Hurst üssü - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
merhaba!!
insanlar, ama bana bu algoritmayı C ++ ile uygulamak mümkün olup olmadığını söyle ???
gerçek şu ki, bu konuda bir dönem ödevim var ....
Evet, bu adil.
Hurst üssü ile otokorelasyon katsayısı arasında bire bir ilişki olduğu gösterilebilir. Burada her şey aynı: <0 - geri alma taktikleri, >0 - trend.
Hurst üssü iyi bir şeydir, ancak onunla son derece dikkatli olmanız gerekir. Özünde, analiz edilen serilerin artışlarının davranışının dinamiklerini gösterir. Bir durumda, artışların "genel vektörü" tek yönlüdür ve serinin mevcut ortalamasını bırakması muhtemeldir, diğerinde, aksine, artışlar, serinin ortalamasına yönelecek şekildedir, üçüncü durumda, artışlar tamamen rastgeledir ve seri tahmin edilebilir değildir. Ancak bu gösterge, dizinin nereye gideceği, hangi olasılıkla bir yere gideceği, ne kadar süreyle "bir yere gideceği" ve ortalamasının nerede olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyor.
nötron için
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Sıfırdan az mı? Ve otokorelasyon katsayısı ile ilginç ilişkisi nedir?????
Sen kendin sıfırdan fazlasısın!
İlk VR'nin ilk farkı serisindeki otokorelasyon katsayısı r hakkında konuştum, bu onun için doğru, Hurst için değil: r<0 bir geri alma taktiği, r>0 bir trend taktiğidir. Ve tek boyutlu Brownian hareket için difüzyon katsayısını göz önünde bulundurarak ve önce Hurst üssü ve ardından otokorelasyon katsayısı ile bağlayarak ilgilendiğiniz bağlantıyı kendiniz elde edebilirsiniz. Bu görev için nitelikleriniz yeterli olacak!
Bir dizi fiyat teklifi, 0,5'ten önemli ölçüde daha düşük bir Hurst değeri ile karakterize edilirse, yüksek ortalamaya dönme olasılığına bağlı olarak aykırı değerlere karşı pozisyon açma taktiklerinin etkili olacağını söylemek doğru olur mu? Ve tam tersi, H 0,5'ten önemli ölçüde büyükse, trend taktikleri uygulanmalı mı?
Haklısın.
Sen kendin sıfırdan fazlasısın!
İlk VR'nin ilk farkı serisindeki otokorelasyon katsayısı r hakkında konuştum, Hurst için değil, onun için doğru: r<0 - düzeltme taktikleri, r>0 - eğilim. Ve bir boyutlu Brownian hareket için difüzyon katsayısını göz önünde bulundurarak ve önce Hurst üssü, ardından otokorelasyon katsayısı ile bağlayarak ilgilendiğiniz bağlantıyı elde edebilirsiniz. Bu görev için nitelikleriniz yeterli olacak!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1 %8F
Korelasyon katsayısının bir sayı olduğunu biliyorum
otomatik ilişki - bu işlev zaman kaymasına bağlıdır https://www.mql5.com/en/code/8295
otokorelasyon katsayısı nedir? nasıl hesaplanır?
ZY Birbirimizi ancak terimleri açıkça tanımladığımızda, kesin ve açık tanımlarını sözlü olarak ve bir formül biçiminde verdiğimizde anlamaya başlayacağız. Bu olmadan, ondan hiçbir şey gelmez. Efsanevi "trend" ve "düz" arayışı ile aydan aya böyle olur. Herkesin kendine ait çünkü. açık ve net bir tanımı yoktur.
Sen sıfırdan fazlasısın!
Evet, sadece beni pohpohluyorsun! :hakkında)))
İlk VR'nin ilk farkı serisindeki otokorelasyon katsayısı r hakkında konuştum, Hurst için değil, onun için doğru: r<0 - düzeltme taktikleri, r>0 - eğilim. Ve bir boyutlu Brownian hareket için difüzyon katsayısını göz önünde bulundurarak ve önce Hurst üssü, ardından otokorelasyon katsayısı ile bağlayarak ilgilendiğiniz bağlantıyı elde edebilirsiniz. Bu görev için nitelikleriniz yeterlidir
Ve hangi çeviriden .. gecikme anlamında Hurst ile bir bağlantınız var, matematiksel olanımız mısınız?
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1 %8F
Korelasyon katsayısının bir sayı olduğunu biliyorum
otomatik ilişki - bu işlev zaman kaymasına bağlıdır https://www.mql5.com/en/code/8295
otokorelasyon katsayısı nedir? nasıl hesaplanır?
ZY Birbirimizi ancak terimleri açıkça tanımladığımızda, kesin ve açık tanımlarını sözlü olarak ve bir formül biçiminde verdiğimizde anlamaya başlayacağız. Bu olmadan, ondan hiçbir şey gelmez. Efsanevi "trend" ve "düz" arayışı ile aydan aya böyle olur. Herkesin kendine ait çünkü. açık ve net bir tanımı yoktur.
Sergey, buraya bak (en üstteki gönderi).
Sergey, buraya bak (en üstteki gönderi).
baktı. 25. Yine bir corelogram var, bu bir fonksiyon. İşlev, yalnızca bağımsız değişkenin belirli bir değeri için bir sayıya dönüşür.
"Zaman serisi analizinde, otokorelasyon grafiği olarak da bilinen bir korelogram, bir numunenin otokorelasyonlarına karşı h (zaman gecikmesi) grafiğidir."
'Otokorelasyon işlevi' gibi görünüyor bu bir tablo!!!
Şimdi, grafik (fonksiyon) sayı ile karşılaştırıldığında ne elde ediyor? böyle ikisinden biri?
Ya da belki sadece bir işlevi değil, bir sayıyı bir sayı ile karşılaştırmanız gerekir.
Hurst üssü bir sayıdır ve bir sayı ile karşılaştırılmalıdır!!
ZY Corelogram ve ACF, esasen bir dizi otokorelasyon katsayılarıdır. Tek sayı "otokorelasyon katsayısı (bir)" de burada kullanılır. Bu yüzden ne olduğunu, ne dersiniz, argümanın hangi değerinde otokorelasyon fonksiyonunun otokorelasyon katsayısı olduğunu öğrenmek istedim. Bazıları ACF'yi 0.707 düzeyinde, bazıları integral yoluyla sabitler - bu başka bir görev için önemlidir. Sürecin kendisiyle ilişkilendirildiği zaman aralığının tanımı. (Tüccarlar için bu, gözlemlenen sürecin hareket özelliklerini koruduğu zamandır).