Regresyon Denklemi - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Elbette, yatırılan dolar başına kâr yüzdesi olarak garip bir soru. Piyasada başka bir önlem var mı?
Bir Çinliye yemek çubuğu yerine çatal verilirse, çatalın hiçbir avantajını da fark etmeyecektir ...
Niceliklerin ve ÇUŞ'lerin tamamen farklı şeyler olduğunu yazdı. Bir OLS ticaret yöntemi alırsınız ve OLS regresyonunu nicel bir regresyonla değiştirirsiniz. Ve anlamı?
Böylece herhangi bir gerilemeyi TS'nize tıkabilir ve faydaların eksikliği hakkında konuşabilirsiniz. Diğer formülleri aptalca değiştirmemek, ancak ana aracın yapısının doğasına bağlı olarak kullanım yöntemini değiştirmek - regresyon.
Niceliklerin ve ÇUŞ'lerin tamamen farklı şeyler olduğunu yazdı. Bir OLS ticaret yöntemi alırsınız ve OLS regresyonunu nicel bir regresyonla değiştirirsiniz. Ve anlamı?
Muhtemelen stratejilerimde nasıl ve ne kullandığımı biliyorum. Çok uluslu şirketler ve nicelikler farklı şeylerdir, ancak gerileme, Afrika'da da gerilemedir.
Bir de aptal saldırganlık var, şimdi onu gösteriyorsunuz.
Bir de aptal saldırganlık var, şimdi onu gösteriyorsunuz.
Kabul ediyorum.
Ve burada katılıyorum. Botanikçi olarak hakkımı kullanıp bir şeyler yazacağım, saçmalıyorsam beni düzelteceksiniz.
Regresyon kullanma fikri, yapısının örneğinin ileri (geri) birkaç örneği için regresyonun VR'ye yakın sonuçlar göstermesidir. Normal dağılımlarda OLS'ye dayalı regresyon en iyi çözümdür - en yakın sonuçları gösterir. Fiyat VR'lerinde durum böyle değil. Ayrıca, VR fiyatındaki gerilemenin kendi yapımının örneğinin dışında yakın sonuçlar göstermesi için, yapısının kendi örneğinde yakın değerler göstermesi hiç de gerekli değildir. Bu çok önemli bir not. Onlar. Öyle bir regresyon inşa etmek mümkündür ki, yapısının ta kendisi üzerinde tiksindirici sonuçlar, numunenin dışında ise harika sonuçlar gösterecektir.
Ama bu böyle, daha fazla teori. Burada "akraba" kelimesinin anlamını anlamak çok önemlidir. Örnek dışı yakınlık çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. RMS ile mümkündür, medyan ile mümkündür, ortalama mutlak hata ile mümkündür, vb. Birçok yöntem var.
Regresyon nasıl incelenir? O iyi mi, değil mi? Doğru, yukarıda yazdığım gibi, regresyonun iyiliği, yapısının numunenin (belirli sayıda numune için) dışındaki değerlerinin (VR'ye) yakınlığı ile ölçülür.
Öncelikle yakınlık yöntemini tanımlayalım. Önce RMS olsun.
EURUSD BP 100.000 sayımız var. 100 örnek üzerinde bir regresyon inşa ediyoruz. Ve inşaat örneğinden sonra yakınlığı 10 sayı ileride (geri) dikkate alacağız.
Böylece, BP verilerine göre 1'den 100'e kadar EURUSD üzerinde bir regresyon oluşturduk. 101'den 110'a kadar olan verilerdeki okumalarını VR ile karşılaştırdık - RMS'yi hesapladık (RMS1 olsun).
Şimdi 2'den 101'e BP verilerine göre EURUSD üzerinde bir regresyon oluşturduk. 102'den 111'e kadar olan verilerde okumalarını VR ile karşılaştırdık - RMS'yi hesapladık (RMS2 olsun).
Vb. EURUSD BP'nin sonuna kadar - 100.000 sayım.
Çok fazla COEX sonucu var: COEX1, COEX2, .... BP'dir. Keşfedilmelidir. Matı görüntüleyin. beklenti (medyan) ve varyans (medyan varyans). Dağıtım oluşturun. Bu sonuç bize regresyonumuzun iyiliğini anlatıyor. Yakınlığı RMS ile ölçtüğümüzü hatırlatmama izin verin, bunu daha farklı yapabilirdik.
Şimdi bir arkadaşımıza bir regresyon yapalım ve yukarıda yazıldığı gibi RT RMS'sini de alacağız.
Bu, farklı regresyonları RT SD'leriyle karşılaştırdığınızda, bir regresyonun diğerine kıyasla avantajları veya dezavantajları hakkında konuşabilirsiniz.
PS EURUSD örnek aldı. Tabii ki, mutlaka fiyat değil, herhangi bir nitelikte VR almak mümkündü. Örneğin, VR öz sermaye TS veya başka bir şey.
Ve burada katılıyorum. Botanikçi olarak hakkımı kullanıp bir şeyler yazacağım, saçmalıyorsam beni düzelteceksiniz.
Dar görüşlüsün. Tek söylediğiniz, bir VR'nin otomatik regresyonudur, ancak bu, regresyon analizini kullanmanın yalnızca çok dar bir özel durumudur. Buna göre, her şey neye gerilediğimize ve elde edilen parametrenin/parametrelerin hangi dağılıma sahip olduğuna bağlıdır. Dağılım normal ise, MNC sonunda rulez olur. Ve eğer normal değilse... Ve aynı zamanda simetrik değilse... Ve eğer birisi aniden bu parametrelerin sınırlarıyla ilgilenirse... Varyasyonlar burada başlar. Soru, çöplükteki ÇUŞ'larla ilgiliydi. Hayır, çöplükte değil, çünkü Çok daha düşük hesaplama maliyetleriyle diğerlerinden daha iyi başa çıktığı ticarette hala gerçek görevler var.
Dar görüşlüsün. Tek söylediğiniz, bir VR'nin otomatik regresyonudur, ancak bu, regresyon analizini kullanmanın yalnızca çok dar bir özel durumudur. Buna göre, her şey neye gerilediğimize ve sonuçta ortaya çıkan parametre(ler)in hangi dağılıma sahip olduğuna bağlıdır. Dağılım normal ise, MNC sonunda rulez olur. Ve eğer normal değilse... Ve aynı zamanda simetrik değilse... Ve eğer birisi aniden bu parametrelerin sınırlarıyla ilgilenirse... Varyasyonlar burada başlar. Soru, çöplükteki ÇUŞ'larla ilgiliydi. Hayır, çöplükte değil, çünkü Çok daha düşük hesaplama maliyetleriyle diğerlerinden daha iyi başa çıktığı ticarette hala gerçek görevler var.
Çeşitli nüanslardan rasgele bahsederek ne kadar yazdıklarını görüyorsunuz. Hepsini burada ifşa edebilir miyim? Size bir örnek veriliyor, ancak darlık hakkında sonuçlar çıkarıyorsunuz.
Otoregresyon hakkında konuşmaya başladım çünkü bunun kullanımına ilişkin resimler sağladım .
Yazımdaki konuşma, regresyon analizinin özellikleri hakkında değil, çeşitli regresyon modellerinin değerlendirilmesi hakkındaydı. Regresyon tahminlerini karşılaştırmak gerekir. Ve bir şeyin kötü olduğunu söylemek kesindir, ama bir şey değildir. Regresyonun uygulanmasının sonucu, özellikle yukarıda açıklandığı gibi RMS'nin RT'sini gösterir.
Yukarıda yazdığım gibi, herhangi bir VR'ye regresyon uygulaması mümkündür. Otokorelasyon artıklarına, kuyruklara vb. Genelde herkese. Ancak orijinal BP'nin doğasından regresyonu tahmin etme yöntemleri değişmez.
Ancak orijinal BP'nin doğasından regresyonu tahmin etme yöntemleri değişmez.
Regresyon tahmin yöntemi - evet, ancak yöntemin kendisi yalnızca saf matematikten gelen derin estetiklerin ilgisini çekebilir. Şahsen, bir uygulama olarak , regresyonun bir değerlendirmesini ve aynı zamanda uygulamasının yeterliliğini içeren birleşik bir değerlendirme ile ilgileniyorum . Yani bu birleşik tahmin dolar cinsinden ölçülür. Ve benim durumumda, yağlı kuyruklu dağılımların koşulları altında bile, en küçük kareler regresyonunun kantil regresyona göre avantajını gösterdi. Birisi için, onu paraya çevirebilirse, kantil regresyon daha yeterli olabilir.
- Kedileri sever misin?
- Değil.
Sadece onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun.
Dolayısıyla, regresyonu değerlendirmek için yöntemlerin yeterliliği ile ilgili değildi. Ve regresyon modelinin kendisini orijinal VR'ye uygulamanın yeterliliği hakkında.
Kuantil regresyon ve en küçük kareler regresyonunun doğrudan fiyat VR'sine uygulanabilirliği, biri verilen yöntemlerle değerlendirilebilir. Açıkçası, regresyonun yakınlığı ne kadar iyi olursa, sonunda o kadar fazla para elde edersiniz, çünkü en iyi yakınlık gelecekteki okumaların daha doğru (yeterli) bir tahminini gösterir.
Regresyonları oldukça öznel bir şekilde karşılaştırdınız, sadece onları TS'nizle değiştirdiniz. Uygulanabilirliklerinin yeterliliğini orijinal VR ile karşılaştırmanın nesnel bir yolunu sundum.
Ve eğer normal değilse ... Ve eğer simetrik değilse ...
Fikrinizle ilgileniyorum. Fiyat VR'yi, dağılımı simetrik ve normale çok benzer olacak şekilde dönüştürmek mümkün olsaydı (doğrulayamam, çünkü örnek her zaman sonludur), o zaman bu konuda ne yapılabilir? Onlar. eşbütünleşme sorununun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Bu durumda sonraki adımlarınız nelerdir?
Yeterli bilgi yok. Rastgele yürüyüş normal bir dağılıma sahiptir. Ama bundan para kazanamazsınız.
"Eşbütünleşme sorunu çözüldü" ne anlama geliyor? Eşbütünleşmeyi kullanmanın amacı, durağan bir VR elde etmektir. İşe yaradıysa, lahana kesmeye başlayabilirsiniz. Ve bu BP normaldir veya değildir - umrumda değil.