Hurst üssü - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mesele mutlak sayılarda değil, fikirde.
Mutlak sayılar çok önemli bir rol oynar, aksi takdirde sonuç doğru yorumlanamaz.
Mesele mutlak sayılarda değil, fikirde.
Formül, bence oldukça Hurst ruhu içinde, regresyon hızının (açı) standart sapmaya oranını gösterir.
:)
Hayır, Hirst tamamen farklı ve tamamen farklı bir şey düşündü. Regresyon hızının (açı) standart sapmaya oranı hesaplanırken bundan söz edilmemelidir.
Mutlak sayılar çok önemli bir rol oynar, aksi takdirde sonuç doğru yorumlanamaz.
Oldukça doğru, burada yalnızca Hurst göstergesine benzer mutlak sayılarla çeşitli yanlış girişimlerin yapıldığını ekleyeceğim, ancak yine de o değildi, ancak bir tür saçmalık Hurst olarak kabul edildi ve geçti.
Oldukça doğru, burada yalnızca Hurst göstergesine benzer mutlak sayılarla çeşitli yanlış girişimlerin yapıldığını ekleyeceğim, ancak yine de o değildi, ancak bir tür saçmalık Hurst olarak kabul edildi ve geçti.
Hurst konusunda uzman değilim, bu yüzden yanılıyor olabilirim ama her şeyden önce sizden sadece kızgın açıklamalar beklemiyorum.
"büyük lider, sol ucun daha uzun olması için öncü bir kravat bağlamayı miras bıraktı"
ve bana karşı olduğunuza göre, Hurst üssünün ne anlama geldiğini ortaya koyun ???
Hurst konusunda uzman değilim, bu yüzden yanılıyor olabilirim ama her şeyden önce sizden sadece kızgın açıklamalar beklemiyorum.
"büyük lider, sol ucun daha uzun olması için öncü bir kravat bağlamayı miras bıraktı"
ve bana karşı olduğunuza göre, Hurst üssünün ne anlama geldiğini ortaya koyun ???
Anlamı her çitin üzerine yazılmıştır - bu, uzun vadeli bağımlılığın derecesini (H> 1/2'de kalıcılık ve H < 1/2'de kalıcılık önleme) gösteren, fraktalları daha da tamamlayan bir tür kendi kendine benzerlik göstergesidir. boyut ikiye. Ancak anlamını öğrenmek için, bununla ilgili kitabı okumalı ve sonra oturup bu göstergeyi bir kez hesaplamalısınız.
Bence gösterge piyasa için uygun değil, çünkü getirilerin durağanlığına güvenir. Bir Markov süreci, Hurst'ün 1/2'yi hiç göstermeyecek şekilde inşa etmek mümkündür ve bu, herkesin peşinde olduğu şeyi değil, artışların banal durağanlığını gösterecektir.
Çok yetenekli bir bilim adamı Mandelbrot'un önerisinde, hiçbir yerde açıkça o zaman alakasız fraktal teorisinin dolaşımını ve uygulamalı değerini artırmak isteyen, fraktalların ve Hurst'un popülerleştirilmesinden şüpheleniyorum. iyi bir sebep olmadan piyasaya
Hurst yönteminin tutarlılığı ile ilgili olarak, Peters, fraktal analizde, dahil olmak üzere çeşitli modifikasyonlarını açıklar. anladığım kadarıyla Monte Carlo yöntemine benzer sonuçlar verenler...
Anlamı her çitin üzerine yazılmıştır - bu, uzun vadeli bağımlılığın derecesini (H> 1/2'de kalıcılık ve H < 1/2'de kalıcılık önleme) gösteren, fraktalları daha da tamamlayan bir tür kendi kendine benzerlik göstergesidir. boyut ikiye. Ancak anlamını öğrenmek için, bununla ilgili kitabı okumalı ve sonra oturup bu göstergeyi bir kez hesaplamalısınız.
Bence gösterge piyasa için uygun değil, çünkü getirilerin durağanlığına güvenir. Bir Markov süreci, Hurst'ün 1/2'yi hiç göstermeyecek şekilde inşa etmek mümkündür ve bu, herkesin peşinde olduğu şeyi değil, artışların banal durağanlığını gösterecektir.
Çok yetenekli bir bilim adamı Mandelbrot'un önerisinde, hiçbir yerde açıkça o zaman alakasız fraktal teorisinin dolaşımını ve uygulamalı değerini artırmak isteyen, fraktalların ve Hurst'un popülerleştirilmesinden şüpheleniyorum. iyi bir sebep olmadan piyasaya
Göstergenin kalıcılık H>0 ve kalıcılık önleme H<0, tanıyacağını düşündükleriniz
o zaman böyle bir göstergeden yararlanmak tamamen imkansız mı?
Öz-benzerlik konusunda yanılıyorsunuz, öz-benzerlik otokorelasyon gösteriyor ve Hurst üssü sinyalin gürültüde ne kadar boğulduğunu gösteriyor.
Ve her şeyi karmaşıklaştırmaya gerek yok, matematik son derece basit bir bilimdir (insanlar basit ve anlaşılır kelimelerle konuştuğunda).
Sabit getiriler durumunda , göstergenin kalıcılığı H> 0,5 ve kalıcılığı önleyici H< 0,5'i tanıyıp tanımayacağını düşündükleriniz!
o zaman böyle bir göstergeden yararlanmak tamamen imkansız mı? - kar anlamında - hayır, hiçbir şekilde, çünkü. İlk olarak, geri dönüşlerin durağanlığını kanıtlamamız gerekiyor.
Öz-benzerlik konusunda yanılıyorsunuz, öz-benzerlik otokorelasyon gösteriyor ve Hurst üssü sinyalin gürültüde ne kadar boğulduğunu gösteriyor. - Hurst üssünün kendine benzerliğin bir göstergesi olduğunu söyleyen ben değilim, kurucu babalar ve kendilerini savunan profesörler. :)
Ve her şeyi karmaşıklaştırmaya gerek yok, matematik son derece basit bir bilimdir (insanlar basit ve anlaşılır kelimelerle konuştuğunda). - Zorlaştırmıyorum. Az önce limitine kadar çiğnenen algoritmayı kitaptan MT4'e aktardım, bu son derece basit bilime bağlı kalan herkes tarafından yapılabilir. Ancak bir şekilde Hurst üssünü dikkate alan MT göstergelerini gözlemlemiyorum, bunun dışında, benim favorim olan düşüncesizlik için özür dilerim. :) Kimsenin Hurst kadar basitlikle kendine yük olmadığını varsayabilirim, ancak itaatkar gag'a baktığımda, tam tersini düşünüyorum - Hurst çok sert çıktı.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
ne giriyorsun
Gönderilecek fiyatlar için iade gereklidir: Kapat[i] - Kapat[i+1]
Bir fiyat gönderirseniz, H ~ 1 alırsınız, çünkü Fiyatlar hemen hemen aynı :)
Varsayılan seri uzunluğu cMaxSamples=2520'dir; Ayrıca, algoritmaya göre, "pencereler" cMaxSamples'ı bölen bir boyutla alınır. Bu tür her pencere için R/S dikkate alınır. Doğrunun bu noktalardan eğimi H'dir.