Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "risk seviyesi" pods4itajesh i kak trendvyje bary.. :)
Ve yüzde kaç güven aralıklarından alınır.
Anladığım kadarıyla küçük noktalı bir çizgi CKO = 1'dir ve ortadaki sarı çizgi dışında uzun noktalı bir çizgi ile ne gösterilir?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler - İskender.
Ve yüzde kaç güven aralıklarından alınır.
Anladığım kadarıyla küçük noktalı bir çizgi CKO = 1'dir ve ortadaki sarı çizgi dışında uzun noktalı bir çizgi ile ne gösterilir?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler - İskender.
Bu, güven aralıkları oluşturmanın standart yoludur. %60'lık bir güven aralığı, %60'lık bir olasılıkla fiyatın (veya neye yakınsanız) bu aralığın içinde olacağı anlamına gelir ve buna göre, fiyat hareketine yaklaşan ve bu aralığa düşen tüm yörüngeler bu olasılık için eşdeğer kabul edilmelidir. Aralığın boyutu standart sapmalarda hesaplanır. Olasılık arttıkça aralığın genişlediği açıktır. Geçmişi çizmek için verilen aralıktaki herhangi bir yörüngenin alınabileceğini zaten söylemiştim - çoğu durumda sinyaller çakışacaktır. Bir ekstrapolasyon oluşturmanız gerekiyorsa durum böyle değildir. Yani geleceğe proje fiyatları. Çeşitli düşüncelere dayalı olarak doğrusal bir algoritmayı temel aldım - bunlardan biri, projeksiyonları oluştururken tam bir belirsizlik olmamasıdır, bu da geçmişteki yapıları görüntülemeyi ve örnekleri bulmak için algoritmanın kendisinin etkinliğini ve önemini değerlendirmeyi mümkün kılar. Elbette, regresyon kanalları için hala birçok seçim kriteri uygulamanız gerekiyor - bunların birçoğu oluşturuluyor. Ve doğrudan bir koşu aşamasında, hangilerinin daha iyi tatmin edeceğini, hangilerinin daha kötü olduğunu söyleyemeyeceksiniz - bunun için onları inşa etmeniz ve ancak o zaman değerlendirmeniz gerekiyor. Resimde görülen her zaman olmuyor - bazen bir kanal bazen daha fazla oluyor. Doğru, pratik amaçlar için sayıyı sınırlamak daha iyidir - yani en uçtaki minimum sayıyı seçmek.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Tehdit İmparatorluğu benim kaynağım değil, bu yüzden resimler sahiplerine müdahale etmeye başlar başlamaz ovuşturulabilir.
Danışmanın işlem yaptığı hesaptan, açıklamaları ampir'de yer alan yatırımcı şifresi vermenizi istemeniz mümkün müdür?
Şimdiden teşekkürler.
Danışmanın işlem yaptığı hesaptan, açıklamaları ampir'de yer alan yatırımcı şifresi vermenizi istemeniz mümkün müdür?
Şimdiden teşekkürler.
Yapabilir.
İsim : AutoTest_F
E-posta: 4vg@mail.ru
Giriş : 1000024869
Yatırımcı : 8hfiamr (salt okunur şifre)
Yalnızca danışman hala test modundadır. Her şey tamam olur olmaz. Şifreyi değiştireceğim, beni suçlama, yoksa tüm bunlar alarm sistemi olarak kullanılabilir;). Veya bu hesapta işlem yapmayı bırakacağım - bir demo açmanın faydası sorun değil. Ayrıca gerçek hayatta da test ettim - biraz farklı riskler belirlendi. Ancak gerçek hayattaki anlaşmalar ve demo karşılık geldi - bu yüzden şimdilik sadece demoda bıraktım ve burada test izin verilen maksimum risklerle devam ediyor.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Resimde, formülün kökü olduğu için RMS'yi hareketli . Ve benim sorum kökün altında ne olduğuyla ilgili. Teşekkür ederim.
Vladislav , tekrar teşekkürler.
Resimde, formülün kökü var, bu yüzden RMS'yi hareketli ortalamadan getirdim. Ve benim sorum kökün altında ne olduğuyla ilgili. Teşekkür ederim.
Anladım düzelt :)
PS Paint'te çizdim;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Herst-II.mq4 | //| solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)| //| http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)" #property link "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11" #property show_inputs extern int start_bar=500; extern int end_bar=0; extern string h_1 = "SHOW LABELS"; extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении extern string font = "Times New Roman"; extern int font_size = 9; extern int Xd = 3; // от борта в пикселях extern int Yd_step = 13; // между строк в пикселях extern int corner; // угол привязки extern color LC = Purple; extern bool SD = true; // показывать среднеквадратичное отклонение выборки extern bool R_ = true; // показывать максимальный размах иследуемого ряда extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста"; extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста extern bool HURST = true; // показывать коэфф. Херста //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double viborka[]; int size_of_array,i; size_of_array=start_bar-end_bar+1; ArrayResize(viborka, size_of_array); for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar]; //double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0); //Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8)); double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0); double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)]; double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)]; double R=pMax-pMin; //Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R); double Hrst; if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5); Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ void deinit() { if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");} return;} //+------------------------------------------------------------------+ ////---------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------+ int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах double pn = Point, dg; if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;} Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step; if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;} else {Object_Delete("SD");} if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;} else {Object_Delete("R");} if (HURST) { double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst); string time_row; color LCH; if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";} else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);} else {Object_Delete("Hurst");} return;} ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //// функция создает объект типа - лейбл //| /**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| //// corner - номер угла привязки, //| //// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки. //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { bool creat = false; label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol()); if (ObjectFind(label_name) == -1) { creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); if (creat) { ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner); ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} } ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} return;} ////--------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //| ////--------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol()); ObjectDelete(object_name);} return;}böyle çıktı
"MQL4: Meta alıntılarla ilgili forum için resim"
zaten uzman olarak çalışıyor, buna gerek var mı bilmiyorum ama belli ki
Grafiğinizdeki başlıklar, Yukarı ve Dn Risk Düzeyi değerlerini içerir. Anlamları genellikle isimlerden açıktır.
Ama bu sadece genel olarak. Ve özellikle, birçok şey net değil. :-)
Bunlar piyasanın yukarı veya aşağı gitme olasılığının tahminleriyse, teorik olarak toplamları 1'e eşit olmalıdır. Üçüncü bir yol yok mu?
Bunlar, üstte ve altta belirli seviyelere ulaşma olasılıklarının tahminleri ise, o zaman bu tamamen farklı bir konudur. :-)
Gerçekten nasıl olduğunu ve mümkünse nicel hesaplamanın neye dayandığını açıklayabilir misiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.
iStdDev()'in STDEV() ile aynı olduğuna dair iyi bir kanıt sağladınız.
Ama sorum bununla ilgili değildi ;-)
Yazınızdan Örnek 4'ün çıktısını alıp OpenOffice Calc'de açtım ve G2:K2 hücrelerine aşağıdaki formülleri ekledim
=STDEVP(B2:B5) - STDEVP() Excel'in analogu
=B2-F2 - Dizinin hareketli ortalama ile yaklaşıklıktan sapması
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - hareketli ortalamadan standart sapma (Vladislav Solandr'ın çeşitli fonksiyonlarla yaklaşıklıkların kullanımına ilişkin önerisine göre)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - standart sapma (StdDev.mq4'e göre)
=STDEVP(H2:H5) - hareketli ortalamaya göre yaklaşıklık hatalarının standart sapması
Ondan sonra onları tüm satırlara genişlettim (açıklık için).
D, G ve J sütunlarının aynı sayıları göstermesi gerektiğini sorgulamadım!
Ancak I ve K sütunları tamamen farklı sonuçlar içerir.
IMHO, makalede bir terminoloji sorunu var, çünkü iStdDev açıkça MA kullanmaz ve StdDev.mq4'teki bu işlev (iMA) başka amaçlar için kullanılır ;-)
Onlar. iStdDev, verilerin bu verilerin hareketli ortalaması etrafındaki dağılımının bir ölçüsü DEĞİLDİR, standart olasılık teorisi terminolojisindeki standart sapmadır.
Teşekkür ederim.
ZY: İyi bir Paint'in var, çok yaygın değil! ;-)