Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 35

Yeni yorum
 
Solandr: Bu tam olarak doğru değil! Tüm konuyu dikkatlice okuyun! ....... tüm kitaplarda anlatılan Hurst parametresini hesaplama yöntemine!

SW. Solandr ve Vladislav, iş parçacığı okundu (kendimden bahsediyorum) ve bazı anlar ve birkaç kez, sorun iş parçacığını okumakta değil, matematiksel (istatistiksel) dili anlamakta, ne yazık ki daha yüksek BİLMİYORUM matematik, Bulashev'in içeriği hakkında sessizim (böyle anlamak için ... (yorum yok) ... sadece bana VM uzmanlığında başka bir üniversiteden mezun olmamı teklif etmeyin vb. Her şeyi anlayacağım :) Bu nedenle (ficus-picus'un ne olduğunu hala anlayamadığım kişiler adına) tekrar sormaya cüret edeceğim ve izninizle (yine, ben) anları vurgulayacağım. Kendimden bahsediyorum) İşleme yetkin değilim, lütfen bunun için zamanım yoksa beni düzeltin.[/ Alıntı]

Vladislav: Zamanın her anında oldukça fazla sayıda doğrusal kanal oluşturabilirsiniz, ancak yalnızca doğrusal regresyon kanalı minimum hataya sahip olacaktır. Tahmin için, belirli bir zamanda en iyi yaklaşımı almak daha iyidir.
...
yaklaşık 30 serbestlik derecesinden daha uzun örnekler üzerinde matematiksel istatistik aparatının uygulanabilirliği olasılığı (bu durumda çubuklar, ancak herhangi bir örnek üzerinde değil !!!!!! - kriterin kendisi örnekleri keser - çünkü algoritma ortaya çıkıyor yinelemeli olun) - orada hatalar sıfır olma eğiliminde olacaktır - çünkü küçük periyotların bu tür yöntemlerle analizi mahkumdur - IMHO. Gün içi çizelgelerinde günlük seviyeleri saydığımda hata küçüktür - örnek uzunluğu yeterlidir.
...
Bu durumda, fraktal (yani, kendine benzer bir yapı), elbette, hedeflerin değerlendirilmesi ile regresyon kanalıdır.

YAKLAŞIM (HEDEF) - mevcut fiyatın lineer regresyon kanalının sınırlarından birine yaklaştığı anlamına gelir (belirli bir zamanda devam edilirse), ancak LR'yi kurarsak LR kanalının en az 30 bar olarak hesaplanması gerekir. Günlük kanalda, 180 H4, 720 H1'de vb.

Vladislav: Seviyelerin istatistiksel önemine gelince, güven aralıkları oluşturduğunuzda sizin için netleşecek - örneğin, aşırı satım ne kadar büyükse, denge noktasına ve hatta muhtemelen tam tersine dönme olasılığı o kadar yüksek olur sınır (denge noktasına yaklaşıldığında bu netleşir) - işte güven aralıkları ve olasılık seviyelerinin kesilmesi.

güven aralıklarının hesaplanması hakkında söylenen Bulashev'in 5. Bölümünden, anlamadım ... anlamadım
anladığım kadarıyla: bir şeye mümkün olduğu kadar yakın olan LR kanalını koşullu olarak bölerseniz (yaklaşık olarak benim doğru ya da anlamadığım kadarıyla), o zaman Güven Aralığı, mevcut fiyatın ilgili olarak bulunduğu noktadır. % oranında kanal genişliği veya başka bir deyişle "örneğin LR kanalının altını 0, üstünü 1 olarak alırsak, fiyat md 0.01<fiyat<1 bir yerdedir"
Lütfen yanlış bir şey varsa açıklayın.

Hurst'e göre Vladislav: Buna karşılık, H > 0,5 ile bugünün olayları yarın önemli olacak, yani alınan bilgiler bir süre sonra piyasa tarafından dikkate alınmaya devam edecek. Bilginin etkisinin hızla azaldığı yalnızca otokorelasyon değil, aynı zamanda uzun süreler boyunca bilgi etkisine neden olan uzun süreli bellektir. Tabii ki, böyle bir etki zamanla hala zayıflıyor, ancak yine de kısa vadeli bağımlılıklardan daha yavaş. Bu etki, ayırt edilemez bir değere düştüğünde döngü uzunluğu ile karakterize edilir.

Bilginin de örneğin hem artırma hem de azaltma yönünde, belki de farklı yoğunlukta zayıfladığını söylüyorsunuz, bu nedenle maksimum yaklaşımda hangi kanalın önceliğe sahip olduğu net değil - en küçük veya en büyük örneklemi?

Vladislav: Yani ilkeler hakkında - bir projeksiyonun inşası (aslında bu, mevcut yaklaşıma dayanan bir ekstrapolasyondur) sadece yaklaşık fonksiyonların sırasını haklı çıkarır ve bu da, hataları belirlemek için bir yöntemdir . Alanın potansiyeline ilişkin değerlendirmelerden, yaklaşıklığın sırası ve yaklaşıklığımızın karşılaması gereken ana yasalar hakkında sonuca varırız, aynı zamanda yaklaşıklığımızın hala yeterli sayılabileceği izin verilen maksimum hatayı tahmin ederiz.

Hata - LR kanalına yaklaşımda fiyatı (veya başka bir şeyi) kabul edilebilir bir seviyede bulmak anlamına gelir, lütfen açıklayın. ve bu hatayı nasıl ölçüyorsunuz

Vladislav: Araştırmanıza başladığınızda, bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kalacaksınız ........ burası, temel olarak, yerleşik yaklaşımlardan en iyi yaklaşımı seçebileceğiniz bir kalite kriterine ihtiyaç duyacağınız yer. ekstrapolasyon açısından...... Ben varım Böyle bir kriter olarak potansiyel enerji fonksiyonelinin minimumunu seçtim (ve bu aynı zamanda fiyat alanının potansiyelinin bir sonucudur). Yaklaşımlar nasıl oluşturulur - Bunun ikinci dereceden bir form olduğunu zaten anladınız - bir parabol arayabilirsiniz veya farklı düşünebilirsiniz.
Solandr: Standart sapmanın yakınsaması ve %99 aralığının ötesinde numuneden düşmeme kriterlerini karşılayan kanallar bulundu. Çubuk çubuk giden bir dizi kanaldan, RMS değeri daha düşük olan kanal seçilir. Bu durumda, kanallar hem doğrusal regresyon temelinde hem de ikinci dereceden bir işlev temelinde oluşturulur (nispeten konuşursak, uygulama sırasında ayrıştırılan y=a*x^2+b*x+c biçimindeki işlevler). iki fonksiyona - doğrusal bir regresyon denklemi ve hata tahminleri yapmamızı sağlayan bir parabol)

Fiyat hareketinin yörüngesinin (bir trend gibi!) fiyat ve zamana göre ifade edilen bir fonksiyon olduğunu anlıyorum y=a*x^2+b*x+c (nokta), ancak neyi ve nerede değiştireceğimi anlamıyorum , fiyat nerede ve saat nerede? ama bence oyunun fiyatı bu :))) yani ayrıştırmanız da gerekiyor, belki bana yönü fonksiyonellerden ve parabollerden daha anlaşılır, en azından tuğla üzerinde söyleyebilirsiniz :)

Vladislav: Ayrıca - bir tahmin seçtikten sonra, bu yörüngeyi geleceğe doğru devam ettirebilirsiniz (uzaklaştıkça sonuç daha az güvenilir olacaktır).

ne kadar uzak yıldızlara o kadar yakın olduğu açıktır ve yine de bu projeksiyonu K.Hirst ve Murray'in tahmin noktasındaki alaka düzeyi açısından en küçük hatayla nasıl yapacağız? Sisteminizde herhangi bir tahmin limiti var mı?
projeksiyonun ne olduğu net değil: 1. sağ taraftaki mevcut çubuğa göre sadece FİYAT 2. mevcut çubukta veya sağ taraftaki mevcut çubuğa göre LI kanalının üst/alt KENARLIĞI

Vladislav: Ben de başka bir şey yapıyorum - yaklaşıklığı oluşturmak için süreyi seçiyorum (tüm örneklemi değil, yaklaşık 2/3'ü, son üçte birini tahmin ediyorum ve düşmezsek elde edilen gerçek fiyatlar ile karşılaştırıyorum) güven aralığı, sonra bu yaklaşımı daha fazla ekstrapolasyon için kullanırız, ancak bu zaten yinelemeli algoritmaların kararlılığını iyileştirmenin uygulanması ve yöntemleri ile ilgilidir).

Bundan sadece 2/3 almanız gereken kısımda benim için açık, bir şekilde gerçek fiyatlarla karşılaştırın, ancak aksi halde ben bir çaydanlıkım. Zor değilse matematik dilinden Sovyet diline çevir, plz

Solandr: Fiyatın bulunduğu herhangi bir noktada oluşturulan mevcut kanallar ile trendin devam/dönüş olasılığını hesaplamak mümkündür. Kendim için, ağırlık katsayılarını kullanarak tüm kanallar için böyle ortalama bir olasılık hesaplaması yapmaktan daha iyisini henüz bulamadım... her kanalın çubuk sayısına eşit katsayılar, tüm kanallardaki toplam çubuk sayısına bölünür ve böylece genel ortalama olasılığı bulur.

MEVCUT fiyat anlamına geliyorsa, o zaman neden mevcut fiyatın bir olduğu herhangi bir noktada, fiyat SOL taraftan ise, neden olabilir? Lütfen bunu şu şekilde açıklayın (yine tuğla üzerinde): A - falanca, falanca B- başka falanca C- üçüncü falanca D-dördüncü falanca ve hep birlikte bu ABCD :) ) bir Çinliye Rusça bir zeplin nasıl uçtuğunu açıkladığınızı hayal edin

Yurixx: Ne yaptığımı anlamadan hiçbir şey yapamam.

kesinlikle destekliyorum ve tekrar ediyorum

Solandr: Gerçek hayatta ticaret yapıyorum, ancak şu ana kadar kuruşluk lotlarla. Uzun zamandır bir kuruş için ticaret yapmanın, ancak gerçek hayatta milyonlarca, ancak bir demodan daha iyi olduğunu anladığımdan beri.

İlk depoyu minimum lotla bile bir tona döktüm, yani. İçmediğime pişman olmadığımı söylemek istiyorum, tecrübeyi yeni satın aldım.

Özetleme.
1. Yöntemini halka sergilemek için zaman ayırdığı için Vladislav'a çok teşekkürler, ben şahsen kendim için çok şey öğrendim ve Murray'in göstergesini forumda yayınlandığından beri kullanıyorum, elbette sorular var, ama daha fazlası bu daha sonra.
2. Solandr, ayrıca nihayet gerçeğin dibine (veya neredeyse) ulaştığın için sana hayranım ve hala bir şeyi açıklamak ve soruları cevaplamak için cesaretin ve zamanın var, teşekkür ederim.
3. Katsayının gerçek hesaplanması sorunu. Hirst açık kalır.
4. Ayrıca bu konuya katılan herkese saygılar, rekor kırıldı
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Gerçekten, tamamen destekliyorum!
Çok güzel ve GEREKLİ gösterge!
ANG3110, kodu açıklayabilir misiniz? Bir bakışta anlamak zor. Belki de bu gösterge hakkında her şeyin ayrıntılı olarak açıklandığı forumda kendi konunuz vardır? Bilgi için şimdiden teşekkürler.

Ayrıca nasıl kullanılır ve Value1 bize ne söylüyor?
ben de minnettar olacağım
 
ANG3110, kodu açıklayabilir misiniz? Bir bakışta anlamak zor. Belki de bu gösterge hakkında her şeyin ayrıntılı olarak açıklandığı forumda kendi konunuz vardır? bilgi için şimdiden teşekkürler

Dürüst olmak gerekirse, kodu nasıl oluşturduğumu çabucak hatırlamak benim için zor. 1.5 yıl önce mgl2'de yazdım ve sonra onu mql4'e çevirdim. O yüzden yargılama. Tabii ki, acil bir pratik ihtiyaç varsa, her şeyi hatırlardım.
"Örümcek" üzerinde bir şey var ama nemli, özensiz.
Gösterge kodunun başında benim e-postam var ve özellikle bir şeyle ilgileniyorsanız yazabilirsiniz.

Saygılarımla, İskender.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

Gerçekten, tamamen destekliyorum!
Çok güzel ve GEREKLİ gösterge!
ANG3110, kodu açıklayabilir misiniz? Bir bakışta anlamak zor. Belki de bu gösterge hakkında her şeyin ayrıntılı olarak açıklandığı forumda kendi konunuz vardır? Bilgi için şimdiden teşekkürler.


ANG3110 burada göstergelerini yayınladı, bilgisayarlar için sayısal yöntemlere olan tutkusunu gösteriyorlar - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

Ve bir önceki sayfada yayınladığı kod, SIFIR'a eşit ilk çubuk için ve 24 saat (içindeki çubuk sayısı) için Gauss en küçük kareler yöntemini kullanarak parabolün katsayılarını (m=2 için) bulma problemini çözüyor. hesaplamalar 24*60/Dönem () şeklindedir. (saat=24).
Yani bu girdi değişkenlerini değiştirmeniz yeterlidir ve bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
 
Ve işte bu gösterge için bir parabol parçası

 
Excel'de bir oyuncak yaptım, çok ayık



neden para birimleri değil



normal dağılan artışlar için 0,5'ten küçük H değeri elde edilememiştir.
 
Hey Rosh !
İlginç oyuncak :-) Peki nedir?
Bir anlamda B, C, D sütunlarında ne olduğunu, hangi verileri kullandığınızı ve grafiklerde neler olduğunu açıklayın.
Anladığım kadarıyla Hurst üssünün iki değerinden her biri genel olarak acc'ı ifade ediyor. grafik?
Onlar neye atıfta bulunur

Ortalama 0
Standart Sapma 1

tabloların her birinde yeşil alanda ? Sonuçta, grafiklere bakılırsa, bu verilerin ortalaması 0'a eşit olamaz.

teşekkürler
 
merhaba,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, hayır naskolko bütçe bölmesi etimi ras4iotami ras4iotami budus4ije ceny ile ilgili kötü tahminler? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, no s boleje primitivnym sposobom - dönem eksenli 5 hareketli ortalama Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves ve sdelal sebe obs4ije vyvody iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet ve pravda :))
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Wolfe Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda ve targeta,
iz nix obrazujetsia kanalı. Tolko raznica mezdu etoj teoriji ve vyvodami u menia takoje:

1) volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, samaja nomeracija voln - kak v Wolfe Waves ot 1 ila 6
2) Trend s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (v liubom desen)
3) Hedef trend çizgisi risujetetsia mezdu na4alom Elliot Wave 2 i 4
4) Varış Zamanı risujetsia mezdu na4alom voln 1 i 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teoriji - mezdu Target i Varışta fiyat (v etix to4kax kon4ajetsia trendi)

Vot primer kak vsio eto vygliadit v praktike:


Ordera mozno vstavliat' 3,4,5 ve 6 (riskkovannyje ve 2,4,6) pod etim :)
 
Hey Rosh !
İlginç oyuncak :-) Peki nedir?
Bir anlamda B, C, D sütunlarında ne olduğunu, hangi verileri kullandığınızı ve grafiklerde neler olduğunu açıklayın.
Anladığım kadarıyla Hurst üssünün iki değerinden her biri genel olarak acc'ı ifade ediyor. grafik?
Onlar neye atıfta bulunur

Ortalama 0
Standart Sapma 1

tabloların her birinde yeşil alanda ? Sonuçta, grafiklere bakılırsa, bu verilerin ortalaması 0'a eşit olamaz.

teşekkürler


Ortalama 0 ve standart sapma 1 (standart sınıf. dağılım) ile normal dağılıma göre 1000 artım üretildiği bir Excel dosyası ekliyorum. F9 düğmesine basarsanız, Hurst kriterinin hesaplanacağı her seferinde yeni bir grafik oluşturulur.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

not. Formüllerden bu kriteri hesaplamak için algoritmayı görebilirsiniz (%99,9999 eminim)
ZZY Bu arada, oturup aptalca F9'a basmakta fayda var, çocukluk çağı "piyasa vizyonu" hastalıklarını oldukça iyi tedavi ediyor :) Bunu hemen kanıtlayamazsınız.
1...282930313233343536373839404142...309
Yeni yorum