Şimdi dürüst olalım, kalıplar işe yarıyor mu? Hadi tartışalım) - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düzenlilikler var ve bunlar 4 saatlik çizelgelerden başlıyor. Ne yazık ki, bu basit sonuca varmak için çok zaman ve para harcadım.
Temelde aynı fikirde değilim. Peki ya zaman dilimi? Fiyat değişikliği var, ne fark eder, ne kadar sürdü? Bir öncekinden belirli bir gelecekteki fiyat hareketinin olasılıksal bir değerlendirmesi vardır. Ve bunun üzerine, yalnızca bir parametrenin yerleştirildiği TS inşa edilmiştir - maksimum risk.
Örnek bir sipariş defteri ile kene verilerini kullanarak ticaret yapıyorum. Ancak hedefler genellikle keskin değil ve uzun vadeli değil. Piyasa pip yapmanıza izin veriyorsa, TS bunu riskin maksimuma uyması temelinde yapmalıdır. Daha uzak hedefler optimal ise, TS riski MM aracılığıyla ayarlar.
Örnek bir sipariş defteri ile kene verilerini kullanarak ticaret yapıyorum.
Ne camı? MT4'teki camı nerede gördünüz?
Ne camı? MT4'teki camı nerede gördünüz?
Gönderide emir defteri ve tik verilerinin işlem yaptığım ECN'den alındığını belirtmedim.
MT4'te bir bardak görmedim. DC'lerden biri MT4 aracılığıyla bir tür ECN duyurusu yaptığında, DLL aracılığıyla MQL4'e bağlanan sipariş defterinde veriler olacaktır.
MT4'te işlem yaparken TS, analizin ilk aşamasında M1'i kullanır. Ayrıca - terminalde tarih şeklinde bulunmayan toplanan verilere göre.
Temelde aynı fikirde değilim. Peki ya zaman dilimi? Fiyat değişikliği var, ne fark eder, ne kadar sürdü? Bir öncekinden belirli bir gelecekteki fiyat hareketinin olasılıksal bir değerlendirmesi vardır. Ve bu, yalnızca bir parametrenin yerleştirildiği TS'nin dayandığı şeydir - maksimum risk.
Örnek bir sipariş defteri ile kene verilerini kullanarak ticaret yapıyorum. Ancak hedefler genellikle keskin değil ve uzun vadeli değil. Piyasa pip yapmanıza izin veriyorsa, TS bunu riskin maksimuma uyması temelinde yapmalıdır. Daha uzak hedefler optimal ise, TS riski MM aracılığıyla ayarlar.
Genel popülasyonda açık bir model gözlemlenmesine rağmen, belirli bir durumda süreçlerin davranışının tamamen belirsiz olduğu gerçeğine dair birçok örneğimiz var. Örneğin, belirli bir uranyum atomunun belirli bir t süresi boyunca radyoaktif bozunma olasılığı tamamen belirsizdir, ancak bir dizi uranyum çekirdeğinin yarı ömrü çok kesindir ve rastgele değildir. Ya da insan doğasından bir örnek: belirli bir çiftin gelecekteki çocuğunun cinsiyetinin belirlenmesi, kızlardan daha fazla erkek çocuğun doğmasına yönelik açık bir önyargı olmasına rağmen (yüz kıza 105 erkek) rastgeledir. Tick başına işlem yaparken, rastgele sürecin ofsetlerini bulmaya çalışıyoruz, ancak hiçbiri yok. süreç rastgeledir (çünkü genel popülasyon değil, kenenin davranışı incelenmiştir).
Kene giriş noktalarını seçerken hedeflerin pip dışı olamayacağını düşünüyorum. Tam teşekküllü kısa vadeli (1-2 gün) günlük ticaret (pozisyonel ticaretten bahsetmiyorum bile) yapmanın tek yolu, mevcut fiyattan büyük bir mesafede bir stop loss ayarlamaktır ve bu, tick ticaretinde anlamsızdır.
Yazı tura (rastgele bir işlem ve bu bir şaka değil) bazında rasgele sayı serilerine dayalı olarak geliştirdiğim ticaret sistemi, 200-300 işlem (!), (kar ile) karlılıkta yukarı yönlü bir eğilim göstermeyi başarıyor. kayba eşittir) ve bu, sistemin açıkça rastgele olmasına rağmen. Bu nedenle, sisteminizin tamamen rastgele olduğunu varsayabilirim, ancak bunun hakkında hiçbir fikriniz yok.
Sistem en az iki parametre içermelidir: 1. İşlem başına maksimum risk * 2. Risk uygulama olasılığı. Bir durdurmanın tetiklenme olasılığı %90 ise (örneğin, durdurma emir açılış fiyatına çok yakın (3-4 puan)), o zaman işlem başına çok küçük bir kabul edilebilir risk yüzdesi bile sizi kurtarmaz.
Kene giriş noktalarını seçerken hedeflerin pip dışı olamayacağını düşünüyorum. Tam teşekküllü kısa vadeli (1-2 gün) günlük ticaret (pozisyonel ticaretten bahsetmiyorum bile) yapmanın tek yolu, mevcut fiyattan büyük bir mesafede bir stop loss ayarlamaktır ve bu, tick ticaretinde anlamsızdır.
Yazı tura (rastgele bir işlem ve bu bir şaka değil) bazında rasgele sayı serilerine dayalı olarak geliştirdiğim ticaret sistemi, 200-300 işlem (!), (kar ile) karlılıkta yukarı yönlü bir eğilim göstermeyi başarıyor. kayba eşit) ve bu, sistemin açıkça rastgele olmasına rağmen. Bu nedenle, sisteminizin tamamen rastgele olduğunu varsayabilirim, ancak bunun hakkında hiçbir fikriniz yok.
Sistem en az iki parametre içermelidir: 1. İşlem başına maksimum risk * 2. Risk uygulama olasılığı. Bir durdurmanın tetiklenme olasılığı %90 ise (örneğin, durdurma emir açılış fiyatına çok yakın (3-4 puan)), o zaman işlem başına çok küçük bir kabul edilebilir risk yüzdesi bile sizi kurtarmaz.
Tik verileriyle çalışma, her işlemden ek puanlar hakkında endişelenmememiz için yapılır. Parasal olarak bile 1 puan iyi bir miktar. Ve kenelerle çalışmanın daha da önemli bir nedeni, mevcut likidite mücadelesidir. ECN'de, boşluklara ve diğer zevklere dayanarak, geniş kapsamlı sonuçlar çıkarmaya değmez, çünkü aynı zamanda mevcut hacim kavramı da vardır.
1000 işlem başına ideal bir denge büyümesi çizgisi de geçmişe uygun olabilir. Şampiyonadan önce bu tür programların birçok örneği vardı.
Sadece işlem sayısı ile sistemin verimliliğinden bahsetmek mümkün değil. Algoritmanın kendisini ve karlılığının nedenlerini bilmek önemlidir.
"1. işlem başına maksimum risk * 2. Risk gerçekleştirme olasılığı" olarak adlandırdığınız iki parametre bir taahhütlüdür. TS, vermiş olduğunuz ürünü karlılık açısından en uygun olanı seçmelidir.
SÜREKLİ istikrarlı kar getiren bir sistem yaratmanın neden imkansız olduğuna dair teorik bir gerekçe var. Ancak bu, sistemin yıllar ve on yıllar boyunca kâr getirebileceği iddiasıyla çelişmez. Ve yine bu ifadeden artık kâr vermeyi bırakan bir sistemin birleşmesi gerektiği sonucu çıkmaz. Ticaret koşulları değişirse, TS ticareti tamamen durduracaktır.
Emir defteri ve tik verilerinin işlem yaptığım ECN'den alındığını yazımda belirtmedim.
...Uzun zamandır bilmek istedim, söyle bana, cam böyle mi:
http://www.onix-trade.net/informers/
Uzun zamandır bilmek istedim, söyle bana, cam böyle mi:
http://www.onix-trade.net/informers/
Tipo kucaklama bir kucaklama değil, bir bardağın parodisi.
mql4com, "Ticaret koşulları değişirse, TS ticareti tamamen durduracaktır."
Artık değişme vaktin geldi...
Artık değişme vaktin geldi...
İnce espri anlayışınızı anlamıyorum.
İnce espri anlayışınızı anlamıyorum.
tam olarak böyle değil: "Ticaret koşulları değişirse, TS işlem yapmayı tamamen bırakacaktır."
İşlemler olacak, ancak sonuçları zaten "daha önce% 60'ın + çıkacağı söz konusu değil" ve daha düşük olacak. Drenaj yapmak mümkündür.
tam olarak böyle değil: "Ticaret koşulları değişirse, TS işlem yapmayı tamamen bırakacaktır."
İşlemler olacak, ancak sonuçları zaten "daha önce% 60'ın + çıkacağı söz konusu değil" ve daha düşük olacak. Drenaj yapmak mümkündür.
Bu doğru, kolay değil. Ancak algoritmanızın karlılığının nedenlerini biliyorsanız, gerekli piyasa koşullarının yokluğunu programlamak büyük bir sorun değildir. Genel dava hakkında değil, özellikle kendi hakkında yazdı. TC'm tam olarak bu şekilde çalışıyor.