Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R - ortalama aralık. Aralık, aralıktaki serilerin maksimum ve minimum değerleri arasındaki farka eşittir. - R/S analizi için bu tamamen yanlıştır. R/S analizi Peters'ta anlatılmaktadır. Veya en azından Wikipedia'ya bakın. Analizin adı bile serinin yeniden ölçeklendiğini gösteriyor. R ortalama bir açıklık değildir. Saçmalık. Dönüşümleri doğru yaptıysanız, formülünüz Hurst'u doğru sayar. Ama R/S'nin bir formül olmadığını bilmiyorsunuz ve Hurst, bazı R'leri S'ye bölerek hesaplanamaz. Hirst sadece tahmin edilebilir. R/S analizi bunu yapar. Formül değil analiz. Yani formülünüz baştan hatalı. Hurst'u hiç hesaplamadı ve hesaplamayacak ve elbette test senaryolarını çözmüyor ve analitik olarak yanlış bir sonucun > 1'in onun için bir sorun olmadığı açık. Beni 16. sayfaya yönlendirmemeliydin. R/S analizini yanlış anlamanı %100 olarak düzeltmişsin.
Bir kez daha en başından sizi uyarması gereken bir gerçeğe işaret edeceğim - formülünüz Hurst'ün ve dolayısıyla fraktal boyutun, aynı aralıklarda aynı ortalama aralıklara sahip tüm seriler için aynı olduğunu gösteriyor. Hurst veya R/S analizini anladıysanız, bu kadar saf bir basitlikten şüphe duyarsınız. Çünkü öyle değil. Hurst ve R/S analizi ortalamadan çok daha derin görünüyor. R / S analizini daha dikkatli inceleyin, o zaman formülünüzün ve çalışmanızın neden Hurst ile ilgisi olmadığını anlayacaksınız.
N, aralıktaki okuma sayısıdır.
S - Serinin RMS artışları.
k sabit bir faktördür.
h Hurst üssüdür.
Diğer bir deyişle, tüm seri N örnekten oluşan eşit aralıklara bölünmüştür. Her aralık için artış ve aralık hesaplanır. Bu verilere dayanarak, artışların standart sapması ve ortalama aralık belirlenir. Ve Hurst üssü, formül yerine getirilecek şekilde seçilir. :-)))
Hurst haklıysa - Hurst haklıdır, ancak R ortalama aralık değil, R/S analizinin ilk harfinden başlayarak sizin yanlış anlamanızdır. ve ortalama aralık gerçekten bu denklemi sağladı, o zaman h için bir çözümü olurdu. Bu çözüm iki nokta tarafından belirlenir
R1/S1 = k * (N1^h) ve R2/S2 = k * (N2^h)
Seri iki şekilde ayrılabilir: N1 ve N2 aralıklarına. Buna göre, R1 ve R2 ve RMS S1 ve S2 aralıklarını elde ederiz. Katsayı k sabittir. Böylece 2 denklemli bir sistem elde ederiz. K katsayısını ortadan kaldırarak, Hurst üssünü hesaplamak için bir ifade elde ederiz:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S eklendi. Ancak Hurst henüz çalışmadı. En azından dördüncü versiyonu yayınlamamız gerekecek.
Geometrik olarak bu, [Log(R1/S1),Log(N1)] ve [Log(R2/S2),Log(N2)] noktalarından geçen düz bir çizginin eğimidir. Logaritmik koordinatlarda R/S'nin N'ye bağımlılığını ifade eden bir eğri çizildi. Programı gösteriliyor. Ondan eğim açısının değiştiği görülebilir, yani. Bundan, Hurst formülündeki k katsayısının sabit bir değer olmadığı, N'ye bağlı olduğu, Hurst formülünün yalnızca büyük N için asimptotik olarak doğru olduğu sonucu çıkar. Çalışmanın amacı SB olduğundan, alıntı dizisinden farklı olarak veri miktarında sorun yok.
Umarım Hurst'te ustalaştığında, kontrol örneklerinde çalıştırılabilmesi için kodu gönderirsin. Ancak o zaman işinizin Hirst ile ilgili olduğuna inanmanın mümkün olacağını anladığınıza inanıyorum. Bu arada, sadece aynı harflere sahipsiniz, ancak Hurst'ün hesaplamalarının sonuçlarına sahip değilsiniz.
PS Bir kitaba veya Wikipedia'ya giremeyecek kadar tembel olan herkese - R, orijinal serinin normalleştirilmiş değerlerinin birikmiş toplamından oluşturulan yeniden ölçeklenen serinin maksimum ve minimum arasındaki farktır. Ortalama değil. Orijinal hat değil. Juriks'in gönderisinin ilk cümlesinde belirttiği gibi değil.
Bu sayfada resimli bir Halt yazısı var. Bu, çubukların daha iyi olduğunu düşünenler için kenelerle ilgili.
Bu bir şaka mı yoksa ciddi misin?
Aksini ispatlayabilir misin? Barlar kenelerden daha mı iyi?
Aksini ispatlayabilir misin? Barlar kenelerden daha mı iyi?
bu yüzden neyi çıkarmamız gerektiğine bağlı. Çubuklar bilgi işaretlerini kaybeder, ancak ticaret algoritmanızın bu kayıp bilgiye ihtiyacı yoksa, işlem hızında, testlerde vb. bir kazanç vardır. O zaman barlar belirli bir yaklaşımla daha iyidir :)
Aksini ispatlayabilir misin? Barlar kenelerden daha mı iyi?
Bununla başlayalım. Kenelerde tahmin edilmelerini sağlayan bilgi var mı? :)
Bununla başlayalım. Kenelerde tahmin edilmelerini sağlayan bilgi var mı? :)
nasıl tahmin etsinler? Hafta sonları değil de keneler varsa, yine de keneler olacağını tahmin ediyorum :)
Genel olarak, bu Dick ne için vazgeçti? :) Sürekli bir bölümde "alnında" kesinlikle gecikmeli bir özellik. Sonuçta bizim için asıl olan gerekli süreci zamanında belirlemek ve buna uymaktır. Hurst ruloları, yalnızca teorik araştırma için, pratik ticaret için değil. imha
Valla bende aynısından bahsediyorum
Ancak pratik ticaret için, piyasa durumunun trend/getiri göstergesi ve hatta bu durumun nicel bir ölçümü ile çok faydalı olacaktır. Tabii ki, yerel ve orta derecede gecikmişse.
Özel'e
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
Tabii ki, sadece biraz sonra. Umarım acelen yoktur? :hakkında)
Avals'a
nasıl tahmin etsinler? Hafta sonları değil de keneler varsa, yine de keneler olacağını tahmin ediyorum :)
Ne söylemek istedin?
Valla bende aynı şeyden bahsediyorum
Ancak pratik ticaret için, piyasa durumunun trend/getiri göstergesi ve hatta bu durumun nicel bir ölçümü ile çok faydalı olacaktır. Tabii ki, yerel ve orta derecede gecikmişse.
Benim uygulamalarıma dayanarak, bir trendin, örneğin sabit bir süre için fiyat artışının değerini veya bir uç noktaya olan uzaklığı ölçmesi oldukça yeterlidir. Ve böyle basit şeyler, daha sapkın seçeneklere kıyasla daha sağlam ve karlı çıkıyor. Bir trend veya daire belirlemek en önemli şey değildir - bu sadece bir filtredir ve ana filtre değildir. imha
Avals'a
Ne söylemek istedin?
Bu tahmin çok genel bir kavramdır. Örneğin, yeni başlayanlar, mevcut an için işlemin yönünü tahmin etmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Öngörülebilecek bir şey var mı? :)