Optimum parametre seçiminin mekanizasyonu. Ortak bir payda arayın. - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dönüş sinyaliyle oynadığımda ileri sormadım. Hattı değiştirmelisin :)
Şubeden kopyalandı Uydurma ve gerçek kalıplar arasındaki çizgi nerede?
Bence aynı sınır.
================================================= ======
Bu branşta aranan kriter (veya kenar) araç tipine bağlı olmamalıdır.
Bu TC'yi sadece herkesin anlayacağı bir örnek olarak verdim.
......................
İyi. Sorunu tersine çevirelim:
Test cihazındaki herhangi bir optimizasyon (en ciddi yeniden optimizasyon bile) aracılığıyla herhangi bir TS'yi aşağıdaki sonuçlara ulaştırmanız gerekir:
1) 1 yıl bazında işlem sayısı 250-300'den az olamaz.
2) Mat. En az iki spread beklentisi.
3) Geri kazanım faktörünün dörde (minimum) eşit olmasına izin verin.
................
Kimler bu tür sonuçlarla bir testçi raporunu sunabilir?
Hemen bir el ormanı görüyorum ...
Ah evet, tamamen unutmuşum:
4) Test aralığı 1999'dan 12.2010'a (12 yıl) kadar mevcut tüm geçmiş
======================
Birisi benzer bir şey gösterebilirse,
Minnettar olacağım.
PS Ve muhtemelen şaşırttı. ))Selamlar! Bu forumu terk edeli bir buçuk yıl oldu... ve sular altında kalan konuyu terk ettiğimden beri daha da fazla. Arkama baktım saf bir şekilde değil ...))) ... Konudaki en ayık cevabın yazarını şaşırtabilirim ... ya da sürprizimi paylaşabilirim .... Paylaşırım ...
Rapora ek olarak:
- Bu optimizasyon/ayarlamanın sonucu değil... bu EA'da optimize edilecek bir yer yok... tetik bir kürek kadar basit...))))
- Piyasa emirleri.
- Parti mikro 0.01
- Matematik beklentisi 2165 s
- Durak yok
- Trol olmadan
- Göstergeler olmadan
______________________________________________________________________________________________________________________________
1. İşlem sayısı yaklaşık olarak 4 saatlik çubuk sayısına eşittir. Bu modelleme kalitesiyle ( açılış fiyatlarında ) hemen hemen her barda bir ticaret açmışsınız gibi oldu. Ama bu sadece bir görünüş, 3. maddeye bakınız.
2. Göreceli düşüş çok yüksek, neredeyse %66.
3. Maksimum karlı serinin (488 işlem) devasa uzunluğu, ticaret sisteminin kendisinin Bernoulli olmadığının bir göstergesidir, yani. Büyük olasılıkla, işlemler bu tür oldukça güçlü paketler tarafından açıldı. Bana öyle geliyor ki bu çok riskli. Belki de bu kadar büyük bir düşüşün nedeni budur.
4. Kârlı uzun işlemlerin sayısı ile kârlı kısa işlemlerin sayısı arasındaki önemli dengesizlik şaşırtıcıdır.
1. İşlem sayısı yaklaşık olarak 4 saatlik çubuk sayısına eşittir. Bu modelleme kalitesiyle (açık fiyatlarla), hemen hemen her barda bir ticaret açmış gibiydiniz. Ama bu sadece bir görünüş, 3. maddeye bakınız.
2. Göreceli düşüş çok yüksek, neredeyse %66.
3. Maksimum karlı serinin (488 işlem) devasa uzunluğu, ticaret sisteminin kendisinin Bernoulli olmadığının bir göstergesidir, yani. Büyük olasılıkla, işlemler bu tür oldukça güçlü paketlerde açıldı. Bana öyle geliyor ki bu çok riskli. Belki de bu kadar büyük bir düşüşün nedeni budur.
4. Kârlı uzun işlemlerin sayısı ile kârlı kısa işlemlerin sayısı arasındaki önemli dengesizlik şaşırtıcıdır.
- Anlaşma sayısı kategorik olarak test dönemindeki çubuk sayısına eşittir, geçmişte ekstra bin, terminalin test başlamadan önceki pencerede çizdiği 1000'dir.
- Sadece % cinsinden göreceli düşüş korkunç ve bu, paritenin sıfırın altında sallandığı o çok eski kriz öncesi zamanlarda oldu. Bu 10 yıl sonra hala geçerli mi?
- Test cihazı, negatif olmayan kârlı kapanış işlemlerinin sırasını karlı bir seri olarak anlar, bu durumda, farklı zamanlarda ve farklı yönlerde açılan işlemler. Bu seri 16 hafta sürmüştür.
- Bir dengesizlik var, ama bu doğal - başlangıçtan bitişe kadar çift 0.30 büyüdü - bunun bir etkisi oldu ... Baev daha fazla.
Dikkatiniz şımartılmıştır, teşekkürler.