Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3367
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tek parametreli bir ticaret stratejisi vardır, bunu koşullu olarak F(x) formülü ile ifade edebiliriz, burada F - strateji, x - statik parametre.
Statik parametre yerine dinamik parametre x kullanırsak, bu x yerine Y fonksiyonunu kullanmak anlamına gelir, bu da F(Y()) gibi görünecektir.
Peki, bu fonksiyonun statik x kadar "ölü" olmaması için optimizasyon kullanmadan Y() fonksiyonunu nasıl bulabiliriz?
Sorun şu ki)))))
Görünüşe göre, yüksek meselelerden uzağım - yine hiçbir şey anlamadım. Benim için yazmak zorunda değilsin.
Belirli bir strateji parametresi bir kez optimize edilmiş ve unutulmuşsa (önceki verilerde olduğu gibi gelecekte de çalışır), böyle bir parametre koşullu olarak statik olarak adlandırılabilir.
Parametreyi güncellemek için sistematik olarak optimize etmemiz gerekiyorsa, böyle bir parametre zaman içinde (optimizasyon noktalarında) bir fonksiyon olarak temsil edilebilir. Sistematik olarak tekrarlanan optimizasyonlar yerine kullanılması önerilen bu fonksiyondur.
Elbette bu bir ütopyadır, piyasanın işleyiş formülünü keşfetmekle eşdeğerdir.
Yani uyarlanabilir filtreleme bilimini..... uyarlanabilir sistemler teorisini reddediyoruz. Bu bir ütopya, böyle bir şey yok mu? ))))))).
Makinenin periyodu ATR tarafından kontrol ediliyorsa, bu da imkansız... ütopya mı?
Yoksa beyindeki ütopya mı?
MA periyodu ATR tarafından kontrol edildiğinde (veya tam tersi), ancak her iki formülü de ortaya çıkarmak ve beyninizi optimizasyonlarla korkutmamak gerekir
Eğer beyniniz yoksa, olacağı budur.)