Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 37

 
Bu, kanalın merkezinden, yani %99'dan fazlasını kapsayan bir kanaldan +-3 sigma anlamına gelir. 0,5'e yakın bir Hurst üssü (anladığım kadar yakın olmasa da) bana bir daireyi gösteriyor gibi görünüyor. Yani, kanalın içinden, sınırlarından oynama tercih edilir.
Tek sorun, büyük örneklerde 0,5'ten küçük bir değer elde edilememesidir.
 
Bu, kanalın merkezinden, yani %99'dan fazlasını kapsayan bir kanaldan +-3 sigma anlamına gelir. 0,5'e yakın bir Hurst üssü (anladığım kadar yakın olmasa da) bana bir daireyi gösteriyor gibi görünüyor. Yani, kanalın içinden, sınırlarından oynama tercih edilir.
Tek sorun, büyük örneklerde 0,5'ten küçük bir değer elde edilememesidir.


Bugün Hurst üssü ve hesaplaması hakkında basit ve açık bir parça okudum, buradan bir şeyler çıkıyor. İlk olarak, nX, tüm veri seti için bir kerede logaritmaların bir kesri olarak basitçe hesaplanamaz. Payda, a bilinmeyen bir sabit olmak üzere Lg(aN) olmalıdır. a=0.5 varsayımının keyfi olduğu varsayılır. Normal dağılım için a=pi/2. Bu nedenle, Lg(N)'ye bağlı Lg(R/S) dizisini göz önünde bulundurmak ve sonra bu bağımlılığı lineer regresyon ile yaklaşık olarak hesaplamak gerekir. O halde H eğim açısıdır ve a katsayısı regresyonun serbest terimidir. a=0.5 bile olsa bu algoritma farklı sonuçlar vermelidir.

İkincisi, tüm teori yalnızca bir dizi temel veriye, yani örneğin bir dizi fiyata uygulanabilir. Bunu bir dizi doğrusal regresyon hatasına (yani, trend bileşeninin çıkarıldığı bir diziye) uygulamak yanlıştır. Böyle bir seri için ne menzil ne de hız (özellikle sonlu bir aralıkta) zamana bağlı değildir.
 
Hurst katsayısının neden geliştirildiğini bilmiyorum, ancak ticaret için bence bu, kanalın sonunu belirlemenin en iyi yolu değil. Hızlı atlamalardan kaynaklanan kanallar bazen birkaç dakika içinde, yani en fazla birkaç saat içinde sona erer. Bu nedenle, bence, son önemli ekstremden bir kanal oluştururken, önceki çubuklardaki R / S oranını basitçe hatırlamak ve mevcut çubuklarda R / S keskin bir şekilde 1,5 - 2 kat artmışsa, daha verimlidir. , elbette R'deki bir artıştan dolayı, bu, kanalın kırılmakta olduğunun bir göstergesidir. S atlamadan öncekini hatırlamak daha iyidir. Çünkü hatırlamıyorsanız S de değişecek ve oran kanalın yeni hali için olacaktır. Aslında, bu zaten yeni bir kanal. Fakat atlamadan önceki S'yi hatırlar ve yeni R'yi eski S'ye hesaplamaya devam ederseniz ve R/S oranı artmaya devam ederse, o zaman kesin olarak kanalın bittiğini söyleyebilirsiniz. Hurst katsayısındaki periyodun yarısına bölünmesi bence ataleti ortaya çıkarıyor ve tanımayı kötüleştiriyor.

Saygılarımla, İskender.
 
Bagadul, dürüst olmak gerekirse, kendimi büyük bir matematik uzmanı olarak görmüyorum ve ayrıca birçok şeyi anlamak benim için çok zor. Sadece işleri yoluna koymaya çalışıyorum. Benim için her zaman işe yaramıyor ve bir zamanlar sınavları geçmeme rağmen VM'nin çoğu benim için oldukça karanlık bir orman. Bence bütün sorun şu ki, insanlar enstitüde BU OLUMLU YOL BUDUR diye bir şey öğrendiğinde, öğrenmenin etkisi bir kişinin bir şeyi kendi başına öğrenmesinden çok daha az, çünkü O GEREKLİDİR. Bulashev'i 2 kez tam olarak okudum ve ardından sadece gerektiği kadar pasajları seçtim. Bulashev'in kendi alanında belki de en kolay okunan kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim, güzel örnekler de verilmiş. En baştan tekrar okumaya çalışın, ancak yüzün net olmadığı yerlerde hemen yavaş yavaş durun. Forumda sormak daha iyidir - bence çözmenize yardımcı olacaklardır.
2 kelimeyle "tuğla üzerine" kitaplarda yazılan her şeyi açıklamak muhtemelen imkansızdır. Sadece özel sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim.
YAKLAŞIM (HEDEF) - cari fiyatın lineer regresyon kanalının sınırlarından birine yaklaştığı anlamına gelir (belirli bir zamanda devam edilirse), ancak LR'yi kurarsak LR kanalının en az 30 bar hesaplanması gerekir. Günlük kanalda, 180 H4, 720 H1'de vb.

YAKLAŞIM kelimesi, fiyat serisini bu serinin kendisine yaklaştırdığınız fonksiyonun BENZERLİK DERECEsinin "Sovyet" kavramı olarak anlaşılır. Yani, fiyat örneğin bir parabole benzeyen bir çizgi etrafında hareket ederse, o zaman parabole en iyi YAKLAŞIM denir. İsterseniz ana trendin bir parabol izlediğini düşünebilirsiniz. Yani, bu durumda, eğilim açıkça bir parabol boyunca ilerlerken, yaklaşık bir fonksiyon olarak düz bir çizgi alırsak, düz çizginin benzer bir YAKLAŞIM olduğunu söyleyebiliriz.
Yaklaşık 30 bar. Bu, örneğin, temel alınarak elde edilecek olan hesaplama verilerinin, örneğin, regresyon denklemlerinin parametrelerinin vb. . Yani, daha az sayıda örnek çubuk alırsanız, hesapladığınız parametrelere tesadüfen elde edilen ve güvenilemeyen parametreler denilebilir. Numunedeki çubuk sayısı arttıkça hesaplanacak parametrelerin güvenilirliği artar. HERHANGİ sayıda numune çubuğu ile hesaplamalar sırasında elde edilecek TÜM parametrelerin sırayla güvenilirlik açısından bir çeşit dağılıma sahip olduğuna da dikkat edilmelidir. Yani, örneğin lineer regresyon denkleminin a katsayısının, örneğin %99 olasılıkla 5 artı / eksi 1 olduğunu hesaplamak için kitaptaki formülleri kullanabilirsiniz. Yani hesapladığınız parametrenin aslında tam olarak 5'e eşit olmadığını ancak vakaların %99'unda 4...6 aralığında ve sadece %1'inde bir değere eşit olduğunu söyler. bu parametre a bu aralığın dışında bir değer alabilir 4...6. Ve örnekteki çubuk sayısındaki artışla, tüm vakaların% 99'unda olacak olan bu aralık her zaman daralır. Kitapta, güven aralığı adı verilen bu değer aralığının hesaplanabileceği formüller bulunmaktadır.

güven aralıklarının hesaplanması hakkında söylenen Bulashev'in 5. Bölümünden, anlamadım ... anlamadım
anladığım kadarıyla: bir şeye mümkün olduğunca yakın olan LR kanalını koşullu olarak bölerseniz (yaklaşık olarak doğru veya anlamadığım kadarıyla), o zaman Güven Aralığı, mevcut fiyatın ilgili olarak bulunduğu noktadır. % oranında kanal genişliği veya başka bir deyişle "örneğin LR kanalının altını 0, üstünü 1 olarak alırsak, fiyat md 0.01<fiyat<1 bir yerdedir"
Lütfen yanlış bir şey varsa açıklayın.

Lineer regresyon denklemini y=ax+b alırsak, yukarıda söylediğim gibi, denklemin her parametresinin kitaptaki formüllere göre hesaplanan kendi yayılımı vardır. Tıpkı a parametresi gibi, b parametresinin de kendi yayılımı vardır (gerçekte olduğu aralık). Yani, örneğin, b = 10 artı / eksi 3. Yani, 7 ... 13 aralığında yer alır.
y=ax+10 lineer regresyon denklemine ek olarak, y=ax+7 ve y=ax+13 denklemlerini grafikte çizerseniz, üst ve alt çizgiler arasındaki alana güven aralığı adı verilir. Bu durumda, farklı güven olasılığına sahip aralıklar için güven aralığı (parametre dağılımı) FARKLI olacaktır! Yani örneğin belirli katsayıları düşünmeden parmaklarımdan şu örneği verebilirim. Aynı parametreyi b=10 alalım. O zaman, örneğin, bu hesaplanan parametrenin gerçekte 9 ... 11 aralığında yer alma olasılığı %60, 8 ... 12 aralığında %80, 7 ... 13 aralığında %90, vb. Aslında, sayılar tavandan alınır - formüller kullanılarak doğru değerler hesaplanmalıdır. Yani, mesele şu ki, parametreyi ne kadar güvenilir bilmek istiyorsak, güven aralığını o kadar geniş almalıyız. Buna göre, küçük bir olasılıkla, yüksek olasılıkla dar bir değer aralığına sahibiz - geniş bir değer aralığı.
Yani kanal, her iki yönde de merkezi regresyon çizgisinden inşa edilmiştir. Ve olasılık, hesaplanan regresyon denklemine göre tam olarak bu simetrik bölgeye uygulanabilir.
Bilginin, farklı yoğunluk dışında, örneğin hem artırma hem de azaltma yönünde de zayıfladığını söylüyorsunuz ve bu nedenle maksimum yaklaşımda hangi kanalın önceliğe sahip olduğu net değil - en küçük veya en büyük örneklemi olan kanal

Genel olarak, aslında, Vladislav, Peterson'ın "Sermaye Piyasalarında Kaos ve Düzen" kitabında yazılanla tamamen aynı şeye sahipti. Parmaklarda, öz aşağıdaki gibidir. Avrupa Birliği, belirli bir moratoryumun ardından euro faiz oranını yükseltmeye başladı. Bakıp görebilirsiniz, o andan itibaren euroda dolar karşısında net bir artış başladı. Kur fazla artmasa da, genel tüccar kitlesi, 4 aydır kafalarında dönen "euro artık büyümeye başlamalı" fikrini oluşturdu. Dolayısıyla, tüccarlar farkına varmak isteseler de istemeseler de ister istemez euroyu arka arkaya uzun süre kullanıyorlar. Yani, sonraki her işlem euro oranını artırıyor, ancak trader'ların %99'unun 4 ay önce olanları genel olarak unuttuklarını söyleyeceğini düşünüyorum! Ancak, ÇALIŞIYOR! Eh, tüccarlar artık GERÇEKTEN neden genel olarak euroyu bu kadar uzun süre yukarı çektiklerini unutmaya başladıkları için, yalnızca son haftalarda euro'nun büyümesinde bir yavaşlama oldu. Ve şimdi piyasa, kendisine hareket etmesi için yön verecek bazı yeni olayları bekliyor. Ve bunların tam olarak tüccarların çoğunluğunun görüşüne uygun haberler olması en iyisidir. Farklı sayıda örnek çubuklu fiyat serileri, farklı fonksiyonlarla yaklaşıklaştırılabildiğinden, euro trendinin uzun vadeli yönünü oluşturan küresel olayın yanı sıra, fiyatın yükselmesine neden olan birçok yerel olay da var. ana eğilim etrafında. Bu nedenle, zayıf olaylar daha az etkiye sahiptir, daha büyük olanlar - daha fazla. Ve buna göre, bu etkilerin toplamının etkisi altında fiyat hareketi bu şekilde elde edilir.
Hata - LR kanalına yaklaşımda fiyatı (veya başka bir şeyi) kabul edilebilir bir seviyede bulmak anlamına gelir, lütfen açıklayın. ve bu hatayı nasıl ölçüyorsunuz

Buradaki hata, yaklaşıklık fonksiyonu ile gerçek fiyat serisi arasındaki hataları ifade etmektedir. Doğal olarak, aynı zamanda bir parabolün de bulunduğu bir örnek üzerinde doğrusal bir regresyon yaptıysanız, o zaman hata grafiği size hesaba katmadığınız aynı parabolü çizecektir. Ve örneğin güven aralığının hesaplanmasında katsayılardan biri olan RMS gibi istatistiksel parametreleri değerlendirmek için alınan hatalardan bir parabolün çıkarılması gerekecektir.
Fiyat hareketinin yörüngesinin (bir trend gibi!) fiyat ve zamana göre ifade edilen bir fonksiyon olduğunu anlıyorum y=a*x^2+b*x+c (nokta), ancak neyi ve nerede değiştireceğimi anlamıyorum , fiyat nerede ve saat nerede? ama bence oyunun fiyatı bu :))) yani ayrıştırmanız da gerekiyor, belki bana yönü fonksiyonellerden ve parabollerden daha anlaşılır, en azından tuğla üzerinde söyleyebilirsiniz :)

Sizin için denklemi aşağıdaki biçimde yazmak daha iyidir Fiyat \u003d a * Zaman ^ 2 + b * Zaman + s
Daha detaylı anlatamam.
ne kadar uzak yıldızlara o kadar yakın olduğu açıktır ve yine de bu projeksiyonu K.Hirst ve Murray'in tahmin noktasındaki alaka düzeyi açısından en küçük hatayla nasıl yapacağız? Sisteminizde herhangi bir tahmin limiti var mı?
projeksiyonun ne olduğu açık değil: 1. sağ taraftaki mevcut çubuğa göre sadece FİYAT 2. mevcut çubukta veya mevcut çubuğa göre sağ taraftaki LI kanalının üst/alt KENARI

Tahmin limiti, farklı kanalların güven aralıklarının sınırlarının kesiştiği alandır. Geçtikleri yer orası, teoride fiyatın dönmesi gereken yer orası.
İzdüşüm, lineer regresyon çizgisinin ve kanal sınırlarının sağındaki uzantıdır (üst ve alt düz çizgiler veya merkez çizgisine paralel eğriler (yukarıdaki açıklamalara bakın)).
Bundan sadece 2/3 almanız gereken kısımda benim için açık, bir şekilde gerçek fiyatlarla karşılaştırın, ancak aksi halde ben bir çaydanlıkım. Zor değilse matematik dilinden Sovyet diline çevir, plz

Sadece yaklaşık 2/3'ün bir aksiyom olarak (doğru olarak) olduğu kısmı düşünün, ancak gerisini hesaba katmayın - burada önemli değil.
MEVCUT fiyat anlamına geliyorsa, o zaman neden mevcut fiyatın bir olduğu herhangi bir noktada, fiyat SOL taraftan ise, neden olabilir? Lütfen bunu şu şekilde açıklayın (yine tuğla üzerinde): A - falanca, falanca B- başka falanca C- üçüncü falanca D-dördüncü falanca ve hep birlikte bu ABCD :) ) bir Çinliye Rusça bir zeplin nasıl uçtuğunu açıkladığınızı hayal edin

Güven aralıklarınız var. HERHANGİ bir noktada, bu noktanın hangi güven aralığının sınırında olduğunu anlamak için kitaptaki formülleri kullanabilirsiniz. Örneğin parmağınızla bir noktaya bakmadan dürttünüz. Diyelim ki, olasılığını tahmin etmek istediğiniz kanalı hiç kaçırdınız. Ve kanal %99.9 olasılıkla seviye için inşa edilmiştir. Yani, parmağınızı işaret ettiğiniz ve kanala hiç vurmadığınız noktaya göre, bu noktanın bu kanalda olma olasılığının %0,1'den fazla olmadığını söyleyebiliriz. Yani, dürttüğünüz noktada gerçekten bir fiyat olsaydı, böyle bir olayın olma olasılığı %0,1'den fazla olmazdı. Ve şimdi, bu noktada olsaydı fiyatın daha fazla ne yapması gerektiğini düşünün? Mümkün olan en kısa sürede kanala geri dönmesi gerektiğini anlamak muhtemelen zor değil. Pekala, işte bu bir teknoloji meselesi - kanalın nerede olduğunu ve parmağınızın nerede olduğunu görün ve sipariş verin. Öyleyse, kanalın kendisine girdiğinizde durum için her şey aynı algoritmaya göre gerçekleşir. Nokta aracılığıyla, dürttüğünüz doğrusal regresyon kanalında, bir güven aralığının sınırı olan düz bir çizgi çizebilirsiniz. Ve sonra hangi kanalı anlamak için kitaptaki formülleri kullanmanız yeterli? Güven düzeyi neydi. Diyelim ki olasılığı %75 hesapladınız ve anladınız, buna göre fiyat bulma olasılığını kanal dışında %25, kanalda ise %75 yapabilirsiniz. Ayrıca fiyatın daha sonra nereye gidebileceği konusunda uygun sonuçlar çıkarın.
Solandr, ayrıca nihayet gerçeğin dibine (ya da neredeyse) ulaştığın için sana hayranım ve hala bir şeyi açıklamak ve soruları cevaplamak için cesaretin ve zamanın var, teşekkür ederim.

Aslında ikinci dereceden formlar açısından Vladislav'ın kullandığı bir tür benzerlik olarak önerdim. F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C gibi ikinci dereceden bir form kullanır ve ayrıca bir alan gradyanı kullanır. Bir şekilde, düzlemde bu ikinci dereceden formların merkezlerini ve denklemin katsayılarını bulur, bu da potansiyel alan gradyanının dalgalanmalarını kolayca belirlemesine izin verir, bu da alan potansiyeli hakkında sonuçlar çıkarır (veya daha doğrusu). , dalgalanmaları hakkında). Ve bu, parabolün kendisinin seçilmemesine izin verir. Bununla ilgili kitaplarda görmüştüm ama bizim durumumuzda nasıl uygulanacağını hala anlamıyorum :o(. Yani anlamı şudur. Bu tür eliptik koni slaytların üzerinde durduğu alanı hayal edin. Yani trend bir tepenin diğeriyle kesiştiği yerlerde yuvarlanıyor.Bu nasıl hesaplanır, henüz bilmiyorum.Şimdiye kadar kendim için daha anlaşılır bir parabol denklemi önerdim.Ama bir şekilde farklı yapıyor.
3. Katsayının gerçek hesaplanması sorunu. Hirst açık kalır.

Dürüst olmak gerekirse, daha önce söylenenlere eklenecek bir şey düşünemiyorum. Dahası, burada forumda zaten bu göstergenin olduğu gibi tahminle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda sağlam bir tartışma var. Eh, dedikleri gibi, herkesin kendi görüşüne hakkı vardır.
 
ANG3110, sizin tarafınızdan nazikçe sunulan göstergeyi denedim. Gösterge çok güzel, sadece bazen tam olarak doğru sonuçlar vermiyor. İşte bu bağlantıdaki seçeneklerden birine bir örnek
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
Ne yazık ki, bazı nedenlerden dolayı mql4 forumunda gif dosyalarını doğrudan eklemek mümkün değildir. Nedenini hayal bile edemiyorum. Foruma sadece zip dosyaları mükemmel bir şekilde yüklenir. Eskiden aynı konuya sorunsuz gif eklerdim ama yeni motora geçince gif eklemeyi kestiler en azından benim bilgisayardan. C:\temp\ang_error.gif dosyasını ekliyorum ancak mesaj bir dosya olmadan eklendi. Pekala, tamam, ortaya çıktığı gibi çalışalım.

Peki, EURUSD H4 resminde X^2 terimindeki katsayının ters işaretle alınmış gibi olduğunu görebilirsiniz. Bu nasıl olur? Belki algoritma böyle hatalar yapar? Belki o zaman göstergeyi, katsayının iki varyantı için ek bir OLS kontrolü ile tamamlayın ve grafikte sadece daha küçük bir hata değeri göstereni görüntüleyin?
 
Ah beyler, başınız belada. Daha doğrusu biz.
Gerçek şu ki, parabol boyunca eğilim çok yaklaşıktır. Daha ziyade, bir dizi parabol ve düz kanalın birleşimidir. Bir parabol tahmin etmeye çalışırsanız, o zaman ya keskin bir şekilde "uzaya" gidebilir, ardından "dünyaya" tirbuşon girebilir. Aslında, benim görüşüme göre, özellikle trendin harmonik Fourier serilerine genişlemesine dayanan dalga yöntemlerine dayanan daha zor olsa da daha iyi bir yaklaşım. VG'yi anlıyorum. Otomasyonu bir hatta göre hesaplamak ve yapmak çok daha kolay ama bu daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Otomasyon doğru yapılırsa, sonuçların şu anda çoğunlukla teknik analizde kullanılan geleneksel yöntemleri kullanmaya çalışmaktan çok daha iyi olması muhtemeldir. Teknik analiz yöntemlerinin çoğu, uzun yıllar önce, yavaş piyasalarda, çoğunlukla günlük ticaret için geliştirildi. Artık bir bilgisayarda yapılabilecekler - Gunn Amca'nın mutluluk gözyaşları dökeceğini düşünüyorum. Bu yüzden derin nefes alın, daha fazla gülümseyin.

Size başarılı ticaret ve bu zor konunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum.
Saygılarımla, İskender.
 
Şimdiye kadar senaryo yazıyor
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30: ObjectMove işlevi için geçersiz zaman değeri
Belki grafikte çalıştırmak dışında başka bir şey yapılması gerekiyor?
 
Sorunun ne olduğunu hemen söyleyemem, belki de sembol yüzünden.
Bu sunucudan MT4 sürümünü indirmeyi deneyin ve bir demo hesabı açın.
Ve daha da iyi bild pre194. Şimdi kontrol ettim, her şey yolunda gidiyor.
 
En küçük kareler yöntemini kullanarak bir parabolün katsayılarını bulmak için bir denklem sistemi çıkardı. Çizgiyi kim hatırlıyor? Yoksa belirleyicilere kendiniz tırmanmanız gerekecek ...

Rosh, prensipte, denklemlerin kendilerinin türetilmesi açıktır. Bununla, her şey açıktır. Ama anlıyorum ki x ve y için ortalamalar kullanıyorsunuz. Yani, lineer cebirin anlaşılabilir yöntemlerini kullanarak bir denklemi çözersiniz. Ama aşağıdakiler benim için net değil. Numunenin ortalama değerlerini bu formüllere basitçe ikame etmek ve tam olarak ihtiyacımız olanı elde etmek gerçekten mümkün mü? Bunun kanıtını sunabilir misiniz?
ANG3110 göstergesi tam olarak bu prensipte mi çalışıyor?
Benim düşünceme göre, N çubuk için bu tür N tane sistemi çözmek ve elde edilen a,b,c dizilerinin örneğinden, her parametrenin matematiksel beklentisini belirlemek ve onu yaklaşan parabol için bir parametre olarak kullanmak daha mantıklı olacaktır. Yoksa yanılıyor muyum?
 
Ve şimdi anladı. Ne de olsa formüller, ortalama x'in belirtilen güçlere yükseltilmesini değil, karelerin, küplerin ve 4. gücün ortalamalarını kullanır! :Ö)
Artık çözüm açısından her şey açık!