Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 233
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, Wiener işleminin grafiğini içeren resme dikkat edin (bu yazıdaki ilk resim). Prensipte para kazanmanın imkansız olduğu kanıtlandı (arbitraj yok örneği), ancak göz eğilimleri görüyor! Bakın trendler var ama para kazanamazsınız!
Mevcut süreçten biraz uzaklaştı. Sergey, zaten uzun zamandır bir trend aramadığımı yazdım, otokorelasyon fonksiyonu temelinde hesaplanan okumalar arasındaki bağlantının gücünden oldukça memnunum. Kısa bir süre önce, genel olarak, bu tür sıralarda çeşitli eğilimler olduğunu yazdınız, ancak onları bulmak imkansız.
Ama kriterlerimi böyle bir dizide görmek benim için ilginç olurdu. Wiener sürecini hesaplamak için bir yol sağlayabilirseniz, tercihen formülün Mathcad'den veya dosyanın kendisinden bir ekran görüntüsü sağlayabilirseniz minnettar olurum. Hadi kontrol edelim.
Ama kriterlerimi böyle bir dizide görmek benim için ilginç olurdu. Wiener sürecini hesaplamak için bir yol sağlayabilirseniz, tercihen formülün Mathcad'den veya dosyanın kendisinden bir ekran görüntüsü sağlayabilirseniz minnettar olurum. Hadi kontrol edelim.
Ve gönderdiğim o dosya yeterli değil mi? 10^6 kene vardır.
Ama kriterlerimi böyle bir dizide görmek benim için ilginç olurdu. Wiener sürecini hesaplamak için bir yol sağlayabilirseniz, tercihen formülün Mathcad'den veya dosyanın kendisinden bir ekran görüntüsü sağlayabilirseniz minnettar olurum. Hadi kontrol edelim.
Ve gönderdiğim o dosya yeterli değil mi? 10^6 kene var.
Temelde tiki kullanmıyorum. Ve bunda herhangi bir nokta görmüyorum. Ayrıca, OHLC'yi ve bunların aritmetik kombinasyonlarını girdi olarak kullanmıyorum.
Ancak “tamamen” Wiener sürecinde, sistemimin bileşenlerini henüz test etmediğimi itiraf etmeliyim. Sergey, pliiz, zararlı olmayın, tabii ki bu bir ticari sır değil. :hakkında)
n, serinin üye sayısıdır, sigma standart sapmadır.
Sergey, teşekkürler. Kriterlerimi deneyeceğim.
Sergey, kriterim işe yarıyor gibi görünüyor. Belki görüş özneldir, ancak en azından beklentiler genel olarak doğrulandı. Böylece Wiener işleminin üretimi aynı koşullar altında gerçekleştirilmiş ve örnekteki en uç örnek mevcut örnek olarak seçilmiştir. Bağlantı gücü grafiği tersten okunmalıdır, yani. en sağdaki değerden başlangıca (geçmişe kadar).
Fiyat aralığı
EURUSD: Fiyat serilerinde yapılan çok sayıda hesaplama için oldukça tipik bir durum. İlk okumalar için okumalar arasındaki bağlantının gücünün büyük değerleri (350'den birkaç bin'e kadar keyfi birimlerde, henüz bu değerlerden daha azını görmedim) ve sıfıra uzun, yumuşak bir düşüş ile karakterizedir.
sosis süreci
Genel olarak, algoritmanıza uygun olarak yaklaşık 200 işlem nesli gerçekleştirdim. Kriterin en başından Wiener süreci için zayıf bağlantılar ve korelasyon fonksiyonunda sıfıra çok hızlı bir düşüş göstermesi gerektiğini varsaydım. Üç seçenekle geldi:
1 seçenek
Bu seçenek çoğu testte başarılı olmuştur. Fiyat serisine göre çok küçük değerler ve çok hızlı bir şekilde sıfıra düşüyor.
seçenek 2
Sıklıkla karşılanmadı ve okumalar arasındaki ilişkilerin tamamen yokluğunu karakterize etti (fiyat aralığında böyle yerler görmedim).
3 seçenek
Çok ilginç bir seçenek. Oldukça nadiren oluşur. Bu ne anlama geliyor? Fiyat aralığında, bunu hiç görmedim. Yani her şey pürüzsüz, güzel:
Üçüncü seçenek değilse, Wiener sürecini fiyat serisinden kolayca ayırt edebilirim (sınıflandırabilirim). İlk okumalar için çok küçük değerler vardı ama o kadar da küçük değildi. En azından, bu tür teorik yerel yerlerde ticaret yapmamanın istendiği oldukça açıktır. Genel olarak, sonuçlar bunlar.
Burada x ekseni H'dir ve y ekseni H oynaklığıdır. Bunlar kagi çizelgeleri, renko'yu saymadım.
EURUSD için GainCapital verileri mavi renkte gösterilir, yaklaşık 2 milyon tik.
Kırmızı - Neutron tarafından daha önce ortaya konan aynı rasgele sayı dizisi, 1 milyon kene.
Neutron'un çizelgelerde gösterdiği verime formülü kullanarak gitmek kolaydır.
f(H)=(Hhacim - 2)*H
Bu grafikten H>20'de arbitrajın hızla kaybolduğu görülebilir.
Sergey'e gelince, EURUSD kagi için herhangi bir arbitraj imkanı sağlamadığı ortaya çıktı.
EURCHF için benzer sonuçlar elde etti ve EURGBP için daha az benzer sonuçlar aldı.
Ancak (1.92-2)*20=1.6, yani 2 puandan az. Bu, yayılmayı örtmek için zar zor yeterli.
... Üçüncü seçenek değilse, Wiener sürecini fiyat serisinden kolayca ayırt edebilirim (sınıflandırabilirim). İlk okumalar için çok küçük değerler vardı ama o kadar da küçük değildi. En azından, bu tür teorik yerel yerlerde ticaret yapmamanın istendiği oldukça açıktır. Genel olarak, sonuçlar bunlar.
Sergey, Wiener işlemi için kriterinizin sıfır olmaması (veya olması gereken her neyse. Sıfır ise, gösterge sıfıra ne kadar yakın olmalı?) kodda olası bir hatayı gösterir.
Lütfen yoruma yorum yapın.
Son yazımda, farklı yıllarda birkaç dakika için kriterin istikrarını değerlendirmenin sonuçlarını yayınladım. Doğru, ilk başta, birkaç dakika boyunca benim tarafımdan kullanılan Kagi-Renko yapım yönteminin uygulanabilirliği için bir gerekçe vermekti. Bunu yapmak için, EURUSD 2004 1m serisiyle aynı olan, birinci farkların genliklerinin bir dağılım fonksiyonuna (DF) sahip bir Wiener süreci oluşturuyoruz. bkz. şek.
FR solda gösterilir. Mavi noktalar - EURUSD, kırmızı RNG, sağda - korelogramları. Meraklı bir zihin, EURUSD tik ve dakika okumaları arasındaki bağlantının gücündeki farkı kesinlikle fark etti...
Şimdi dakikalarla aynı bir Wiener işlemi için f(H)=nt-2H değerinin davranışını görebilirsiniz. Tüm bölüm aralığında "sıfır" bekliyoruz!
Gördüğünüz gibi, kagi oluşumu için "sıfır" "1 dakika" işe yaramadı... Gerçi keneler için her şey yolunda (yukarıdaki iki mesaja bakınız). Bunun neyle bağlantılı olduğunu anlayamadım, ancak elbette, bir önceki gönderideki "dakika" karlılık tahminlerinin sonuçlarını kullanamazsınız!
EURUSD 2004 dakikalarıyla aynı olan Wiener işlem dosyası burada bulunabilir:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDUSD1m.zip
H-volatilitesi, "geniş" aralıklar için genellikle 2,
Teoriye göre olması gerektiği gibi, H'nin değeri ne olursa olsun. "Kısa" aralıklarla,
N-Hirst gibi her şeyi gösterebilir. Yeterli veri olduğu için
"rastgele" ise sonuç (H-volatilitesinin hesaplanması) da "rastgele" olur.
Görev, ilke olarak, Pastukhov tarafından formüle edildi - anormal olan "pazarlar" arayışı
H-uçuculuk. Uzun vadeli.
Merak ediyorum, sizce "büyük" aralıklar ve uzun vadeli olanlar nasıl farklılık gösteriyor?
"Geniş" aralıklar için H-volatilitesi 2'ye ve "kısa" aralıklar için ise
herhangi bir şeyi gösterebilir, o zaman olabilecek çok uzun vadeli nasıl belirlenir
pratik olarak kullan?
Vurgulamanın tamamen farklı bir yerde gizlendiğini düşünüyorum. H-uçuculuğun yanı sıra N-Hurst,
pazar kalıcılığı-karşıtlığının bir ölçüsüdür. Deneyleri için çobanlar
SP500 ve NASDAQ endekslerini aldı. Bu endeksler o zamandan beri seküler bir yükseliş trendinde.
onların tanıtımları. Muhtemelen anladığınız gibi, bu ekonomik süreçlerle bağlantılıdır. Hatta
Amerikan ekonomisi durmuş olsaydı, bu yükseliş trendi devam edecekti. En azından şimdiden
çünkü fiyatlar enflasyon, devalüasyon ve diğer saçmalıkların bir sonucu olarak yükseliyor. Ve bu indeksler
fiyatları yansıtır. Durum muhtemelen gelecekte de devam edecek.
Forex'te durum tamamen farklıdır. Hiçbir para birimi kalıcı bir durumda olamaz
diğerlerine göre yukarı veya aşağı trend. Bu sadece ulusal sistemin çöküşüne yol açabilir.
ekonomi. Bu nedenle, forex doğası gereği seküler eğilimlere izin vermez. Ve bundan izler
Forex'te uzun vadeli bir anormallik olamaz. Yani, Pastukhov sorunu
başka bir yerde kararlaştırılmalıdır.
Merak ediyorum, sizce "büyük" aralıklar ve uzun vadeli olanlar nasıl farklılık gösteriyor?
"Geniş" aralıklar için H-volatilitesi 2'ye ve "kısa" aralıklar için ise
aralıklar her şeyi gösterebilir, o zaman çok uzun vadeli nasıl belirlenir
hangisi pratik olarak kullanılabilir?
Aynı şekilde bu kavram genel olarak istatistikte tanımlanmıştır. tamam için
dağıtılmış değerler, sonuçlara olan güvenin ölçüleridir. Örneğin, dereceye bağlı olarak
özgürlük. Genel olarak, birçok basamak - daha fazla güven, durağanlığa tabidir.
Aslında yokluğuna dikkat ettiğimde bahsettiğim buydu.
Güven sınırlarını belirleme yöntemleri. Ve özellikleri Wiener sürecinden aktarmak için
gerçek keneler için bir Gauss dağılımı ile tamamen doğru değildir, çünkü
onlar farklı süreçlerdir. Ne yazık ki.
ve N-Hurst, pazar kalıcılığının-kararlılığının bir ölçüsüdür.
Diyelim ki N-Hurst'ün aksine N-volatilitesi daha anlaşılır ve kolay
Çalışmak için. N-Hirst ile işler çok daha kötü. Bir şekilde gücümü toplayacağım ve göstereceğim.
piyasaya sürüldüklerinden beri dünyevi bir yükseliş trendi içindeler. muhtemelen senin gibi
ekonomik süreçlerle bağlantılı olduğunu anlayın. Amerikalı olsa bile
Ekonomi durmuş olsaydı, o zaman bu yükseliş zaten orada olurdu. Sadece çünkü bile
fiyatların enflasyon, devalüasyon ve diğer saçmalıkların bir sonucu olarak arttığını. Ve bu indeksler
fiyatları yansıtır. Durum muhtemelen gelecekte de devam edecek.
Forex'te durum tamamen farklıdır. Hiçbir para bir eyalette olamaz
Diğerlerine göre sabit yukarı veya aşağı trend. Bu sadece yol açabilir
ulusal ekonominin çöküşü. Bu nedenle, forex doğası gereği izin vermez
asırlık trendler. Ve bundan, forex'te uzun vadeli bir anormallik olmadığını takip eder.
var olamaz. Yani Pastukhov'un sorunu başka bir yerde çözülmeli.
Sonuçta, bu başlıkta en az iki kez bundan bahsettim.