stokastik rezonans - sayfa 9

Yeni yorum
 
lna01 :
tahıl :

Belki de sadece burada, gürültülü hesaplaşmalar için hangi referans modelinin seçileceğidir.

grasn , sanırım eklemeyi unuttunuz: "potansiyel sunmayın" :)
:Ö)))


Oh lanet. Google'a sinyal/gürültü yoğunluğu ile ilgili bir başka zorlu istek üzerine, ilk üstte şubemizi gösterdi ve oraya bakmamız "tavsiye edildi". :hakkında)))

 
Eh, hezeyan sırasına göre izin ver, belki birilerinde bazı çağrışımlara neden olur. Bir değer ararken, ya onu hesaplarız (granden gelen gürültü yoğunluğuna bakın) ya da bir şeyle karşılaştırırız (prensipte de hesaplıyoruz), 1hp'nin ne olduğunu hatırlayın. - 1 metre yüksekliğinde ve 1 kg ağırlığında bir at. Paris'te yaşadığımız için, atımız olarak, bir yanda beyaz gürültüyü ve diğer yanda "kara gürültü" (düz çizgi), bizi ilgilendiren gürültüyü ve bunların arasında bir yerde büyüklüğünü kullanmak mümkün mü? Böylece olgunun bazı renkli (bükülmüş) özelliklerine geleceğiz.
 

Peters'e göre, ya kahverengi ya da pembe. Biraz unuttum, tekrar okumalıyım... Ama atla ilgili hoşuma gitti.

 
Mathemat :

Peters'e göre, ya kahverengi ya da pembe. Biraz unuttum, tekrar okumalıyım... Ama atla ilgili hoşuma gitti.

Bu, HER ŞEYİ gürültü olarak algılarsanız geçerlidir. Ve eğer gürültü sadece bir kısımsa, o zaman ... çorbada bir şeyler eksik :)
 
Avals :

Vinin haklı:

http://....

Ve doğru olan nedir? "Üzgünüm, cevap yok" yazdı. Bu referans, sinyal-gürültü oranının hesaplanması içindir (zaten programladım. ) ve gürültü yoğunluğunun hesaplanması ile ilgisi yoktur. Ancak ihtiyaç duyulan şey, gürültünün yoğunluğudur, stokastik rezonans teorisi buna “bastırır” ve bu göstergeler arasında bir fark yaratır.
 
lna01 писал (а): Eğer HER ŞEYİ gürültü olarak algılarsanız bu böyledir. Ve eğer gürültü sadece bir kısımsa, o zaman ... çorbada bir şeyler eksik :)
Evet, öyle görünüyor. Çok garip bir şey ortaya çıkıyor: normal gürültü toplamı (bir pdf) ve düzensiz bir şekilde siyah kuğu eğilimine dönüşen zayıf bir normal sinyal (rastgele olmayan gibi), böyle rastgele bir "renk" sürecidir (ikinci pdf, renk). Bu hoşuma gitmedi...
 
Mathemat :
lna01 şunu yazdı: Eğer HER ŞEYİ gürültü olarak algılarsanız bu böyledir. Ve eğer gürültü sadece bir kısımsa, o zaman ... çorbada bir şeyler eksik :)
Evet, öyle görünüyor. Çok garip bir şey ortaya çıkıyor: normal gürültü toplamı (bir pdf) ve düzensiz bir şekilde siyah kuğu eğilimine dönüşen zayıf bir normal sinyal (rastgele olmayan gibi), böyle rastgele bir "renk" sürecidir (ikinci pdf, renk). Bu hoşuma gitmedi...
Mathemat, aydınlat beni, kelimenin tam anlamıyla iki kelime veya bir bağlantı, ne canavar (bir pdf), teoride oldukça zayıfım ama hala öğreniyorum.
 

2 tahıl

Prensip olarak, her şey son sayfada söylenir.

Avals , bir akışta sinyal ve gürültünün varlığını oldukça haklı olarak vurguladı. Onları nasıl ayırabilirim? Yalnızca iki seçenek vardır: ya sinyali belirleyin ya da gürültüyü. Şahsen bana ilk seçenek daha mantıklı geliyor. Sonuçta, bir trend tahmin etme umuduyla Forex'e giriyoruz (düz olsa bile). Tahmin doğruysa, o zaman kazanabilirsiniz. Ancak, fiyat tablosunun taşıdığı tüm bilgileri "deşifre etmeye" çalışmıyoruz. Bu nedenle, veri akışında vurgulamak (veya varlıklarını belirlemek) istediğimiz eğilimleri belirledikten sonra, koşullu olarak ilgilendiğimiz üç sinyali (yukarı, aşağı ve düz) alacağız. Diğer her şey gürültü.

Daha uzağa. Yoğunluk hakkında. Fizikte, yoğunlukta, aydınlatmada, özgül güçte vb. - bunların tümü, birim zaman başına enerji akışıyla ilişkili belirli miktarlardır. Yani, burada, ilk olarak, boşluk ve ikinci olarak, içindeki enerjinin dağıtım süreci var. J / (m. sq. * sn.) gibi ölçü birimlerinin elde edildiği yer burasıdır. Bizim durumumuzda boşluk yok, süreç skaler. Ayrıca, sürecin salınımlı bir nitelikte olduğunu söylersem kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyorum - fiyat değerleri aralığı yerel olarak sınırlıdır ve bu alanda bulunma süresi için fiyat değerleri kümesi onu kapsar. Baştan sona. Bu nedenle, hepimiz piyasanın anlık durumuna değil, rastgele dalgalanmaları ve bazı eğilimleri az çok başarılı bir şekilde ayırmamıza izin veren tarihinin bir parçasına bakıyoruz.

Tüm bunlardan, gürültü yoğunluğunu güç olarak (yani J/sn cinsinden) değerlendirmenin de anlamsız olduğu sonucu çıkar. Böylece geriye tek bir şey kalıyor: Bu durumda yoğunluktan, fiyat dalgalanmalarının enerjisini kastediyoruz. Anlamı açıktır - forex'i parçalara, bileşenlere, bileşenlere, sıralı işlemlere vb. bölemeyiz. Tüm süreç bir bütün olarak var olur. Bu anlamda kişisel olarak bana fiyat verisi akışı en çok uzaydan alınan bir sinyali andırıyor: Kimin ürettiği, ne tür bilgiler taşıdığı, hangi dilde, şifreleme anahtarının ne olduğu vs. bilinmiyor. Ancak bu sinyalin enerjisini hesaplayabiliriz. Doğal olarak, Heisenberg belirsizlik ilkesinin getirdiği kısıtlamalarla.

Fiyat dalgalanma enerjisi başka nedenlerle de iyidir. Enerji bir katkı miktarıdır, bu nedenle veri akışını sinyal ve gürültüye bölmek, bu akışın enerjisinin gürültü enerjisi ve sinyal enerjisine bölünmesiyle sonuçlanacaktır. Spektral analizde enerji hakkında her şey bilinir. Ve enerji, değişkenliği hesaba katar, çünkü istatistiksel olarak dikkate alınan dalgalanmaların genliğinden başka bir şey değildir.

Candid'in algılanan menzil hakkındaki yorumu harika. Herkesin kendi spekülatif fikirleri vardır. Biri dakikalarda, diğeri gün içinde oynamak istiyor. Onlar için trend fikrinin tamamen farklı olacağı açıktır. Bu nedenle, bir günlük tüccarın trend olarak algıladığı şeyi, geçen gün oynayan kişi bunu gürültü olarak algılayacaktır. Yani, IMHO, sinyal kelimesi mutlak anlamda alınmamalıdır. İlginizi kendiniz belirleyip veri akışından filtrelemeniz daha doğru olacaktır.

Ve sonuncusu. Enerji, genlik ve frekansın karesinin çarpımı ile doğru orantılıdır. Ama orantılılık katsayısı, inan bana, bir rol oynamıyor. Sadece boyuta uymak için gereklidir. Bu nedenle, acı çekmeyin, kendinizi birayla zehirlemeyin, cesurca savaşa girin. :-))

 

pdf - olasılık dağılım fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu. "Siyah Kuğu" Taleb'in Şans eseri Kandırılmış'tan kullandığı terimdir. Bunlar, piyasada sıklığı, getiri dağılımının "normal hipotezi" altında olması gerekenden çok daha yüksek olan, nadir fakat yıkıcı olaylardır. Bağlantılar:

http://stock01.narod.ru/ - en sonunda Peters'ın iki kitabı da var.

Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570 , Kütüphane/Story'de bulunur.

Şubenin hem İngilizce versiyonu hem de Rusça versiyonu var. Ama İngilizce okumak daha iyidir, çünkü Zakarian'ın çevirisi tiksindirecek kadar iticidir. ..

12345678910111213141516...38
Yeni yorum