Hurst üssü - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey bizden önce çalındı , şerefe.
Bu göstergenin yazarı da fayda görmedi))
Bugün gerçekten heyecanlandım. Katsayı analogu. Hurst yerel olarak yeterince hesaplanabilir !!!!!!!!!!
Bu, Dubovikov'un "Minimum kapsamın boyutu ve fraktal zaman serilerinin yerel analizi" çalışmasından kaynaklanmaktadır.
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscdubuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
Makaleyi beğendim.
Faydalı bilgiler için teşekkürler. Denemek ya da başka bir şey ... Doğru, NS'm kendini bulur, analiz eder ve kotira'da her türlü düzenliliği verir. bu bir yan adım olmaz mı?
Bu göstergenin yazarı da fayda görmedi))
Ticaret açısından, yararlı bir şey görmedim.
Varyasyon indeksi önceki aralıkta hesaplanır ve geçmişteki sürecin kararlılığını karakterize eder.
Ancak dizinin gelecekte de bu durumunu koruyup korumayacağına dair ek bir bilgi bulunmuyor.
Bu nedenle, örneğin TS'nin taktiklerini değiştirmek için bir kriter olarak kullanımı şüphelidir.
MathCad'de entegre CB için yapılan araştırmalar ek şüphelere neden oldu.
Böyle bir seri için varyasyon indeksi her zaman 1/2'den küçük çıktı, bu da büyük olasılıkla şunu gösteriyor:
rastgelelikten ziyade serinin kalıcılığı (eğilimin korunması) hakkında. Ve bu orijinal durumla çelişir.
....
Böyle bir seri için varyasyon indeksi her zaman 1/2'den küçük çıktı, bu da büyük olasılıkla şunu gösteriyor:
rastgelelikten ziyade serinin kalıcılığı (eğilimin korunması) hakkında. Ve bu orijinal durumla çelişir.
Hangi koşullarda? Bu konudaki düşünceleriniz hakkında biraz daha spesifik olabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.
Hangi koşullarda? Bu konudaki düşünceleriniz hakkında biraz daha spesifik olabilir misiniz? Matkadovsky dosyası zor değilse, ekleyin. Yukarıda resmi olan. Şimdiden teşekkürler.
Çünkü orijinal seri CB (entegre).
Girdi serisi olarak entegre olmayan bir CV kullanılırsa durum değişmez.
Varyasyon indeksi 1/2'den büyük (ama eşit değil) olur.
PS Dosya bir önceki gönderiye eklenmiştir.Çünkü orijinal seri CB (entegre).
Girdi serisi olarak entegre olmayan bir CV kullanılırsa durum değişmez.
Varyasyon indeksi 1/2'den büyük (ama eşit değil) olur
bu yüzden bu harika, bunca yılın en iyi haberi. Bu önermeye dayanan tüm sonuçların (piyasanın entegre rastgele değişkenle aynı olduğu) yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu, forumda bir yerde yayınladığım ikinci kanıt (aynı sonuçları çıkardım), ancak ACF alıntı türlerine dayanarak. Dolayısıyla bir martingale değildir (teorik kazanma olasılığını dışlayan martingale nedir? ) ve piyasada kazanma olasılığının teorik olarak kanıtlanmış olduğu düşünülebilir. Fena değil, harika, az kaldı...)
Her şey bizden önce çalındı , şerefe.
Bir çeşit kurnazlık gören tek ben miyim? "tanınmış bir pazarın yeniden ifade edilmesi" ifadesiyle, hareketlerin
hisse senetleri veya para birimleri, zaman ölçeği ve fiyattan bağımsız olarak oldukça benzerdir. Gözlemci, grafiğin görünümünden, olup olmadığını söyleyemez.
haftalık, günlük veya saatlik değişikliklere veri.
Bunlar tamamen farklı şeyler, haftalık, günlük ve saatlik.
Dolayısıyla bir martingale değildir (teorik kazanma olasılığını dışlayan martingale nedir? ) ve piyasada kazanma olasılığının teorik olarak kanıtlanmış olduğu düşünülebilir.
Piyasanın martingale olmadığına şüphe yok! Bunu yapmak için, gerçek bir martingale olan sıfır MO'lu entegre SW'den net bir fark görmek için farklı TF'ler için RH'yi veya farklı TF'ler için birinci fark serisindeki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayılarını oluşturmak yeterlidir. EURGBP çifti ve entegre CB için bu göstergeleri dakika cinsinden ifade edilen TF'nin bir fonksiyonu olarak karşılaştıran resmi tekrar yayınlamaktan çekinmeyeceğim:
Martingale'den açık bir fark var (kırmızı - martingale ve mavi - EURGBP'yi karşılaştırıyoruz), ayrıca bu bağımlılık bir günden fazla TF'lere kadar kalıcılık önleme eğilimini koruyor ve ardından gerçek bir martingale dönüşüyor - istatistiksel olarak imkansız günlerin üzerinde bir TF'de para kazanmak için! Buradaki soru farklı. Tabii ki, tüccarlar olarak, teklifin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz - martingal bir martingal değildir, önemlidir - bundan para kazanabilir misiniz ya da kazanamaz mısınız! Bir martingalde kesinlikle imkansız, ama elimizde ne var? Dolayısıyla, yalnızca kalıcılık-karşıtlığın sömürülmesinin, tüm TF'lerde ve çiftlerde işlem maliyetlerinin seviyesini aşmasına izin vermediği ortaya çıktı. Bu anlamda (ücret dahil), piyasa gerçek bir martingaledir. Fiyat serilerindeki gizli kalıpları belirlemek için başka yöntemler aramamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla, analizde yapay zeka öğelerinin kullanılması, VR'de doğrusal olmayan ilişkileri belirlemenize ve bir bütün olarak TS'nin karlılığını önemli ölçüde artırmanıza olanak tanıyor.
Bunlar tamamen farklı şeyler, haftalık, günlük ve saatlik.
Sizi temin ederim ki "gözle", M1'in nerede olduğunu ve haftaların nerede olduğunu (örneğin, EURUSD serisi için) kesinlikle güvenilir bir şekilde belirleyemezsiniz. Ancak PX kullanımı, bu teklif için çeşitli TF'ler arasındaki farkın tam olarak ne olduğunu gösterecektir.
Bir de bu işin üzerine bir sinir ağı kurulmuşsa... İnsan algısı hassas bir şey...