Optimum parametre seçiminin mekanizasyonu. Ortak bir payda arayın. - sayfa 5

Yeni yorum
 
Avals :

Evet, işlem sayısı önemli bir parametredir. Yeterli işlem olmalı ve bu "yeterli" sisteme göre değişir ve değişir. Bağımlı işlemlerden başlayarak (örneğin, bir girişi farklı hacimlere sahip 10 işleme bölebilirsiniz ve eyer 10 kat daha büyük olacaktır) ve ortalama kârın ortalama zarara oranı gibi nüanslarla sona erer (karlı olan sistemler için). ticaret, kaybetmekten çok daha büyüktür ve bunun tersi de, yaklaşık olarak eşit oldukları duruma göre daha fazla işlem hacmine ihtiyacınız vardır). Ancak, stratejinin "iyiliği" için işlem sayısı göstergesini hesaplama formülüne sokmaya değmez. Bu, değerlendirmelerin kalitesinin bir göstergesidir (test sonuçlarına güven). Belirli bir sistem için yeterli işlem yoksa, sonuçlara güvenilemez.


Genel olarak, aynı fikirdeyim, diğer konularda olduğu gibi, işlem sayısı girilmemelidir, ortalama zararın ortalama kâra oranı - her zaman stop koymadığınız sürece bu hiçbir şey ifade etmez. fiyata aynı mesafede...

az-çok, büyük - daha küçük, yığın değil yığın, tam da değerlendirmelerin öznelliğinden kurtulmak için bu konu başlatıldı

Böyle sentetik bir şeyin kabul edilebilirliğinin dolaylı bir göstergesi olarak kabul edilebilir - test süresi boyunca piyasada olan toplam sipariş hacminin ve başlangıç mevduatının oranı (tabii ki, mevduat para birimine indirgenir ve kaldıraç dikkate alınarak)...

 
OnGoing :

Mantığın doğruluğunu yalnızca test cihazında kontrol edebilirsiniz, başka bir şey değil.

TS'nin "karlılık" kriterleri, özünde yer almalı ve geçmişe ilişkin istatistiksel örnekleme gerektirmemelidir.


anlamadım bir örnek verirmisin Sistem resmileştirildiyse ve karlıysa, o zaman geçmişte karlı olmalı mı?
 
Avals :

anlamadım bir örnek verirmisin Sistem resmileştirildiyse ve karlıysa, o zaman geçmişte karlı olmalı mı?
HER ZAMAN karlı olmalı ve sadece geçmişte değil, soru bu.
 
Avals :

Hangi göstergeleri karşılaştırdığımız da önemlidir. Gösterge, sistemin sonuçlarının "iyiliğini" değerlendirmelidir. IMHA, çeşitli karmaşık göstergeler bulabilir veya Sharpe veya Sortino gibi standart olanları alabilirsiniz. Hepsinin belirli avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle, basit bir tür kar faktörü almak daha iyidir.

Depozitodaki düşüşü de hesaba kattığı için Kurtarma Faktörünü almak daha iyi değil mi? Ayrıca, örneğin 4 ve 6 gibi 2 sistemin PV'si varsa, birlikte (aynı anda) çalışarak PV = 4 + 6 = 10 vereceklerini duydum. Bunun hakkında ne düşünüyorsun.
 
OnGoing :
HER ZAMAN karlı olmalı ve sadece geçmişte değil, soru bu.
peki, bu yüzden kontrol etmeniz gereken şey bu ve istatistikler araçlardan biri (tek değil)
 
Avals :
peki, bu yüzden kontrol etmeniz gereken şey bu ve istatistikler araçlardan biri (tek değil)
Optimizasyon - tek bir yönteme dayalı - istatistikler. Burada TS'nin yalnızca buna dayanarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
 
Europa :
Depozitodaki düşüşü de hesaba kattığı için Kurtarma Faktörünü almak daha iyi değil mi? Ayrıca, örneğin 4 ve 6 gibi 2 sistemin PV'si varsa, birlikte (aynı anda) çalışarak PV = 4 + 6 = 10 vereceklerini duydum. Bunun hakkında ne düşünüyorsun.
mümkündür ve zevk meselesidir. Benim için MM seçimi için daha uygun. Daha önce yazdığım gibi - sistemin kalitesinin ideal bir göstergesi yok - herkesin dezavantajları ve avantajları var. Bu nedenle, bildiğiniz dezavantaj ve avantajlardan birini uygulayabilirsiniz. Peki, ya da bazı durumlar için diğerine geçin. Genel olarak, bu göstergeyi özellikle karmaşıklaştırmanın bir anlamı yoktur - bir ideal aramak. Sağlamlığı değerlendirmek için daha önemli şeyler ve yöntemler vardır. imha
 
OnGoing :
Optimizasyon - tek bir yönteme dayalı - istatistikler. Burada TS'nin yalnızca buna dayanarak değerlendirilmesi önerilmektedir.
Bu konu istatistiklerle ilgili. Hiç kimse bunun nihai gerçek olduğunu ve örneğin piyasa mantığı gibi istatistiklere dayalı seçimin tamamlanamayacağını söylemedi.
 

Sistemin geçmiş veriler için bir uygunluğu vardır. Uyum iyiyse, bir süre için karlı olacaktır. Durursa, tekrar ayarlamanız gerekir. "Mevcut tüm geçmiş üzerinde" çalışan bir sistem bulma girişimleri başarısızlığa mahkûmdur.

İyi bir uyum, kötü bir uyumdan farklıdır, çünkü ayarlanan parametreyi geniş bir aralıkta değiştirmek, sistemi karlı bırakır.

Örneğin: optimize MA'yı ayarlama . Optimumu bulduk, periyodu 100'e ayarlayalım. Yani, sistem 50-200 aralığında karlı kalırsa, bu sistem için iyi bir seçimdir .

 
Avals :
Bu konu istatistiklerle ilgili. Hiç kimse bunun nihai gerçek olduğunu ve örneğin piyasa mantığı gibi istatistiklere dayalı seçimin tamamlanamayacağını söylemedi.

Bu, nasıl tamamlanabileceği ile ilgili değil, ancak istatistiklerin genellikle yeterli bir değerlendirme yöntemi olmadığı gerçeğiyle ilgili. Bu yüzden uydurma, kendini kandırma, yanılsama denir...

Eğer biri kendini yanılsamalarla eğlendirmeyi tercih ediyorsa, elbette bunu yapmaya hakkı vardır.

123456789101112...19
Yeni yorum