Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 16
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx , gözlemlerinize göre, ortalama aralığın ortalama artışa oranı (R/M terimlerinize göre) N arttıkça 2'ye yakınsıyor mu? Yoksa bu izlenim sadece veri eksikliğinden mi kaynaklanıyor?
izlenim doğru. Bunu özel yazışmalarımızda Nikolai'ye yazdım: SB için bu oran 2'ye yaklaşıyor, tıpkı Hurst üssünün 0,5'e yakınsaması gibi.
izlenim doğru. Bunu özel yazışmalarımızda Nikolai'ye yazdım: SB için bu oran 2'ye yaklaşıyor, tıpkı Hurst üssünün 0,5'e yakınsaması gibi.
Öyleyse, Hurst o kadar da kötü değil))), oldukça geniş bir temel artış aralığında hesaplarsanız (bizim durumumuzda keneler).
muhtemelen herkese. burada Candid, R / S = k * (N ^ h) formülünü verdi - şimdi bu harflerin nasıl hesaplandığını netleştirmeye devam ediyor, bir örnekle daha iyi olacak. Yol 0, 1, 2 ..., 29,30,29 ... 2,1,0 serisi olacaktır.
Her şey hesaplanır ve üzerinde gösterilir. Aponet ise yanlış konuşandır. Aynı satırda formülü verdikten sonra nasıl doğru olduğunu gösterecektir.
ZY Aksi takdirde, buradaki tüm klavyeyi silersiniz, ancak gerçeğe gelemezsiniz, bana öyle geliyor ki, nedense ...
R - ortalama aralık. Aralık, aralıktaki serilerin maksimum ve minimum değerleri arasındaki farka eşittir.
N, aralıktaki okuma sayısıdır.
S - Serinin RMS artışları.
k sabit bir faktördür.
h Hurst üssüdür .
Diğer bir deyişle, tüm seri N örnekten oluşan eşit aralıklara bölünmüştür. Her aralık için artış ve aralık hesaplanır. Bu verilere dayanarak, artışların standart sapması ve ortalama aralık belirlenir. Ve Hurst üssü, formül yerine getirilecek şekilde seçilir. :-)))
Hurst haklıysa ve ortalama aralık bu denklemi gerçekten sağlıyorsa, o zaman h için bir çözümü olurdu. Bu çözüm iki nokta tarafından belirlenir
R1/S1 = k * (N1^h) ve R2/S2 = k * (N2^h)
Seri iki şekilde ayrılabilir: N1 ve N2 aralıklarına. Buna göre, R1 ve R2 ve RMS S1 ve S2 aralıklarını elde ederiz. Katsayı k sabittir. Böylece 2 denklemli bir sistem elde ederiz. K katsayısını ortadan kaldırarak, Hurst üssünü hesaplamak için bir ifade elde ederiz:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)]
Geometrik olarak bu, [Log(R1/S1),Log(N1)] ve [Log(R2/S2),Log(N2)] noktalarından geçen düz bir çizginin eğimidir. Logaritmik koordinatlarda R/S'nin N'ye bağımlılığını ifade eden bir eğri çizildi. Programı gösteriliyor. Ondan eğim açısının değiştiği görülebilir, yani. Bundan, Hurst formülündeki k katsayısının sabit bir değer olmadığı, N'ye bağlı olduğu, Hurst formülünün yalnızca büyük N için asimptotik olarak doğru olduğu sonucu çıkar. Çalışmanın amacı SB olduğundan, alıntı dizisinden farklı olarak veri miktarında sorun yok.
Öyleyse, Hurst o kadar da kötü değil))), oldukça geniş bir temel artış aralığında hesaplarsanız (bizim durumumuzda keneler).
Evet ... :-)
Ben keneleri saydım. Doğal olarak modeli. Herhangi bir aralığı keşfedebilir - hem aralığın boyutu açısından hem de gerekli istatistikler açısından. Tabii ki, bilgisayarın yetenekleri üzerinde bir sınırlama ile. Ama bu tavana ulaştım.
Buradaki makas basittir: Seçtiğiniz aralık boyutu ne kadar büyükse, istatistikleriniz o kadar küçük olur. Sonuçta, alıntıların sayısı sınırlıdır. Göreceli bir anlamda, daha da kötü, çünkü aralık arttıkça, ortalamaların gerçek değerlerine daha da yaklaşması için bu aralıklardan daha fazlasına ihtiyacınız var.
Ancak, bunu zaten 5. sayfada yazdım.
Tartışmalarım bitti.
Sadece bazı temel bilgileri hatırlamanızı önerebilirim. N1 için k, k1 ve N2 için k2 ise, buna k'nin N'ye bağımlılığı denir. Bunun eşanlamlısı şu ifadedir: k, N'nin bir fonksiyonudur. Biçimsel olarak, bu k = k(N) olarak yazılır. . Yani, Vita ifadesini daha katı bir dile çevirdim.
SB dışındaki seriler için Hurst üssünün hesaplanmasıyla ilgili problemlerle ilgili pasajı anlamadım. Bir an için çılgınca bir fikir geldi: Yazar herhangi bir seri için Hurst üssünün 1/2 olması gerektiğini mi düşünüyor, ama ben hemen onu uzaklaştırdım.
Yüksek - Düşük = k * (N^3) serisi için Hurst üssü 3 olacaktır.
Örneğin Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000, kesinlik için N=2 ve N=3 (0'dan numaralandırma) ile puan alalım.
Yani h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln( 3 )) = 3.
h = 3 formülün saçmalık olduğu anlamına gelir, yazar bir cahildir.
Ortalama kilometrenin değiştirilmesinin reddedilmenize neden olduğunu görüyorum. Onu unut.
1 eski pip = 10 yeni pip ikamesi yapmanızı öneririm. Q=10R.
Her iki durum için formül sonuçlarını karşılaştırın. Sonuçların farklı olacağına eminim. Bu, farklı bir cetvelle ölçüm yaparak aynı seri için farklı fraktal boyutlar elde ettiğimiz anlamına gelir. Bunu yapmak için elbette H'nin fraktal boyutu 2'ye tamamladığını ve cetvel seçiminin fraktal boyutu değiştirmediğini bilmeniz gerekir. Ancak herhangi bir çöpü Hirst olarak geçirmeden önce bunu bilmeniz gerekir.
Hurst, R/S analizi yaptı, bu nedenle üssü cetvel seçimine bağlı değil. Konu yayıncısının sonucu, R ve S harflerini kaç kez yazdığına bağlıdır. Konu yayınlayıcının sonucu, fraktal boyutu 2'ye tamamlamaz, bu da hiçbir şekilde Hurst olmadığı anlamına gelir. Konu yayıncısının sonucu, hayali satırı ve diğer tüm satırlar için 1/2 gösterir - yalnızca Hurst ile ilgisi olmayan bir sayı. Durum böyle olmasaydı, haber spikeri çeşitli serilerin sonuçlarını uzun zaman önce yayınlar ve bunların teoriyle nasıl birleştiğini gösterirdi. Bu değil, çünkü onun formülü tamamen yanlış. Ve gösterecek hiçbir şeyi yok.
Mevcut herkese soru. Vita'nın eklediği dosyayı gören var mı? Hiçbir şey göremiyorum ama belki bir şey kaçırdım?
sayfa 10
Peki ya üç basit soru?
muhtemelen herkese. burada Candid, R / S = k * (N ^ h) formülünü verdi - şimdi bu harflerin nasıl hesaplandığını netleştirmeye devam ediyor, bir örnekle daha iyi olacak. Yol 0, 1, 2 ..., 29,30,29 ... 2,1,0 serisi olacaktır.
Her şey hesaplanır ve üzerinde gösterilir. Aponet ise yanlış konuşandır. Aynı satırda formülü verdikten sonra nasıl doğru olduğunu gösterecektir.
ZY Aksi takdirde, buradaki tüm klavyeyi silersiniz, ancak gerçeğe gelemezsiniz, bana öyle geliyor ki, nedense ...
Bunu kanıtlamana gerek yok . Hurst bu formülü öne sürdü, en azından Peters böyle yazdı. Bu nedenle, Hurst üssünün gerçek tanımıdır. Ama yine de bu biçimde değil, bu biçimde:
R/S = k * (N^h)
Kayıt (Yüksek-Düşük) benim açımdan genellikle çılgıncadır (özür dilerim Nikolai , Vit'in notasyonunu takip ettiğinizi anlıyorum). Yüksek ve Düşük değerler her yerde tamamen yerel değerler olarak kullanılır. Hurst formülündeki R ise ortalama aralıktır.
İnanılmaz mantık, takdir ettim /: o) Hizmete alacağım, yoksa korkarım - bir dahaki sefere baş edemem.
Formüle gelince, kesinlikle doğru, ancak tarihsel olarak neyin önce geldiğini tam olarak hatırlamıyorum. Ancak yine de bu, bir göstergenin tanımı değil, hesaplama yöntemlerinden biridir. Adil olmak gerekirse, bu gösterge birkaç kez yeniden keşfedildi. Ancak, artık önemli değil.
Evet ... :-)
Ben keneleri saydım. Doğal olarak modeli. Herhangi bir aralığı keşfedebilir - hem aralığın boyutu açısından hem de gerekli istatistikler açısından. Tabii ki, bilgisayarın yetenekleri üzerinde bir sınırlama ile. Ama bu tavana ulaştım.
Buradaki makas basittir: Seçtiğiniz aralık boyutu ne kadar büyükse, istatistikleriniz o kadar küçük olur. Sonuçta, alıntıların sayısı sınırlıdır. Göreceli bir anlamda, daha da kötü, çünkü aralık arttıkça, ortalamaların gerçek değerlerine daha da yaklaşması için bu aralıklardan daha fazlasına ihtiyacınız var.
Ancak, bunu zaten 5. sayfada yazdım.
Teoride, Hurst bazı veri aralıklarında hesaplanırsa ve bu aralık yeterince büyük sayıda bölüme ayrılırsa ve her biri üzerinde Hurst hesaplanırsa, ortalama değerleri tüm aralık üzerinden hesaplanan Hurst katsayısına yakınsamalıdır. Eğer öyleyse, Hurst'ün hesaplamasındaki tek kısıtlama, N'nin yeterince büyük olmasıdır. Araştırmanıza bakılırsa, N=15'te zaten doğruluk oldukça yüksek. Bu nedenle, bu muhtemelen Hurst'u saymanın mantıklı olduğu kabul edilebilir bir onay sayısıdır. Ve N keneler üzerinden bölümlerin ortalamasını almak gerekli değildir - daha kesin olarak, tüm aralık üzerinden Hurst hesaplanacaktır. imha
Not: Düşündükten sonra 15'in yeterli olmadığına karar verdim. Gerekli olan, her biri en az 15 tik olan bir K aralığı dizisidir (peki, ya da Hurst'u K * 15 tik aralığında bir kez hesaplayın). Kabul edilebilir doğruluk için bu tür minimum aralıkların kaç tane olması gerektiğini bilmiyorum. Görünüşe göre menzil dağılımının dağılımına bağlıdır - artan K ile nasıl azalır. Ancak muhtemelen SB için deneysel olarak değerlendirmek daha kolaydır.