Martin gerçekten o kadar kötü mü? Yoksa nasıl pişireceğinizi bilmeniz mi gerekiyor? - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İçeride, herkes Klondike diyor ama hiçbir yerde net bir açıklama yok. Kim ne diyor.
Tabii ki işe yarıyor. Sadece çok paraya ihtiyacım var. Bir çok . Çok çok çok. Dünyada henüz o kadar para yok.
Bir sent hesabında yeterli 10 parça ve az çok iyi bir strateji (böylece her şey martin'e bağlı değil).
Tabii ki, hala yeterli bir risk yönetim mekanizmasına ihtiyacımız var.
Ve bu yüzden katılıyorum, sermaye genellikle yeterli değil ...
Hayır çok sallamıyor. Yüz dolar için çalışması gerekir. Belarus'ta maaşlar düşük, fiyatlar yükseliyor ve depozito için yeterli değil.
Yüz dolarla, minimum 0,01 lot standart hesap hayal bile edemezsiniz.
Ancak, dürüst olmak gerekirse, mikro-gerçek 0.1 çok fazla.
10 $ 'dan başlayan hesapların promosyonlarına hayran kaldım)))
Martin kaybettiğinde bahsi artırır, antimartin - kazandığında.
Herhangi bir Klondike.
Bir gerçek değil, bir gerçek olmaktan çok uzak. Buradaki ana şey, riskleri planladığından daha fazlasını kaybetmemek için yönetmektir (daha az kazanılan).
Genel olarak, bu, Martin gibi, tam bir sanattır, burada ona doğrudan yaklaşamazsınız.
Antimartin, bir dizi işlemle aynı hikayeye sahiptir. Yani, düşük performansla, sistemin zaten sümükte olduğu açıktır ve antimartin kullanırken, her zaman beklenmedik bir şekilde kaybedilen bir ticaret (son kazanandan sonra pozisyon hacminde bir artış olduğunda) gelir. Yanılmıyorsam, klasik versiyonda hem martin hem de antimartin, bir kayıp/kazandan sonra hacmin iki katına çıktığını varsayar. Ancak riskleri azaltmak gibi katsayıları da kullanabilirsiniz. Ancak kırılgan net göstergelerle bundan pek bir anlam çıkmaz. :)
Bence ANTIMARTIN, MARTIN'in kendisi ile aynı KÖTÜ. Ama bunu piramitleşmenin özel bir durumu olarak ele alırsak ve sadece ona göre bir strateji bağlamazsak, iyi para kazanma şansı var.
Her durumda, dilerseniz ANDIMARTIN'de MARTIN'den daha fazla kazanabilirsiniz.
Ve en önemlisi, sinirlerinize bakmak açısından daha güvenilir ve haklıdır.Gerçek değil, gerçek olmaktan uzak ....
Çapraz olarak mı okuyorsunuz yoksa bu üç nedenin varsayılan olarak antimartin için geçerli olduğuna dair açıklamaya mı ihtiyacınız var?
=> antimartin "klondike". Hakikat.
Martin "ruh içinde", klasik versiyonda - bu sadece oranı (Forex pozisyonuna göre) artırmak için bir kuraldır, öyle ki, bir kazanç durumunda, başarısız bir bahsin ardından bir sonraki kayıp, bir önceki. Ve hiçbir yerde "Martin'in ruhunu" takip etmenin pektoral bir haç oynamak için bir ön koşul olduğu söylenmez. Sermaye ile hangi risk sınırına ulaşılacak - buna MM'ye kişisel bir yaklaşımla karar verilir ( sonuçta, kayıpları sınırlamak için SL ticaretinde yeterli tüccarlar kullanılıyor mu?). Martin'in bacaklarının büyüdüğü kumarhanelerle ilgili olarak, servetlerini sadece onun (Martin'in) müritleri mi düşürdü? Ancak bir kumarhanede (hiçbir aldatma yoksa), teorik olarak "doğru" bir bahis şansı %50'den azdır.
Ancak bir kumarhanede oynayan bir kişi sadece olasılık teorisini aldatmaya çalışıyor, şansını denemek, şansa güvenerek (Rus Avos). Forex söz konusu olduğunda, soruma bu yaklaşımda, bir ticaret sisteminde martin kullanmanın gerekli olup olmadığı konusunda, başlangıçta ticaret sistemi tarafından MQL'ye taşınan Eagle-tails oyununu kastetmedim.
Tabii ki, ticaret sisteminin etkinliği, doğru piyasa girişlerinin %50'lik eşiğini geçmezse, o zaman Martin ile (kayıplar dışında) ve belki de onsuz yakalanacak bir şey yoktur... (Y.T.D.)
Üçüncü denemede, öyle görünüyor ki, anahtar ifadeyi buldum.
Yorum yok. Bu kişisel bir mesele.
Tabii ki işe yarıyor. Sadece çok paraya ihtiyacım var. Bir çok . Çok çok çok. Dünyada henüz o kadar para yok.
ve şimdi martin ve antimartin'i geçersek .... evet, burası El Dorado!
Bir sent hesabında yeterli 10 parça ve az çok iyi bir strateji (böylece her şey martin'e bağlı değil).
Tabii ki, hala yeterli bir risk yönetim mekanizmasına ihtiyacımız var.
Ve bu yüzden katılıyorum, sermaye genellikle yeterli değil ...
Doğru kullanıldığında her şey çalışır. Ve çıplak bir martin ve bir animartin ve ayakta duran bir TA ve demetleri. Ve büyük mevduat olmadan. Ve birleştirmek (teorik bile olsa) imkansızsa. Ve bankadan daha büyük bir yüzdeyle. :) BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Tüm normal insanlar hafta sonları tatillerinden hoşlanırlar (aşırı durumlarda ev işleri yaparlar), ama antimartin ile ilgili bir şey beni bağladı ve ben bunu "hissetmeye" karar verdim. Hafta sonu böyle geçti...
Ama boşuna değil. Antimartin üzerinde çalıştım, onu martin ile geçtim ve deneylerin sonuçlarına dayanarak, yukarıda alıntılanan ifadelerden birkaç noktaya katılmamak istiyorum:
1- Bir birleşmenin imkansızlığını (teorik olarak bile) inkar ederken o kadar kategorik olmazdım - bir birleşmenin imkansızlığına dair tamamen varsayımsal bir varsayım, ticareti kârsız hale getirecek çok iyi miktarların, risksiz bir stratejinin varlığını ima eder ve bu nedenle çekici değil;
2- Bu yöntemlerin (Martin ve antiMartin) uygulamalarını Eldorado ile karşılaştırmak istemem, ancak yöntemler (bence) oldukça umut verici olduğu ortaya çıktı: "yaratıcı bir kişinin öğrenecek bir şeyi var";
3- Verilen yöntemlerin uygulanması için çılgın meblağların gerekli olduğu şeklindeki ifadelere katılmaz (eğer bunu düşüncesizce yapmazsanız).
Ve şimdi deneylerimin sonuçları şeklinde söylenenlere biraz tartışma. Ekli test raporlarındaki çizimler. İlk veriler öncekiyle aynı, aynı danışman ve başlangıç partisi - minimum.
Hemen bir rezervasyon yapacağım - klasik haliyle antimartin bende iyi bir izlenim bırakmadı - çok riskli bir strateji ve karlılık için net bir teorik gerekçesi yok. Kıvrımları hareket ettirmek ve antiMartin'i hafifçe değiştirmek zorunda kaldım (kabul edilebilir bir sonuç elde edilene kadar katsayıların numaralandırılmasıyla aptalca oynamak anlamında değil), ama biraz daha derin - danışmanı ticaret tarihiyle ilgili istatistikleri terimler cinsinden tutmaya zorladım kârlı ve kârsız pozisyonların sayılması ve bu verilerle bağlantılı olarak, her açılan pozisyon için tanım katsayısına farklı bir yaklaşım. Aynı zamanda, açılan pozisyonun beklenen kârsızlık veya kârlılık olasılığına bağlı olarak, açılış partisinin çarpım faktörü değişir: başarılı bir açılışın istatistiksel olasılığı ne kadar büyükse - daha büyük lot, daha küçük - daha küçüktür. Sonuç bana iyimser göründü, EasyTrend minlot+AntiMartinU raporuna bakın. İlham aldım, normal Martin'i de değiştirmeye karar verdim, yani. ve burada başarı veya başarısızlık olasılığına bağlı olarak katsayının boyutunu koyun. Efekt pozitiftir, EasyTrend minlot+MartinU raporunda gösterilmiştir.
Sonra nihayet ayağa kalktı ve "Klondike'a atladı" - Martin ve Martin karşıtını geçmeye karar verdi. Doğru, Klondike'ı görmedim, belki o anın sıcağında dört nala koştum?!? Ancak "seçimin" olumlu etkisi gerçekleşir ve EasyTrend minlot +AntiMartinU+MartinU raporunda gösterilir.
Testler sonucunda elde edilen dezavantajlar, gerçek hayatta Marty-Anti-Marty'yi 50$ ile oynamanızın pek olası olmadığını, ancak küçük partilerle çalışırken kendinize güvenmeniz gerektiğini gösteriyor. yaklaşık on binlerce, birkaç parça olmak, getiriyi artırmak için bu aşırı olmayan bazı MM'lerin + yeterli olduğunu düşünüyorum ve her şey uç noktada (her şeyin o kadar da korkunç olmadığı anlamında).
Her ihtimale karşı, karşılaştırma için, normal Martin ve genel olarak çıplak bir danışmanla ilgili raporlar da ekledim.
Çok popüler bir işaret var - yaz için martin, yağmur için kilit, kar için şampiyonluk
Martingale karşıtı ile ilgili olarak - bir dizi kârsız / kârlı ticaretin değişmesi durumunda yararlıdır. Ancak daha sonra bir seri test (Z-skoru) bize test / optimizasyon sırasında bile kalıbı gösterecek ve daha etkili para yönetimi yöntemleri uygulayabiliriz (örneğin, bir kayıp durumunda, bir sonraki anlaşmayı "kağıt üzerinde" açın; ve kar durumunda, "bahsin" boyutu, galibiyet serilerinin uzunluğuna ilişkin istatistiklere dayalı olarak belirlenir). Genel olarak, martingale karşıtı uygulama bulamadı (ancak bu, olmadığı anlamına gelmez :))