Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3193

[Aleksey Vyazmikin]

Forester #:
Nicelleştirmeye sahibim - catbust'tan birkaç algoritma kopyaladım ve bana daha mantıklı göründüğü için biraz geliştirdim.
Ama kullanmıyorum. Sonuç iyileşmiyor.
Bu arada, 65000 kuanta ayarlarsanız, kural olarak, bir çipin çok fazla farklı değeri yoktur ve sonuçlar kesinlikle nicelleştirilmemiş öğrenme ile çakışır.
.

Ve eğer yanılmıyorsam catbusta'da nicelleştirmeyi kapatabilirsiniz. Değilse, yukarıdaki numara ile niceleme olmadan olduğu gibi sonuç alabilirsiniz (ancak 65000 kuantanın oluşturulması uzun zaman alır).

Benim algoritmam ampirik ve istatistiksel değerlendirmelerle tahmin edici için en uygun tabloyu seçer, CatBoost tüm tahmin ediciler için aynı varsayılan ayarları kullanır.

65000 kuanta - belki de çok fazla, deneylerimde genellikle yeterli 32õ.

Eğer yapabiliyorsanız, işaretlemeyi bir dosyadan okumak daha iyidir, özel bir tablonun etkisini görmek ilginç olacaktır.

Bir tahmin değerinin herhangi bir istatistiksel sonuca varmak için en az 30 gözlem gerektirdiğine dair bir görüş duydum - bu nedenle aralıkları birleştirmek çok sayıda gözlem ihtiyacını azaltır.

[Aleksey Nikolayev]

Piyasa etkinliğine ilişkin iyi bilinen bir hipotez vardır.

Bazı tüccarların buna karşı iyi bilinen bir itirazı vardır - yerde yatan 20 dolarlık bir banknot görürsem, bu kağıdın hipoteze göre orada olamayacağı gerçeğine bakmadan sadece onu alırım.

Bu itiraza karşı yapılan itiraz, on parça kağıt bile toplayabilirsiniz, bu hipotezle çelişmez, ancak yerden 20 dolarlık banknotları toplamaya dayalı uzun süreli bir kazanma stratejisi oluşturamazsınız.

Kendimi bildim bileli bu tür tartışmalar sonsuz bir döngü içinde sürüp gidiyor. Sorun şu ki, bilim insanı ve tüccar farklı maddelerden bahsediyor - birincisi rastgele bir süreçten, ikincisi ise belirli bir fiyat grafiğinden. Rastgele bir süreç kavramını halihazırda var olan bir grafiğe uygulamak pek mantıklı değil - esas olarak henüz var olmayan gelecekteki bir fiyat hakkında akıl yürütmek için gerekli.

[mytarmailS]

Doğru olup olmadığımdan emin değilim (uzmanlar beni düzeltsin) Bir tüccar tarafından fiyatı tahmin etmek için basit bir işlev yazdım.

100 puanlık rastgele bir fiyat oluşturulur

yatırımcının alış giriş fiyatı rastgele oluşturulur

giriş fiyatının minimum olduğu ortaya çıktıysa ve sonraki 5 fiyat giriş fiyatından daha yüksekse (fiyat yükseliyordu)

o zaman fonksiyon 1 döndürür aksi takdirde 0

simulate_fun <- function(){
x <- rnorm(100) |> cumsum() |> round(3)
sq <- seq(min(x),max(x),by=0.001)
entry <- sample(sq,1)
id <- which(x==entry)[1]
if(is.na(id)) return(0)
if(id>95) return(0)
ifelse(x[id]==min(x[id:(id+4)]), return(1) , return(0))
}

100 bin simülasyon çalıştırın

iter_res <- sapply(1:100000 ,\(x) simulate_fun())

bu özeti alıyoruz

table(iter_res)

iter_res
    0     1 
99931    69 

Olasılık

99931 / 69 = 1448.275

Bu istatistiklere göre, eğer piyasa rastgele ise, bir tüccarın 5 bar/tic üzerinde küçük bir sıçrama tahmin etmek için yaklaşık 1500 işlem yapması gerekir.

Bir sıçrama, resmin yazarı gibi arka arkaya 4 değil.

Bu yüzden onun ticaretinin ve benimkinin de rastgele kabul edilmesi pek olası değil....

PS

Hesaplamaları basitleştirmek için kasıtlı olarak ondalık basamak sayısını azalttım ve sanki belirli bir tepki yaratmak için simülasyonumda şu varsayıldı

tüccarın fiyatı kene kene tahmin etmesi gerekmez, sadece aşağı yukarı yakın bir şey tahmin etmesi gerekir.

[СанСаныч Фоменко]

Piyasa rastgele midir?

Etrafımızdaki havadaki moleküllerin hareketi rastgele midir? Elbette, buna hiç şüphe yok, her biri kendi başınadır ve istediği yere hareket eder ve istediği şeyle çarpışır.

Ve termometre, sıcaklık adı verilen bu rastgele hareketin enerjisinin kesinlikle rastgele OLMADIĞINI söyler. Eğer değişirse, bir önceki değerine göre değişir.

Peki piyasa rastgele midir?

[Maxim Dmitrievsky]

Evet, etkin piyasalar teorisi rastgele yürüyüş ile karşılaştırılabilir çünkü piyasadaki varlık fiyatlarının rastgele hareket ettiğini ve mevcut tüm bilgileri yansıttığını varsayar. Bu nedenle, rastgele dolaşmaya benzer şekilde, piyasadaki fiyatlar herhangi bir yönde ve herhangi bir hızda değişebilir ve zamanın bir sonraki anında tam olarak nereye gideceklerini tahmin etmek imkansızdır.

chatgpt

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Sorunuz tam olarak neydi?

Etkin piyasalar teorisi rastgele yürüyüş ile karşılaştırılabilir mi?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky chatgpt

Bing

Etkin piyasalar teorisi rastgele yürüyüş ile karşılaştırılabilir mi?

Etkin piyasalar teorisi ve rastgeleyürüyüş iki farklı kavramdır.Etkin piyas alarteorisi, finansal piyasalardaki fiyatların mevcut tüm bilgileri yansıttığını ve bu nedenle sadece bu^bilgilerikullanarak süper karlar elde etmenin imkansız olduğunu ^varsayar1.Öte yandan, rastgele yürüyüş, bazı matematiksel^uzayda birdizi rastgele adımdan oluşan bir yolu tanımlayan matematiksel bir ^nesnedir2. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar finansal piyasalardaki fiyatların bazı değişikliklerle rastgele bir yürüyüş olarak tanımlanabileceğine inanmaktadır. Dolayısıyla bu iki kavramın birbiriyle ilişkili olduğu ancak aynı şey olmadığı söylenebilir. 😊

sohbet odasından çıkış yaptı ve yeni bir oturumda soru sordu

Etkin piyasalarteorisi rassal yürüyüş ile karşılaştırılabilir mi?

Evet, etkin piyasalar teorisi ve rastgele yürüyüş karşılaştırılabilir. Etkin piyasahipotezi, ilgili tüm bilgilerin^{menkul kıymetlerin}piyasa fiyatına anında ve tam olarak yansıdığını^varsayar1. Rastgele yürüyüş,bazı matematik sel ^uzayda birdizi rastgele adımdan oluşan bir yolu tanımlayan matematiksel bir nesnedir2.Finansta, rastgele yürüyüş modeli^borsadaki hisse senedifiyat dalgalanmalarını tanımlamak için^{kullanılabilir2}. Dolayısıyla, her iki teori de finansal piyasaların davranışını analiz etmek ve tahmin etmek için kullanılabilir. Ancak, bu teorilerin farklı varsayımlara sahip olduğunu ve duruma bağlı olarak farklı sonuçlar üretebileceğini belirtmek gerekir. 😊

şu ana kadar bu oyuncaklar sadece kod düzenlemek veya yazmak için kullanılabiliyor... bir şey sormak kendinizi kandırmaktır.

[Maxim Dmitrievsky]

Evet, etkin piyasalar teorisi rastgele yürüyüş ile karşılaştırılabilir. Rastgele yürüyüş, bir parçacığın hareketinin belirli bir hedefi veya yönü olmadığı bir süreçtir. Aynı şey etkin piyasalar teorisi için de söylenebilir. Borsada menkul kıymetlerin fiyatları haberler, olaylar ve yatırımcı duyarlılığı gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişmektedir. Sonuç olarak, bir menkul kıymetin fiyatının gelecekte nasıl değişeceğini doğru bir şekilde tahmin etmek imkansızdır. Etkin piyasalar teorisi, menkul kıymet fiyatlarının her zaman mevcut tüm bilgileri yansıttığını varsayar, bu nedenle piyasa tarafından zaten bilinen bilgilere dayanarak alım satım yaparak kar elde etmek imkansızdır.

Ancak, etkin piyasalar teorisi ile rastgele yürüyüş arasında bazı önemli farklar vardır. İlk olarak, menkul kıymet fiyatları tamamen rastgele değildir. Şirket temelleri ve ekonomik koşullar gibi belirli faktörlerden etkilenirler. İkinci olarak, borsada tam rekabet yoktur. Bu, bazı yatırımcıların diğer yatırımcıların erişemediği bilgilere erişebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar piyasa tarafından bilinmeyen bilgilere dayanarak alım satım yaparak kâr elde edebilir.

bard

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

ozan

Oh, Bard aptal bir aptal aptal.

[Ivan Butko]

СанСаныч Фоменко sıcaklık adı verilen bu rastgele hareketin enerjisinin kesinlikle rastgele OLMADIĞINI söyler. Eğer değişirse, bir önceki değerine göre değişir.

Peki piyasa rastgele mi işliyor?

İyi bir nokta.

Bir kavramın tanımındaki ikiliği yansıtır. Eğer özne hiçbir şey bilmiyorsa, her şey onun için rastlantısaldır. Yani, özneyi tanıyana kadar her şey onun için rastlantısaldır.

Öte yandan, fiziksel bir etki olarak rastlantısallık prensipte imkansızdır. Eğer bir foton sola doğru uçuyorsa, birisi sağa doğru bir fener tutmuş demektir. Ve eğer foton saptırılırsa, yörüngesini saptırmak için yeterli güce sahip bir nesnenin yanından geçtiği anlamına gelir. Fotonun kendisi asla sapmayacak, asla yorulmayacak, asla efendisine - meşaleye - ihanet etmeyecektir.

Bir termometredeki cıva 37'yi geçene kadar asla 38'e ayarlanmayacaktır. Ama dijital bir termometrede öyle olacaktır. Bilginin hazırlanmasında ve ekrana iletilmesinde bir gecikme olduğu için, belirli fiziksel koşullar altında sıcaklık 37'yi atlayıp doğrudan 38'e çıkabilir.

Piyasa, alım ve satım araçlarının sanal olaylarının dijital bir projeksiyonudur. Tıpkı 0'ı gösterir gibi 1000 mum için 1.00000 olan ortalama değer bir anda 1.60000'e dönüşebilir. Bu bir teknik (içine para atılmış) veya mücbir sebep meselesidir.

Bu yüzden burada bağlamı tanımlayan ve aynı dili konuşan ek tanımlar getirmemiz gerekiyor.
Teklifler rastgele değil, düzenlidir. Piyasa katılımcılarının eylemlerinden yasaldır. Ancak şu anda tüm piyasa katılımcılarının emirlerine sahip olmayan bir özne için bu piyasa rastgeledir.

Bu durumda, hepiniz öznesiniz ve sizin için piyasa tanımı gereği rastgeledir. Ancak, bu "düzenli rastgelelik" arasında, el tüccarlarının yaptığı gibi büyük oyuncuların izlerini bulabilirsiniz. Likidite toplamak, yanlış alımlar, büyük oyuncunun peşinden gitmek vb. Ve tüccarın görevi budur - bu "rastgele" dolaşımda düzenliliği bulmak.

Ve buradaki göreviniz, büyük oyuncunun çalışmasının başlangıcını izleyebileceğiniz ve onu takip edebileceğiniz tekliflerin davranışının düzenliliğini bulmaktır.
Geri kalan her şey, küçük balıklardan gelen ve tahmin edilmesi imkansız olan gürültüdür, çünkü küçük tüccarlar ticareti% 50 yukarı,% 50 aşağı, her biri kendi stratejileriyle dengeler ve toplamda mesafe üzerinde tek tip bir dağılım sağlar.