Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bunun gibi başka bir şey var mı? linkleri paylaşın lütfen Uzun zamandır bu bölgede dolaşıyorum. orası ilginç
Bilgi teorisinin temelleri ve sinyal iletimi
Ulusal ekonominin matematiksel modellemesi ve araştırması
Bilgi teorisi. Kitap seçimi
Evet, bunların hepsi çok yardımcı oluyor.
Söz verildiği gibi, resim. Saf fiyat serisinin analizi (ön işleme olmadan, trendlerin kaldırılması, vb.) - AR (3) modeli 11 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafiklerde - tahmin hatası: üstteki grafik LSM içindir, alttaki grafik kantil regresyondur. Çizgiler: Kapat için mavi, yeşil yüksek, kırmızı düşük (QR için sırasıyla medyan ve 0,9 ve 0,1 kantilleri alınır). Mavi çizgiler - ölçek için günlük ATP.
Burada şunları görüyorum:
a) Sakin bir piyasada LSM için hatanın mutlak değerleri QR ile hemen hemen aynıdır, ancak (!) bir aykırı değer göründüğünde, LSM'nin hatası daha kaotik bir şekilde değişir ve genellikle ona daha zayıf tepki verir. ikinci grafiğin hatası daha düzenli görünüyor. Bu, genel olarak, görevdi: QR'nin bu emisyonlara yanıt vermeme yeteneği nedeniyle "durağanlık bozulmalarını" tespit etme olasılığını göstermek. Ve algılanabildiklerinden, bu, bunların artık arızalar olmadığı, dahası, onu ayırdığımız AR(3)'ten daha az durağan olmayan, rastgele bir eklemeli süreç olduğu anlamına gelir.
b) Aykırı değerlerin tespitini faydalı bir sinyal olarak kabul edersek, ikinci grafiğin birçok kat daha fazla SNR'si vardır, bu nedenle bu etki üzerine kurulmuş varsayımsal bir :) ticaret sistemi aynı sayıda daha az yanlış sinyal verecektir.
Burada, elbette, tartışılabilir, ancak M5'te (AP (3), 21 sayı üzerinde) olan şey şudur:
Burada, çok daha net.
Genel olarak, söylediklerim yavaş yavaş doğrulanıyor gibi geliyor bana. Bu yönde daha fazla kazacağım.
QR'yi hesaplamak için bir lib (derlenmiş Gallant kitaplığı, iki sayfa önceki bağlantıya bakın) ve açıklama içeren bir başlık dosyası ekliyorum. Göstergeleri dahil etmiyorum, diğerlerinden ayıramıyorum :)) ama karmaşık bir şey yok, formül zaten yazılmış
a) Sakin bir pazarda LSM için hatanın mutlak değerleri neredeyse QR ile aynıdır, ancak (!) bir aykırı değer göründüğünde, LSM'nin hatası daha kaotik bir şekilde değişir ve genel olarak buna tepki verir daha zayıf, ikinci grafiğin hatası ise daha düzenli görünüyor . Bu, genel olarak, görevdi: QR'nin bu emisyonlara yanıt vermeme yeteneği nedeniyle "durağanlık bozulmalarını" tespit etme olasılığını göstermek. Ve algılanabildiklerinden, bu, bunların artık arızalar olmadığı, dahası, onu ayırdığımız AR(3)'ten daha az durağan olmayan, rastgele bir eklemeli süreç olduğu anlamına gelir.
Bu, niceliklerin, özellikle medyanın bir özelliğidir. Bunu medyan korelasyon katsayısıyla ilgili olarak konuştum .
Çalışmanız için teşekkürler!
Evet, bunların hepsi çok yardımcı oluyor.
Söz verildiği gibi, resim. Saf fiyat serisinin analizi (ön işleme olmadan, trendlerin kaldırılması, vb.) - AR (3) modeli 11 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafiklerde - tahmin hatası: üstteki grafik LSM içindir, alttaki grafik kantil regresyondur. Çizgiler: Kapat için mavi, yeşil yüksek, kırmızı düşük (QR için sırasıyla medyan ve 0,9 ve 0,1 kantilleri alınır). Mavi çizgiler - ölçek için günlük ATP.
Resimler görünmüyor
Resimler görünmüyor
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/regr.gif
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/regrm5.gif
Karmaşık dinamik sistemlerin stokastik analizi. Pazar Önü
Oh iyi. Rota değiştirme sürecinin ergodik olduğu varsayılır.
Eğitimim sadece okul (10 sınıf). Bu nedenle, yüksek meseleler hakkında konuşmak için hiçbir bilgi yoktur.
Oh iyi. Rota değiştirme sürecinin ergodik olduğu varsayılır.