Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Candid :
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
Yani, bu birincil seviyedeki rastgele bir yürüyüş kendine benzerliğe sahip değildir, yani bir fraktal değildir.
Başka bir şey, onu "çubuklara" bölmeye başlarsak.
Kendi kendine benzerlik konusundaki düşüncende, Nikolai, anlaşılmaz bir çok şey var. :-)
Bernoulli serisi için "ölçeği keyfi olarak değiştiremeyiz" ne anlama geliyor? Bir diziyi N uzunluğundaki aralıklara bölmek zaman çerçevelerinin oluşumu değil midir?
Ve rastgele bir dizi açısından çubuklar nelerdir? Barlarla çalışırken ne ile çalışıyorsunuz? Kapat ile Aç? Yüksek-Düşük'e göre aralığı nasıl tanımlarsınız? Kapat-Aç artışı ne olacak? Eğer öyleyse, bir ilk seriyi eşit olmayan aralıklara böldüğünüz anlamına gelir. Kesin olmak gerekirse, bu genellikle Hurst belirleme prosedürüyle çelişir.
Ve diyelim ki, yalnızca Kapat serisiyle (örneğin, bir onay işareti dikkate alındığında) çalışıyorsanız ve onu zaten aralıklara bölüyorsanız, vb., bu, orijinal seriyi bir örneğe indirgediğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, dizide herhangi bir kalıp varsa, o zaman örnekleme ilkesi onları yok edebilir. Her durumda, bu bilgilerin bir kısmının reddedilmesidir. Ne amaçla ?
Kendi kendine benzerliğe gelince, kene serisi ona çubuk serisinden daha az (ve belki de daha fazla) derecede sahiptir. Tabii ki, öz-benzerlik (yapısal bir özellik), Hurst'ün Procrustean yatağına ne kadar iyi uyduğuna indirgenmedikçe.
Hirst'ün kendisi hakkında birkaç söz daha.
Bu konudan, bu göstergeyi saçmalık, aptallık, yanlış ölçü veya bunun gibi bir şey olarak gördüğüm izlenimini edinebilirsiniz. Aslında değil. Hurst, diğer kesinlikle matematiksel önlemlerle ilişkili tamamen nesnel bir göstergedir. Bu tek başına zaten matematik tarafından kabul edildiğini ve nesnel bir özellik olduğunu gösterir.
Ancak yine de içeriğine dikkat etmelisiniz.
Hurst üssü sınırlayıcı bir ölçüdür. Ve aralıktaki okumaların sayısı sonsuza kadar eğilimindeyken, normalleştirilmiş aralık için iyi bilinen formülde h'nin eğiliminde olduğu asimptot olan limit olarak tanımlanır.
Büyük Sayılar Yasası ile tam bir analoji. ZBN limitinde, birçok olasılık teorisi ve matematiksel istatistik teoremi kanıtlanmıştır. Bu sınırda, tüm dağılımlar bile normal olma eğilimindedir. Peki piyasada neden normal dağılım artık bize uymuyor. Evet ve herhangi bir alanda, insanlar uzak geleceğin sınırında değil, şimdi sürecin tabi olduğu dağılımı bilmek istiyor.
Bu nedenle, sürecin yakınsaması sorunu ön plana çıkmaktadır. Eğer hızlı bir şekilde yakınsarsa, o zaman limit teoremleri ve normal dağılım, istatistik toplamanın erken bir aşamasında zaten iyi bir yaklaşıklık derecesi ile kullanılabilir. Değilse, o zaman IMHO, ZBCH kullanımının tüm sonuçları çerçevelenebilir, duvara asılabilir ve çay üzerinde hayranlıkla izlenebilir. Ve pratik yapmak için daha uygun bir şey aramanız gerekir.
Tarihsel alıntı dizileri kısadır. Piyasa, hem finansal ve ekonomik durumdaki ve onu oluşturan süreçlerdeki değişikliklerin bir sonucu olarak hem de piyasa teknolojisindeki değişikliklerin bir sonucu olarak teknik desteği (örneğin, 4 karakterden 5'e geçiş) sürekli değişmektedir. . Ve araç, uzun vadede değil, her zaman piyasaya uygun olmalıdır. Uzun vadede hepimiz öleceğiz - tanınmış bir tüccar, piyasa durumuyla ilgili bir soruyu bu şekilde yanıtladı. Buna katılmamak zor ve bunu hesaba katmamak tehlikeli.
Bu yüzden Hurst'ün klasik biçiminde ticarette kullanım için uygun olmadığını düşünüyorum. Ya onu bir şekilde yerelleştirmek ya da pazarın doğasını değerlendirmek için daha pratik önlemler bulmak gerekir.
Yurixx :
1. "Ölçeği keyfi olarak değiştiremeyiz" Bernoulli serisi için ne anlama geliyor? Bir diziyi N uzunluğundaki aralıklara bölmek zaman çerçevelerinin oluşumu değil midir?
2. Rastgele bir dizi açısından çubuklar nelerdir? Barlarla çalışırken ne ile çalışıyorsunuz? Kapat ile Aç? Yüksek-Düşük'e göre aralığı nasıl tanımlarsınız? Kapat-Aç artışı ne olacak? Eğer öyleyse, bir ilk seriyi eşit olmayan aralıklara böldüğünüz anlamına gelir. Kesin olmak gerekirse, bu genellikle Hurst belirleme prosedürüyle çelişir.
Ve diyelim ki, yalnızca Kapat serisiyle (örneğin, bir onay işareti dikkate alındığında) çalışıyorsanız ve onu zaten aralıklara bölüyorsanız, vb., bu, orijinal seriyi bir örneğe indirgediğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, dizide herhangi bir kalıp varsa, o zaman örnekleme ilkesi onları yok edebilir. Her durumda, bu bilgilerin bir kısmının reddedilmesidir. Ne amaçla ?
3. Kendi kendine benzerliğe gelince, kene serisi buna çubuk serisinden daha az (ve belki daha fazla) ölçüde sahiptir. Tabii ki, öz-benzerlik (yapısal bir özellik), Hurst'ün Procrustean yatağına ne kadar iyi uyduğuna indirgenmedikçe.
1. Hmm, hemen argümanı yazdım: skalayı değiştirmek dizinin özelliklerini değiştirecektir. Ölçeği değiştirerek, bir onay satırını bir çubuk satırına dönüştürüyoruz. Ama burada bar sırası yapmadınız, N kene içinden 1 bar keşfettiniz. Bu açıklamamı tekrar göndermeden önce, bu bir çubuğun özelliklerinin rastgele değişkenler olduğunu unutmayın, bu yüzden haklı olarak bir çok test yaptınız ... 1 çubuk için.
2. Bu hiçbir şeyle çelişmez , Hurst üssünün tanımında ilk serinin nasıl oluşması gerektiğine dair bir kelime yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, resmi olarak herhangi bir seri için Hurst üssünü hesaplayabiliriz. Ancak serimizin kalıcılığını / kalıcılığını Hurst üssü ile yargılamak istiyorsak, bu serimizin bir tanesi kendine benzerlik olan belirli özelliklere sahip olduğundan emin olmalıyız. Dolayısıyla test çubuk serisinin kendine benzer olduğunu gösteriyorsa Hurst bizim elimizde.
3. Argümanlar nerede? Bu arada, bar serilerinin a priori kendine benzer olduğunu asla iddia etmediğime dikkat edin.
PPS Bu konu hakkında düşünmeye sebep olan sorular için Vita'ya şükranlarımı sunarım :)
Rica ederim Candid .
Yazmak üzereydim - ne yazık ki mevcut olanlardan hiçbiri Juriks formülünün ne düşündüğünü anlamıyor, ama şimdi şüphelerimi giderdiniz. Gerçekten de, ikinci Juriks formülü Q=10R ikamesinden kurtulur. Bu nedenle size de teşekkür ederim.
Ne yazık ki, geliştirilmiş Juriks formülü hala Hurst'u saymıyor. Bu nedenle, "Hurst hipotezinin doğruluğunu değerlendirmek için" Uriks'ten alıntı yapmak için, Uriks formülünün Hurst'u tam olarak dikkate aldığını doğrulamak gerekir. Böyle bir onay yok.
Sonuç olarak, elimizde yalnızca Uriks formülü var: H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1)) , burada
N , aralıktaki kene sayısıdır. Aralığın ilk noktası (ilk fiyat değeri), önceki aralığın son işaretidir ve mevcut olana dahil değildir. Bu nedenle, aralıktaki fiyat değişikliklerinin sayısı, tiklerin sayısına eşittir.
R , K aralıkları için ortalama fiyat aralığıdır.
0. Lütfen Uriks'in Hurst'u iki ortalamaya ve bu ortalamaların oluştuğu iki adım sayısına göre hesaplamaya çalıştığını unutmayın. Bu, Hirst'ü araştıran herkes için saçmalık. Ama Allah ondan razı olsun. Juriks'in dehasının karmaşık Hurst algoritmasını iki ortalamanın farkının iki aralığın farkına oranına göre basitleştirdiğini varsayalım. Şimdi Juriks'in formülünün Hurst'u saydığının kanıtı olarak bize verdiğine bir göz atalım:
1. Bizim tarafımızdan bilinen veya Uriks'ten önce kabul edilen herhangi bir Hurst hesaplamasından basitleştirilmiş formülünün analitik türevi - SAĞLANMAMIŞTIR;
2. Formülünün kontrol örneklerinde Hurst'u dikkate aldığının teyidi - SAĞLANMAMIŞTIR ;
3. Herkesin Hurst'u sayıp saymadığını kontrol edebilmesi için Uriks'in H'sini saydığı kod - SAĞLANMAMIŞTIR ;
4. Uriks serisi için Uriks formülünde 1/2 olduğuna dair herhangi bir kanıt uygun değildir - VERİLMEZ ;
5. Hurst hesaplama kodumun işleyemeyeceği bir test durumu - SAĞLANMAMIŞTIR;
Ben de, genel mahkeme için ortaya koydum:
1. Uriks formülünün SB için ve Hurst olmadan 1/2'ye nasıl yakınsadığına dair analitik hesaplama - SAĞLANIR;
2. Analitik hesaplamamın Uriks hesaplamasının sonuçlarıyla doğrulanması ve yukarıdan 1/2'ye yakınsama tahmini - SAĞLANIR ;
2. Benim hipotezim, SB için |Aç - Kapat| arasındaki limitte olmasıdır. = k * (Yüksek - Düşük) - VERİLEN ;
3. Hipotezim gerçek fiyat aralığı tarafından bile doğrulandı, forum üyeleri sayesinde fazlalık için - SAĞLANMIŞTIR ;
4. R/S analizine göre Hurst'u sayan kod ve herkes bunu kontrol edebilir - SAĞLANIR ;
5. Küpteki N kontrol satırı için Juriks formülüne göre analitik hesaplama:
H = (Log(N2* N2* N2) – Log(N1*N1*N1))/ (Log(N2) – Log(N1)) = 3 - tanım gereği Hurst ile çelişir. Juriks formülü yanlış. - SAĞLANIR ;
Ayrıca, hesaplamalarımın ve argümanlarımın yanlışlığının hiçbir şekilde Juriks formülüne katkıda bulunmadığını not etmenizi rica ediyorum. Onaylanmadı, tk. Urikler bunu hiçbir şeyle doğrulayamaz. Şu anda Juriks'in VERMEDİĞİ en önemli şey cesarettir, Hurst formülünün çalışmalarının Hurst ile hiçbir ilgisi olmadığını kabul etme cesaretidir.
Ama soru cevapsız kaldı:
Kendi örneğiniz için Hurst üssünün ne olduğuna dair sürümünüzü bilmek ilginç.
Bir soru daha geldi:
Hurst üssünün hangi tanımını kullanıyorsunuz?
Sadece bağlantılara ihtiyacınız yok, kendi kelimelerinizle yazın veya burada kaynağın bir parçasını sağlayın.
Ama soru cevapsız kaldı:
Kendi örneğiniz için Hurst üssünün ne olduğuna dair sürümünüzü bilmek ilginç. - Q=10R'den sonra mı? R ile aynı. Bunu, ikinci Juriks formülünün Q=10R ikamesinden kurtulduğunu söyleyerek belirttim ; N küp için mi? H=3. Tahmin edemediysem soruyu alıntıla.
Bir soru daha geldi:
Hurst üssünün hangi tanımını kullanıyorsunuz? - kalıcılığın bir ölçüsü, dizinin önceki üyelerinin hafızasını ne kadar süre koruduğuna dair bir değerlendirme.
Sadece bağlantılara ihtiyacınız yok, kendi kelimelerinizle yazın veya burada kaynağın bir parçasını sağlayın.
Vita, ya çok tembel birisin ya da çok aptalsın. Senin hakkında iyi düşünmek istiyorum, bu yüzden ilk seçeneği seçiyorum. Ama tembelliğin de bir sınırı olmalı. Asimptotik değil, bir kişinin kendisini hala bir araya getirdiği ve onun için anlaşılmaz görünen şeylerle uğraştığı sınır.
Bu başlığın 16. sayfasında Prival'i yanıtladım ve bu tür iddialarda bulunduğunuz tüm değişkenleri, prosedürü ve formülün türetilmesini ayrıntılı olarak açıkladım. 2 bilinmeyenli en basit 2 denklem sistemini çözemiyorsanız, buraya değil okul sırasına aitsiniz demektir.
Vita, 16. sayfaya git ve iddialarının asılsızlığını anlamak için Prival'e yazdığım mesajı gerektiği kadar oku.
1. Hmm, hemen argümanı yazdım: skalayı değiştirmek dizinin özelliklerini değiştirecektir. Ölçeği değiştirerek, bir onay satırını bir çubuk satırına dönüştürüyoruz. Ama burada bar sırası yapmadınız, N kene içinden 1 bar keşfettiniz. Bu açıklamamı tekrar göndermeden önce, bu bir çubuğun özelliklerinin rastgele değişkenler olduğunu unutmayın, bu yüzden haklı olarak bir çok test yaptınız ... 1 çubuk için.
Lütfen açıklayın, ölçek nedir ve ölçek değişikliği nedir. Ve söyle bana, plz, barla nasıl çalışıyorsun - aralıklı veya sadece 4 fiyattan sadece bir satırla.
Tüm çubuklarınız farklıysa, istatistikleriniz önemsizdir - incelenen nesnenin her bir örneği için (yani her çubuk için) yalnızca bir ölçümünüz vardır. Değil mi ? Ve en azından sonucun minimum güvenilirliğini sağlayamıyorsa?
2. Bu hiçbir şeyle çelişmez, Hurst üssünün tanımında ilk serinin nasıl oluşması gerektiğine dair bir kelime yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, resmi olarak herhangi bir seri için Hurst üssünü hesaplayabiliriz. Ancak serimizin kalıcılığını / kalıcılığını Hurst üssü ile yargılamak istiyorsak, bu serimizin bir tanesi kendine benzerlik olan belirli özelliklere sahip olduğundan emin olmalıyız. Dolayısıyla test çubuk serisinin kendine benzer olduğunu gösteriyorsa Hurst bizim elimizde.
Resmi olarak, hiçbir şikayet yok. :-) Ancak sizi anlayabilmem için barları kullanma yönteminizi açıklayın.
Ve kendine benzerlik ile her şey çok daha kötü. Onlar. Hurst'ü düşünmeden ve herhangi bir sonuç çıkarmadan önce, kendi kendine benzerliğin varlığını belirlememiz gerektiğini mi söylüyorsunuz? Hurst'un tanımında ne var? Veya teorik pozisyonlarından bazılarında? O zaman meşru sorular ortaya çıkıyor - kendine benzerliğin varlığını nasıl kuracaksınız? Bu yöntemin bir mantığı var mı? SB'nin kendine benzerlik özelliği yok mu? vb.
Aslında, herhangi bir dizi için fraktal boyutu ve dolayısıyla Hurst üssünü hesaplayabileceğinizi düşündüm. Öyleyse nedir, saflık mı?
3. Argümanlar nerede? Bu arada, bar serilerinin a priori kendine benzer olduğunu asla iddia etmediğime dikkat edin.
Duc gibi argümanlar hakkında soru sormadım. Sorduğum sorular sadece konumunuzu netleştirmekle ilgiliydi. Ayrıca şüphelerimin nedenlerini açıklamaya yönelik girişimler de içeriyorlardı. Senin bakış açını tartışmıyorum, sadece anlamak istiyorum.
Övünmek kötüdür ama dayanamadım. Seviyeden seviyeye hatırlayan bir dal var ... küçük duraklarla. 16 rakam ... piramit ...
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
Bu sayfada resimli bir Halt yazısı var. Bu, çubukların daha iyi olduğunu düşünenler için kenelerle ilgili.
Genel olarak, bu Dick ne için vazgeçti? :) Sürekli bir bölümde "alnında" kesinlikle gecikmeli bir özellik. Sonuçta bizim için asıl olan gerekli süreci zamanında belirlemek ve buna uymaktır. Hurst ruloları, yalnızca teorik araştırma için, pratik ticaret için değil. imha