Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 18
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Akademik mülahazaların pratik tarafını duymak ilginç olurdu.
Spesifik olarak, bu araştırma ve diğerlerinin çoğu, kendi içinde bir son değil, piyasadaki arbitraj fırsatları arayışının (eğer söyleyebilirsem) bir yan ürünüdür. Örneğin, fiyat serisindeki birinci farkın komşu okumaları için bir otokorelasyon serisi oluşturmak, bir mumun rengini takas etme girişimidir. Çift Korelasyon Matrisi, güçlü haber hareketlerinden önce arbitrajı yakalama girişimidir. RPR artışlarının dağıtım fonksiyonunun incelenmesi - marjinal riskleri hesaba katarak TS'nin karlılığını en üst düzeye çıkarmak. Peki, vb.
Dolayısıyla ilgi oldukça pratiktir ve boş meraktan uzaktır (onsuz olmasa da). Piyasa, sayısız geri bildirime sahip karmaşık bir sistemdir ve onu duraklarla frenlemeyi umar ve Masha boştur. İşte tam da bu noktada araştırmanız gerekiyor.
Verilen malzeme, yukarıda yaptığım açıklamanın kanıtıdır. Bulunan bağımlılıkların önemi hakkında ayrı bir soru. Ne yazık ki, tüccarlar olarak bizler için bu bağımlılıklar, yalnızca enstrümanın oynaklığının ve seçilen TF için QC ürününün işlem maliyetlerini (DC spreadi) aşması durumunda pratik değere sahiptir. Bu gözlenmez.
Ama 15. sayfadaki KK(TF) tablosunu ilginç buldum. Sadece pratik değerin değerlendirilmesi tamamen açık değildir. Sen matematik yapabilirsin. Çok ilginç olurdu.
Meslektaşlarım, neden sadece a(n)-a(n+1) artışını çalışıyorsunuz?. a(n)-a(n+5) veya a(n)-a(n+30) gibi bir şey deneyin. Prognostik yapılar oluşturmak için gecikme adımı önemli değildir. Buna bir bak! Sizi temin ederim ki hoş bir şekilde şaşıracaksınız (konunun başlığına göre)...
Grafiğimde yatay eksen, dakikalardan aşağıdaki algoritmaya göre elde edilen TF'dir: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFc a(n )-a(n+k). Yani meslektaşım, tam olarak tavsiye ettiğin şeyi yapıyoruz.
doktor. (a) yazdım >> Ama 15. sayfadaki KK(TF) çizelgesini ilginç buldum. Sadece pratik değerin değerlendirilmesi tamamen açık değildir. Sen matematik yapabilirsin. Çok ilginç olurdu.
Tanım olarak, fiyat serisinin RPR'sindeki bitişik okumalar arasındaki çift korelasyon katsayısı, bir sonraki mumun rengini doğru tahmin etme olasılığıdır veya başka bir deyişle, bu MTS verimliliğidir. Yüzdeleri puana dönüştürmek için enstrümanın seçilen TF üzerindeki oynaklığını bilmemiz gerekir. Verimliliği oynaklıkla çarparak, işlem başına puanların ortalama değeri olarak TS'nin karlılığı için bir tahmin elde ederiz. Bu, DC komisyonu (spread) ile karşılaştırılmalıdır. Herhangi bir TF'deki karlılık spreadi aşarsa, karlı ticaret mümkündür.
Burada, örneğin, EURCHF çiftiyle ilgili veriler:
Şek. kırmızı, TF'nin bir fonksiyonu olarak mumlar arasındaki çapraz korelasyon katsayısını gösterir (bu örnekte değer, modulo olarak verilmiştir). Mavi - enstrüman oynaklığı. Leylak - ortalama getiri tahmini. Veriler 2005-2006'da kullanıldı, bu nedenle bu çift için 4 haneli yayılma ve o zamandaki yayılma nokta 2'ydi. Bu yaklaşımla, DC komisyonunu verilen herhangi bir zamanda kesmediğimiz görülebilir. çerçeveler (zaman çerçeveleri> 100 dakika için yeterli istatistik yoktur, ancak QC kesinlikle burada başarısız olur ve bir bütün olarak karlılığı aşağı çeker). Bıyık, girdi verilerinin istatistiksel dağılımına karşılık gelen güven aralığını gösterir.
Tüm bu üzüntü, fiyat serisinin durağan özelliklerinden yararlanma girişimi ile bağlantılıdır ve bunların tümü, yayılma açısından DC tarafından açıkça engellenmiştir.Burada tarla bir mera gibi çiğnenmiştir. Tek çıkış yolu, DC'leri "tekrar oynatmayı" mümkün kılan yarı-durağan tekillikleri aramak gibi görünüyor.
getch yazdı >> Korelasyonlara dayalı istatistiksel arbitrajı mı kastediyorsunuz?
Kesinlikle doğru - önemli değil! Ama soruyu anlamadım...
Tabii ki, analiz bir ticaret ufku (bir seferlik değil, bir fiyat) açısından yapılabilir. Doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi önemli olan tek bir şey var - fiyat hareketi - çıkarlarımızı ve ticaret türünü belirler. Pipsatörler kısa fiyat aralıklarında, orta vadeli fiyat aralıklarında çalışır - 100-500 puan aralığında (4 basamak için), vb.
n'nin zaman olduğu zaman serilerini analiz ediyorsunuz. Bu kavramsal bir hatadır. a(n) - yerel ekstremum (ZigZag) fiyatının değeri veya eşit birikmiş finansallar yoluyla fiyatın değeri olmalıdır. ticaret enstrümanı hacimleri.
Seni gördüğüme sevindim (okudum), meslektaşım!
Aynen öyle. Ben kendim fiyat aralığını kırmak için yalnızca fiyat (dikey) ölçeğini kullanıyorum ve zamanı analizden tamamen çıkarıyorum. Hiçbir anlamı yok (enstrümanın oynaklığının zamana bağımlılığı dışında, ancak bunlar ayrıntılardır - ikinci dereceden küçük).
Ve sadece zamansız yapmayın. Bu parametre, gerçek zamanlı birim başına TS'nin maksimum karlılığını tahmin ederken kesinlikle ortaya çıkacaktır (gerçek dünyada yaşıyoruz ve bir milyon yılda değil, daha hızlı kazanmamız gerekiyor).
İyi! Sonuçta, piyasa zamanı, kanatçıktaki değişimin bir ölçüsüdür. Ses. Anlamadım, gerçekten, akıl yürütmenizde (n) nedir?
İnsan zamanını hesaba katma ihtiyacına gelince - katılmıyorum. Argümanlardan biri, insan zamanı kavramını içermeyen ReverseSystem EA olabilir.