Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
maalesef çok değil
voooot .... Ama bununla başlamalısın. Ve neden ve neden sorusuna cevap vermeden ne tür bir prescott kullanılacağı bilinmiyor ...
Bu modelin anlamının netleşeceği açıklayıcı bir örnek yapacağım. Ancak böyle bir kılavuz oluşturmak biraz zaman alacak - bence, eğer hiçbir şey engellemezse, hafta sonu idare edeceğim. Peki, görsel yardım olarak şubemde yayınlayacağım.
voooot .... Ama bununla başlamalısın. Ve neden ve neden sorusuna cevap vermeden, ne tür bir prescott olduğu bilinmemektedir.
Tam olarak nedenini biliyorum ve sana defalarca açıkladım
Bu modelin anlamının netleşeceği açıklayıcı bir örnek yapacağım. Ancak böyle bir kılavuz oluşturmak biraz zaman alacak - bence, eğer hiçbir şey engellemezse, hafta sonu idare edeceğim. Peki, görsel yardım olarak kendi başlığımda yayınlayacağım
Zorlaştırmıyorsa, yayınladığınızda bana bildirin.
evet, Yandex'e bakın - "Harry adlı bir tüccar ve piyasaya yaklaşımı" sorgusu - ilk bağlantı "kopyala" yı tıklayın. Yandex önbelleğinden olacak. örümcek şimdi asılı
veya burada http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text= %D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n =ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
Giriş yapıldı, ancak sayfalar açılmıyor.
Belki yeniden anlatmak?
voooot .... Ama bununla başlamalısın. Ve neden ve neden sorusuna cevap vermeden, ne tür bir prescott olduğu bilinmemektedir.
Tam olarak nedenini biliyorum ve sana defalarca açıkladım
Bu modelin anlamının netleşeceği açıklayıcı bir örnek yapacağım. Ancak böyle bir kılavuz oluşturmak biraz zaman alacak - bence, eğer hiçbir şey engellemezse, hafta sonu idare edeceğim. Peki, görsel yardım olarak şubemde yayınlayacağım
Zorlaştırmıyorsa, yayınladığınızda bana bildirin.
Bu prescott'un bir tanımını verin - hesaplamanın yapıldığı formül.
.
burası burada değil
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prescott,_Edward
Bu prescott'un bir tanımını verin - hesaplamanın yapıldığı formül.
HP, kod tabanında bulunan iyi bilinen bir filtredir. Bu onunla ilgili değil. Seni bu kadar rahatsız ediyorsa çöpe atabilirsin ama işin özü değişmez. Ve o.
Orijinal alıntıyı alıyoruz ve ondan deterministik bileşeni çıkarıyoruz. Benim durumumda, bunu HP ile yapıyorum. Sonra kalıntıyı (gürültü) modelliyoruz. Fikir benim değil, resepsiyon standart. İlk olarak 40 yıl önce Box ve Jenkins tarafından ARMA modeli olarak yayınlandı. Gerileme yerine HP alıyorum - bu daha etkili. Bir dalgacık alırsak daha verimli olacağını düşünüyorum.
Ama şimdi ona bağlı değil. Tahmin sırasını göstermeye çalışıyorum ve detaylar çok önemli değil. Her aşamada sayısal olarak kontrol edilebilen TS'yi tasarlama süreci önemlidir. Model #1'den model #2'ye böyle bir geçiş, regresyon katsayısı tahmin sonuçlarının analizine dayalı olarak yapılmıştır. Bakalım sırada ne var. Tecrübelerime göre kullandığım model çalışmamalı ama işe yarıyor!
Bu prescott'un bir tanımını verin - hesaplamanın yapıldığı formül.
.
burası burada değil
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prescott,_Edward
Buraya bak.
Ama kod tabanında daha iyi.
Giriş yapıldı, ancak sayfalar açılmıyor.
Belki yeniden anlatmak?
konu özeti:
Harry'nin yöntemi buna dayanmaktadır. Wyckoff ayrıca, piyasada "tek el için oynayan" ve bu gruba Kompozit Adam veya basitçe Pazar adını veren bir grup yüksek sermayeli organize operatör olduğunu iddia etti. Düşüşlerde satın alan bu gruptur, çünkü bu dipleri onlar yaratır. Harry, tam da bu grubun gelirini maksimize eden nicel bir model oluşturmuştur. Özünde, onun modeli R. Bellman tarafından formüle edilen "darboğaz sorununa" benzer ve Harry'nin denklemleri büyük olasılıkla dinamik programlama denklemlerine benzer.
Klasik formülasyondaki darboğaz sorunu kulağa şöyle geliyor. C sisteminde üretilen B hammaddesini gerektiren nihai bir ürün A vardır. Ancak C sisteminin kapasitesini artırmak için B hammaddesini tüketmek gerekir. Bu "darboğaz"dır. Görev, A'nın çıktısını belirli bir süre içinde maksimize etmektir. Optimal strateji şöyle görünecek - belirli bir ana kadar hammadde stoğunu artırmak için çalışıyoruz ve belirli bir anda bir "atılım" var - yani hammaddeler ana üretime gönderiliyor. Piyasayla benzerlik kurmak zor değil.
Daha ileri. Harry'nin modelinde, ikilik esastır - olası bir piyasa yolunun iki çizgisinin varlığı - düz bir aşama (bir tarafta stok birikimi) ve bir eğilim aşaması (bu yönde bir eğilimin başlatılması - serbest bırakmanın bir analogu) ana ürün). Bundan önce, bir trendin ve bir dairenin varlığının yalnızca gözlemlenebilir bir fenomen olduğunu unutmayın! Bu tür bir model oluşturduktan sonra, faz ayrımı temel hale gelir.
Benim sorunum - görevi doğru bir şekilde ayarlayamıyorum. Kabaca konuşursak - CM'lerin (Composite Mans) birikimden sonra fiyatı cennete yükseltmesini engelleyen şey. Fiyat hareket ettikçe artan maliyetler karışır, çünkü fiyatı yükseltmek için satın almanız, yani uzun stokunuzun ortalama fiyatını artırmanız gerekir ve bir yerde en uygun fiyat vardır ve bunun üzerinde kâr başlar. düşmek.
Garry'nin terminolojisinde, temel çizgi, stokun biriktiği seviyedir, projeksiyon çizgisi, CM'lerin trendi hızlandırdığı karşılık gelen fiyattır. Önemli olan dualitedir, yani bir atılımın ne zaman gerçekleşeceği (çatallanma noktası) tam olarak bilinmemekle birlikte, A noktasında bir atılım meydana gelirse, fiyatın B noktasına uçacağı bilinmektedir.
Benim düşünceme göre, modelin özü, içeridekiler / kuklacılar ve enayiler olarak bölünme değildir. Bu bölünme koşulludur. Modelin özü, hareketlerin potansiyelinin daha önce girenlerin kayıpları tarafından belirlenmesidir. Garry, düz aşamayı, açık pozisyonların birikimi, belirli bir potansiyelin birikimi ve trendin gerçekleşmesi olarak dikkate alıyor gibiydi. Ancak başka uygulamalar da olabilir - davranışsal klişeleri yansıtmalıdırlar: pozisyonların birikmesi, kayıpların ve kârların sabitlenmesi.
konu özeti:
Benim için, piyasanın temelinin katılımcılarının psikolojisi olduğuna şüphe yok, bu arz ve talep değil, birincil.
Benim için durum-uzay modellerinin ana cazibesi, (sözde) "gözlemlenemeyen" rastgele değişkenleri simüle etme yeteneğidir - sizin durumunuzda - bunlar, pozisyonların biriktirilmesi, kayıpların ve kârların sabitlenmesi gibi davranışsal klişeleri yansıtmalıdır.
Ama bu tür şeyleri bir modelde nasıl düzenleyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok.
Durum-uzay modelinde, diğer alıntılarla birlikte tahminde dikkate alınan "durum budur". Faiz oranı , vergiler, brüt ürün vb. gibi birçok eyalet olabilir. Bu miktarlar sayısal değerleri ve gürültüleri ile tahminin hesaplanmasına dahil edilir.
Şubenizi okudum "Formalizasyon ....". Gerçekten meraklı. Ancak başka bir şeye odaklanmamız gerekiyor - alıntının öngörülebilirliğine. Öngörü değil, öngörülebilirlik. Bu iş parçacığında, sürekli olarak tam olarak bu sorunu zorlamaya çalışıyorum. Burada tahmini hesaplıyorum. Bu tahmine neden güvenelim? TA'da bu soru hiç gündeme gelmiyor ve büyük çoğunluk için vahşi görünüyor. Destek çizgileri çizdik, sipariş defterindeki hareketi, Elliot'u ve hatta Elder dalgalarını dikkate aldık - her şey yoluna girecek.
Sayısız yaklaşım ve yöntemlerin tümü geçmişi analiz etmeyi amaçlar, ancak en az bir adım ileriyi tahmin etmek için bir ticaret kararı vermemiz gerekiyor. Alım satım emirlerinin analizi yine geçmişin bir analizidir. Bu siparişler biriktikten sonra bunların biriktiğini öğreneceğiz, piyasa çoktan başladı ve koşan bir tramvaya atlamaya çalışıyoruz!
Bu aşamada, teklifin öngörülebilirliği için aşağıdaki garantileri görüyorum:
ölçülebilir parçaları sayesinde, tahmini gerçekleştirme olasılığımızı artıran, özenle tasarlanmış bir TS
tahmin hatası.
Buraya bak.
Ama kod tabanında daha iyi.
beni yanlış anladın... Burada tefsir önemli...
.
.