Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 28
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Beyler, burada kendine benzerliğe olan inancın nereden geldiği belli değil mi? Neye dayanıyor?
Sorun ne ? Şüphe ediyor musun? Ve şüpheleriniz neye dayanıyor?
Buradaki kendi kendine benzerlik, muhtemelen, farklı örnekleme oranlarına sahip çizelgelerdeki kötü şöhretli modellerin benzerliği olarak düşünülmelidir (kabaca konuşursak, aylık TF'de bir tür traktör bulunabilir, ancak farklı bir fiyat artışıyla - dakika, 5 dakika, vb.)
Ancak, ikincisi (dakikalar vb.) daha eski olanlar (aylık olanlar dahil), o zaman yanılsamalar çok inandırıcı olmalı ...
;)
Sorun ne ? Şüphe ediyor musun? Ve şüpheleriniz neye dayanıyor?
Evet, şüpheler var.
En azından, "dakikalarda" "günlerden" farklı işlem yapmanız gerektiği gerçeğinden yola çıkarak. Tamamen farklı şeyler. Artı, Pastukhov'un istatistiklerini göz önünde bulundurursak, o zaman H'deki bir artışla oynaklığın değiştiği de görülebilir. Bu çok fark edilmesin, ancak eğilimler görülebilir. Hyo'ya dönersek, İnternetteki çeşitli çalışmalarda, log-log grafiklerinin, kendi kendine benzerlikte olması gerektiği gibi, kesinlikle düz bir çizgi oluşturmadığı da fark edilebilir. Bu, fraktalite teorisinin lehine olmayan aynı sonuçtur. Tüm bunlara temel bir konumdan bakarsanız, piyasada gerçekleşen süreçler küreseldir ve "yüksek frekanslı" süreçlerdir - bunlar farklıdır, farklı sermaye grupları bunlara katılır. Bu nedenle, kendi kendine benzerlik, farklı zaman dilimlerindeki çizelgelerin benzerliği için tek argüman, göründüğü gibi savunulamaz olmasıdır. Yani kısacası burada.
Aynı zamanda, kişisel olarak, Hyo'nun yararsızlığından bahsetmiyorum, hiç. Teorinin tutarlı olmadığını, daha doğrusu sınırlı alanlarda tutarlı olduğunu söylüyorum ve bunun sorumlusu Hye'nin kendisi değil.
belki bir illüzyonda ya da belki bir şey bulunabilir ...
Bir dakika için ticaret yapmak ve sadece benim için değil, gerçekten "önemli" bir hareketin tahsis edilmesini gerektirir ve diğer tüm tahminler karşılaştırılabilir (veya daha büyük) bir ölçekle (yağsız kuyruklu bir ortalama salınım dağılımından) seviyelendirilir. ) yayılmış...
;)
Cantor's tozu prensip olarak herhangi bir ölçeklenebilir segmente uygulanabilir.
Galton karanfillerini farklı doğrulukta sürmenin yanı sıra - 2 karakter, 3, 4 ve şimdi 5 ...
BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
;)
Evet, şüpheler var.
En azından, "dakikalarda" "günlerden" farklı işlem yapmanız gerektiği gerçeğinden yola çıkarak. Tamamen farklı şeyler. Artı, Pastukhov'un istatistiklerini göz önünde bulundurursak, o zaman H'deki bir artışla oynaklığın değiştiği de görülebilir. Bu çok fark edilmesin, ancak eğilimler görülebilir. Hyo'ya dönersek, İnternetteki çeşitli çalışmalarda, log-log grafiklerinin, kendi kendine benzerlikte olması gerektiği gibi, kesinlikle düz bir çizgi oluşturmadığı da fark edilebilir. Bu, fraktalite teorisinin lehine olmayan aynı sonuçtur. Tüm bunlara temel bir konumdan bakarsanız, o zaman piyasada gerçekleşen süreçler küreseldir ve "yüksek frekanslı" süreçlerdir - bunlar farklıdır, farklı sermaye grupları bunlara katılır. Bu nedenle, kendi kendine benzerlik, farklı zaman dilimlerindeki çizelgelerin benzerliği için tek argüman, göründüğü gibi savunulamaz olmasıdır. Yani kısacası burada.
desteklemek isterim. Daha önceki gönderilerde, başka bir başlıkta, bir zaman diliminin rezonans frekansları cinsinden alıntılanmasının bir şey olduğunu ve başka bir zaman diliminin alıntılanmasının tamamen farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştım.
Fraktalları hatırlarsak, algoritmik olarak birbirlerinden elde edilirler. Cotyrs birbirlerinden elde edilir, ancak bu dönüşümler kendine benzerliği amaçlamamıştır. Daha yüksek bir zaman dilimi alıp ondan bir rakam seçersek, aynı rakamı daha düşük zaman dilimlerinde bulabilecek miyiz? Mutlaka değil ve büyük olasılıkla bu belirli zaman aralığında değil. Farklı segmentlerde - büyük olasılıkla yapabileceğiz.
Farklı zaman dilimlerinde çalışan TS, benzer rakamları buluyor, ama nerede? Bir yerde. Farklı zaman dilimlerine ait bir alıntıda aynı rakamlar var, ancak bunlar ilgili şeyler değil. TS'nin bulduğu bu rakamlar arasında kendine benzerlikle ilgisi olmayan bölümler var. Böyle bir "kendine benzerlik" alıntıların fraktallığını haklı çıkarabilir mi? Bu arada, TS'nin Maldenbrot ve diğerlerinin fikirlerini kullandığını görmedim.
Evet, şüpheler var.
En azından, "dakikalarda" "günlerden" farklı işlem yapmanız gerektiği gerçeğinden yola çıkarak. Tamamen farklı şeyler. Artı, Pastukhov'un istatistiklerini göz önünde bulundurursak, o zaman H'deki bir artışla oynaklığın değiştiği de görülebilir. Bu çok fark edilmesin, ancak eğilimler görülebilir. Hyo'ya dönersek, İnternetteki çeşitli çalışmalarda, log-log grafiklerinin, kendi kendine benzerlikte olması gerektiği gibi, kesinlikle düz bir çizgi oluşturmadığı da fark edilebilir. Bu, fraktalite teorisinin lehine olmayan aynı sonuçtur. Tüm bunlara temel bir konumdan bakarsanız, o zaman piyasada gerçekleşen süreçler küreseldir ve "yüksek frekanslı" süreçlerdir - bunlar farklıdır, farklı sermaye grupları bunlara katılır. Bu nedenle, kendi kendine benzerlik, farklı zaman dilimlerindeki çizelgelerin benzerliği için tek argüman, göründüğü gibi savunulamaz olmasıdır. Yani kısacası burada.
Aynı zamanda, kişisel olarak, Hyo'nun yararsızlığından bahsetmiyorum, hiç. Teorinin tutarlı olmadığını, daha doğrusu sınırlı alanlarda tutarlı olduğunu söylüyorum ve bunun sorumlusu Hye'nin kendisi değil.
Meslektaşlarım, biraz daha dikkatli olun, bu konuya zaten yazdım / yazdım (ne yerinde duracak), - ve her şey tam olarak böyle. Alıntı işleminin kendine benzemediğini, yani. pratikte hiç değildir ve kelimenin tam anlamıyla tesadüfen gerçekleştiği yerel alanlar çok dar bir ölçeğe sahiptir. pratik kullanım = 0. Ve hiçbir TA, VA şeklinde çok daha az saçmalık, çalıştı ve çalışmayacak.
Ancak FA'yı araştırırsanız, her türlü korelasyon integralini, bilgi boyutlarını, entropileri, tekillikleri vb. seçtikten sonra. (fark ettiğiniz gibi benim - aklı "basarım" :o)))) + biraz iyimserlik, o zaman çok önemli bir sonuca varabilirsiniz. Alıntı son derece karmaşık bir süreçtir, ancak rastgele değildir (!!!!). Süreç gürültülü değil, gördüğümüz gibi - ama çok karmaşık (!!!)
Ancak o kadar karmaşıktır ki, doğrudan alıntı ile çalışmanın bir anlamı yoktur - böyle bir matematiksel aparat yoktur. Yani - basitleştirmeniz, bazı dönüşümler getirmeniz ve zaten onlarla çalışmanız gerekiyor (yapmak istediğim şey). Biraz açık, ama çok açık değil - nasıl dönüştürülür. Ve bu şekilde filtrelemenin burada uygun olması pek olası değildir.
Bana öyle geliyor ki, "kalıp" terimi daha geniş bir anlamda düşünülmelidir. Bir kalıp için kendi tanımımı vermeye çalışacağım:
Model - oluşumundan sonra "Araştırma Modeli" ni izleyen "Nedensel Model" e bölünür. VR segmentleri, aynı Modelleri oluştururken farklı sayıda temel (bölünemez) zaman segmenti (çubuklar/keneler) içerebilir. Aynı Desenler için şekil büyük ölçüde değişebilir. En yakın benzetme geometrik şekillerdir - çokgenler. Yani, bir üçgenin kenarlarını değiştirmezseniz, dejenere durumlar dışında üçgen olarak kalacaktır.
Farklı TF'ler kendi karakteristik Modellerini oluşturur. Bu öz-benzerlik ve fraktallık değildir. Kalıplar sürekli olarak oluşturulur ve BP'nin bölünmez her segmentinde bulunur.
Biraz düzensiz, ama başka bir tanımım yok, ancak ilkelerine bağlıyım. Benim düşünceme göre, verdiğim tanımdaki Kalıplar, korelasyon ve diğer stat yöntemleriyle araştırılamaz ve genel olarak, her birinin içine akan ve sürekli olarak ortaya çıktıkları ve kayboldukları için karakteristik Kalıpların formüllerini analitik olarak türetmek mümkün olmayacaktır. diğeri, ayrıca dediğim gibi, her TF'nin kendi kalıpları vardır ve bunlar birbirine bağlı değildir. Farklı TF'lerdeki farklı Model kombinasyonları, farklı, ancak o ana özel Araştırma Modelleri verir. Bir kaleydoskop veya kar taneleri resmi gibi, sonsuz sayıda desen olmasına rağmen, "imkansız" desenlerin görünümünü hariç tutuyorlar. Yani, Modeller kümesinden farklı bir takım vardır.
Tüm bunlardan, Modelleri farklı TF'ler üzerinde aynı anda analiz etmenin gerekli olduğu sonucu çıkar. Bu, yalnızca ayrı sinyaller veren Üç Ekran Yöntemi ile aynı değildir. Akan Modeller yöntemi (son olarak, yöntemimin adı göründü) zaman içinde sürekli (incelenen VR'de mümkün olan en küçük olası ayrıklaştırma ile) sinyaller verir.
Belki bu dalın önde gelen uzmanları düşüncelerimi faydalı bulacaklar, belki onları mantıklı bir yöne yönlendirecekler. Bu başlıkta sosyal düşüncenin gelişimini ilgiyle izliyorum ama bence Hirst ve benzeri değerlendirme yöntemleri çıkmaz sokak ama bu benim IMHO'm.
Birkaç benzer düşünce:
Farklı zaman dilimlerine ait alıntılarda aynı rakamlar var, ancak bunlar ilgili şeyler değil. TS'nin bulduğu bu rakamlar arasında kendine benzerlikle ilgisi olmayan bölümler var. Böyle bir "kendine benzerlik" alıntıların fraktallığını haklı çıkarabilir mi? Bu arada, TS'nin Maldenbrot ve diğerlerinin fikirlerini kullandığını görmedim.