Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 220
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uyuma!
Pastukhov'un tezini tartışmaya başlamayı öneriyorum.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956
Bir soru gündeme getiriliyor: Zaman serilerinin geleneksel yatay dökümünden zaman dilimlerine dikey döküme geçişin aynı genliğe sahip ayrık mumlara geçişinin sağladığı avantaj hakkında.
Yeni başlayanlar için araştırmamın sonuçlarını yayınlıyorum. Yöntemin karlılığını değerlendirmek için standart araçlar kullanıldı: FAC ve standart sapma. Girdi verileri EURUSD, EURCHF, EURGBP enstrümanları için 2006 yılının tamamı için kene fiyatlarıydı. İlk zaman serisi, tezde önerilen metodolojiye göre kesildi ve noktalarda aynı genliğe ( A ) sahip çubuklarla (karşılıklı olarak, her mumun farklı bir ömrü ile) yeni bir sentetik seri üretildi. Sentetik seriler, 1'den 50'ye kadar bir puanlık artışlarla oluşturuldu ve her biri için karlılık tahmin edildi:
s(A)=|FAQ|*A , burada A dikey eksen boyunca örnekleme adımıdır.
ve yıl için toplam gelir tahmini:
S(A)=const*(s(A)-Yayılma)/A^2
Resim, işlem başına ortalama getiriyi göstermektedir. Ortalama, bir yıllık bir aralıkta gerçekleştirilmiştir, en kötü durumdaki olay sayısı en az 50'dir.
Planın prensip olarak mevcut spreadleri karlılık açısından aşmanıza izin vermesi dikkat çekicidir. Bu iyi!
Ve bu resimde, farklı enstrümanlar için önerilen şemaya göre integral geliri karşılaştırabilirsiniz.
Enstrümanların gelirlerinin genellikle birbirleriyle karşılaştırılabilir olduğu ve EURUSD çifti için 1 puan ve EURCHF, EURGBP çiftleri için 2 puanlık bir spread ile yılda birkaç yüz puanlık bir alanda yer aldığı görülmektedir. EURUSD çifti için maksimum gelir 35 puanlık mum alanındadır.
Genel olarak, tezde açıklanan fikir yeni değil, gerçek şu ki, TR ve SL emirlerini TS'mizde kullanarak, aslında önerilen ticaret planını uyguluyoruz. Gerçekten de, en basit haliyle, stratejimiz aynı boyutta TP ve SL siparişleri vermek ve FAC pozitifse önceki hareket yönünde ve negatif ise ters yönde bir pozisyon açmak olacaktır ( yazar, özü değiştirmeyen Hurst göstergesini H kullanır). Yeni bir poz açma prosedürü, mevcut olanı kapattıktan hemen sonra gerçekleştirilir. Bu arada, eşit olmayan TP ve SL kullanmak, stratejinin etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, TP> SL veya tam tersi doğrudan Hurst üssüne bağlı olacaktır.
Bu kadar basit bir şekilde, tezin 100 sayfasında mantıklı bir şekilde yazılan ve fizik ve matematik bilimleri adayı derecesinin verildiğini uygulayabilirsiniz :-)
Arbitraj işlemlerini yürütmek için önerilen metodolojiyi klasik yöntemlerle karşılaştırırsak şunları not edebiliriz:
1. karşılaştırılabilir integral gelir. nötr nedir.
2. Daha büyük TP ve SL siparişleri nedeniyle aynı piyasa riskiyle açılan pozisyonun daha küçük kapitalizasyonu. İyi olmayan ne!
3. YALNIZCA BİR! TS optimizasyon parametresi - mumların genliği. Bu çok çok iyi. Yöntemin sağlamlığını garanti edebilirsiniz.
Yanlış bir tez okuduğundan şüpheleniyorum. :)
Genel olarak, gösterilen iki "bölünmüş" yöntem vardır, kagi ve renko. Onlar düşünülse de
Aynı zamanda, hala farklılar.
Yazar Hurst üssünü kullanmaz, sadece onun tarafından tanıtılan H-volatilitesinin olduğunu söyleyerek buna atıfta bulunur.
yapısı bu göstergeye benzer.
H-volatilitesine dayanarak, bazılarının işlenebilirliğini (gelir üretimi) önermiş ve kanıtlamıştır.
ticaret stratejileri (tezde açıklanmıştır).
Ayrıca H-bölümünün (belirli bir anlamda) orijinal veri serilerini en iyi şekilde tanımladığı da kanıtlanmıştır.
(nispeten konuşursak, bir "gürültü bastırıcı" olarak kullanılabilir). Bu senin tek şey
tüm tezden kullanılmıştır.
PS/ ama bu benim, önemsiz şeylerde kusur bulmuyorum, sadece doğruluk istedim.
Pastukhov'un tezini tartışmaya başlamayı öneriyorum.
Genel olarak destekliyorum. Bununla birlikte, bir koşul altında - aynı zamanda kendi "tezleri" hakkında
unutma. Bu nedenle, uzun zaman önce yapmam gereken bir resmi yayınlıyorum.
Matkad henüz kurulmadığı için resim excel'de. fazla azarlama.
Enstrüman - GBPUSD, M15
Grafikteki çubuk sayısı - 38856
Potansiyel giriş noktaları - 4038
Mavi noktalar - başarılı giriş, kırmızı - başarısız
Kriter - +6 veya daha fazla puan getiren bir giriş başarılı olarak kabul edildi (spread için ayarlama),
olumlu olanlar da dahil olmak üzere geri kalanı başarısızdır.
Toplam başarılı giriş - 3482, başarısız - 556
Benim bakış açımdan, bu resim hakkında sadece faz kullanımının olduğu söylenebilir.
gösterge düzlemi BR,BL, kümeyi ayırmak için bir kriter oluşturmaya izin vermiyor
işlemleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirir.
Not : Kuzey Rüzgarının resim ve metinleri formatta yayınlama girişimini destekliyorum
ekran. Umarım bu yazıyı okurken ekranda ileri geri hareket etmek zorunda kalmazsınız. :-)
...Toplam başarılı girişler - 3482, başarısız - 556
Benim bakış açımdan, bu resim hakkında sadece faz kullanımının olduğu söylenebilir.
gösterge düzlemi BR,BL, kümeyi ayırmak için bir kriter oluşturmaya izin vermiyor
işlemleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirir.
Bu şekilde bir kriter oluşturamıyor mu? Başarıların başarısızlıklara oranı zaten 7'ye 1 gibi.
Ve şekilde gösterilen, yalnızca BR=a+b*BL gibi bir şey oluşturmanıza izin verir.
Ama ihtiyacın olan bu değil.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Bu sonradan anlaşılmıştır. Bir test cihazında bir strateji yürütmüyorum. Sadece sinyalleri olan aynı göstergeye sahibim
filtrelenmesi gerekir. Tarihte bu sinyaller, sinyali tanımlamak için gerçek zamanlı olarak bilinmektedir.
o zaman alır. Bu gecikmeyi hesaba katarsak belki de bu avantaj tamamen ortadan kalkacaktır.
En iyi ihtimalle, önemli ölçüde azaltılacaktır.
Garip, herkese açılıyor sen açmıyorsun, neden bozuk?