Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam! Her şey çalışıyor.
Ama, kahretsin, anlayın... Yani elimizde orijinal sinyal, gürültü ve bu süreci yeterince açıklayan bir model var. Modeli filtreye koyarız ve böylece gürültü ile yüklü girdi verilerini etkili bir şekilde etkileyebiliriz. Doğru şekilde?
Biraz yanlış. Giriş verilerini etkileyemiyoruz. Ve giriş verilerinin filtrede yuvalanmış modelden ne zaman ayrılmaya başladığını belirleyebilir. Tutarsızlık büyük olmasa da (eşik değeri geçmedi), filtreleriz, yani bu modeli kullanarak akışın "davranışını" yumuşatır ve tahmin ederiz. Eşik aşılır aşılmaz başka bir modele geçiyoruz.
Ayrıca tahmin, iç içe modele göre en küçük kareler yöntemine (en küçük kareler yöntemi) göre gider.
Prival, çok az kaldı! - piyasa modelini bu filtreye itin :-)
Bölünmesi zamana değil kenelere dayanan bir çubuk grafiği oluşturun !! Harika bir fikir Mathemat 'a başka bir başlıkta ifade edilmiş.
Ben sadece açıklamalarla buraya yansıtmak istiyorum. Kaynak akışı bir onay akışıdır. Çubuk şeklindeki dönüşümlerinden herhangi biri doğrusal olmayan bir dönüşümdür, ancak geçmişini yalnızca birkaç dakikalığına güvenilir bir şekilde geri yükleyebildiğimiz için onlarla çalışmak zorunda kalıyoruz.
Önerilen yapı, analiz etmeye çalıştığımız durağan olmayan akışı, yoğunluğu const'a eşit olan bir akışa indirger. İlk sayfada IP hakkında söylendi - birinci derecenin moment işlevi en önemli özelliklerinden biridir. Farklı özelliklere sahip farklı bir fiyat aralığı olacak, ancak sonuç gerçekten ilginç olabilir. Örneğin, ATR'nin bu seride ve diğer standart göstergelerde nasıl davranacağı çok ilginç. AKF ve bu serinin spektrumu ne olacak.
ZY Herhangi biri varsa, o zaman bir kene arşivi vardır. En az bir hafta paylaşalım. Lütfen bu arşivi komposter'a verin . O, başa çıkabileceği bir sihirbazdır. Veya hangi para birimi ve zaman aralığının açıklamalarıyla birlikte burada yayınlayın. Grafikler mutlaka oluşturulacak ve düzenlenecektir
PPS Belki piyasa kendi zaman boyutunda yaşıyor ve 1 saniye 1 kene.
Not.
Bir işlem merkezi bir değil, birkaç alıntı kaynağı kullanabilir. Her kaynağın, yeni bir kene varış zamanı ile karakterize edilen de dahil olmak üzere kendi tik geçmişi vardır. Farklı işlem merkezleri farklı kaynaklar kullanır. Bir DC, kaynaklarını bağlayabilir, bağlantısını kesebilir ve karıştırabilir. Herhangi bir zamanda, resim sadece komisyoncunun kararı ile değişebilir.
Bu nedenlerle tik, hacim ve benzeri göstergeleri analiz ederken çok dikkatli olmanız gerekir.
Fikirlerime göre, böyle bir derinlikte, piyasayı karakterize eden anlamlı göstergeler yok veya çok az.
Sadece gürültü.
Keneleri ve hacmi analiz edersek, son tarihin nispeten küçük bir süresi (örneğin bir saat veya daha az) için gereklidir. Ve bu durumda bile, olayın gerçek nedenini anlamak zor: ya piyasada bir hareketlilik vardı ya da DC ek bir teklif kaynağı açtı.
Bu nedenlerle tik, hacim ve benzeri göstergeleri analiz ederken çok dikkatli olmanız gerekir.
Fikirlerime göre, böyle bir derinlikte, piyasayı karakterize eden anlamlı göstergeler yok veya çok az.
Sadece gürültü.
Bu bakış açısına katılmıyorum. Sizce, komisyoncunun teklif sağlayıcılarından herhangi birinin bağlanması / bağlantısının kesilmesi sinyalin kaybolmasına neden olabilir mi? Ancak bu, prensipte olamaz. Örneğin, bazı tedarikçilerin teklifleri = sinyal + gürültü. Başka bir tedarikçiden teklifleri bağlarız. Aynı sinyali, ancak farklı özelliklere sahip gürültüyü içeriyorlarsa, çıkış yine sinyal + gürültü olacaktır. Sadece, belki de gürültü parametreleri biraz değişecektir. Eğer hiç bir sinyal içermiyorlarsa (ki olamazlar), sadece gürültü varsa, çıktı hala sinyal + gürültüdür. Farklı bir sinyal içeriyorlarsa, bu da olamaz, yara herkes için birdir. Ve çıkışta bir sinyalin olmaması (yani sadece gürültü), ancak bir tedarikçinin sinyali diğerinin sinyalini tamamen telafi ederse (yani, zıt yönlere yönlendirilirler ve aynı güce sahiplerse) olabilir. Bunu nasıl hayal ediyorsun?
IMHO, buradaki tek gerçek sorun gürültü. Parametreleri zamanla birçok nedenden dolayı değişebilir ve ne için olduğu hiç önemli değil. Ancak filtrede bir sinyal modeli varsa, teoride bu filtre çıkışını etkilememeli, gürültü filtrelenmelidir. Tek sorum sinyal-gürültü oranı. Filtre çıkışını ne kadar etkiler?
Bu bakış açısına katılmıyorum. Sizce, komisyoncunun teklif sağlayıcılarından herhangi birinin bağlanması / bağlantısının kesilmesi sinyalin kaybolmasına neden olabilir mi? Ancak bu, prensipte olamaz. Örneğin, bazı tedarikçilerin teklifleri = sinyal + gürültü. Başka bir tedarikçiden teklifleri bağlarız. Aynı sinyali, ancak farklı özelliklere sahip gürültüyü içeriyorlarsa, çıkış yine sinyal + gürültü olacaktır. Sadece, belki de gürültü parametreleri biraz değişecektir. Eğer hiç bir sinyal içermiyorlarsa (ki olamazlar), sadece gürültü varsa, çıktı hala sinyal + gürültüdür. Farklı bir sinyal içeriyorlarsa, bu da olamaz, yara herkes için birdir. Ve çıkışta bir sinyalin olmaması (yani sadece gürültü), ancak bir tedarikçinin sinyali diğerinin sinyalini tamamen telafi ederse (yani, zıt yönlere yönlendirilirler ve aynı güce sahiplerse) olabilir. Bunu nasıl hayal ediyorsun?
IMHO, buradaki tek gerçek sorun gürültü. Parametreleri zamanla birçok nedenden dolayı değişebilir ve ne için olduğu hiç önemli değil. Ancak filtrede bir sinyal modeli varsa, teoride bu filtre çıkışını etkilememeli, gürültü filtrelenmelidir. Tek sorum sinyal-gürültü oranı. Filtre çıkışını ne kadar etkiler?
Farklı kaynaklardan yapılan alıntılardaki fark, gürültüyü aşacak kadar büyük olabilir. Ama bu fark sadece bir süreliğine oluyor. Sonra (alıntılar) yaklaşık olarak aynı seviyeye gelirler (sonra sadece gürültü).
Bu bakış açısına katılmıyorum. Sizce, komisyoncunun teklif sağlayıcılarından herhangi birinin bağlanması / bağlantısının kesilmesi sinyalin kaybolmasına neden olabilir mi? Ancak bu, prensipte olamaz. Örneğin, bazı tedarikçilerin teklifleri = sinyal + gürültü. Başka bir tedarikçiden teklifleri bağlarız. Aynı sinyali, ancak farklı özelliklere sahip gürültüyü içeriyorlarsa, çıkış yine sinyal + gürültü olacaktır. Sadece, belki de gürültü parametreleri biraz değişecektir. Eğer hiç bir sinyal içermiyorlarsa (ki olamazlar), sadece gürültü varsa, çıktı hala sinyal + gürültüdür. Farklı bir sinyal içeriyorlarsa, bu da olamaz, yara herkes için birdir. Ve çıkışta bir sinyalin olmaması (yani sadece gürültü), ancak bir tedarikçinin sinyali diğerinin sinyalini tamamen telafi ederse (yani, zıt yönlere yönlendirilirler ve aynı güce sahiplerse) olabilir. Bunu nasıl hayal ediyorsun?
IMHO, buradaki tek gerçek sorun gürültü. Parametreleri zamanla birçok nedenden dolayı değişebilir ve ne için olduğu hiç önemli değil. Ancak filtrede bir sinyal modeli varsa, teoride bu filtre çıkışını etkilememeli, gürültü filtrelenmelidir. Tek sorum sinyal-gürültü oranı. Filtre çıkışını ne kadar etkiler?
Her şey daha kolay.
Bir kaynak dakikada ortalama 5 alıntı verir. Bir diğeri, örneğin 6 alıntı (ve ilkiyle çakışmayan). DC aynı anda iki kaynağı birbirine bağlarsa, kullanıcı 11 benzer alıntı + artırılmış hacim alır. Aniden ortaya çıkan 11 teklife ve artan hacme bakıldığında, kullanıcı bu olgunun nedenini belirleyemez - ya dışarıdan bağlanan (ve kullanıcıya iletilen) DC ek bir fiyat kaynağı veya piyasada hareket var. bazı haberlerin yayınlanmasının bir sonucu olarak.
Gürültüye gelince, bunlar yararlı bilgiler içermeyen sık ve küçük fiyat sapmalarıdır. Yalnızca gürültüyü filtreleyerek yararlı bir sinyal elde edilebilir. Tikler kesinlikle gürültü alemindedir.
Not: Biraz daha düşündüm.. Geçen yılları hatırladım :).. Kesin konuşmak gerekirse, o zaman, tabii ki, piyasadan HERHANGİ BİR infa, şu ya da bu şekilde faydalı bir sinyal içeriyor. Yalnızca ZATEN YAPILMIŞ TS, kâr faktörü PF=25 ile karakterize edildiğinde kenelere girmek mantıklıdır. Ve önce seğirmenin bir anlamı yok.
Gürültüye gelince, bunlar yararlı bilgiler içermeyen sık ve küçük fiyat sapmalarıdır. Yalnızca gürültüyü filtreleyerek yararlı bir sinyal elde edilebilir. Tikler kesinlikle gürültü alemindedir.
Not: Biraz daha düşündüm.. Geçen yılları hatırladım :).. Kesin konuşmak gerekirse, o zaman, tabii ki, piyasadan HERHANGİ BİR infa, şu ya da bu şekilde faydalı bir sinyal içeriyor. Yalnızca ZATEN YAPILMIŞ TS, kâr faktörü PF=25 ile karakterize edildiğinde kenelere girmek mantıklıdır. Ve önce seğirmenin bir anlamı yok.
Bu, özellikle, çubuklarla çalışmadığı, ancak gelen bir alıntı akışı - yani keneler kullandığı için herhangi bir telefon numarasına asılabilen Better 'a danışmanının çalışmasının sonuçlarından belirgindir. Uzman Danışmanının PF'si yaklaşık 3'tür. Ve yeniden yatırımı kaldırırsak, o zaman 2'den biraz fazladır. Bununla birlikte, genel görüş (haklı ya da değil - önemli değil) takipçiler için pratik olarak erişilemez: "İŞTE O. , GRAAL !!!"
Geliştiricilerin kenelerle çalışmayı itibarsızlaştırma girişimlerinde neden bu kadar ısrarcı olduklarını anlıyorum - MT'de onlarla çalışmak mümkündür, ancak bu elverişsizdir. Ancak, tamamen ilgisiz olan insanların neden kenelere cesur bir çarpı işareti koymayı görevlerini düşündüklerini anlamıyorum. Herkese açık. Kenelerden mükemmel para kazananların varlığında bile.
Ve hacimler hakkında - hala basitten daha kolay. Hiçbir normal komisyoncu, teklif akışında böyle bir keyfiliğe izin vermez. Hiçbir komisyoncu, müşterilerin tedarikçilerinden temel miktarda veri akışı geçirmesine izin vermez. Her birinin, istemcilere iletilen veri akışının yoğunluğunu, yumuşaklığını ve diğer özelliklerini ayarlamanıza izin veren kendi filtreleri vardır. Ve inanın bana, hiç kimse bu ayarları sebepsiz yere değiştirmez. Eh, belki bazı şampiyonalarda, bazı istisnai durumlarda, tamamen haklı ve ilan edilmiş nedenlerle. :-))
Bu fikre diğer taraftan bakmanızı öneririm (barları zamana göre değil, kene sayısına göre inşa edin). Sinyal ve gürültüyü bir kenara bırakalım.
Tik akışından basit bir MA ve iki dönüşüm alalım.
tarih
Zaman
Ses
08/15/2007
7:01
2
08/15/2007
7:02
1
08/15/2007
7:03
2
08/15/2007
7:04
on sekiz
08/15/2007
7:05
29
08/15/2007
7:06
on
08/15/2007
7:07
1
Toplam 63 tik
Diyelim ki çubuk başına 3 kene bölünmüş, 7 yerine 21 çubuk alıyoruz.
Bana öyle geliyor ki MA daha iyi çalışacak (tüm değişiklikleri daha hızlı çözecek) ve doğal olarak MA'ya dayalı tüm göstergeler daha az geç olacak. Genellikle güçlü hareketler sırasında Hacim artar.
Ama asıl meselenin bu olduğunu düşünmüyorum. Ana şey, akışın en önemli özelliklerinden birinin değişmesidir - yoğunluk (kene sayısı / zaman birimi), ilk durumda (yoğunluk) durağan değildir. İkinci durumda, yoğunluk hem dar hem de geniş anlamda durağandır.
Bunu bana kimin söylediğini hatırlamıyorum ama kesin olarak bildiğim bir şey var, o çok zeki bir uzmandı. Sabit akışlarla çalışmak daha kolaydır :-).
Daha önce, trendi akıştan (analiz edilen örnek) çıkarmayı önerdim (y=a*x+b), zaten fiyat akışından bahsediyorum. Bu lineer dönüşüm ile bir durağanlık daha elde ederiz (math.exp.=0). Bu dönüşümlerden sonra artıkları analiz etmeye başlıyoruz. Boşluklar (fonksiyon kesintileri) analizin dışında kalır. Ama aynı zamanda savaşılabilirler, analizim boşluğun yönünün tahmin edilebileceğini gösteriyor, ancak daha sonra bunun üzerinde.
Yapılması gerektiğini düşündüğüm tek şey, programcıların MQL5 oluşturmasına yardımcı olmaktır. Düşünün ve onlara bu çubukları depolamak için bir algoritma sunun + bu tür iki alıntı arşivine sahip olun, test cihazı çalışırken kene akışını daha uygun bir şekilde yeniden oluşturmaya çalışın.
Not: Ben sıradan bir insanım ve her zaman olduğu gibi yanılıyor olabilirim. Ama hata yapmaz, sadece hiçbir şey yapmayan. İtirazlarınızı veya desteğinizi duymaktan memnuniyet duyarım. Bu tür bilgiler birçok tüccar tarafından talep ediliyorsa, MetaQuotes Software Corp'un kesinlikle onları yarı yolda karşılayacağını düşünüyorum.