Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx'e
Сергей , это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Sana doğru. Burada: https://www.mql5.com/en/forum/128060/page22 , 09/15/2010 13:30 sonrası
Yurixx'e
"Fiziksel" bir sorum var. Sonuçta Hurst, 1951'de yayınlandı ..
Bu göstergenin fiziksel yorumunu gerçekten biraz anlamıyorum. Ancak fraktal analiz açısından her şey oldukça makul. FreeLance'in bahsettiği özellik - öz-benzerlik, aslında, fraktal analizin incelenmesinin amacıdır.
Nil için 0,7 değeri, geleceğin şimdiye çok benzer olacağı anlamına gelir (ve pratik olarak sürecin tüm uzunluğu için). Gerçekten de, gelecekteki akışın şekli geçmişe çok benziyor ve bu zaten değerli bir bilgi.
Piyasa, neredeyse 0,5'e eşit veya biraz daha yüksek bir değere sahip, çok zayıf bir şekilde kendine benzer bir süreçtir. Örneğin, herhangi bir alanı alın. Tarihte tam olarak bunu bulamazsınız, üstelik benzerlerinde sorun var. Bu, korelasyon ile kolayca doğrulanır. Yaklaşık 0.8-0.9 korelasyonlu bir arsa bulduğunuzda, 10 yılda tam anlamıyla 10-15 parça () nadirdir. Tam da bu yüzden (ve diğer nedenlerle) - dalga analizi asla çalışmaz - özellikle uzun bölümlerde benzerlik yoktur.
Smo-benzerlikten başlarsak, stratejinin tamamen farklı bir şekilde inşa edilmesi gerekir. düşüncelerimi düşüneceğim
Bu ne anlama geliyor
Ve belirsizliğin sınırı nerede?
Evet, yazınızda vurgulamayı unutmuşum.
Bu nedenle, 0,99 değeri, sürecin mevcut yönde hareket etmeye devam etme eğiliminde olduğunu kesin olarak gösterir. Başka bir şey, elimizdeki Hurst'ün yerel olup olmadığı. O zaman kendisi her an değişebilir. Tahminler buna göre değişecektir.
Bu yüzden sordum - bu benzersizliği nasıl belirleyebilirim? Kesinlikle ve gerçekten değil arasındaki çizgi nerede.
Belirsizlik hakkında. Yalnızca 1.0 veya 0.0 Hurst değeri sağlayabilir. Tersi durum tam belirsizliktir (yani tüm sonuçların aynı olasılığı). Bu, bildiğiniz gibi, 0,5'tir. Ve aralarında, şu veya bu sonucun yalnızca olasılıksal bir ölçüsü vardır. Yani sınır yok. Belirsizlik kendi içinde bir sınırdır - sınırlayıcı bir durumdur. 0,5 ile aynı kenar.
Ve fiziksel yorum sadece sınırlayıcı durumların anlaşılmasından doğar. 0,7 değeri geleceğin büyük olasılıkla benzer olacağını, 0,8 - benzer olacağını, 0,9 - çok benzer olacağını gösterir. Aşağı yukarı böyle.
Hurst'ün Neil ile ilgili sonuçlarına gelince, o halde, bu başlıkta sunulan gerçeklerin ışığında, çok az miktarda veriye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Buna göre, makastaydı - ya küçük aralıklar ya da küçük istatistikler. Bu koşullar altında, SB için göstergesi, 0,7'den çok uzak olmayan 0,55 - 0,60 aralığındadır. Bu nedenle, onun sonucunu Nil taşkınlarının bir ölçüde kalıcı olduğu, ancak çok büyük olmadığı gerçeği olarak değerlendiririm. Onlar. kesinlikle bir BF değil, ancak uzun bir trendden de emin olabileceğiniz kadar güçlü bir BF değil.
Aswan hakkında konuşmayacağım. O, Hurst yasasının canlı bir reddidir, mi evo ne lubim.
Belirsizlik hakkında. Yalnızca 1.0 veya 0.0 Hurst değeri ile sağlanabilir. Tersi durum tam belirsizliktir (yani tüm sonuçların aynı olasılığı). Bu, bildiğiniz gibi, 0,5'tir. Ve aralarında, şu veya bu sonucun yalnızca olasılıksal bir ölçüsü vardır. Yani sınır yok. Belirsizlik kendi içinde bir sınırdır - sınırlayıcı bir durumdur. 0,5 ile aynı kenar.
Ve fiziksel yorum sadece sınırlayıcı durumların anlaşılmasından doğar. 0,7 değeri geleceğin büyük olasılıkla benzer olacağını, 0,8 - benzer olacağını, 0,9 - çok benzer olacağını gösterir. Aşağı yukarı böyle.
Hurst'ün Neil ile ilgili sonuçlarına gelince, o halde, bu başlıkta sunulan gerçeklerin ışığında, çok az miktarda veriye sahip olduğu anlaşılmalıdır. Buna göre, makastaydı - ya küçük aralıklar ya da küçük istatistikler. Bu koşullar altında, SB için göstergesi, 0,7'den çok uzak olmayan 0,55 - 0,60 aralığındadır. Bu nedenle, onun sonucunu Nil taşkınlarının bir ölçüde kalıcı olduğu, ancak çok büyük olmadığı gerçeği olarak değerlendiririm. Onlar. kesinlikle bir BF değil, ancak uzun bir trendden de emin olabileceğiniz kadar güçlü bir BF değil.
Aswan hakkında konuşmayacağım. O, Hurst yasasının yaşayan bir reddidir, mi evo ne lubim.
Sadece bir şey kafamı karıştırıyor - sonuçta ortaya çıkan güç yasası bağımlılığı (formül) ve hangi göstergenin 0,5 veya 0,7 olduğu önemli değil - her şey aynı - uzun vadede bunun için “tahmin” açıkça mantıksız sonuçlara yol açıyor. Ancak, artık gerçekten önemli değil. Bunun için zaman kaybetmeyelim.
Tamam, yukarıda yazdığım gibi - fraktal özelliği temel alıyorum - kendine benzerlik ve bir araç olarak, R / S analizini hiç değil. Düşüneceğim.
Piyasa, neredeyse 0,5'e eşit veya biraz daha yüksek bir değere sahip, çok zayıf bir şekilde kendine benzer bir süreçtir. Örneğin, herhangi bir alanı alın. Tarihte tam olarak bunu bulamazsınız, üstelik benzerlerinde sorun var. Bu, korelasyon ile kolayca doğrulanır. Yaklaşık 0.8-0.9 korelasyonlu bir arsa bulduğunuzda, 10 yılda tam anlamıyla 10-15 parça () nadirdir. Tam da bu yüzden (ve diğer nedenlerle) - dalga analizi asla çalışmaz - özellikle uzun bölümlerde benzerlik yoktur.
Smo-benzerlikten başlarsak, stratejinin tamamen farklı bir şekilde inşa edilmesi gerekir. düşüncelerimi düşüneceğim
Burada gerçek benzerlikten bahsediyorsunuz, aslında kalıplardan.
Gerçekte, görünüşe göre, benzerlikten yerel özellikler için değil, ortalama değerleri için konuşabiliriz (örneğin, bu konudaki Yüksek-Düşük/|Açık-Kapalı| sayfa 14'teki verilere bakın). Bununla birlikte, istatistiklerle çalışma deneyimi, bana ondan bir ticaret sistemi (istatistik) çıkarma olasılığı konusunda belirli bir şüphecilik aşıladı. Güven aralıkları , bilirsiniz, her zaman yanlış çıkıyor ve bunda temel bir yasadan şüphelenmeye başlıyorum.
Bununla birlikte, istatistiklerle çalışma deneyimi, bana ondan bir ticaret sistemi (istatistik) çıkarma olasılığı konusunda belirli bir şüphecilik aşıladı. Güven aralıkları, bilirsiniz, her zaman yanlış çıkıyor ve bunda temel bir yasadan şüphelenmeye başlıyorum.
Ne tür istatistiklerden ve hangi miktarlardan bahsettiğimizi bilmek istiyorum. Sonuçta piyasada normal dağılım yok. Tüm miktarlar için tüm dağılımlar normal değildir. :-)
Üstelik bunlar bilinmiyor. Yani üç sigma kuralı dinleniyor, ama ne işe yarıyor? Dağılımlar bilinmiyorsa ve uzun, ağır kuyruklar her yere yapışıyorsa güven aralığı nasıl belirlenir?
Ve sonunda. Tabii ki, çok az insan istatistikler hakkında bilgi sahibidir, ancak Forex'te bunlardan kurtulmanın bir yolu yoktur. Bu nedenle, istatistiklerin iyi güven aralıkları verdiği ve istikrarlı olduğu bir şey bulmak, IMHO, basitçe gerçekçi değildir. Bu, profesyonellerin durağanlığın giderek daha incelikli tezahürlerini, hatta kısa vadeli olanları bile algıladıkları temel yasadır.
Ne tür istatistiklerden ve hangi miktarlardan bahsettiğimizi bilmek istiyorum. Sonuçta piyasada normal dağılım yok. Tüm miktarlar için tüm dağılımlar normal değildir. :-) Üstelik - bilinmiyor.
Yani üç sigma kuralı dinleniyor, ama ne işe yarıyor? Dağılımlar bilinmiyorsa ve uzun, ağır kuyruklar her yere yapışıyorsa güven aralığı nasıl belirlenir?
Ve sonunda. Tabii ki, çok az insan istatistikler hakkında bilgi sahibidir, ancak Forex'te bunlardan kurtulmanın bir yolu yoktur. Bu nedenle, istatistiklerin iyi güven aralıkları verdiği ve istikrarlı olduğu bir şey bulmak, IMHO, basitçe gerçekçi değildir. Bu, profesyonellerin durağanlığın giderek daha incelikli tezahürlerini, hatta kısa vadeli olanları bile algıladıkları temel yasadır.
İşte bunu anlamadım. Az önce temel hipotezimi doğrulamaya mı çalıştın?
Bu arada, durağanlık gibi yerel olmayan bir özelliğin kısa vadeli (yerel) tezahürlerinden ne kadar bahsedebileceğimizi düşünmeye çalıştınız mı?
Neredeyse sadece ampirik dağılımlarla çalıştığımı çok iyi biliyorsun.
Evet, sorun yok. Olayların %90'ının düştüğü aralığı alıyoruz, bu ampirik %90 güven aralığı olacak :)
Peki, o zaman tamamen farklı bir konu. Anladığım bu. Bu destekliyorum. Kendisi böyle. :-)
İşte bunu anlamadım. Az önce temel hipotezimi doğrulamaya mı çalıştın?
Bu arada, durağanlık gibi yerel olmayan bir özelliğin kısa vadeli (yerel) tezahürlerinden ne kadar bahsedebileceğimizi düşünmeye çalıştınız mı?
Aynen öyle. Ben de böyle bir şey bulmaya çalışıyordum. Sonra "her şeyin bizden önce çalındığını" fark ettim. Kendimi rahatlatmak için bir şeyler yapmalıydım. Bu yüzden profesyonellerle karşılaştım.
Uzun zamandır bu soruyu araştırmak istiyordum - durağanlığın ömrü hakkında. Evet, sorunun doğru ifadesini hala formüle edemiyorum. Ama ilginç bir konu. Bir zamanlar forumda ona sarıldı, ancak fazla sonuç alamadı.
Sergey düşünürken, ben bir offtopik ayarlayacağım :).
Burada geri tepmelerin dağılımını hesapladım
En olası değer 0.23'tür. Fibo, bu arada :). Diğer seviyelerin gerçeği yakın bile değil.
Güven aralığı nedir? Geri dönüşlerin %90'ı 0,11'den 0,6'ya kadar olan aralığı aldı Yani, ancak 0,6 seviyesini geçtikten sonra %90 kesinlik ile %23'lük bir geri dönüş ilan edebiliriz :)
Geri alma dediğin nedir? Yani bu anlaşılabilir bir durum ve böyle, ancak dağıtım oluşumunun ilkesi net değil. 3Z'nin herhangi bir bölümü, bir öncekine göre bir geri almadır. Ama görünüşe göre, sadece bir öncekinden daha küçük olan segmentleri düşündünüz ve oranlarını aldınız. Veya nasıl ?
Son cümle benim için de net değil. Yoksa bu bir şaka mı?
Ve |Aç-Kapat|/(Yüksek-Düşük) ilişkilerinin dağılımını yanlışlıkla oluşturmadınız mı? Ne de olsa zamanla bulanıklaşmaz, bu nedenle durağan olabilir (veya olmalıdır). Ek olarak, tamamen [0,1] aralığında yer alır.
1. Geri alma işlemine ne diyorsunuz? Yani bu anlaşılabilir bir durum ve böyle, ancak dağıtım oluşumunun ilkesi net değil. 3Z'nin herhangi bir bölümü, bir öncekine göre bir geri almadır. Ama görünüşe göre, sadece bir öncekinden daha küçük olan segmentleri düşündünüz ve oranlarını aldınız. Veya nasıl ?
2. Son cümle de benim için anlaşılmaz. Yoksa bu bir şaka mı?
3. |Aç-Kapat|/(Yüksek-Düşük) ilişkilerinin dağılımını rastgele mi oluşturdunuz? Ne de olsa zamanla bulanıklaşmaz, bu nedenle durağan olabilir (veya olmalıdır). Ek olarak, tamamen [0,1] aralığında yer alır.
1. Geri alma ile, yönünü değiştirmeye yol açmayan bir 3Z segmenti oluşturma sürecindeki herhangi bir ters hareketi kastediyorum. Bu üst sınırdır. Aşağıdan, gerçekten de sınırladım, böylece çöpe atılmazdım. Genel olarak, bu dağılım tahmin edilmektedir, aslında, geri alma istatistikleri, görünüşe göre, biraz farklı bir şekilde toplanmalıdır. Ama gerekli mi? :)
2. Herhangi bir geri dönüşün gerçek değerinin %23 olduğunu varsayarsak, ancak bu şekilde, geri dönüşün ötesine geçmeyeceği %90 kesinlikte bir seviye bulabiliriz. Bu varsayım ne kadar ciddi - kendiniz karar verin :)
3. Hayır, ben yapmadım. Neden inşa edilmesi gerektiğine dair bir sebep verebilir misiniz? Bir şey inşa etmek uzun sürmez, ancak ona bakarak hangi ticaret fikirleri test edilebilir?