Pazar Modeli: Sabit Verim - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
3. Düz nedir?
olası hafif bir eğime sahip bir yan kanalda periyodik bir salınımlı fiyat hareketleri dizisi.
Şahsen benim için bir trend, piyasa gürültüsünden ve belirli bir çift için filtrelenmiş iki çok yönlü fraktaldır. Yani, bilgi sıkıştırma. Niye ya? Çünkü kazanmanızı sağlar. Ve en ilginç olanı - ortaya çıktığı gibi, önemli olan fiyat veya hacimlerdeki değişiklik değil, değişimlerinin hızıdır. Ayrıca, daha genç zaman dilimlerinin daha fazla piyasa gürültüsü içerdiğine dair yaygın inanışın aksine, şimdi bana çok uzak görünüyor. Dakika çizelgeleri, ek filtreleme gerektiren günlük çizelgelerden daha katı yasalara tabidir. Sonunda, günlük mumun Yüksek ve Düşük, M1 ile aynı iki çok yönlü fraktalları oluşturur. Ve buna göre, uzun bir süre kahve telvesi üzerinde EURUSD hedefinin ana hatlarını çizdiğini tahmin edebilir veya spreadler şişirilmeden gün içi fiyat hareketinden, örneğin 8.00'den 22.00'ye kadar maksimum karı çıkarabilirsiniz. Doğal olarak, M1 üzerinde çok yönlü fraktalların oluşumunun yayılma aralığında bulunabileceği çiftler vardır. Örneğin, Singapur doları. Bu durumda, kaybedilen işlem sayısı keskin bir şekilde artacak ve ek filtrelemeye ihtiyaç duyulacaktır. Ama mesele bu değil. Ve her zaman olduğu gibi felsefede. Piyasa bir süreçtir. Evrendeki tüm süreçler salınımlıdır. Tüm titreşimler harmoniklere ayrıştırılabilir. Ve eğer piyasa bir hedef belirlediyse, o zaman fiyat çoğu zaman bu hedefe en kafa karıştırıcı şekilde gelecektir. Bu, fiyatın hangi seviyeye ulaştığının önemli olmadığı anlamına gelir, çünkü tüm zaman dilimlerinde bu seviye er ya da geç açıkça veya dolaylı olarak belirtilecektir. Önemli olan fiyatın hedefine nasıl ulaştığıdır. Yani hareketin niceliksel değil, niteliksel bir değerlendirmesi.
Alexei'nin dikkatine sıradaki yerimi satabilirim. Bir fiyatta anlaşacağız. Özelden yaz.
===
Ve ne? Normal iş. Ve öyle bakma! )))
===
Alexey! Ticaretin ana hedefinden gittikçe uzaklaştığınızı düşünmüyor musunuz? TAMAM. Trend iyi. Bunu kullanabilmen güzel. Ama 12 bar MA, 60 bar MA, 200 bar MA'ya baktığınızda bunun bir trend tanımlamak gibi olduğunu düşünmüyor musunuz? İşte o zaman her şeyi yazarlar, sonra yazıp eğilim gösterirler. Doğru, genellikle bu zamana kadar trend zaten bitti! ))) Sonunda, bu soyut kavramı ticaret yapmıyorsunuz - bir trend, ancak tamamen spesifik bir çift. Ancak sizin düşüncenize göre, çiftin hareketinin hiçbir şey olmadığı ve trendin (zaten öyleyse, onunla ne yapmalı?) - hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı.
Yanılıyor olabilirim ama bana öyle geliyor ki bu yaklaşımla, grafiğin sol tarafında çalışan çok yüksek kaliteli başka bir analitik araç elde edeceksiniz. Ancak o zaman çocuklara şunu göstermek mümkün olacak: İşte çocuklar, bakın burada bir trend vardı. Ve neden çocuklar, biliyor musunuz? Çünkü ilgili tüm çiftler için onay buldu!
Genel olarak, teorik olarak, herhangi bir hareket, belirli bir kütle merkezine göre simetrik olduğu gerçeğine dayanır - bu nedenle, bir trend kavramı bileşenlere ayrılabilir ve hangi TF'nin işlem gördüğüne bağlı olarak, immeno temeldir. analiz için ve TF trendi, tabana göre iki kat daha eski olan bir TF'dir. dönüş noktalarına kadar..
olası hafif bir eğime sahip bir yan kanalda periyodik bir salınımlı fiyat hareketleri dizisi.
3. Düz nedir?
Daireler yok. Piyasa durumunu değerlendirme ve karar verme konusundaki yetersizliklerini haklı çıkarmak için icat edildiler. )))
Daireler yok. Piyasa durumunu değerlendirme ve karar verme konusundaki yetersizliklerini haklı çıkarmak için icat edildiler. )))
evet nerde :)))
Örneğin, fiyat yörüngesinin neredeyse her zaman "düz" olduğunu düşünüyorum, elbette temiz, viskoz, uzun vadeli geri tepmesiz bir hareket ettiricinin nadir anları vardır, ancak bu daha çok kuralın bir istisnasıdır.
Evet, kendim her şeyi anlamıyorum. Pekala, mükemmel: Benim üzerimde olması gerektiği gibi çıkmanın bir nedeni var. Bunu uzun zamandır istiyordum...
Sizce bu eğilimi (momentumu) tespit etmek neden bu kadar uzun sürüyor? Kenar yumuşatma yok, prensipte onları cehenneme reddettim, onları gereksiz buluyorum.
Mesajlarınızdan birinde "...tüm çiftleri yen ile toplar..." ya da genel olarak yenin hareketini belirlemek için buna benzer bir şey söylediniz, ne önerirsiniz? Galiba ne dediğini anlamadım.
Henüz matematik zamanı değil, önce bu fırtınayla ilgilenelim. Sadece toplama yapmıyorum, aynı zamanda çarpıyorum, faktöriyel alıyorum ve hatta logaritma alıyorum.
Ve ideal para birimi endeksleri/kümeleri neye benziyor?
Örneğin, Cluster_EUR/Cluster_USD == EUR/USD eşitliği korunmalı mı?
SS'nin en basit modifikasyonu, kanadın varsayımsal karlılığına eşit ağırlık katsayılarıdır. aracı (GDF).
TAMAM. Özellikle dürtülerden bahsediyorsanız, o zaman ... Kendiniz görmelisiniz. Şimdiye kadar böyle bir tanımlamanın nerede yararlı olabileceğini göremiyorum. Daha doğrusu, bakış açısından daha ilginç. paritedeki momentumdan daha fazla ticaret. Türün daha fazla kalıcılığı var mı? Şey... Bakmak zorundasın, kısacası.
Yanılmış olabilirim diyorum!
Bu arada, hata yapmak benim asıl mesleğim. Orta kırk yaşımda ortaya çıktığı gibi ...)))
1. a) Evet, muhtemelen kategoriklikte çok ileri gittim. Ama mantık yürütelim, Slava .
Neden piyasa etkinliğinin zayıf biçimini almıyorsunuz? Tabii ki, resmi bir kanıtım yok ve buna sahip olamam. Ve yatırımcılar, ortalama verimlilik biçimini, yani daha da kategorik (dolayısıyla zayıf olanı kabul etme) bile kabul etme eğilimindedir. Ancak, çoğu yerli, zayıf verimliliği bile reddetme eğilimindedir :)
b) Farklı verimlilik biçimleri - bunlar yalnızca farklı mevcut bilgi akışları için aynı martingallerdir. Tamam, martingale değilse bile, neredeyse martingale. Fark derecesi çok küçüktür. Martingale tuzağından çıkmak için bir fırsat olarak gördüğüm çoklu para birimine dayalı arbitraj stratejilerinden bahsetmiyoruz.
c) Ama en önemlisi, başka bir fikir iletmek istedim (bu aynı zamanda bir hipotezdir): Her bir çift için ayrı ayrı zayıf verimlilik formuna karşılık gelen bir "ideal" martingaller sistemi kurmak muhtemelen mümkündür, ancak bu yine de tüm sistem hakkındaki bilgilerden yararlanmanıza izin verecektir. Bu martingale sisteminin temel özelliği, bireysel martingaller (EURUSD/GBPUSD = EURGBP gibi) arasındaki katı işlevsel ilişkidir.
2. Kahretsin, her zaman trend ve momentum arasında kafam karışır. Bir eğilimden anladıklarımı yaklaşık olarak zaten yazdım. Hisse senetlerinde, endekslerde veya vadeli işlemlerde bir trendin ne olduğunu bilmiyorum, ancak Fore'da bir trendin klasik tanımını (yükselen bir düşüş için bir dizi yükselen düşüş vb.) sevmiyorum. Bu tanım, sürecin özüne tekabül etmez, çünkü süreç, prensipte öngörülebilir eğilimlerin (daha doğrusu, sistematik olarak ve uzun vadeli kâr elde edilebilecekleri) olmadığı rastgele bir yürüyüşe çok benzer.
Teşekkürler, Alexey. Bakalım bundan sonra ne olacak :)
Mathemat :
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Açıklamak. Spesifik olarak sadece SS hakkında söylediniz.
Bu yine ikili hareketlerin işaretlerinin doğrusal bir birleşimidir. Bunun istatistiksel olarak geçerli bir fonksiyon olduğunu düşünüyor musunuz?
SS'deki fikrin yarısı saçmalık. Aşağıda açıklayacağım.
Küme göstergelerinde tüm para birimleri eşittir. Bu nedenle, kümeler, açıkça doğru olmayan, analiz edilen para birimlerinin sayısına çok bağlıdır.
Fiyat VR'sinin tek ayırt edici özelliği cirodur (kabaca tahmin - GDF). Bu nedenle, SS'de, kümelerin hesaplanmasında basit bir değişiklik, OGM tarafından çarpma olarak görülmektedir.
c) Ama en önemlisi, başka bir fikir iletmek istedim (bu aynı zamanda bir hipotezdir): Her bir çift için ayrı ayrı zayıf verimlilik formuna karşılık gelen bir "ideal" martingaller sistemi kurmak muhtemelen mümkündür, ancak bu yine de tüm sistem hakkındaki bilgilerden yararlanmanıza izin verecektir. Bu martingale sisteminin temel özelliği, bireysel martingaller (EURUSD/GBPUSD = EURGBP gibi) arasındaki katı işlevsel ilişkidir.
Para birimleri arasındaki katı bir işlevsel ilişki, örneğin kilitler gibi sonsuz bir yanılsamadır. Bazı nedenlerden dolayı, para birimleri ayrı bir şey olarak kabul edilir, ancak onlar hakkında özel bir şey yoktur. Tüm bilgilerin "ana dallarda" yer aldığı zaten söylendi. O zaman ne tür katı işlevsel bağlantılardan bahsedebiliriz?
Örneğin Apple/USD ve IBM/USD oranları var. Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD sentetikleri takas etmek için kimse kimseyi rahatsız etmez. Para birimleri arasında fark yoktur.
Ana ve açık varsayım: tüm bilgiler "ana dallarda" bulunur. Bu varsayım tüm piyasalar için geçerlidir.
Piyasaların verimliliği hakkında konuşursak, bazı çalışmalardan FOREX'in en verimli piyasa olduğu anlaşılmaktadır. Verimlilik - "ana dallardaki" bilgi miktarı. Fonda birbiriyle yüksek oranda ilişkili "ana dallar" var. Ve biliyoruz ki, birbiriyle yüksek düzeyde ilişkili iki "ana dal"daki bilgi miktarı, bu "ana dallardan" birindeki bilgi miktarından neredeyse hiç farklı değildir.
Bu nedenle, forex ana dalları çok düşük bir korelasyona sahiptir. Bu nedenle, "majörler" kümesindeki bilgi miktarı ile kümedeki "majörler" sayısı arasındaki ilişki neredeyse doğrusaldır. Bu, diğerlerine kıyasla bu pazarın yüksek verimliliğini gösterir.