Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 42
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet... Sihirli kelime "korelasyon" birçok kişiyi yanıltır.
Korelasyon == olasılık bağımlılığı. Onlar. kendini aldatma. Doğrusal bir ilişki arayın.
Yine, bu konu zaten konuşuldu.
Korelasyonun tanımını düşünün - basit bir deyişle, iki kümenin ilişkisidir. Doğrusal uzaydan gelen kümeler için, bu ilişki vektörlerin skaler çarpımı (Pearson CC'ye eşdeğer) aracılığıyla tahmin edilebilir ve örneğin, dik vektörler için böyle bir ilişkinin sıfır olması mantıklıdır. Doğrusal bir uzaya ait olmayan kümeler için bu ilişki buna göre farklı bir şekilde değerlendirilmelidir. Nasıl? Zaten mekanın özelliklerine bağlı. Diğer korelasyon katsayıları örnek olarak kabul edilebilir.
Okumalar göreceli bir ölçekte ise ve alıntılar için durum buysa (bir para biriminin diğerinden kaç kez "daha değerli" olduğunu gösterir), o zaman ilk para birimine doğrusal yöntemler (skaler çarpım) "ek yük" uygulamak yanlıştır. veri. Logaritma, okumaları göreceli bir ölçekten bir aralık ölçeğine dönüştürür; burada aynı korelasyon Pearson's QC kullanılarak zaten tahmin edilebilir.
Yine bu konu daha önce konuşulmuştu.
Korelasyonun tanımını düşünün - basit bir deyişle, iki kümenin ilişkisidir. Doğrusal uzaydan gelen kümeler için, bu ilişki vektörlerin skaler çarpımı (Pearson CC'ye eşdeğer) aracılığıyla tahmin edilebilir ve örneğin, dik vektörler için böyle bir ilişkinin sıfır olması mantıklıdır. Doğrusal bir uzaya ait olmayan kümeler için bu ilişki buna göre farklı bir şekilde değerlendirilmelidir. Nasıl? Zaten mekanın özelliklerine bağlı. Diğer korelasyon katsayıları örnek olarak kabul edilebilir.
Okumalar göreceli bir ölçekte ise ve alıntılar için durum buysa (bir para biriminin diğerinden kaç kez "daha değerli" olduğunu gösterir), o zaman ilk para birimine doğrusal yöntemler (skaler çarpım) "ek yük" uygulamak yanlıştır. veri. Logaritma, okumaları göreceli bir ölçekten bir aralık ölçeğine dönüştürür; burada aynı korelasyon Pearson's QC kullanılarak zaten tahmin edilebilir.
Logaritma almanın QC okumasını önemli bir şekilde değiştirdiği belirli bir örnek verebilir misiniz? Lütfen orijinal seri QC'yi sıfıra yakın verirken, logaritmaları mucizevi bir şekilde QC'yi önemli bir tahmine koyduğunda bana bir örnek verin.
Şimdilik bir örnek söyleyin:
Altın fiyatları ile açık faiz arasındaki Pearson korelasyonu logaritmadan birinci farklar üzerinden hesaplandı: 0.1968
ln(P i /P i-1 ) için hesaplanan altın fiyatları ile açık faiz arasındaki Pearson korelasyonu : 0.2067
Şimdi aradaki %1'lik farktan dolayı keyifle çığlık atabilir ve her köşede logaritmasız hiçbir yer olmadığını söyleyebilirsiniz.
Korelasyon matrisinin dağılım türü, her iki serinin özelliklerine ve aralarındaki ilişkiye bağlıdır, yani. tüm olası seriler için aynı olmamalı ... SB için bir, bazı güneş patlamaları için bir tane daha var ...
beceriksizce deneyeceğim
Şimdi aradaki %1'lik farktan dolayı keyifle çığlık atabilir ve her köşede logaritmasız hiçbir yer olmadığını söyleyebilirsiniz.
Örneğinize göre:
Bence, görsel gözlemle çok iyi uyuşuyor. %5'ten fazla fark
batırmaya çalışacağım
İlk farkları saymıyorum... ondalıkları da)...
Önce normal fiyat serilerinde QC kullanmanın genellikle doğru olup olmadığını öğrenelim. Şimdiye kadar, I (1) üzerindeki QC'nin dikkate alınamayacağını söyleyen veriler sağladım.
Ancak, QC'yi hesaplamak için normallik gerekliliğini en az bir kez nerede gördünüz? Bir kez daha, bu korelasyon analizini kullanmak için bir gerekliliktir.
Ne saçmalık - QC sadece normal olarak dağıtılan değerler için.......... Örneğin altın ve gümüş fiyatları arasında QC hesaplamanın imkansız olduğu ortaya çıktı .........
Ancak, QC'yi hesaplamak için normallik gerekliliğini en az bir kez nerede gördünüz? Bir kez daha, bu korelasyon analizini kullanmak için bir gerekliliktir.
Ne tür bir saçmalık - KK sadece normal olarak dağıtılan miktarlar içindir ..........
KK'nin yalnızca karlılık üzerinden hesaplanabilmesi önemlidir, ancak fiyatın kendisi üzerinden hesaplanamaz.
Tekrar soruyorum - neden?
Çünkü: 1. Yukarıdaki resme bakın .
2. Avals'ın yazdıklarını okuyun:
bu bir hata göstergesidir. Dağılım C-4 ile gösterildiği gibi ise, hata büyüktür ve gerçek değerden daha büyük bir sapma elde etme olasılığı neredeyse azalmaz. Gerçek bağımsızlıkla, olasılık ile -0.6'dan +0.6'ya bir korelasyon elde etmek mümkünse, böyle bir göstergedeki nokta nedir?