Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte a(n)-a(n+1) dağılım grafiği
Ve bu aynı TF, ama a(n)-a(n+10)
Çok daha iyi, değil mi?
Yeni TF'ler oluşturmaktan bahsetmiyorum, ancak önceki çubukla değil, örneğin onuncu çubukla artışlar almaktan bahsediyorum.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Adım attıysam söyle. Utanç içinde ayrılıyorum...
muallch, zaman çerçevesi veya zaman aralığı ne kadar büyük olursa, ilk fiyat farklarının dağılımı o kadar normale yaklaşır. fiyatın fraktal bir özelliğidir.
Yeni TF'ler oluşturmaktan bahsetmiyorum, ancak önceki çubukla değil, örneğin onuncu çubukla artışlar almaktan bahsediyorum.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Adım attıysam söyle. Utanç içinde ayrılıyorum...
"Örtüşen" durumu düşünüyorsunuz - 10 örneklik bir pencereniz var, ancak pencerelerin kendileri 9 örnekli örtüşüyor. Bu senaryoda, gerçek resimle çok az ortak noktası olan korelasyonların çok karmaşık ve DÜZGÜN bağımlılıklarını elde edebilirsiniz. Bu yulaf lapasını incelemek ister misin?
yurixx yazdı >>
Nötron, Avals'a
...
Teşekkürler, Yura. Açık.
muallch, zaman çerçevesi veya zaman aralığı ne kadar büyük olursa, ilk fiyat farklarının dağılımı o kadar normale yaklaşır. fiyatın fraktal bir özelliğidir.
Daha ziyade, limitte keyfi bir dağılıma sahip CV toplamının normal olana yöneldiği ve fiyat serisinin gözlenen özelliğinin bu yasanın tezahürünün özel bir durumu olduğu bir istatistik yasasıdır.
Not: Svinozavr'ın hafif eli ile Gıda Pazarı'ndaki fiyatlandırma sürecine bakmakla ilgilenmeye başladım. Uzun zamandır FR ve Forex'teki çalışma koşullarını karşılaştırmak istiyordum. MICEX hisse senedi fiyatlarına bakarken (tabii ki bir sanatçı olarak).
Örneğin, Lukoil hisseleri. İlk bakışta sıra dışı bir şey yok... ama dakika çubukları arasında neredeyse sıfır korelasyonla, FR'leri tıpkı bir izlenimcinin çalışmasına benziyor:
Son olarak, e-e... Foret'te hiç böyle iğne işi görmemiştim.
Nötron, Avals
Bu reklamı yapılan "danışman"a boşuna bakmadınız. Bu, geleceğe bakarak, zikzağın doruklarında anlaşmalar yapılırsa kaç puan kazanılabileceğini sayan bir çocuk sayma kafiyesidir. Bu nedenle, spread+1 parametresiyle zikzak ticaretinin optimal olduğu "mükemmel" fikir.
Bu başarıya bakıldığında, getch'in verimliliği optimallikle anladığı anlaşılabilir, yani. sayma kafiyesinin verdiği maksimum ile karşılaştırıldığında kazanılabilecek yüzde. Prensipte bundan daha fazlasını kazanmanın imkansız olduğu açıktır.
Ve verimliliği en iyi ihtimalle yüzde birkaça ulaşan gerçek Uzman Danışmanlardan bahsediyorsunuz ve görevi tamamen farklı bir şekilde belirliyorsunuz. Küçük kurguların çocuklukta okunduğu açıktır. :-)))
Millet, inatçısınız ve bu şaşırtıcı değil. Sorgulayamazsınız ve en azından sizin için duran şeylere biraz farklı bir bakışla bakamazsınız.
Nedense mantık çalışmıyor. Yalnızca bir banka durumu, ruble olmayan N basamaklı miktarlarda gösterildiğinde dinlemeye başlarlar. Şüpheler ve hatalar bunamanın bir işareti değil, tam tersidir.
İyi paspas. eğitim ve beceriler boşuna kullanılıyor. Akademik bir bakış açısından umut verici olmayan burada gösterilen sonuçların çoğu, ticarette başarıyla uygulanmaktadır. Ve bu matla ilgili değil. hazırlık, terimlerin yanlış anlaşılması vb., ancak verilerin başlangıçtaki hatalı uygulanabilirliği ve yorumlanmasında.
Banka devletlerinin ekran görüntülerini göstermeyeceğim. Geçen şampiyonanın liderlerinden birinin gösterdiğini hatırlıyorum. Ve bu şaşırtıcı olmadığı için, akıl yürütmesindeki mantığı görmeye başladılar.
Güçlü tavsiyeler olmadan, hafta sonu "saçmalık" hakkında düşünmeye çalışın - zamanı hesaba katmadan fiyat serisi ve optimum karlılık analizi.
PS Danışman hakkında. Görünüşte açık olan bazı teorik sonuçları rahatlıkla doğrular. Ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmaz.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
Aynen öyle! İsteğe bağlı sınıf. zikzak - yerleşik (statik) bir sürece bağlı olan her şey - burada oynaklığa. Uygulama için zaman ayırmada RPR ve benzeri bir anlam yoktur.
Acaba herkes zamanı hesaba katarak zaman serilerini mi inceliyor acaba...
Gördüğünüz gibi, hayır. Bunu uzun zamandır konuşuyorum, ancak Fed'in (örneğin) eylemlerini BP'den tahmin etme arzusu toplumdaki sağduyuyu gölgede bıraktı.
Millet, inatçısınız ve bu şaşırtıcı değil. Sorgulayamazsınız ve en azından sizin için duran şeylere biraz farklı bir bakışla bakamazsınız.
Nedense mantık çalışmıyor. Sadece N basamaklı ruble olmayan bir banka durumu gösterildiğinde dinlemeye başlarlar. Şüpheler ve hatalar bunamanın bir işareti değil, tam tersidir.
İyi paspas. eğitim ve beceriler boşuna kullanılıyor. Akademik bir bakış açısından umut verici olmayan burada gösterilen sonuçların çoğu, ticarette başarıyla uygulanmaktadır. Ve bu matla ilgili değil. hazırlık, terimlerin yanlış anlaşılması vb., ancak verilerin başlangıçtaki hatalı uygulanabilirliği ve yorumlanmasında.
Banka devletlerinin ekran görüntülerini göstermeyeceğim. Geçen şampiyonanın liderlerinden birinin gösterdiğini hatırlıyorum. Ve bu şaşırtıcı olmadığı için, akıl yürütmesindeki mantığı görmeye başladılar.
Güçlü tavsiyeler olmadan, hafta sonu "saçmalık" hakkında düşünmeye çalışın - zamanı hesaba katmadan fiyat serisi ve optimum karlılık analizi.
PS Danışman hakkında. Görünüşte açık olan bazı teorik sonuçları rahatlıkla doğrular. Ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmaz.
Bol bol bukaf.
Neden bu önemsiz şeyle, yazılı çantalı bir aptal gibi etrafta koşuşturuyorsun canım. Bu sorular uzun zamandır çiğneniyordu. Ve burada Nötron dahil hiç kimse zamana tutunmaz. Biraz zorlayıp ne yazdığını anlasan daha iyi olur canım. Ve sonra, anlamadığınız ve ne hakkında olduğunu anlamak istemediğiniz izlenimi edinirsiniz, ancak yalnızca ziyaret ettiğiniz harika bir fikir hakkında düşünürsünüz. Ve tek bir argüman var - 3 Kb için çocuk losyonunuz.
Güçlü tavsiyeler olmadan, hafta sonu "saçmalık" hakkında düşünmeye çalışın - zamanı hesaba katmadan fiyat serisi ve optimum karlılık analizi.
Çoklu para birimi analizi, en azından veri senkronizasyonu gerektirir. Bu da zamanı dikkate alma gereksinimine yol açar.
Genel olarak zaman, etkileşimler-karşılıklı etkiler olduğu sürece gerçekliğin bir parçası (yönü) olarak var olur.
Yani .... size sonsuz ve zamansız iyi şanslar. ;)
Çoklu para birimi analizi, en azından veri senkronizasyonu gerektirir. Bu da zamanı dikkate alma gereksinimine yol açar.
Genel olarak zaman, etkileşimler-karşılıklı etkiler olduğu sürece gerçekliğin bir parçası (yön) olarak var olur.
Yani .... size sonsuz ve zamansız iyi şanslar. ;)
Çoklu para birimi analizi, yalnızca zaman dilimlerini analiz ediyorsanız veri senkronizasyonu gerektirir. Aynı anda birkaç veri kaynağından gelen bir fiyat veri akışını analiz ediyorsanız, çoklu para birimi analizi için senkronizasyon gerekmez. PM'de daha anlaşılır bir şekilde açıklardım ...
Bol bol bukaf.
Neden bu önemsiz şeyle, yazılı çantalı bir aptal gibi etrafta koşuşturuyorsun canım. Bu sorular uzun zamandır çiğneniyordu. Ve burada Nötron dahil hiç kimse zamana tutunmaz. Biraz zorlayıp ne yazdığını anlasan daha iyi olur canım. Ve sonra, anlamadığınız ve ne hakkında olduğunu anlamak istemediğiniz izlenimi edinirsiniz, ancak yalnızca ziyaret ettiğiniz harika bir fikir hakkında düşünürsünüz. Ve tek bir argüman var - 3 Kb için çocuk losyonunuz.
Dürüst olmak gerekirse, eğitimli insanlardan bir sürü saçmalık. Apprat verildi, nasıl kullanılacağını öğretmediler. Burada kimse kendini beğenmiş değil.
Zaman dilimleri düşünüldüğünde, bu zaman için bir "kanca"dır.
Kişilikler olmadan, bir vaka vardı, aynı matta MathCad'e aşina olan (isimsiz) forum üyelerine birkaç sayfa anladım ve kanıtladım. brüt hatalarını akıl yürütmede paketleyin. MathCad'in sonuçlarıyla tartışılan, yalnızca çok sayıda gönderi tarafından üstesinden gelinen inatla karşı karşıya kaldı. Bunun için daha fazla zaman harcamak istemiyorum.
Size, mattan ekran görüntüleri getirdiklerinde bazı sonuçların daha önemli olduğu anlaşılıyor. paketleri ve matın tadını çıkarın. terminoloji.
Sana iş diyorlar, sen buna saçmalık diyorsun. En azından biraz şüphe.
Ve piyasa analizinde sağlam fikirler görmek istediğim için oyalanıyordum. Doğru yoldan gidersen bu olabilir.
Çoklu para birimi analizi, yalnızca zaman dilimlerini analiz ediyorsanız veri senkronizasyonu gerektirir. Aynı anda birkaç veri kaynağından gelen bir fiyat veri akışını analiz ediyorsanız, çoklu para birimi analizi için senkronizasyon gerekmez.
Buna katılabiliriz. Ama bence hiç gerekli değil. ;)
Aynı fikirde olmak zorunda olmadığın gibi. :)
getch yazdı >>
PM'de daha anlaşılır bir şekilde açıklardım ...
Sorun nedir? Hem ICQ hem de Skype'ım bir saatliğine savaşa hazır durumda ...
:)
Ve piyasa analizinde sağlam fikirler görmek istediğim için oyalanıyordum. Doğru yoldan gidersen bu olabilir.
Pek çok "doğru" yol vardır: fiyat, neredeyse herhangi bir düzenliliğin sınırlı bir zaman aralığında bulunabileceği, neredeyse ideal bir rastgele süreçtir ("bilgili" olanlar, lütfen gevşekliğe bağlı kalmayın). Yoksa zamanı kullanan değerli tek bir sistem olmadığını mı söyleyeceksiniz?
Böyle zamanı değil. Aynı şekilde, başka herhangi bir parametreye yapışabilir ve kullanımının mantıksız olduğunu tekrarlayabilirsiniz - zaman çerçevesi, çift, yumuşatma süresi vb.
Sistemdeki herhangi bir keyfi parametre iyi değil. Ancak bu, sistemin bu parametreye bağımlılığının, bu parametreden işlevler kullanılarak ortadan kaldırılamayacağı anlamına gelmez. Sabit değerine bağlı kalmazsanız yapabilirsiniz.
Fiyat zaman referanslarını kullanan sistemlerde bu, TF'yi geniş bir aralıkta değiştirerek sağlanabilir.
Ve örneğin, sisteminizin ilk versiyonu sabit periyotlu bir hareket kullanıyorsa, bu periyodu değiştirerek sistemi bu sabitlemenin olmaması için değiştirmeye çalışın. Başka bir deyişle, farklı dönemlerin işlevleri kullanılarak, sistemin son versiyonunda döneme bağımlılığın etkin bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamak mümkündür.