Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 15
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
stres yapma. Senin bir köktenci olduğunu zaten anladım. Matematiksel hesaplamaları okumayacaksınız.
ben yahudi bile değilim
ben yahudi bile değilim
Konuya harika bir son
Daha fazla tahmin için sabırsızlanıyoruz! (en az 5 puandan fazla bazı hedefler belirlemek gerekir :)) (yakacak odun, saman hasadı gerekirken)
Daha fazla tahmin için sabırsızlanıyoruz! (en az 5 puandan fazla bazı hedefler belirlemek gerekir :)) (yakacak odun, saman hasadı gerekirken)
Mutlaka. EURUSD için çoklu para birimi tahmini yapmayı ve mevcut gecikme modeliyle karşılaştırmayı düşünüyorum.
En güzel ve akla yatkın tahminler bile %50 olasılıkla gerçekleşir.
İzin verilirse ve her şey duyulursa bir dilek dilemek istiyorum: konunun esası hakkında ve somut kanıtlarla bir şey, şimdiye kadar bir kaşıntı.
Lütfen:
"... Model, y = f(x1, x2, .... xn) biçimindeki keyfi bir fonksiyondur (regresyon) . y fonksiyonu, örneğin, bir çift EURUSD veya başka bir para birimidir. хi - fonksiyon argümanları (bağımsız değişkenler, regresörler) terminalde bulunan diğer tırnak işaretleridir ...".
1. (Önemli değil) "keyfi işlev" ne anlama geliyor? Herhangi bir regresyon, enterpolasyon için bazı polinomları kullanır.
2. (Ana) Tartışılan durumda "İşlev" kavramının katı bir tanımını uygulamaya çalışın.
Teşekkürler, sonunda gerçek bir soru.
1. (Önemli değil) "keyfi işlev" ne anlama geliyor? Herhangi bir regresyon, enterpolasyon için bazı polinomları kullanır.
2. (Ana) Tartışılan durumda "İşlev" kavramının katı bir tanımını uygulamaya çalışın.
Kesinlikle yapamam, ancak bazı açıklamalar yapacağım. Mevcut örnekten yola çıkıyoruz.
kotir hp1(-1 ila -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
1. İki gecikme değişkenli doğrusal bir fonksiyonumuz var (HP, teklif için Hedrock-Prescott göstergesidir ve hp_d, gösterge ile teklif arasındaki kalandır). Teklifin kendisinin gecikme değişkenlerini kullanmadığımızı unutmayın.
2. Bir fonksiyondaki değişkenler, örneğin diğer tırnak işaretleri gibi çok sayıda ve farklı olabilir.
3. İki tür doğrusallık ayırt ederiz: değişkenlerde doğrusal ve parametrelerde doğrusal. Fonksiyonumuz (regresyon) tamamen lineerdir.
4. Değişkenler (argümanlar, bağımsız değişkenler, regresörler - benim durumumda eş anlamlılar) açısından doğrusal olmayan bir işlev, EView'lerde izin verilen matematiksel işlevler çerçevesinde oldukça keyfi bir forma sahip olabilir. Örneğin: log(x) - doğal logaritma , 1/x, vb. (belgelere bakın) Bu tür doğrusal olmama durumu, uygun bir formülle değiştirilerek doğrusal bir değişkene indirgenir, örneğin xx = 1/x ve ardından x yerine xx kullanılarak
5. Denklemin parametrelerde doğrusal olmaması çok daha kötüdür, örneğin: y = x*(c^2), burada sabitin karesi alınır). Sorun şu ki, MNC çalışmıyor.
6. Aşağıdaki durumlarda durum daha da kötüdür: denklemin parametreleri tahmin edilir, yani. bunlar rastgele değişkenlerdir . Denklem değerlendirmesinin son sütunu, karşılık gelen katsayının sıfıra eşit olma olasılığıdır. Standart bir hatası var. Her şey yolunda, "katsayı" adı verilen rastgele bir değişkenin dağılım yasası normalse ve anormal değilse, tahmine hiç güvenemezsiniz - bunlar sadece sayılardır.
Sonuç: Tüm TA saçmalıktır, çünkü tüm göstergeler formüllerdir, ancak hiç kimse bu formülleri yukarıdaki gibi analiz etmez.
Bunun benim düşüncelerim olmadığını not ediyorum - okuduklarımın ekonometrinin temelleriyle ilgili bir yeniden anlatımı.
Tahminlere geri dönelim. Cuma için bir tahmin vardı
Tahmin: 1.3548 - kısa. Sonuç: kapanış fiyatı = 1,3753, uzun - tahmin doğru değil. Hata = 205 pip.
Tahmin yaparken tahmin hatasının çok büyük = 249 pip olduğunu ve ortaya çıkan hatanın hesaplamaya uyduğunu not ettim ama bu bana hiç uymuyor. Tabii ki, üç tahminden ikisi doğru ve biri doğru değil, ama bu da hiçbir şeyle ilgili değil. Çalışamazsın.
Denklem üzerinde daha fazla çalışmanın yönü açıktır: hatayı daha kabul edilebilir değerlere indirmek için denklemi değiştirmek gerekir. Aynı zamanda, elde edilen başarı - denklem katsayısının sıfıra eşit olduğu hipotezini kesinlikle reddediyoruz, korunmalıdır. Önerileri bekliyorum.
Denklemin şu şekilde verildiğini hatırlatırım, örneğin:
kotir hp1(-1 ila -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
En soldaki bir fonksiyondur - bizim durumumuzda EURUSD'de bağımsız, tahmin edilebilir bir değişken ve sağda fonksiyon argümanları . Bu şematik denklem, denkleme daha tanıdık bir biçimde karşılık gelir:
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5) *HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)
C(i) için spesifik değer tahmin edilerek elde edilecektir ve denklemimiz için şu şekildedir:
KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.85
hesaplamalarda ve tahminlerde kullanılır. Bu göstergenin alıntıya %97 oranında karşılık geldiğini not ediyorum - mashka sevenler için harika bir şey. Veriyorum, Vinin'in defneleri oyuncaklarıyla musallat oluyor.
Pazartesi öğleden sonra bir tahmin daha yapacağım, açılış fiyatlarını tahmin ettiğim gibi, önümüzdeki haftaya geçerken aradaki farkı da hesaba katmayı mümkün kılacak.
Tahminlere geri dönelim. Cuma için bir tahmin vardı
Tahmin: 1.3548 - kısa. Sonuç: kapanış fiyatı = 1,3753, uzun - tahmin doğru değil. Hata = 205 pip.