Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 88

 
Avals :


Göstergenin geri kalanını analiz etmenin bir anlamı yoktur, çünkü kendi başına hiçbir şey tahmin etmez.


Peki, göstergenin bir bar ilerisini bile öngördüğünü varsayarsak. O halde kalanı neyi göstermeli? Ve neden göstermelidir? Soru muhtemelen Slava için daha fazla, çünkü faa'nın ne dediğini hala pek anlamıyorum.
 
C-4 :

Peki, göstergenin bir bar ilerisini bile öngördüğünü varsayarsak. O halde kalanı neyi göstermeli? Ve neden göstermelidir? Soru muhtemelen Slava için daha fazla, çünkü faa'nın ne dediğini hala pek anlamıyorum.


Test sonuçlarının güvenilir olabileceğini gösterecektir.

Vasily, sadece kâr al = 30 puanda bir çıkış seçeneğiyle durmadan ticaret yaptığını hayal et. Kişi bir test yaptı, 400 işlem yaptı ve hepsi kâr elde etmek için - MO = 30 puan. Ancak öz sermaye düşüşleri (ki bunlar aynı zamanda kalıntılar/tahmin hatalarıdır), tıpkı kotasyonun kendisi gibi durağan olmayacaktır. Bu, değerlerinin normal bir dağılımla tanımlanmayacağı ve belirli bir miktardan daha fazlasını kaybetme olasılığının HP kadar küçük olmayacağı anlamına gelir. Dezavantajların dağılımında "yağ kuyrukları" olacaktır ve dren almak oldukça olasıdır ve bu dren olasılığı testlerden elde edilemez. Bu nedenle, diğer tüm test göstergelerine güvenilemez ve bu sistemin MO'su hiç +30 puan değildir, ancak kim bilir ne var. Bu abartılı bir örnek :)

Gerçekte, hata dağılımı durağan olarak yapılsa bile ki bu oldukça basittir, bu, bir dizi işlemdeki düşüşün böyle olacağı anlamına gelmez. Sistemin sağlamlığı, MO ve bir dizi işlemdeki dezavantajlar dahil olmak üzere, sistemin bazı özelliklerinin zaman içinde korunması anlamına gelir. Çoğu kişi bunu, eşitliğin zaman içinde nasıl değiştiğine bakarak, gözle tahmin ediyor. Herkes pürüzsüz bir eşitlik elde etmek ister - tercihen yukarı doğru açılı düz bir çizgi :)

 
Avals :


Test sonuçlarının güvenilir olabileceğini gösterecektir.

Vasily, sadece kâr al = 30 puanda bir çıkış seçeneğiyle durmadan ticaret yaptığını hayal et. Kişi bir test yaptı, 400 işlem yaptı ve hepsi kâr elde etmek için - MO = 30 puan. Ancak öz sermaye düşüşleri (ki bunlar aynı zamanda kalıntılar/tahmin hatalarıdır), tıpkı kotasyonun kendisi gibi durağan olmayacaktır. Bu, değerlerinin normal bir dağılımla tanımlanmayacağı ve belirli bir miktardan daha fazlasını kaybetme olasılığının HP kadar küçük olmayacağı anlamına gelir. Dezavantajların dağılımında "yağ kuyrukları" olacaktır ve dren almak oldukça olasıdır ve bu dren olasılığı testlerden elde edilemez. ...

Prensip olarak mümkündür. Hesaplamayı zaman aralıklarına göre yapmak gerekir. İşlemlerin sonuçlarını değil, örneğin günlerin veya daha küçük dönemlerin sonuçlarını sayın.
 

Avals :

C-4 :

Neden bahçeyi çitle çevirip hala sistemin kalıntılarını analiz edesiniz? Ne veriyor?

Ekonometrik paketleri ilk gördüğümde buna sizin kadar ben de şaşırdım. Nedeni çok basit. Durağan diziler için yazdığınız her şey doğru. Seri durağan değilse, analitik bir formül kullanarak bölümün bir kısmını ondan ayırarak, büyük olasılıkla durağan olmayan bir kalan elde etmeliyiz. Onlar. durağan olmama sorunu devam etmektedir. Kalanlara gözlerinizi kapatabilir ve aynı zamanda durağan olmama gibi bir sıkıntıyı unutabilirsiniz. Ancak bu seçim bilinçli olmalıdır . Elbette, menzili yayılmadan daha azsa, dengeye tükürebilirsiniz, ancak durağan olmama sinsi bir şeydir - tahmin edilemez.
 
Avals :


Test sonuçlarının güvenilir olabileceğini gösterecektir.

Vasily, sadece kâr al = 30 puanda bir çıkış seçeneğiyle durmadan ticaret yaptığını hayal et. Kişi bir test yaptı, 400 işlem yaptı ve hepsi kâr elde etmek için - MO = 30 puan. Ancak öz sermaye düşüşleri (ki bunlar aynı zamanda kalıntılar/tahmin hatalarıdır), tıpkı kotasyonun kendisi gibi durağan olmayacaktır. Bu, değerlerinin normal bir dağılımla tanımlanmayacağı ve belirli bir miktardan daha fazlasını kaybetme olasılığının HP kadar küçük olmayacağı anlamına gelir. Dezavantajların dağılımında "yağ kuyrukları" olacaktır ve dren almak oldukça olasıdır ve bu dren olasılığı testlerden elde edilemez. Bu nedenle, diğer tüm test göstergelerine güvenilemez ve bu sistemin MO'su hiç +30 puan değildir, ancak kim bilir ne var. Bu abartılı bir örnek :)

Gerçekte, hatanın dağılımı durağan hale getirilse bile, ki bu çok basittir, bu, bir dizi işlemdeki düşüşün böyle olacağı anlamına gelmez. Sistemin sağlamlığı, MO ve bir dizi işlemdeki dezavantajlar dahil olmak üzere, sistemin bazı özelliklerinin zaman içinde korunması anlamına gelir. Çoğu kişi bunu, eşitliğin zaman içinde nasıl değiştiğine bakarak, gözle tahmin ediyor. Herkes pürüzsüz bir eşitlik elde etmek ister - tercihen yukarı doğru açılı düz bir çizgi :)

Bunu görmeden bir önceki gönderiyi yazmışsın. İzninizle, arta kalanlarla ilgili birden fazla soru olması durumunda metninizi kopyalayacağım.
 
paukas :
Prensip olarak mümkündür. Hesaplamanın zaman aralıklarına göre yapılması gerekmektedir. İşlemlerin sonuçlarını değil, örneğin günlerin veya daha küçük dönemlerin sonuçlarını düşünün.

Değerlendirebilirsin, bu değerlendirmeye güvenemezsin. Bir örnekte bazı istatistiksel göstergeler olacak, diğerinde diğerleri olacak ve statta yakınsama olmayacak. tüm örneğin göstergeleri.
 

Teiding'de kutsal bir inek var - bir testçi.

Test cihazının kullanımı bir vahiy olarak sunulmaktadır. Ve aydınlanmış kişi seviyesinde bu dalı ziyaret eden bu kutsal ineğin ustası öğretir - ayrıca bir ileri test yapmanız gerekir. Elbette kutsal ineği tartışmak saygısızlıktır. Ama deneyeceğim. Öyleyse aracı test cihazından geçirelim ve değerlendirmesini alalım ve harika olduğunu görelim. Sonra, aydınlanmışların bize öğrettiği gibi, ileriye dönük bir test olarak başka bir koşu yaparız ve ilkini doğrulayan başka bir sonuç alırız. Herkesin tam olarak iki rakamın alındığını görmesi için ayrıntılı olarak yazıyorum - istatistik nedir? Terliklerim cevabı biliyor, ancak tüm dünyada dağıtımı olan kitapların yazarları, durağan olmayan bir piyasada istatistikler için iki rakam veriyor!

Yaşasın kutsal inekler!

 
Avals :


Test sonuçlarının güvenilir olabileceğini gösterecektir.

...


Onlar. durağan kalan şöyle der: "Bak, getirilerim normal dağılıyor, bu da varyanslarımın (spread'lerin) sonlu ve öngörülebilir olduğu anlamına geliyor. S.K.O!!!".

Ve durağan olmayan kalan, olduğu gibi, modelin tüm hesaplama kısmı hakkında şüphe uyandırır, çünkü kendi başına dağılabilir, böylece modelin tüm hesaplamalarını çizer: "Evet, bir tür S.K.O.'nun ama bu onun söylemediği şey değil çünkü odamdaki ortalama sıcaklık bu. Ortalama olarak 300 puana kadar uçabiliyorum (hız = 300 puan), ama bazen 1000 hatta 1500, ve bu, normal bir dağılımdan beklenebilecek olandan çok daha sık gerçekleşir."

Doğru, bir kişinin nasıl kolayca durağan bir kalıntı elde edebileceği tam olarak açık değildir. Örneğin yukarıdaki örnekte, kalan bizim değişken öz sermayemizdir, bu nedenle kalan, kendi içinde durağan olmayan fiyat serisinin hareketidir ve bu nedenle kalan, fiyatın tüm özelliklerine sahip olacaktır. durağan olmama. Görünüşe göre, faa modelini geri kalanına özyinelemeli olarak uygular:

"Evet, modelin geri kalanını aldık ve durağan değil," diye düşünüyor faa. - "Yani şimdi modelin geri kalanı üzerine bir model oluşturuyoruz. Onu yaptık. Baktık. Kalan yine durağan değil. Prosedürü tekrarlıyoruz ve kalanın üzerine inşa edilen modelin kalanına bir model oluşturuyoruz. orijinal modelin ..." Ve böylece, geri kalan her nasılsa sihirli bir şekilde durağan hale gelene kadar sonsuza kadar devam eder . Onlar. pazarın daha düşük/gürültülü seviyelerine giderek daha derine ineriz ve bu gürültünün geri kalanı durağan hale gelene kadar durmayız. Ama piyasa fraktal değil mi? Onlar. Fiyat etkinliği düzeyi ne kadar aşağı inmek zorunda olursak olalım, bu etkinlik yine de büyük fiyat serilerinin görüntüsünde ve benzerliğinde olacaktır: yani. kalın kuyrukları vardır ve durağan değildir.

 
C-4 :


Görünüşe göre, faa modelini geri kalanına özyinelemeli olarak uygular:

Doğru, bir kişinin nasıl kolayca durağan bir kalıntı elde edebileceği tam olarak açık değildir. Örneğin yukarıdaki örnekte, kalan bizim değişken öz sermayemizdir, bu nedenle kalan, kendi içinde durağan olmayan fiyat serisinin hareketidir ve bu nedenle kalan, fiyatın tüm özelliklerine sahip olacaktır. durağan olmama

"Evet, modelin geri kalanını aldık ve durağan değil," diye düşünüyor faa. - "Yani şimdi modelin geri kalanı üzerine bir model oluşturuyoruz. Onu yaptık. Baktık. Kalan yine durağan değil. Prosedürü tekrarlıyoruz ve kalanın üzerine inşa edilen modelin kalanına bir model oluşturuyoruz. orijinal modelin ..." Ve böylece, geri kalan her nasılsa sihirli bir şekilde durağan hale gelene kadar sonsuza kadar devam eder . Onlar. pazarın daha düşük/gürültülü seviyelerine giderek daha derine ineriz ve bu gürültünün geri kalanı durağan hale gelene kadar durmayız. Ama piyasa fraktal değil mi? Onlar. Fiyat etkinliği düzeyi ne kadar aşağı inmek zorunda olursak olalım, bu etkinlik yine de büyük fiyat serilerinin görüntüsünde ve benzerliğinde olacaktır: yani. kalın kuyrukları vardır ve durağan değildir.

Küçük bir ekleme ile kesinlikle doğru.

1. Bir pipten daha düşük bir bakiye ile uğraşmak mantıklı değil.

2. Durağan olmayan kalan, yani. durağan olmaması ARCH ile modellenebilir.

Bu sorunun tamamen çözülmediğini düşünüyorum, ancak yine de bir parça koparıyorlar. Ve çoğunluğun orijinal kotiri modellediğini karşılaştırırsak, onlarla karşılaştırıldığında büyük bir ilerleme var.

 
C-4 :


Onlar. durağan kalan şöyle der: "Bak, getirilerim normal dağılıyor, bu da varyanslarımın (spread'lerin) sonlu ve öngörülebilir olduğu anlamına geliyor. S.K.O!!!".

Ve durağan olmayan kalan, olduğu gibi, modelin tüm hesaplama kısmı hakkında şüphe uyandırır, çünkü kendi başına dağılabilir, böylece modelin tüm hesaplamalarını çizer: "Evet, bir tür S.K.O.'nun ama bu onun söylemediği şey değil çünkü odamdaki ortalama sıcaklık bu. Ortalama olarak 300 puana kadar uçabiliyorum (hız = 300 puan), ama bazen 1000 hatta 1500, ve bu, normal bir dağılımdan beklenebilecek olandan çok daha sık gerçekleşir."



Evet

C-4 :


Doğru, bir kişinin nasıl kolayca durağan bir kalıntı elde edebileceği tam olarak açık değildir. Örneğin yukarıdaki örnekte, kalan bizim değişken öz sermayemizdir, bu nedenle kalan, kendi içinde durağan olmayan fiyat serisinin hareketidir ve bu nedenle kalan, fiyatın tüm özelliklerine sahip olacaktır. durağan olmama. Görünüşe göre, faa modelini geri kalanına özyinelemeli olarak uygular:

"Evet, modelin geri kalanını aldık ve durağan değil," diye düşünüyor faa. - "Yani şimdi modelin geri kalanı üzerine bir model oluşturuyoruz. Onu yaptık. Baktık. Kalan yine durağan değil. Prosedürü tekrarlıyoruz ve kalanın üzerine inşa edilen modelin kalanına bir model oluşturuyoruz. orijinal modelin ..." Ve böylece, geri kalan her nasılsa sihirli bir şekilde durağan hale gelene kadar sonsuza kadar devam eder . Onlar. pazarın daha düşük/gürültülü seviyelerine giderek daha derine ineriz ve bu gürültünün geri kalanı durağan hale gelene kadar durmayız. Ama piyasa fraktal değil mi? Onlar. Fiyat etkinliği düzeyi ne kadar aşağı inmek zorunda olursak olalım, bu etkinlik yine de büyük fiyat serilerinin görüntüsünde ve benzerliğinde olacaktır: yani. kalın kuyrukları vardır ve durağan değildir.

evet, bu şekilde durağanlık değil, sadece bir ayarlama elde etmeyi tercih edeceksiniz.