Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3368
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MA periyodu ATR tarafından kontrol edildiğinde (veya tam tersi), ancak her iki formülü de ortaya çıkarmak ve beyninizi optimizasyonlarla korkutmamak gerekir
Evet, bazı yoldaşların "fikri" bu, optimizasyondan kurtulmak. "Mashka yardımıyla kendi kendini uyarlayan bir sistem nasıl kurulur ve beyninizi optimizasyonlarla korkutmazsınız?" sorusunun cevabını biliyor musunuz? - Lütfen söyleyin. Gördüğümüz gibi pek çok kişi bunu biliyor ama nedense sessiz kalıyor.
Doğal olarak, böyle bir "uyarlanabilir sistem" başka ne olursa olsun sızıntı yapmaz)).
Ne için optimize edelim?
Neye uyum sağlamak?
Sanki etrafta hiçbir şey yokmuş gibi her zaman bazı tartışmalar oluyor. Ve en önemlisi, optimizasyon veya adaptasyon yardımıyla hangi sorunu çözdüğümüz açık değildir.
Eğer sorun belirlenmemişse, o zaman tüm bunlar sadece başka bir boş saçmalıktır.
Ve sorun da tamamen aynıdır: durağan olmayan bir piyasa. Bu nedenle, ATR'lerle bile farklı mashka'ların optimizasyonu veya adaptasyonu hakkındaki tüm konuşmalar sadece boş bir saçmalıktır ve herhangi bir gösterge ve hatta en sofistike filtreler ve benzeri şeyler hakkında....
Finansal zaman serilerini içeren durağan olmayan piyasalarda iki yaklaşım vardır:
1. Durağan olmamanın, örneğin trendler gibi en bariz tezahürlerinin önceden yok edilmesiyle modellenmesi - bunlar GARCH'lardır
2. MOE kullanarak geçmişteki örüntülerin aranması. Ön işleme için biraz çaba sarf edilirse, bu tür örüntüler gelecekte %20'den daha az bir sınıflandırma hatası verecektir.
Hepsi bu kadar.
Kolay ve 100500 çeşit daha icat edilebilir. Bunlardan hangisi piyasada işe yarayacak?
Bu, formüllerin kesin olduğu ve sadece girdi parametrelerini değiştirmeleri gereken bilimle ilgilidir. Bizim bilimimiz yok, piyasayı tanımlayan formüllerimiz yok.
Tüm piyasayı açıklayan mucizevi bir formülden bahsetmiyorum. Durağan olmayan bir ortamda dinamik parametrelere sahip bir sistemin statik parametrelere sahip bir sistemden daha iyi olduğunu söylüyorum!
İşte bu kadar!
Kolay ve 100500 tane daha varyasyon üretebilirsiniz. Hangisi piyasada işe yarayacak?
Mashko ve APAC örneği, ne demek istediğimi anlatmak için soyut ve basit bir örnektir, neden bahsettiğime dair bir rehber değildir.
Oleg Avtomat bir yerlerde sessizce kederli
)
Bu arada, konu başlığı durağan olmamanın modellenmesinin başka bir normal varyantını içeren bir kitaba bağlantı ile başladı. Orada bu durum birkaç durağan seri arasında rastgele geçiş olarak sunuluyordu. Başka bir şey de, kendi referansının kitabın içeriğiyle hiçbir ilişkisi olmamasıdır) Hatta kitabın temel matematiksel aygıtını - teorisyenini - inkar etmiştir).
Otomat çok küfür etti, ancak PI/PID regülatörlerinin kolayca mashki ile değiştirilebileceğini ve fırın sıcaklığı EURUSD grafiğine eşit bir dış etkiden etkilenirse, spirallerin ısısını regülatörler yardımıyla düzenleyemeyeceğini söylediğimde yaptığı şeyi yapmaya devam etti, böylece dış etkiyi söndürmek ve fırın sıcaklığının sabit bir radrasyonunu elde etmek için (kar elde etmek için). Fırın ya atölye sıcaklığına kadar soğuyacak ya da bobinleri yakacak ve tuğla duvarları kavuracaktır.
"İşte bu yüzden böyle oldu..." Eduard Severe.
))
)
Bu arada, konu başlığı durağan olmamanın modellenmesinin başka bir normal varyantını içeren bir kitaba bağlantı ile başladı. Orada birkaç durağan seri arasında rastgele bir geçiş olarak sunuluyordu. Başka bir şey de, yaptığı seçimlerin kitabın içeriğiyle en ufak bir ilişkisi olmamasıdır) Hatta kitabın temel matematiksel aygıtını bile reddetmiştir - teorisyen).
Soru: ve modellenmesi gerekip gerekmediği.
Kabaca ifade etmek gerekirse, bir nesneyi öngören herhangi bir modelin her zaman nesneyi tanımlayan bazı modellere eşdeğer olduğunu belirten bir teorem vardır. Görünen o ki, arzuya ek olarak her zaman piyasanın bir modelini oluşturuyoruz.
Kabaca ifade etmek gerekirse, bir nesneyi öngören herhangi bir modelin her zaman nesneyi tanımlayan bazı modellere eşdeğer olduğunu belirten bir teorem vardır. Görünen o ki, arzuya ek olarak her zaman piyasanın bir modelini oluşturuyoruz.
modelleme farklı şekillerde yapılabilir))))