stokastik rezonans
Gerçekten meraklı. İşaret değiştiren katsayılara sahip egzotik MA'lar kurarken rezonansa benzer bir şeye rastladım. İşte resim:
Şimdi tam olarak hesaplama formülünü hatırlamıyorum, uzun zaman önceydi. 7 periyotlu böyle bir MA'yı hesaplamak için bir örnek:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Burada, burada neler olduğunu daha açık bir şekilde göstermek için grafikte 55. dönem var. Bu nasıl yorumlanır - henüz bilmiyorum. Siyah, gündeki mumları gösterir, mavi - Mashka'nın kendisi.
Gerçekten meraklı. İşaret değiştiren katsayılara sahip egzotik MA'lar kurarken rezonansa benzer bir şeye rastladım. İşte resim:
Şimdi tam olarak hesaplama formülünü hatırlamıyorum, uzun zaman önceydi. 7 periyotlu böyle bir MA'yı hesaplamak için bir örnek:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Burada, burada neler olduğunu daha açık bir şekilde göstermek için grafikte 55. dönem var. Bu nasıl yorumlanır - henüz bilmiyorum. Siyah, gündeki mumları gösterir, mavi - Mashka'nın kendisi.
Evet, birkaç kez tükürecek bir şeyler yaz Figar0 . Alttaki faktör MathCeil'dir ( Period/2 ), burada Period Math'ın periyodudur. Sadece şu an özellikle ilgilenmiyorum, ama resim gerçekten komik ...
Evet, birkaç kez tükürecek bir şeyler yaz Figar0 . Alttaki faktör MathCeil'dir ( Period/2 ), burada Period Math'ın periyodudur. Sadece şu an özellikle ilgilenmiyorum, ama resim gerçekten komik ...
Nedense benim için öyle olmadı.
Burada, burada neler olduğunu daha açık bir şekilde göstermek için grafikte 55. dönem var. Bu nasıl yorumlanır - henüz bilmiyorum. Siyah, gündeki mumları gösterir, mavi - Mashka'nın kendisi.
Evet görüyorum. Büyük bir gecikmeniz var. Benimki çok fazla değil (ve olması gereken de bu). Ve modülün tüm ifadeden alınması gerektiğini unuttum, çünkü eşit bir nokta ile negatif bir değer ortaya çıkabilir. Kodu atabilir misin? Bunu Trading Solutions için yaptım, ancak tüm işlevler önek biçiminde yazıldığından kod oldukça kötü, elverişsiz. Diyelim ki a+b, Sum(a,b) gibidir. Orada bu parantezlerin yığınında anlamak gerekir.
PS Gönderildiğini görüyorum. Teşekkür ederim.
Burada, burada neler olduğunu daha açık bir şekilde göstermek için grafikte 55. dönem var. Bu nasıl yorumlanır - henüz bilmiyorum. Siyah, gündeki mumları gösterir, mavi - Mashka'nın kendisi.
Göstergedeki hatayı düzelttim, gösterge ektedir.
Peki neyimiz var? Gürültü var - oldukça güçlü: oynaklık. Zayıf bir düzenli sinyal var (pek periyodik değil, ama kesinlikle öyle). Normal sinyalin zayıflığı, güçlü trendlerde bile oynaklığın kendisine kıyasla çok düşük getirilerle doğrulanır. Bu değerleri daha önce bir yerde bir örnek kullanarak belirtmiştim: günlük euro grafiklerinde 6 yıldır yukarı yönlü bir trend devam ediyor, bu yaklaşık 1600 günlük bar. Bu süre zarfında euro 6.000 puanı geçti. Bu, getiri beklentisinin 4 puandan az olduğu anlamına gelir (düzenli zayıf etki). Aynı zamanda günlük getirilerin oynaklığı onlarca puan (gürültü) civarındadır.
Kararlı durumlar - ters çevirmeler veya düzeltmeler sırasında tepelerde düzlükler. Trendler, bir daireden diğerine istikrarsız geçiş durumlarıdır. Bir trendden önce, normal bir sinyal düz gürültü ile güçlendirilir ve kendini seviyeden seviyeye keskin, genellikle ani sıçramalarla gösterir.
İşte bundan pratik bir şey nasıl elde edilir?
PS Peki, örneğin, düzenli bir sinyal elde etmek için volatiliteden sadece rastgele bir bileşen (saf gürültü) nasıl çıkarılır? Oynaklığın kalıcı olmayan bir süreç olduğu bilinmektedir. Sadece bir sabiti çıkarmak işe yaramaz, çünkü bir trend sırasında sinyal güçlendirilir. Eğilimsizliştirmek? Ve ilginç bir şekilde, amplifikasyon faktörü nedir?
Görünüşe göre bu bir şekilde potansiyel modellerle ya da daha doğrusu onların yeri ve kullanım yöntemi hakkındaki görüşümle rezonansa giriyor :).
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Özetle alıntı ile
1981'de, biri Roma'da R. Benzi tarafından yönetilen, diğeri Brüksel'de C. Nicolis tarafından yönetilen iki fizikçi grubu, bağımsız olarak , zayıf periyodik ve güçlü kaotik etkilerin eşzamanlı etkisi altında iklim davranışının genel özelliklerine odaklanmayı önerdi. Basit bir matematiksel model oluşturup üzerinde çalıştıktan sonra, tamamen şaşırtıcı - ve ilk bakışta doğal olmayan - bir fenomen keşfettiler. Belli bir yoğunluktaki gürültünün sadece müdahale etmediği, hatta sistemin tepkisinde zayıf bir bozulmanın kendini göstermesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bu fenomene stokastik rezonans denir. Buradaki "rezonans" kelimesi, sistemin beklenmedik şekilde güçlü bir tepkisi anlamına gelir ve "stokastik", böyle bir etkinin nedeninin kaotik bir etki, gürültü olduğu gerçeğini yansıtır.
Tanım ...
ve çıktı
Bu nedenle, Dünya'nın iklimi, güçlü kaotik ve zayıf periyodik kuvvetlerin eşzamanlı etkisi altında, nispeten istikrarlı iki durum arasında düzenli olarak "geçiş yapan" bir sistemdir. Artık teorik fizik için standart olan bir geçiş yapabiliriz: özel durumu (Dünya, iklim, buzullar) unutun ve fenomenin en genel özelliklerine odaklanın. Teorik fizik dilinde, oluşturulan modele itici gücü olan stokastik iki durumlu bir sistem denir.
Eh, fiyat hareketine çok benziyor, bir tür periyodiklik var (her ne derse desin, ama bir periyodiklik var), gürültü var (volatilite?), iki istikrarlı durum (TRENDLER?) ve bir teori ortaya çıktı. BUNU açıklamaya çalışıyor. Örümceklerden NEO'nun zarif bir şekilde ifade ettiği gibi, bu teorinin yardımıyla çörekleri piyasadan çekmeyi denemek mümkün mü?
Tabii ki, popüler bir bilim makalesinden Forex piyasasında pratiğe kadar, mesafe ... ama her zaman güzellikler istersiniz.
Belki saygı duyulan topluluğun ne gibi düşünceleri olacaktır? Belki bu haber değildir, o zaman ara. İyi şanlar.