Hurst üssü - sayfa 24

Yeni yorum
 
Hangi sorunlar? Peters atabilir.
 
Bir şans ver, Alexey. tanışacağım.
 

İşte sonunda buldum. Kahretsin, dosya sığmıyor. Bir kişisel görün.

 
gönderilmiş
 
Kitapları aldı. Her şeyden önce, tanımlarda herhangi bir tutarsızlık olup olmadığına bakacağım. Genel olarak, başlangıca gireceğim;)
 
avtomat :
Kitapları aldı. Her şeyden önce, tanımlarda herhangi bir tutarsızlık olup olmadığına bakacağım. Genel olarak, başlangıca gireceğim;)

İlginiz için teşekkürler.
 

Hesaplamayı C#'a çevirdi. Algoritma tamamen Peters yöntemini taklit etmeye başladı. Grafik aşağıda gösterilmiştir.

orijinal

Peki, ne diyebilirim. Elde edilen sonuçlar, bir kitaptaki çizelgeleri çok daha fazla andırıyor. Çizginin kendisi de gerçek gibi görünmeye başladı. Aralık boyunca pozitif bir eğime sahiptir (teori ile örtüşür), önce daha yumuşaktır ve sonunda daha kırılır (tesadüf). Ancak, değişmeyen eğim katsayısı iç karartıcıdır (aslında bu Hurst üssüdür).

Bu şu anlama gelebilir:

1. İncelenen süreç sonsuz bir belleğe sahiptir. Ancak bellek sonlu bir değer olmalıdır, çünkü SP 500 için gerçek piyasayı inceliyoruz.

2. İncelenen süreç, rastgele bir yürüyüşten ayırt edilemez (belki de budur). O zaman Hurst katsayısı, eğrinin tüm aralığında 0,5'e eşit olmalıdır. Eğer durum gerçekten buysa, o zaman:

2.1. Fraktal istatistikler, SB'leri gerçek piyasalardan ayırt edemez ve hafıza etkilerini matematiksel olarak kanıtlayamaz ve bu nedenle kesinlikle işe yaramaz.
2.2. Peters bir dolandırıcı ve kafamızı pudraladı! (muhtemel değil).
2.3. Peters hesaplamalarda bir hata yaptı ve onunla birlikte bu hesaplamaları kitabında tekrarlayan Eric Nyman.

3. Bir hata yaptım:

3.1. algoritmada.
3.2. metodolojide.

Üçüncü noktayı doğrulamak istiyorum. Bağımsız sonuçları dört gözle bekliyorum.

3. nokta lehine, diyor ki

1. eğri çok düzgün değişiyor. RS'nin uzun süreler boyunca bağımsız ölçümlerinin sayısı son derece az olduğundan, özellikle uzun ortalama alma süreleri için durum böyle görünmemelidir (1 - 2).

2. Yükseklik çok yüksek. Grafiğin sonunda, çizgi neredeyse 2'ye ulaşırken, Peters için 1,3'e ulaşıyor. Değişmeyen eğim açısı dikkate alındığında bile, bu 1,6'dan fazla değil ve bende 2 tane var! Burada doğru olmayan bir şey var.

ZY RS düz çizgisinin eğiminin bir ön tahmini, yaklaşık %46 (1,6 ila 1,66 aralığa kadar) değerleri verir, bu da herhangi bir trendin veya anti-trendin olmadığı anlamına gelir ve SB'nin zorunlu bir özelliğidir.

 

Sonuçları analiz ettikten sonra, hatanın hâlâ Peters'ın bir nedenden dolayı birikimli programa geri dönüşler hakkında hiçbir şeyden bahsetmediği gerçeğinde yatabileceğini fark ettim. Evreka!!! Hiçbir şey toplamaz, ancak ln(Pi / Pi-1) gibi bağımsız artışlarla çalışır. Benim serim getirilerin toplamıydı: S += ln(Pi/Pi-1). Sonra kodu değiştirdim ve bu işlemi atladım. Sonuçlar önemli ölçüde iyileşti:

Ortalama grafiğin sonuçları, Peters'in hesaplamalarıyla temelde birleşmeye başladı. Doğru, ayrıntılarda bazı yanlışlıklar var, özellikle maksimum ve minimum seviyeler arasında hala bir fark var. Ayrıca düz çizgilerin yerel kıvrımları da farklılık gösterir, ancak ana noktalar doğru bir şekilde görüntülenir. Yaklaşık 1,9'u belirli bir süre geçtikten sonra eğim açısının azaldığı görülmektedir.

İlginç bir şekilde, birikimli getiri eğrisi (ilk soldan) tam olarak rastgele bir yürüyüş izliyor. Şimdiye kadar bu etkiyi açıklayamadım. Şeylerin mantığına göre, tablonun getirileri mi yoksa birikmiş serileri mi alacağımıza göre temelde değişmemesi gerekiyor, ancak durumun böyle olmadığı açıkça görülüyor. Ama neden?

Görünüşe göre çok ilginç bir resim ortaya çıkmaya başlıyor!

ps Görünüşe göre, Peters ile benim aramda veri işlemede bazı küçük farklılıklar var, bu yüzden grafikler hala çok farklı değil.
 

.

Şimdiye kadar yapabildim. Ama burada sevmediğim bir şey var. not edildi noktalar, ancak fazlalığı kesmeniz gerekiyor -- orijinal görüntüdeki veriler yaklaşık olarak log(k)=0.8 ve log(k)=2.4 ile sınırlıdır

Daha fazla araştıracağım.

 
Kayan bir dönem penceresi aldınız mı? Peters örtüşmeyen verilere güveniyor (dönemleri bağlama yöntemi ilk kitabın 3. ekinde bulunabilir). Ancak teoride sonuç çok farklı olmamalı. Yine de, hata açıkça veri düzeninde bir yerdedir, ancak R / S grafiğinde bu tür düşüşler ve patlamalar olamaz. Çok kısa bir N=6 ortalama periyodu bile 0.28 değerini verirken R/S değerlerini 0.2'nin altında nasıl elde ettiğiniz belli değil. En başta, birçok alt dönemin ortalaması alındığından grafik çok düzgün olmalıdır.
1...171819202122232425262728293031...46
Yeni yorum