Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3366
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
iyi kitap
Faktör yatırımı için makine öğrenimi
MO hakkında her geçen gün daha fazla iyi kitap çıkıyor. Bu da onlardan biri.
Bana yakın olanları üstünkörü belirledim
1. Zaman serilerinin durağan olmaması göz ardı edilemez. Herhangi bir formül, herhangi bir algoritma durağan olmayan verilere uygulanabilirlik sorusuna cevap vermelidir.
2. Tahmin edicilerin (tahmin yeteneği) hedef üzerindeki etkisine dikkat etmek zorunludur. maxim beni neden-sonuç ilişkileri anlayışıyla zinaya sürükledi ve kitap her şeyi yerine koydu: kitap sadece benim "tahmin" yeteneğini, istikrarını anladığım ve defalarca yazdığım gibi anlıyor.
Beyninde ikiden fazla nöron olanlar için...
Bir tarafta, hemen reddedileceği için kimsenin DS ofisinde ardıç olarak bile işe almayacağı bir forum eleştirmeni...
Diğer tarafta eleştirdiği kitap ve bu referans listesi.
Belki de hangi kavramın kastedildiğini anlamışsınızdır. Örnek olarak.
Ticaretin sınırlardan içeriye doğru ilerlediği bir TS kanalı olduğunu varsayalım. Ve burada optimize edilecek parametreyi, yani kanal boyutunun (genişliğinin) katsayısını ayarlıyorum.
Klasik yöntem iyidir. Optimize edin ve sizi nasıl etkilediğini görün.
Önerilen konsepte göre, bunu bu şekilde yapamazsınız, çünkü bu parametre başlangıç verilerine (alıntı geçmişi) bağlı değildir. Önerilen terminolojide, bu "sabit" optimize edilmiş bir parametredir.
Bu parametre bazı polinomları etkilese bile, aynı zamanda "sabit" bir parametredir, çünkü VDC'ye bağımlılığı yoktur.
Bu ilginç bir düşünce. Teşekkürler.
Evet, en azından optimizasyon yoluyla, bir şekilde optimize edilenleri en azından doğrusal olarak etkileyen daha ucuz önemli parametreler bulabilmeniz mantıklıdır. Klasik yol rastgele veya diğer parametrelerin ve formüllerin tamamen araştırılmasıdır. Ancak bu bir lanettir.
Elbette sabitlerden kaçamazsınız, karmaşık geri besleme ile bile, sabit hesaplamaların başlangıcı olacaktır. (Benim şu anki anlayışıma göre geri besleme, mevcut verilerin geçmiş veriler üzerindeki etkisidir ve buna dayanarak gelecekteki veriler hesaplanır).
Her durumda, muhtemelen optimize edilmiş olanlardan daha önemli olan yeni tahminciler ve hesaplama formülleri için bir arayıştır.
Evet, optimizasyon yoluyla en azından daha ucuz anlamlı parametreler bulabileceğiniz mantıklıdır
Mesele bu değil, bu parametrelerin bulundukları andan itibaren ölü olmalarıdır, çünkü geçmişte "işe yaramışlardır"...
Ancak bir parametre (sabit) yerine doğru formül, uyarlanabilirlik ise, parametresiz bir sistem diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda parametreleri olmasından daha iyidir.
Görünüşe göre, yüksek meselelerden uzağım - yine hiçbir şey anlamadım. Benim için yazmak zorunda değilsin.
Mesele bu değil, mesele bu parametrelerin geçmişte işe yaradıkları için bulundukları andan itibaren ölü olmaları.
Ancak parametre (constatna) yerine doğru formül uyarlanabilirlik ise, parametresiz bir sistem diyebilirsiniz. Ve aynı zamanda parametreleri olmasından daha iyidir.
Tek parametreli bir ticaret stratejisi vardır, bunu koşullu olarak F(x) formülüyle ifade edebiliriz, burada F bir strateji, x ise statik bir parametredir.
Statik parametre yerine dinamik parametre x kullanırsak, bu x yerine Y fonksiyonunu kullanmak anlamına gelir, bu da F(Y()) gibi görünecektir.
Peki, optimizasyon kullanmadan Y() fonksiyonunu nasıl bulabiliriz, böylece bu fonksiyon statik x kadar "ölü" olmaz?
Görünüşe göre, yüksek meselelerden uzağım - yine hiçbir şey anlamadım. Benim için yazmak zorunda değilsin.
Hayır, dikkatinizi dağıtmadan sadece görevinizi düşünün)))))) Ve over_over_parameters arayışı kesinlikle bugün değil.)))))