Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 16
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
EURCHF , aynı yüksek düzeyde likit enstrümandır, ancak potansiyel olarak düşük kârlıdır, başka bir deyişle, zayıf bir sinyal/gürültü
çünkü kıta Avrupası para birimleri arasında güçlü bir ilişki vardır: euro , frangı, İskandinav kronu ve son olarak DKK euroya sıkı sıkıya bağlıdır
buna araştırmanın tahrifi denir veya en azından tarafsızlık değil
Neutron , yeteneğin ödenmeden kayboluyor .. Rothschild ekibi bu tür uzmanları takdir ediyor ve küresel ısınma teorisi için iyi para ödüyor))))
EURCHF, aynı yüksek düzeyde likit enstrümandır, ancak potansiyel olarak düşük kârlıdır, başka bir deyişle, zayıf bir sinyal/gürültü
çünkü kıta Avrupası para birimleri arasında güçlü bir ilişki vardır: euro, frangı, İskandinav kronu ve DKK sonunda euroya sıkı sıkıya bağlıdır
buna araştırmanın tahrifi denir veya en azından tarafsızlık değil
Neutron, yeteneğin ödenmeden kayboluyor .. Rothschild ekibi bu tür uzmanları takdir ediyor ve küresel ısınma teorisi için iyi para ödüyor))))
Sergey'in bir şeyi tahrif ettiğini sanmıyorum. Aynı zaman serisindeki artışların korelasyonu ile ilgili gibi görünüyordu (bir tür alıntı alıntı). Sadece farklı ölçekleri araştırarak anlaşılır yöntemlerle elde edilen sonucu gösterdi.
Sergey'in bir şeyi tahrif ettiğini sanmıyorum.
Bunu maksimum ve en azından tarafsızlık olarak belirledim.
her şakanın bir şaka payı vardır
çünkü kıta Avrupası para birimleri arasında güçlü bir ilişki vardır: euro, frangı, İskandinav kronu ve DKK sonunda euroya sıkı sıkıya bağlıdır
buna araştırmanın tahrifi denir veya en azından tarafsızlık değil
Neutron , yeteneğin ödenmeden kayboluyor .. Rothschild ekibi bu tür uzmanları takdir ediyor ve küresel ısınma teorisi için iyi para ödüyor))))
Sizce bu sıvı bir enstrümanın tablosu mu?
Evet ve bu haç için işlem hacimleri, nerede verildiğini görebilirsiniz (örneğin Oande'de). Binbaşı veya yen çaprazlarındaki ciltlerle karşılaştırılamazlar. Evet ve onlar için piyasada geceleri spreadler büyük. Enstrümanın sıvı olmamasının nedenleri, dahil olmak üzere farklı olabilir. ve bahsettiğin kişiler.
Sergey'in bir şeyi tahrif ettiğini sanmıyorum. Aynı zaman serisindeki artışların korelasyonu ile ilgili gibi görünüyordu (bir tür alıntı alıntı). Sadece farklı ölçekleri araştırarak anlaşılır yöntemlerle elde edilen sonucu gösterdi.
Desteğin için teşekkürler Sergey.
banka (a) yazdı >>
çünkü kıta Avrupası para birimleri arasında güçlü bir ilişki vardır: euro, frangı, İskandinav kronu ve DKK sonunda euroya sıkı sıkıya bağlıdır
Ana enstrümanların analizinden para birimi endekslerinin değerlerini geri yüklemenin matematiksel olarak doğru bir yolu vardır. Buradaki ana şey, daha fazla girdi verisi olacağıdır.
Son zamanlarda, özellikle bu amaçla, Alpari DC'deki tüm döviz çiftleri hakkında 1 veya iki ay boyunca sürekli olarak eşzamanlı olarak veri topladım. İşte indeksler için dinamikler:
Dünya para birimlerinin birbirleriyle gerçekten ilişkili olduğu, bazılarının anti-korele olduğu görülebilir. Ama bu karmakarışık satırlardan açıkça bir şey anlamak zor. Tüm endeksler arasındaki ikili korelasyon katsayılarını bulmak ve bunlara bakmak daha kolaydır.
Tablodan sadece İsviçrelilerin Yahudi'ye "sıkıca" bağlı olduğu görülebilir. İngilizler daha zayıf, çünkü zamanın bir bölümünde JPY'yi "kovalıyor". Evra ve Bax sonunda birbirlerini göremezler.
İlginç bir şekilde, aynı lideri "takip eden" iki varlık arasında bir korelasyonun varlığı, henüz aralarında gerçek bir bağlantı olduğunu göstermez (dolaylı olduğu ortaya çıkar). Bir takımda olduğu gibi - birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan insanların bir kısmı, yine de şirketin genel planına uyarak senkronize çalışmaya zorlanır. Önemli (veya gerçek) bağımlılıklar ve hayali (dolayımlı) bağımlılıklar olduğu ortaya çıktı... Bunlar nasıl ayrılabilir?
Desteğin için teşekkürler Sergey.
Ana enstrümanların analizinden para birimi endekslerinin değerlerini geri yüklemenin matematiksel olarak doğru bir yolu vardır. Buradaki ana şey, daha fazla girdi verisi olacağıdır.
Son zamanlarda, özellikle bu amaçla, Alpari DC'deki tüm döviz çiftleri hakkında 1 veya iki ay boyunca sürekli olarak eşzamanlı olarak veri topladım. İşte indeksler için dinamikler:
Dünya para birimlerinin birbirleriyle gerçekten ilişkili olduğu, bazılarının anti-korele olduğu görülebilir. Ama bu karmakarışık satırlardan açıkça bir şey anlamak zor. Tüm endeksler arasındaki ikili korelasyon katsayılarını bulmak ve bunlara bakmak daha kolaydır.
Tablodan sadece İsviçrelilerin Yahudi'ye "sıkıca" bağlı olduğu görülebilir. İngilizler daha zayıf, çünkü zamanın bir bölümünde JPY'yi "kovalıyor". Evra ve Bax sonunda birbirlerini göremezler.
İlginç bir şekilde, aynı lideri "takip eden" iki varlık arasında bir korelasyonun varlığı, henüz aralarında gerçek bir bağlantı olduğunu göstermez (dolaylı olduğu ortaya çıkar). Bir takımda olduğu gibi - birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan insanların bir kısmı, yine de şirketin genel planına uyarak senkronize çalışmaya zorlanır. Önemli (veya gerçek) bağımlılıklar ve hayali (dolayımlı) bağımlılıklar olduğu ortaya çıktı... Bunlar nasıl ayrılabilir?
Aynı şeyi, örneğin bir gün gibi bir zaman kaymasıyla yapmayı denediniz mi?
Sizce bu sıvı bir enstrümanın tablosu mu?
Evet ve bu haç için işlem hacimleri, nerede verildiğini görebilirsiniz (örneğin Oande'de). Binbaşı veya yen çaprazlarındaki ciltlerle karşılaştırılamazlar. Evet ve onlar için piyasada geceleri spreadler büyük. Enstrümanın sıvı olmamasının nedenleri, dahil olmak üzere farklı olabilir. ve bahsettiğin kişiler.
likidite nispi yayılma ile belirlenir
Frank ile spread (piyasa yapıcılar için ortalama) pound veya yen ile olandan daha azdır
Ana enstrümanların analizinden para birimi endekslerinin değerlerini geri yüklemenin matematiksel olarak doğru bir yolu vardır. Buradaki ana şey, daha fazla girdi verisi olacağıdır.
endeksler yerine yeterli dolar çiftipaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Eh, elbette denedim ve sadece bir gün için değil, herhangi bir zaman aralığı için de ... Ve grafikler gösterdim.
Sonuç:
İstatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar, yalnızca bir kayma olmadığında korunur.
BİR tik kaymasıyla, korelasyonların genliği yaklaşık 2-5 kat azalır ve BİR tik'ten fazla kaymalarda bile yakalanacak hiçbir şey yoktur!
Görünen o ki, Piyasanın verimsizliğine dayalı arbitraj, yalnızca bir tık içinde mümkün ve prensipte bizim için mevcut değil. Burada, siparişleri milisaniyeler içinde pazara getirebilen tamamen farklı platformlara ve DC olmayan ofislere ihtiyacımız var.
likidite nispi yayılma ile belirlenir
Evet, yayılma daha çok likiditeye bağlı gibi görünüyor