Regresyon Denklemi - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu karmaşık doğal süreçleri modellemekle ilgili değil (!!!), sadece Forex piyasasının konuları tarafından kararların alınma şeklini modellemekle ilgili ..."
=)
Evet, bunların hepsi çok yardımcı oluyor.
Söz verildiği gibi, resim. Saf fiyat serisinin analizi (ön işleme olmadan, trendlerin kaldırılması, vb.) - AR (3) modeli 11 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafiklerde - tahmin hatası: üstteki grafik LSM içindir, alttaki grafik kantil regresyondur. Çizgiler: Kapat için mavi, yeşil yüksek, kırmızı düşük (QR için sırasıyla medyan ve 0,9 ve 0,1 kantilleri alınır). Mavi çizgiler - ölçek için günlük ATP.
Burada şunları görüyorum:
a) Sakin bir piyasada LSM için hatanın mutlak değerleri QR ile hemen hemen aynıdır, ancak (!) bir aykırı değer göründüğünde, LSM'nin hatası daha kaotik bir şekilde değişir ve genellikle ona daha zayıf tepki verir. ikinci grafiğin hatası daha düzenli görünüyor. Bu, genel olarak, görevdi: QR'nin bu emisyonlara yanıt vermeme yeteneği nedeniyle "durağanlık bozulmalarını" tespit etme olasılığını göstermek. Ve algılanabildiklerinden, bu, bunların artık arızalar olmadığı, dahası, onu ayırdığımız AR(3)'ten daha az durağan olmayan, rastgele bir eklemeli süreç olduğu anlamına gelir.
b) Aykırı değerlerin tespitini faydalı bir sinyal olarak kabul edersek, ikinci grafiğin birçok kat daha fazla SNR'si vardır, bu nedenle bu etki üzerine kurulmuş varsayımsal bir :) ticaret sistemi aynı sayıda daha az yanlış sinyal verecektir.
Burada, elbette, tartışılabilir, ancak M5'te (AP (3), 21 sayı üzerinde) olan şey şudur:
Burada, çok daha net.
Genel olarak, söylediklerim yavaş yavaş doğrulanıyor gibi geliyor bana. Bu yönde daha fazla kazacağım.
QR'yi hesaplamak için bir lib (derlenmiş Gallant kitaplığı, iki sayfa önceki bağlantıya bakın) ve açıklama içeren bir başlık dosyası ekliyorum. Göstergeleri dahil etmiyorum, diğerlerinden ayıramıyorum :)) ama karmaşık bir şey yok, formül zaten yazılmış
Lüks, ayrıca . Forex'te ÇUŞ'ları çöpe atmanın zamanı geldi :) Yoksa hala zamanı gelmedi mi Prival ?
Lüks, ayrıca . Forex'te ÇUŞ'ları çöpe atma zamanı :) Yoksa hala zamanı gelmedi mi Prival ?
Onu atmazdım. Kalman filtresi, matematiğinde (özünde) yinelemeli bir LSM'dir. https://ru.wikipedia.org/wiki/Kalman_Filter Wikipedia doğru değil. Sadece BGSh için inşa edemezsiniz. Sonunda renk için bir madde var. Tek tip bir dağıtım yasası için inşa ediyorum. Orada, temel soru tam olarak Stratonovich, burada uzun süre Mekhmatistlerle bunun hakkında konuştular. İTO şeklinde çözüyorlar, bence yanlış. Zamanla bazı sorunlar var. Peki, böyle https://www.mql5.com/ru/articles/174
ZY eğer bir şey işe yararsa ve eve bir parça ekmek getirmene izin verirse. atmaya gerek yok. birçok analiz türü. Ben fiblere veya eliot dalgalarına inanmıyorum. Atmaya başlamak üzereyim gibi hissediyorum...))
Lüks, ayrıca . Forex'te ÇUŞ'ları çöpe atma zamanı :) Yoksa hala zamanı gelmedi mi Prival ?
Forex için konuşamam, ancak regresyonda regresyona sahip olduğum ve regresyonu yönlendirdiğim borsa için stratejimde kantil regresyon denedim. Bu nedenle, kantil regresyon OLS'ye göre herhangi bir avantaj sağlamadı, sadece daha uzun sürüyor. Büyük olasılıkla süreçlerin banal simetrisinden dolayı, çünkü simetrik ise, o zaman aritmetik ortalama veya medyan arasında bir fark yoktur... Ve burada MNC kuralları. Sistemimdeki her şey simetriktir - normal dağılmasa da aynı olasılıkla yukarı veya aşağı gidebilir.
Bu arada, Kalman'ı kovdum. Uzun süre uğraştım ama yine çok uluslu şirketlere kıyasla bana hiçbir avantaj sağlamadı ve kaynakları çocuk gibi yemedim.
Medyan medyandır, onu tahmin etme yöntemleri iyi gelişmiştir. Ya nicelikler medyandan daha uzaktaysa - örneğin 0,1 ve 0,9?
2 Prival: Çöplük hakkında şaka yapıyordum, orada bir gülücük vardı...
Forex için konuşamam, ancak regresyonda regresyona sahip olduğum ve regresyonu yönlendirdiğim borsa için stratejimde kantil regresyon denedim. Bu nedenle, kantil regresyon, OLS'ye göre herhangi bir avantaj sağlamadı, sadece daha uzun sürüyor. Büyük olasılıkla süreçlerin banal simetrisinden dolayı, tk. simetrik ise, o zaman aritmetik ortalama veya medyan arasında bir fark yoktur... Ve burada MNC kuralları. Sistemimdeki her şey simetriktir - normal dağılmasa da aynı olasılıkla yukarı veya aşağı gidebilir.
ÇUŞ'lara göre hiçbir avantajı olmaması ne anlama geliyor? Nasıl ölçtün? Quantiles tamamen farklı bir operadır.
OLS, BP örneğindeki herhangi bir değişikliğe tepki verirse, çoğu durumda niceliklerin umurunda olmaz - değişmez. En değişken nicelik medyandır. Diğer herhangi bir nicelik daha az değişkendir.
Medyan medyandır, onu tahmin etme yöntemleri iyi gelişmiştir. Ya nicelikler medyandan daha uzaktaysa - örneğin 0,1 ve 0,9?
ÇUŞ'lara göre hiçbir avantajı olmaması ne anlama geliyor? Nasıl ölçtün?