Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 232
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Katı bir matematiksel dile bağlı kalarak çalışmanın yazarı, tek bir amaç peşindedir - matematiksel anlamda katı olmak. Bu da bize yazarın elde ettiği sonuçların gerçeğe maksimum uyumluluğunu garanti eder.
Yazar tek amacı takip etti - tezin savunması. Ve hiçbir şeyi garanti etmez.
Sergey, yanılıyorsun. Böyle bir değiştirme oldukça yeterlidir.
Bakalım kim haklı. :hakkında)
Tavsiyenize uyun ve kanıtı kendiniz çıkarın. Size minnettar olacağız.
Dün takip edildi. Genel olarak ortaya çıkana kadar, bu yüzden sordum.
Not: Bu tezden yola çıkarak karlı bir TS olmayacağı kanaatindeyim.
Görünüşe göre, ancak yalnızca belirli N için :)
... Kuzey Rüzgarı , mesajlarından birinde, tezin arbitraj tanımını vermediğini belirtti ( http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18/12/2006, 10:46 ), t.e. DC'den mevcut komisyonla bu enstrümandan istikrarlı bir gelir elde etmenin mümkün olup olmadığını açık bir şekilde belirleyebileceğiniz bir kriter.
Sayfa 64, Açıklama 2.1.1'deki çalışmaya bakıyoruz.
Açıkçası, eşitsizliğin sağ tarafı sıfırdan büyükse strateji karlıdır. Eşitsizliğin sağ tarafındaki son terimin küçüklüğünü göz önünde bulundurarak, arbitraj koşulunu elde ederiz:
|nt-2H|/Spread>1 , burada nt, zikzak toplam uzunluğunun (nokta olarak) bağlantı sayısına (bükülmeler) veya bağlantının ortalama uzunluğuna bölünmesidir. H, bölümün ayrıklığıdır (nokta olarak). Spread - DC komisyonu (puan olarak).
Ayrıca, eğer nt-2H>0 ise, o zaman H+ stratejisini kullanmalıyız (fiyat hareketine karşı açık), eğer nt-2H<0 ise, o zaman H-stratejisini kullanmalıyız (fiyat hareketine karşı açık).
Yukarıdakilerin tümü Renko yapımı için de geçerlidir....
Genel olarak evet, ortalama olarak her işlem daha fazla gelir getirmelidir.
yayıldı, ama ben biraz farklı demek istedim. Güvenilir bilmek ilginç olurdu
2H için sınırlar. Normal şeklindeki dağılımlar için şöyle şeyler hesaplayabilirsiniz,
ve 2H için su zordur. Bununla birlikte, aynı öğrenci kriterinin
sayılarla hesaplama için oldukça uygun, ancak metodik olarak değil.
Görünüşe göre, ancak yalnızca belirli N için :)
Ve sen, boş zamanın olmamasına rağmen, hala bunu yapıyorsun? Gizlice. :-))
H-volatilitesinin 2'den farklı olduğunu da anlıyorum. Ancak şimdiye kadar sadece küçük bir miktar veriye güvendim.
Ve sen, boş zamanın olmamasına rağmen, hala bunu yapıyorsun? Gizlice. :-))
H-volatilitesinin 2'den farklı olduğunu da anlıyorum. Ancak şimdiye kadar sadece küçük bir miktar veriye güvendim.
Bunlar eski sonuçlar.
H-volatilitesi, "geniş" aralıklar için genellikle 2,
Teoriye göre olması gerektiği gibi, H'nin değeri ne olursa olsun. "Kısa" aralıklarla,
N-Hirst gibi her şeyi gösterebilir. Yeterli veri olduğu için
"rastgele" ise sonuç (H-volatilitesinin hesaplanması) da "rastgele" olur.
Görev, ilke olarak, Pastukhov tarafından formüle edildi - anormal olan "pazarlar" arayışı
H-uçuculuk. Uzun vadeli.
X[i+1]=X[i]+sigma , burada sigma, dağılımı üreten seriyle aynı olan rastgele bir değişkendir.
Böylece, sıfır arbitrajlı bir Wiener işlemine ( VP ) sahibiz. Teze göre, böyle bir dizi için nt-2H değeri sıfıra eğilimli olmalıdır. Kontrol edeceğimiz şey bu!
Çizime bakalım.
2006 EURUSD kene serisinin dağıtım fonksiyonlarını ( DF ) ve solda VP'yi gösterir. Her iki dağılım için de DF integralleri 10^6'ya eşittir - bu, süreci modellemek için kaç tik kullanıldığıdır. DF şeklindeki hafif bir farklılık, VP için DF kanatlarının "genişliğinden" sorumlu olan sigma tasarımında seçilen katsayının yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Sıfır genlikli okumaların olmaması, orijinal seride aynı genliğe sahip bitişik tiklerin olmamasından kaynaklanmaktadır.
Sağda, her iki serinin korelogramları gösterilmektedir. Korelogramın okumalar arasındaki korelasyon derecesini gösterdiğini hatırlatmama izin verin.
Orijinal serinin Y[i] ve Y[ik] (sayı Y[i] veya birinci fark: Y[i]=X[i]-X[i-1]), burada k - değerleri çalıştırır 1'den istenene (100'e kadar var). EP için beklendiği gibi, herhangi bir okuma arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olma eğilimindedir. Yani sıra "doğru".
Ortaya çıkan değerin sıfır olarak kabul edilebilmesi için sıfıra ne kadar yakın olması gerektiği sorusunun cevabı matematiksel istatistik üzerine bir ders kitabı tarafından verilecektir. Hatırladığım kadarıyla, sonuç değeri + -A * 3 / SQRT (n) koridorunda olmalı, burada A, fonksiyonumuzun (1) aldığı maksimum değerin modülüdür, n örnek sayısıdır, bizim durumumuz 10 ^ 6. Bu nedenle, eğer korelogramı +-%0.3 koridorunda yer alıyorsa, WT GERÇEKTEN rastgele bir yürüyüş olarak kabul edilebilir. Bu doğru (şekle bakın), bir arbitrajsız piyasa durumumuz var!
Meraklı bir zihin için küçük bir ilgi, bir dizi USD kenesi için bir korelogram şeklidir. bakıyoruz. Sonuç çıkarıyoruz (eğer bir kafa varsa)!
Kullandığım VP serisi burada bulunabilir:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
Devam edecek.
Güzel!
Kagi serisinin üye sayısı ile Renko yapısının uyuşmadığı belirtilebilir. Olması gereken yol bu. Doktora tezinin bir yerinde Pastukhov, kagi dizisinin uzunluğunun Renko dizisinin uzunluğundan büyük veya ona eşit olacağını kaydetti ve bunu kanıtladı.
Bir sonraki adım, yapıların doğruluğunu kontrol etmektir. Bunu yapmak için, karşılık gelen yapıların kenar uzunluklarının dağılım fonksiyonlarını oluşturuyoruz. Açıkçası, H=5'ten daha kısa uzunluklar görmemeliyiz. Kagi oluşumları için, kenarların uzunlukları 1 puanlık artışlarla H=5'ten sonsuza kadar değişir. Bu anlaşılabilir bir durumdur, çünkü herhangi bir zamanda bir ekstremum oluşabilir. Renko oluşumları için, kenarların uzunlukları, H noktası artışlarında H=5'ten sonsuza kadar değişir. Aynısı açıktır, çünkü kenarlar yalnızca çoklu H seviyelerinde oluşturulur.
Ne olduğunu görelim:
Her şey eczanede olduğu gibi! (Tam tersi olmadıkça:-) DF üzerindeki integral karşılık gelen yapılardaki dizilerdeki terimlerin sayısını verir.
Şimdi Wiener işlemi için f(H)=nt-2H değerinin davranışını görebilirsiniz. Tüm H değerleri aralığında sıfır bekliyoruz.
büyüklere
Sergey, Wiener işleminin grafiğini içeren resme dikkat edin (bu yazıdaki ilk resim). Prensipte para kazanmanın imkansız olduğu kanıtlandı (arbitraj yok örneği), ancak göz eğilimleri görüyor! Bakın trendler var ama para kazanamazsınız!
Devam edecek.
Genel olarak aynı şey, sadece logaritmik ölçek olmadan
Teoride öyle olmalı
2H, vakaların yaklaşık %25'inde görülür. Her şey bunun etrafında dönüyor.
Yaşasın!!!
Teorinin yalan söylemediği ve f(H) değerinin rastgele bir süreç için, sunulan örnekleme değerlerinin (1-30 puan) tüm aralığında sıfıra yakın "sarkan" olduğu görülebilir. Ortaya çıkan değerin sıfır olarak kabul edilebilmesi için sıfıra ne kadar yakın olması gerektiği sorusunun cevabı, elde edilen verilerin görsel bir analizini verecektir. Arbitrajsız piyasa için f(H) arbitraj endeksi oluşturduk, model ile aynı uzunluktaki gerçek bir piyasa zaman serisini analiz ederken, daha büyük bir f(H) göstergesi bekleme hakkımız olduğu açıktır. ondan.
Aynı sayıda üye içeren arbitrajsız bir model serisi için değeri karşılık gelen aralığı aşıyorsa, f(H)' nin istatistiksel olarak güvenilir bir arbitraj sinyali olduğunu varsayıyoruz.
Bu tür sorunların neyle bağlantılı olduğunu Kuzey Rüzgarından başka kimse daha iyi bilemez.
Şimdi gerçek zamanlı seri analizi zamanı...
Bir dizi EURUSD kenesini ele alalım.
Dikey eksen, işlem başına ortalama karı puan olarak gösterir. Pozitif bir değer, piyasada açılma ihtiyacını, negatif - aleyhine gösterir. Bu durumda Renko konstrüksiyonun daha yüksek bir karlılık sağladığı görülmektedir. Elde edilen sonucun güvenilirliği tatmin edici olarak kabul edilebilir. 30 puanlık ayrıklıkta, güven sınırı 2 puanlık bölgede (yukarıdaki şekle bakın) bulunurken, aslında ticaret başına 4 puanlık bir karlılığımız var. Bugün, bir puanlık DC komisyonu ile bu enstrüman üzerinde çalışabilirsiniz, her işlemden elde edilen net kar elinizde kalır - 25 puanlık renko bölünmesi alanında 1-2 puan.
Strateji, bu enstrümanda her 25 hareket noktası için 1-2 puan olmak üzere arbitraj karı elde etme olasılığını gösterdi. 25 puan, fiyat günde ortalama 2-3 kez, yılda 200 iş günü geçer (MTS ticareti ile). Yılda 3*200*2= 1200 puan - iyimser bir seçenek, yılda 2*200*1= 400 puan - kötümser bir seçeneğimiz var. Bütün bunlar, kriterin kararlılığına tabidir.
Konu daha fazla çalışma gerektiriyor.
EURCHF inşaat sonuçları.
Bu çift için minimum spread 2 piptir. Marj ticareti, 15 puanlık renko split ile işlem başına 1-2 puanlık bir karlılık ile mümkündür. Araç günde ortalama 4-5 kez 15 puanlık bir aralıktan geçmektedir. Yılda 4*200*2=800 puanımız var.
EURGBP üzerine bina sonuçları.
Bu parite için minimum spread 1-2 piptir. Marj ticareti, 13 puanlık renko split ile ticaret başına 1-2 puanlık bir karlılık ile mümkündür. Araç günde ortalama 3-4 kez 13 puanlık bir aralıktan geçmektedir. Yılda 3*200*2=600 puanımız var.
Renko bölünmesinin daha yüksek karlılığını da not edebilirsiniz. Belki bu durum tüm para birimleri için tipiktir?
2006 yılı için tik ve dakika serisi sonuçları arasındaki tutarsızlığı not edebiliriz. Analiz, farkın, bar içi geçmişin göz ardı edilmesinden dolayı ilgili yapıların dinamikleri ile ilgili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle diğer zaman dilimlerinde kagi ve renko oluşumları için farklı sonuçlar bekleyebiliriz. Konu daha fazla çalışma gerektiriyor.
1. Kanıtlanmış olarak karlılık kriterinin tatmin edici zamansal istikrarı gerçeğini ele alacağız.
2. Karlılık değerlendirmesi, bazı para birimi araçlarında marjinal kâr elde etmenin temel olasılığını gösterir.
Bir ticaret emülatörü yazmanın ve alınan tahminlerin sonuçlarının TS'nin çalışmasına karşılık geldiğinden emin olmanın zamanı geldi.