Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3094

[Forester]

Forester #:

MT formülleri basittir, buradan her şey çıkarılabilir ve çoğaltılabilir

https://www.mql5.com/ru/articles/1486

MT garip bir formül verdi:

Beklenen Getiri =(Kar İşlemleri / Toplam İşlemler) * (Brüt Kar / Kar İşlemleri) - (Zarar İşlemleri / Toplam İşlemler) * (Brüt Zarar / Zarar İşlemleri) vurgulanan rengi azalttığınızda

Beklenen Getiri = Brüt Kar / Toplam İşlemler - Brüt Zarar / Toplam İşlemler = (Brüt Kar - Brüt Zarar / Toplam İşlemler)

(Brüt Kar - Brüt Zarar) / Toplam İşlemler = Bakiye / Toplam İşlemler

Ve işte bu kadar!!! ))

Alt satır

Bal*EP = bakiye * fabs( bakiye / işlem sayısı)

Diğer 2 gösterge (ProfitFactor ve MaximalDrawDown ile) analoji yoluyla.

[mytarmailS]

Forester #:

Eğer karşılaştırırsanız - sonucu bilmek ilginç olacaktır

Eğer aynı şey aşağıdaki gibi ilkel bir formülle hesaplanabilseydi

Bakiye*EP = bakiye * fabs( bakiye / anlaşma sayısı)

kimse eğitim, çapraz doğrulama ve daha bir sürü şey yapmıyor olacaktı. tüm bunları tatlı bir hayattan icat etmiyorlar.

[СанСаныч Фоменко]

Forester #:

MT formülleri basittir, buradan her şey çıkarılabilir ve çoğaltılabilir

https://www.mql5.com/ru/articles/1486

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing_report#recovery_factor

https://www.mql5.com/ru/forum/4485

30913 'te tarif ettiğim şey metaquote test cihazlarında prensip olarak gerçekleştirilemez. Metaquot test cihazı yeniden eğitimle ilgili değildir, kolayca yeniden eğitilmiş bir TC alabilirsiniz.

[Forester]

СанСаныч Фоменко #:

30913 'te tarif ettiğim şey metaquote test cihazlarında prensip olarak gerçekleştirilemez. Metaquot test cihazı yeniden eğitimle ilgili değildir, kolayca yeniden eğitilmiş bir TC alabilirsiniz.

Test cihazından değil, elde edilen sonucu değerlendirmek için kullanılan formüllerden bahsediyorum. Bunları R'de kolayca yazabilir ve bunları kullanarak en iyi modeli seçebilirsiniz. Sınıflandırma hatasından çok daha iyidir, çünkü karı dikkate alır ve Bal*RF de iyi bir denge ile minimum düşüşe sahip modeli gösterecektir.

[Forester]

mytarmailS #:

Aynı şey aşağıdaki gibi ilkel bir formülle hesaplanabilseydi

Bal*EP = bakiye * fabs( bakiye / işlem sayısı)

o zaman kimse eğitim, çapraz doğrulama ve diğer pek çok şeyi yapmazdı. tüm bunları tatlı bir hayattan icat etmiyorlar.

Bu paket Sharpe'a göre hesaplıyor, ancak başka herhangi bir metrik kullanabileceğinizi yazıyorlar.

Ve öneri, hangisinin en iyi olduğunu görmek için bunları karşılaştırmaktı.

[СанСаныч Фоменко]

Forester #:
Test cihazından değil, elde edilen sonucu değerlendirmek için kullanılan formüllerden bahsediyorum. Bunları R'de kolayca yazabilir ve bunları kullanarak en iyi modeli seçebilirsiniz. Sınıflandırma hatasından çok daha iyidir, çünkü karı hesaba katar ve Bal*RF ayrıca iyi bir denge ile minimum düşüşe sahip modeli gösterecektir.

Yukarıda R'nin kaldırıldığını yazmışsınız.

Bir araç olarak R'de hiç sorun yok. Beyinlerle ilgili sorunlar.

[Valeriy Yastremskiy]

СанСаныч Фоменко #:

Beyin problemleri.

Daha sadık ve daha nazik tanımlar iyi olurdu.))))) Herkesin moschisi farklıdır)))) Ve ağırlık önemli değil)

[СанСаныч Фоменко]

Valeriy Yastremskiy #:

Daha sadık ve nazik tanımlamalarla güzel olurdu.))))) Moshi herkes için farklıdır)))) Ve ağırlık önemli değil)

Aslında kendi beynimden bahsediyorum, başkalarının beyninden değil.

[mytarmailS]

Sonunda kodu yazdım...

İlk testler işe yaradığını gösteriyor...

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

Daha sadık ve nazik tanımlamalarla güzel olurdu.))))) Moshi herkes için farklıdır)))) Ve ağırlık önemli değil)

Buna agresif pazarlama deniyor, sen ne anlarsın ki?