Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ile Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Sizi hemen üzmek istemiyorum, ancak doğru hesaplarsanız (örneğin, Shiryaev algoritmasını ve diğer daha doğru algoritmaları kullanın), o zaman ortalama olarak bu şekilde ortaya çıkıyor - büyük dizi alıntılar için (işlem olarak bir bütün) - 0,5 - 0,6 Vazgeçmek daha mantıklı olur... :o(
Trend / düz dediğimde buna da anlayışla yaklaşılmalıdır. Sanki yıllardır burada takılıyoruz. Bunların göreceli terimler olduğunu uzun zamandır anladık. Bu yüzden onları bulanık mantık terimleri olarak alın.
Anlıyorum, ama sizi daha açık olmaya ikna etmeye çalışıyorum (öyle bir an gelir): o) Ve zaten oldu:
Bambu içtiğimiz 0,5 işaretinin etrafında bir şerit seçerdim. Yukarıda koşullu bir eğilim var. Hurst değerine bağlı olarak, trendin süresini ve/veya büyüklüğünü tahmin ederiz. Aşağıda - şartlı olarak düz. Hurst değerine bağlı olarak, dalgalanma aralığını tahmin ediyoruz. Bunların hepsi, elbette, uygun korelasyonları gösterecek araştırmalara dayanmaktadır. Bulunamazlarsa, tahminin mümkün olması olası değildir.
Mantıklı ama yeterli mi? Belki sınıflandırma için, durumu açık bir şekilde sınıflandıracak olan “geometrik” gibi alternatif bir kriter geliştirmek mantıklıdır. Sonuçta , Hu = 0.99, sürecin bir sonraki uygulamasının ortalamasından çok uzaklaşacağı gerçeği hakkında hiçbir şey söylemez (hala bulunması gerekir) - hiçbir yere “gitmeyebilir”. "Geometriye" göre ticaret yapacağız.
(Her ihtimale karşı) Hu'nun yorumunu açıklığa kavuşturalım (modele bir tür ilk yaklaşım) öneriyorum:
alan - belirli bir sınır, diğer şeylerin yanı sıra hesaplama hatasını karakterize eder
(*) geleceğin ilgi çekici olduğunu hatırlamalıyız, şimdiki zaman zaten görülebilir
(**) ortalamanın ne olduğunu veya belki "başlangıç koşullarının" ne olduğunu belirlemek gerekir.
Sergei, ona da ihtiyacımız var. Nereye koymayı planlıyorsun?
emin ellerde :o)
Lea'ya _
İyi akşamlar)
Çok isterdim, ancak araştırma için kesinlikle zaman yok (çalışma tıkanıklığı ile).
Evet, zamanla hepimizin sorunları olur :o(
ile özel
Hiçbir yere sığdıramadım. o biraz kötü https://www.mql5.com/en/forum/102239/page12
fena değil, sadece kullanımında R / S analizi yapmak gerekiyor, bu bütün bir teknik (ve böyle bir gösterge değil), çalışmanın ana amacı bağımlılığın kendisi - biçimi ve olamaz makineye koyun. Ciddiye alırsanız, genel olarak konuşursak, tam teşekküllü bir güç bağımlılığı yoktur, sadece dar bir bölümde görülür ve yine de anlaşılması gerekir. Günlüğe dönmek - koordinatları günlüğe kaydetmek ve dereceyi belirlemeye çalışmak, çoğu zaman kimse bakmaz, ancak ne kadar doğrusaldır, yani. modelin yeterli olup olmadığı, hiç kimse basit bir belirlenim katsayısını bile dikkate almıyor. Bu arada, Yuri - bu da unutulmamalıdır.
Yurixx'e
"Fiziksel" bir sorum var. Sonuçta, 1951'de Hurst, toplam yıllık akışın davranışında bulduğu fenomeni yayınladı (biz Q'yu gösteriyoruz). Nil'in (görünüşe göre, genel olarak bir fenomen olarak) akış oluşum sürecinin rastgele olduğunu varsayıyordu, böyle bir model bekliyordu.
Q ~ k *( n )^ 0,5
Ama ortaya çıktı ki:
S ~ k *( n )^ 0.7
tüm etki bu. Resimde, birkaç on yıl boyunca Nil'in akışı bu ve 67'de Aswan Çağlayanı faaliyete geçti ve akışın yapısı genel olarak değişti:
Bu yüzden, dürüst olmak gerekirse, genel olarak bir doğal fenomene böyle bir bağımlılığı gerçekten anlamıyorum. Herhangi bir doğal fenomen, en korkunç olanı bile, her zaman bir enerji sınırlamasına sahiptir. Bu havuz, büyük n 'de sonsuzluğa yönelemez, toplu bir süreç için bile olamaz. Öngörülebilir olmayabilir, bu enerjide ve buna bağlı olarak akışta büyük sıçramalar, dalgalanmalar olabilir, ancak erken gözlemlerle karşılaştırıldığında bile sapmalarında sonsuz olamaz. Burada yanlış olan ne?
Ve bir kez daha karar verelim, tam olarak neyi araştırıyoruz? Hangi bağımlılık ve hangi süreç: artımlar, R / S oranları,… Ama yapısal fonksiyona gitmek bence daha iyi.
Akışı iki faktörün (yağmur ve ısı) etkilediği göz önüne alındığında, bu verilerde Hurst değil harmonikler görülebilir. Bir faktör bile yeterlidir - güneş aktivitesinin döngüsü.
Yağışların döngüselliğini (bir kayma ile olsa da) ve sıcaklığı belirler ...
Sekoya kesimindeki halkalar analiz edilemez. İşte tikler orada.
:)
Akışı iki faktörün (yağmur ve ısı) etkilediği göz önüne alındığında, bu verilerde Hurst değil harmonikler görülebilir. Bir faktör bile yeterlidir - güneş aktivitesinin döngüsü.
Yağışların döngüselliğini (bir kayma ile olsa da) ve sıcaklığı belirler ...
Sekoya kesimindeki halkalar analiz edilemez. İşte tikler orada.
:)
Daha önce de etkenler vardı sanırım... Çok anlamında. Nil'in uzun bir uzunluğu var (neredeyse tüm Afrika'ya akar), örneğin Mısır'da genel olarak yağmur yağar, nadirdir, her beş yılda bir olur ve bu bir gerçek değildir. Ama bu grafiğe bakarak Hurst'ün davranışlarının rastgele olduğunu varsaymasının nedeni benim için bir muamma. Eserini araştırmanız, okumanız ve anlamanız gerekir.
Not : Evet, tikler her yerde.
Mantıklı ama yeterli mi? Belki sınıflandırma için, durumu açık bir şekilde sınıflandıracak olan “geometrik” gibi alternatif bir kriter geliştirmek mantıklıdır. Sonuçta , Hu = 0.99, sürecin bir sonraki uygulamasının ortalamasından çok uzaklaşacağı gerçeği hakkında hiçbir şey söylemez (hala bulunması gerekir) - hiçbir yere “gitmeyebilir”. "Geometriye" göre ticaret yapacağız.
(Her ihtimale karşı) Hu'nun yorumunu açıklığa kavuşturalım (modele bir tür ilk yaklaşım) öneriyorum:
Hurst'ün aralıklarını aşağıdaki gibi düşünürdüm
Bu nedenle, 0,99 değeri, sürecin mevcut yönde hareket etmeye devam etme eğiliminde olduğunu kesin olarak gösterir. Başka bir şey, elimizdeki Hurst'ün yerel olup olmadığı. O zaman kendisi her an değişebilir. Tahminler buna göre değişecektir.
Daha önce de etkenler vardı sanırım... Çok anlamında. Nil çok uzun bir uzunluğa sahiptir (neredeyse tüm Afrika'da akar ), örneğin, Mısır'da genel olarak yağmur yağar, nadirdir, her beş yılda bir olur ve bu bir gerçek değildir. Ama bu grafiğe bakarak Hurst'ün davranışlarının rastgele olduğunu varsaymasının nedeni benim için bir muamma. Eserini araştırmanız, okumanız ve anlamanız gerekir.
Not : Evet, tikler her yerde.
Afrika'daki hayvanların ve halkların sulanmasının da bir etken olduğunu düşünüyor musunuz?
Ve halkalar süzüldü/doğal ve orantılı olarak büyüdü..
Tüm sekoyalar. Dur haklı.
Bir bardakla görebilirsiniz.
;)
Hirst'ün kendisi hakkında birkaç söz daha.
Bu konudan, bu göstergeyi saçmalık, aptallık, yanlış ölçü veya bunun gibi bir şey olarak gördüğüm izlenimini edinebilirsiniz. Aslında öyle değil. Hurst, diğer kesinlikle matematiksel önlemlerle ilişkili tamamen nesnel bir göstergedir. Bu tek başına zaten matematik tarafından kabul edildiğini ve nesnel bir özellik olduğunu gösterir.
Ancak yine de içeriğine dikkat etmelisiniz.
Hurst üssü sınırlayıcı bir ölçüdür. Ve aralıktaki okumaların sayısı sonsuza kadar eğilimindeyken, normalleştirilmiş aralık için iyi bilinen formülde h'nin eğiliminde olduğu asimptot olan limit olarak tanımlanır.
Büyük Sayılar Yasası ile tam bir analoji. ZBN limitinde, birçok olasılık teorisi ve matematiksel istatistik teoremi kanıtlanmıştır. Bu sınırda, tüm dağılımlar bile normal olma eğilimindedir. Peki piyasada neden normal dağılım artık bize uymuyor. Evet ve herhangi bir alanda, insanlar uzak geleceğin sınırında değil, şimdi sürecin tabi olduğu dağılımı bilmek istiyor.
Bu nedenle, sürecin yakınsaması sorunu ön plana çıkmaktadır. Eğer hızlı bir şekilde yakınsarsa, o zaman limit teoremleri ve normal dağılım, istatistik toplamanın erken bir aşamasında zaten iyi bir yaklaşıklık derecesi ile kullanılabilir. Değilse, o zaman, IMHO, ZBCH kullanmanın tüm sonuçları çerçevelenebilir, duvara asılabilir ve çay üzerinde hayranlıkla izlenebilir. Ve pratik yapmak için daha uygun bir şey aramanız gerekir.
Tarihsel alıntı dizileri kısadır. Piyasa, hem finansal ve ekonomik durumdaki ve onu oluşturan süreçlerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak hem de piyasa teknolojisindeki değişikliklerin bir sonucu olarak teknik desteği (örneğin, 4 karakterden 5'e geçiş) sürekli değişmektedir. . Ve araç, uzun vadede değil, her zaman piyasaya uygun olmalıdır. Uzun vadede hepimiz öleceğiz - tanınmış bir tüccar, piyasa durumuyla ilgili bir soruyu bu şekilde yanıtladı. Buna katılmamak zor ve bunu hesaba katmamak tehlikeli.
Bu yüzden Hurst'ün klasik biçiminde ticarette kullanım için uygun olmadığını düşünüyorum. Ya onu bir şekilde yerelleştirmek ya da pazarın doğasını değerlendirmek için daha pratik önlemler bulmak gerekir.
1. Kim ilgilenecek - işte maksimum düşüşü hesaplayan çalışmaya bir bağlantı , ek olarak, T'nin köküyle orantılı olan maksimum aralığı hesaplar. Ayrıca, Feller'in çalışmasına bir bağlantı da ekliyorum. ayrıca çok tembel değil ve bizim için maksimum SB aralığını hesapladı ve T'nin köküyle orantılı olduğunu gösterdi.
2. İstem 1'in ışığında. Juriks hesaplamasının, ortalama koşunun ortalama aralıkla orantılı olduğu hipotezini desteklediğine dair iddiam, modası geçmiş ve yanlış kabul ediliyor. Uzun zamandır doğru bir analitik sonuç elde edildiğinde "ortaya çıktığında" teyit edecek ne var. Şimdi Juriks'in hesaplamasının, kullandığı RNG'nin doğru çalışması dışında hiçbir şeyi doğrulamadığını söyleyebilirim.
3. Yukarıda Uriks tarafından belirtildiği gibi H'nin bir asimptot olduğu fikri, Hurst üssünün özünü veya belirlenme şeklini yansıtmaz. R/S analizi, onlara herhangi bir asimptot veya yaklaşıklık hesaplamaz. R/S analizi sadece 2 puan kullanmaz (Uriks'in son formülünde yaptığı gibi, ne yazık ki programında bunu nasıl yaptığı hala bilinmemektedir), Hurst üssünü tahmin etmek için yüzlerce ve binlerce puan kullanır. Kitabın yazarı Hurst, Maldebrot ve Peters'ın asimptotları veya düz bir çizginin eğimini iki noktadan nasıl hesaplayacağını bildiklerini varsayarsak, hemen soru ortaya çıkar - neden böyle karmaşık bir yöntem icat ettiler veya kullandılar? Hurst'u tahmin etmek için R/S analizi? Neden bir dizi farklı parçayı tekrar tekrar kesiyorlar, yeniden ölçeklendiriyorlar, yeniden hesaplıyorlar ve tartıyorlar, sonra onları onlarca ve yüzlerce bir düzleme yerleştiriyorlar ve tüm bunlar düz bir çizginin eğimini belirlemek için? Düz bir doğrunun eğimini iki noktadan belirlemeyi tahmin etmediniz mi? Aptallar, gerçekler. Bazı dahiler gibi değil.
4. Hurst üssü, R/S = c * n^H formülündeki limit değildir. Aksi takdirde bu şekilde, hatta Juriks'in önerdiği formüle göre düşünülürdü. R / S \u003d c * n ^ H, arkasında Hurst üssünün özünün yattığı doğru bir formüldür, bu öz, incelenen serinin çeşitli ölçekleri için bu formüldeki eşitliğin tekrar tekrar kontrol edilmesiyle doğrulanır, serinin asimptota yakınsaklığı. Özü unutarak, Hurst'ü analitik bir formülde bir asimptota indirgeyerek, Uriks'in geldiği noktaya geliyoruz - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2 ) ] - Hurst üssünün yanlış tahmini.
5. Ne yazık ki, Hurst üssünün yanlış tahmini, ironik bir şekilde SB'ye iyi düştü. SB, artık istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir boşlukta iyi araştırılmış küresel bir attır. Ortalama aralık günlüğünü zaman günlüğüne bölün ve örneğin 1/2 olsun. Ve buna Hurst deyin. Hemen söylemek daha kolay, SB için Hurst formülüm var: H = 1/2. Herhangi bir "benim" satırındaki herhangi bir "benim" test durumunu geçer, bu yüzden zahmet etmeyin. Yine de, tekrar geleceğim ve sizden, Yurixx'in Hurst üssünü hesapladığınız kodu göndermenizi isteyeceğim. Şimdiye kadar, dikkate alınan kişinin Hirst olduğunu doğrulamadınız. Sadece benim tarafımdan değil, programınızı kullanmaya çalışan herhangi biri tarafından da mahkum edileceğinizden korktuğunuz açık.
Yurixx'e
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0.5 - Cts
- <0.5 - RMS, SB'den daha yavaş büyür. Herhangi bir eğilim tersine dönme eğilimindedir.
- >0.5 - RMS, SB'den daha hızlı büyür. Herhangi bir eğilim devam etme eğilimindedir.
Bu nedenle, 0,99 değeri, sürecin mevcut yönde hareket etmeye devam etme eğiliminde olduğunu kesin olarak gösterir. Başka bir şey, elimizdeki Hurst'ün yerel olup olmadığı. O zaman kendisi her an değişebilir. Tahminler buna göre değişecektir.Burada bir hile var - tüm süreci Hurst üssü ile simüle ederseniz, örneğin 0,9 (modelin kendisi o kadar önemli değil), serinin %30-40'ının hiç moda olmadığını görmek sizi şaşırtabilir. Ve belirsizliğin sınırı nerede?
Başka bir şey, elimizdeki Hurst yerel ise
O zaman bir zaman bağımlılığı eklemeniz gerekir ve bu doğrudur.
Not : Peki ya sorum?
FreeLance'a _
Afrika'daki hayvanların ve halkların sulanmasının da bir etken olduğunu düşünüyor musunuz?
Ve halkalar süzüldü/doğal ve orantılı olarak büyüdü..
Tüm sekoyalar. Dur haklı.
Bir bardakla görebilirsiniz.
İstatistiksel olarak Halt haklı, diyelim ki çok sık değil.
Hurst'ün kanalizasyonların davranışının rastgele olduğunu düşünmesinin bir nedeni olmalı, belki de sadece "yağmur ve ısı" değil, bu alanda daha fazlasını biliyordu. Ve genel olarak, sekoyanızı sakince büyütüyorsunuz ve bir şey söylemek istiyorsanız, açıkça söyleyin, aksi takdirde Afrika'nın florası ve faunası, Nil veya sekoyanın kalitesi hakkında iddiaların ne olduğu net değil.
Farnsworth :
Burada bir hile var - tüm süreci Hurst üssü ile simüle ederseniz, örneğin 0,9 (modelin kendisi o kadar önemli değil), serinin %30-40'ının hiç moda olmadığını görmek sizi şaşırtabilir. Ve belirsizliğin sınırı nerede?
Kalıcılığın bir eğilimle özdeşleştirilmesini anlamıyorum. Bana her zaman ısrarın tahmin edilebilirlik (veya aynı durağanlık) olarak anlaşılması gerektiği gibi geldi. Bu anlamda, saygın bir daire bir trendden daha kötü değildir.
Ben sadece tanımlanacak terimler ve kavramlardan yanayım. İletişim yoğunluğundaki keskin düşüşe bakılırsa, Yuri zaten bir şeyler hesaplamaya başladı - ve yine 10 sayfa metin görünecek ve meslektaşları “anlama anlayışına” yaklaştıracak :o)