Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 226
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2 sayısı da bu parametreyi hesaplamış birçok kişi tarafından aynı şekilde elde edilmiştir.
Ayrıca, H-volatilitesi için a değil b kullanmak gerekliydi,
o zaman gerçekten H-volatilitesi olacak, ama bu yine başka bir şey.
Analiz için bir onay grafiği kullandım. Ve sen, kesinlikle bir dakikasın. Elde edilen sonuçlardaki tutarsızlığın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İkinci noktada, katılmıyorum. Tezde, H-volatilitesi, tüm mutlak fiyat hareketlerinin toplamının ... yani ...'ye oranı olarak tanımlanır. anlam açısından, bu artışlar, öz, ilk farklardır ve bu b değil, a'dır .
Yurixx'e
Yura, ama bunlar zaten kalıplar ... Pastukhov'un tezindeki ilgili yeri okudunuz mu? Belki sırayla gidersek, önce Markov zincirleriyle ilgilenmeli, sonra daha karmaşık şeylere geçmelisiniz. Ayrıca Pastukhov, Markov süreçlerinden arbitraj geliri elde etmenin temel olasılığını kanıtlıyor. Ve tarihsel veriler üzerinde TS'yi önceden optimize etmesi pek olası değildir :-)
Ve başka bir soru: Mathcad'iniz nerede? Anladığım kadarıyla, dağıtım kitinde herhangi bir sorun yoktu, çünkü en yakın mağazada kırık bir CD yaklaşık 120 rubleye mal oluyor.
2 sayısı da bu parametreyi hesaplamış birçok kişi tarafından aynı şekilde elde edilmiştir.
Ayrıca, H-volatilitesi için a değil b kullanmak gerekliydi,
o zaman gerçekten H-volatilitesi olacak, ama bu yine başka bir şey.
Analiz için bir onay grafiği kullandım. Ve sen, kesinlikle bir dakikasın. Elde edilen sonuçlardaki tutarsızlığın bundan kaynaklandığını düşünüyorum. İkinci noktada, katılmıyorum. Tezde, H-volatilitesi, tüm mutlak fiyat hareketlerinin toplamının ... yani ...'ye oranı olarak tanımlanır. anlam açısından, bu artışlar, öz, ilk farklardır ve bu b değil, a'dır .
Hayır ve ben ve Pastukhov ve ForAxel (burada emin değilim ama önemli değil) ve başka biri
kullanılan tiki. Sonuçlar herkes için yaklaşık olarak aynıdır - yaklaşık 2. Ve bunlar ilk farklar değil,
böylece farklı sonuçlar elde edersiniz.
Yani diziyi önceden durdurmadınız mı?
Durağanlık şartı, yöntemin orijinal tanımında yer almamaktadır.
En azından ben bulamadım.
Resmi olarak, sizin (b(i)-b(i-1)) farkınızdır, ancak bitişik değerler arasındaki farktır,
orijinal seride, Pastukhov için bunlar H'nin komşu katlarıdır. Yine, resmen, hiç kimse
h = 0.0001 olmasını yasaklamaz, ancak h'nin küçük değerleri bölgesinde genellikle gözlemlenir
yaklaşık olarak bu türden eserler (şekilde mavi bir nokta ile işaretlenmiştir):
Orijinal kene serisinin H-bölümünü gerçekleştirmenin daha doğru olacağını anlıyorum,
örneğin h=0.0010'da. Ve zaten bu seriye FAK vb.
Son söze katılıyorum.
Not: Resmi düzelttiğinizi görüyorum!
"Küçük değerler" alanında, sonucunuz benim olma eğilimindedir - 1.35!
Ve bu bir eser değil, bize verilen bir realitedir.
Bu, Pastukhov'un ilk - "H'nin komşu katları" ve daha sonra H'nin katlarının artış modüllerinin toplamı olarak H -volatilitesinin hesaplanması, aslında, sentetik serinin durağanlığı ve merkezlenmesidir.
Çizimi daha uygun bir çizimle değiştirdi.
Durağanlaştırma - öyle olsun, ancak H'nin katı düzeyinde, pip düzeyinde var,
fark bu. Zaten yazdım, tekrar ediyorum, özünde H-bölümü, bu en basitinin bir analogu
gürültü azaltma. Bu başka bir sıra.
Not: Resmi düzelttiğinizi görüyorum!
"Küçük değerler" alanında, sonucunuz benim olma eğilimindedir - 1.35!
Ve bu bir eser değil, bize verilen bir realitedir.
Bunlar gerçek değerler değil , şartlı olarak gösterilen şematik bir gösterimdir.
H bölümünün boyutuna bağlı olarak bu parametrenin genellikle nasıl davrandığı.
Rakam farklı olabilir ve farklı şeylere, farklı veri serilerine bağlıdır.
İşte bu konuyla ilgili bazı düşünceler http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3
Genel olarak, şimdiye kadar, küçük değerler bölgesinde, kararlı bir kalıp tanımlanmadı,
ancak teorik olanlardan farklıdırlar.
Ek olarak, genellikle daha küçük bir yayılmaya sahip oldukları için çok ilginç değiller.
Ve başka bir soru: Mathcad'iniz nerede? Anladığım kadarıyla, dağıtım kitinde herhangi bir sorun yoktu, çünkü en yakın mağazada kırık bir CD yaklaşık 120 rubleye mal oluyor.
Onu okurum. Tamamen memnun.
Belki de haklısın - acelesi yok. Pekala, sırayla gidersek, Markov zincirleriyle uğraşmadan önce, kişisel olarak hala oldukça basit şeylerle uğraşmam gerekiyor. Örneğin, nedir? Kısacası, olasılık ve mat teorisini incelemek. İstatistik. Korkarım çok basit, çekemiyorum!
matkad'ı kurdum. Ama bir dezavantajı var - bensiz hiçbir şey yapmıyor.
Ve henüz bu sürece katılamıyorum. Yapmadan önce, önce ne olduğunu ve ancak o zaman nasıl olduğunu anlamanız gerekir. İstatistiksel araştırma alanında, bu konudaki anlayışım bir ev hanımı düzeyinde kalıyor, bu yüzden çabalarım biraz daha farklı bir yöne, daha fazla anladığım yere yönlendiriliyor.
Daha önce yazdığım BL ve BR güç göstergelerinden bahsediyorsak, kullanımlarının herhangi bir avantaj sağlamadığı ve başka bir yere kazmanız gerektiği sonucuna vardım. Bu arada, bu sonuç spekülatif, bunu doğrulayacak istatistiksel bir tahminim yok. Ve dağılımı gösterge eksenlerinde oluşturdum - fiyat değişikliği (önerdiğiniz gibi). Sonuç: fiyat değişikliklerinin dağılımı, seçimin yapıldığı göstergenin değerine bağlı değildir.
MARKOV SÜRECİ ile ilgili değil, sadece Markov zincirleri hakkında yapabilirsiniz.
Zincirler hakkında bile mümkündür.