Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
özel
Evet. Affınıza sığınırım. Burada:
İşte her şey düzeltildi. Girişe aynı Y (sinyal + gürültü) verilmelidir.
Minimum RMS ile Kalman, orijinal V(k)+a(k) modelini tanımlamada daha iyidir. Hatta bariz olduğunu düşünüyorum.
Orijinal seri ile Kalman (FC) ve Butterworth (FB) filtreleri tarafından oluşturulan seriler arasındaki farkın karelerinin toplamını hesaplarsak, orijinal VR'ye en yakın yaklaşım FC tarafından verilir, bkz. farklılıklar:
Kırmızı çizgi - FB eksi orijinal satır, mavi - FK. Böylece, FK, incelenen nesnenin davranışını tanımlayan yasalar hakkında önsel verileri kullanarak görevle mükemmel bir şekilde baş eder.
Ne yazık ki elimizde, piyasanın VR karakteristiğine ilişkin yeterli bir model oluşturmamıza izin veren bir teori yok. Soru açık kalıyor.
Nötron
Bir teori var gibi görünüyor (buna rastgele akışlar denir). Tüm durumlar için 1 model oluşturmak bence imkansız. Ancak paralel çalışan birkaç model kullanmak mümkündür. Onlar. belirli bir zaman aralığında, tırnak akışı, bir trendle (sanırım düz çizgi denklemini ele alabiliriz :-) - ikinci model ile salınımlı bir bağlantının (düze benzer) bir modeli olarak temsil edilebilir. Bu arada, gönderdiğim dosyada salınım bağlantısının modeli yerleşiktir. Deneyin, imleci rnorm() üzerine getirin ve F9'a basın, dışa doğru birbirine benzemeyen çeşitli eğriler oluşturulacaktır. Ama Kalman onlarla çok iyi iş çıkarıyor. Eğer (algoritma) doğruluk açısından FATL, SATL ve herhangi bir MA'yı kolayca yapan Butterworth'tan üstünse, o zaman bu algoritmayı kullanmak doğrulukta bazı istatistiksel avantajlar sağlar.
İhtiyacım olan ve şu anda yapmakta olduğum tek şey filtre sapma kriteri, yani. başka bir filtreye (başka bir model) geçmeniz gerektiğinde bir kural seçme.
Orijinal seri ile Kalman (FC) ve Butterworth (FB) filtreleri tarafından oluşturulan seriler arasındaki farkın karelerinin toplamını hesaplarsak, orijinal VR'ye en yakın yaklaşıklık FC'yi verir.
Toplam, 500 örnekten elde edilen örneğimizde bir sayıdır.
yani, neredeyse bir büyüklük sırasına göre, FK, FB'den üstündür
Düzenlemek.
P/S/ Bir chilo bu kadar güzel bir grafiğe nasıl yansıyabilir? Yine, ifadelerde doğru değil :-)
Sayıya izin verilmiyor, ancak grafik mümkün! Bu sayı onun (süreç) integral özelliğidir ;-)
FB'de filtre sırası adı verilen bir tutamaç vardır. Alt programda, bu değer K değişkenine atanır, onunla oynayın. Sadece eğrinin düzgünlüğü değil, aynı zamanda FZ de bu değere bağlıdır.
Evet, "biraz" değil, çok büyük bir tane veriyor! Bir teorinin varlığına tabidir, ama öyle değildir... Tüm faaliyetleriniz, ders dinamiğinin "atalet" varsayımına dayanmaktadır. Kanıtla.
Henüz ispatlayamıyorum, çünkü sadece bir hipotez ileri sürüyorum ve onu test ediyorum. Daha önce konuştum. Tırnak akışının enerjisi olduğu için, akışın yönü ile iyi örtüşen bir güç (enerji) göstergesi yaptılar. "Para kütlesi" kavramı var, hatta hesaplanması için bir formül bile önerdiler. Onlar. maddi bir nesnenin tüm nitelikleri vardır, ayrıca eylemsizliğin de olduğu varsayılabilir. Görsel olarak görünür gibi görünüyor ve genellikle fiyatın bir tür denge durumu etrafında dalgalandığı söyleniyor.
Kanıt doğru olabilir, bence sadece bir tane. Modeli tırnak akışından çıkarırsak, artıklar normal dağılım yasasına tabi olacaktır. Bu, modelin yeterliliğine (performansına) zarar verecektir. Ama henüz buna gelmedim. Ama modele (modellere) güvenmek adına bu çalışmaları kesinlikle yapacağım.
Sergey, neden dağılımın normalliğini kriter olarak kullanıyorsun? Ya artıkların dağılımı simetrik- üssel ise, bu artık modelin yeterliliğini baltalamayacak?
Sergey, neden dağılımın normalliğini kriter olarak kullanıyorsun? Ya artıkların dağılımı simetrik-üssel ise, bu artık modelin yeterliliğini baltalamayacak?
Şu anda kesin olarak cevap veremem çünkü. modelin yeterliliğini test etmek ciddi bir çalışmadır. Hatırladığım tek şey, bir tür eğri formül veya polinom ile yaklaşıklık probleminde Neumann-Pearson kriterini kullanırsanız, artıkların normal dağılım yasasına uygunluğu kontrol edilir. Simetrik-üstel ise, belki başka bir kriter kullanılmalıdır. Ve bunu daha da kolay yapabilirsiniz, eğer bu model üzerine inşa edilen araç kar ediyorsa, o zaman yeterlidir :-).
Ayrıca, herhangi bir zaman serisinin yeterliliği ile ilgili olarak, bir ACF oluşturabilirsiniz, çoğu zaman analizin altında yatan şeydir ve bu nedenle forumun bu başlığında daha önce modelde elde edilen ACF rakamlarından ve gerçek ACF'den bahsettim. alıntılar, dışarıdan bakın, tedavi edilemezler.
İşte FB'nin düzeltilmiş bir versiyonu - gereksiz bir döngü kaldırıldı.