Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 258

 

San Sanych Fomenko :

Finansal piyasalarda bu sezgisel tanımın ZZ tarafından verildiği fikriyle uzun zamandır oynuyorum..................

zikzak saçmalığı ...

küçük bir deney yaptım...

Her zamanki gibi, MO eğitilir, bir örnek yaparız, bir hedef yaparız, sonra hedefi bir adım geriye kaydırırız, böylece MO, örneğin mevcut değerlerine dayanarak hedefin gelecekteki değerini tahmin etmeyi öğrenir, aldım ve Hedefi örneğe göre 10 adım ileriye kaydırdığında, MO'nun erken dönem için gelecekteki hedefi neyin göreceğini bildiği ortaya çıktı. Ve sen ne düşünüyorsun? Yeni verilerde, MO'nun gösterdiği maksimum oran %75 doğru cevaptı, ancak fikre göre yaklaşık %100 olması gerekiyordu.

bulgular...

1 ) zikzak saçmalığı...

2) kötü bir hedef, MO'dan %25'lik bir hatayı bile yutabilir

3) hedefi bit için kontrol etmenin bir yolunu bulamadı

4) MO eğitimi sırasında kendi kendine yaratılan, bir tür global minimum veya maksimum arayışı olarak yapan ve zz vb . bu bir ütopya IMHO, ancak övülen R o kadar haşhaş ki bu tür hedefler anlamına gelmiyor ve beni üzüyor ((

 

hakkındaki düşüncelerim   - nasıl başa çıkılır   Durağan olmayan piyasalar.

1)       Belirli bir ticaret sistemimiz var - ts.    TC bir nesnedir   piyasaya bağlı olan ve ticaret sinyalleri üreten belirli ayarları kabul eden.

Basitlik için, TS'nin en ilkel modelini alıyoruz,   RSI göstergesi olsun

1.        Göstergede bir nokta var - bunlar bazı ayarlar   optimal parametreleri piyasaya bağlı olan

2.        Ayrıca bir ticaret kuralı oluşturacağız, eğer RSI yukarıdan aşağıya sıfırı geçerse, o zaman bu bir satış sinyalidir, aksine bir satın alma sinyalidir.

TS bu şekilde ortaya çıktı, çok ilkel, ancak gerçek bir TS ayarında bir örnek için daha fazlasına ihtiyacımız yok   piyasadan ticaret kuralları ile aynı yüz olabilir

2)       Piyasanın özellikleri sürekli değiştiğinden ve göstergenin süresi sabit olduğundan ve çeşitli piyasa dalgalanmalarına yeterince yanıt vermediğinden, böyle bir ticaret sisteminin boşa gitmeye mahkum olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok.

Dolayısıyla iki düşünce:

  1. Gösterge dönemini dinamik hale getirmek ve piyasanın burada ve şimdi mevcut olan mevcut nesnel özelliklerine uygun olarak sürekli değiştirmek gerekir.
  2. Bu özellikleri bir şekilde piyasadan çıkarmak gerekiyor.  

3)       Sadece üç parametreyi kullanarak spektral analiz kullanarak piyasa özelliklerini çıkarabilirsiniz.

1.        salınım frekansı   (objektif olarak piyasaya hakim olan dönemi de söyleyebilirsiniz)

2.        Dalgalanma genliği (bunu bilmek de önemlidir, fiyat 30 puan veya 300 puan aralığında dalgalanır)

3.        Faz (bunlar   her şeyin nereden dikkate alınması gerektiğini nasıl gösteriyor)

Hepsi bu, bu parametreler kesinlikle herhangi bir zaman serisini ve özellikle piyasayı tanımlayabilir.

4)       Şimdi tek gereken, piyasanın her bir spektral özelliği için gösterge için en uygun dönemi bulmaktır - bunlar TS için en uygun ayarları bulmaktır. MO için bu tür optimal parametreleri bulmak muhtemelen gereklidir.

5)       Ve böylece gerçek zamanlı veriler üzerinde çalışmanın son şeması bana şöyle görünüyor:

1.        Spektral özellikleri gerçek zamanlı piyasadan kaldırıyoruz

2.        Eğitimli bir MO'ya düşüyoruz, MO şu anda araç için en iyi özellikleri veriyor

3.        Optimum özellikleri araca aktarıyoruz

4.        Hadi ganimeti bırakalım :)

 

Düşünüyoruz, bunun nasıl uygulanabileceğine dair yorum yapın, kim bilir kim ne bilir?
 
mytarmailS :

4) Şimdi tek gereken, piyasanın her bir spektral özelliği için gösterge için en uygun dönemi bulmaktır - bunlar TS için en uygun ayarları bulmaktır. MO için bu tür optimal parametreleri bulmak muhtemelen gereklidir.

Ancak sonuçta, strateji test cihazının kendisi tarafından gösterge için en iyi dönemi arayabilirsiniz - bu gösterge üzerinde bir danışman yapın, danışman ayarlarına süre için parametreyi koyun ve ardından genetik ile optimize edin.
Bu arada böyle bir danışman kar getirmiyor, farklı göstergelerde binlerce kez denedim.

Spektral olarak periyodu belirlemeye gelince (Fourier dönüşümü ne anlama geliyor?) - Denemedim ama rsi'yi canlandıracağını ve kar getireceğini düşünmüyorum.

Daha sonra gönderildi -

Genel olarak, RSI kullanarak ticaret yapma yeteneği, bu RSI'nin bazı iç piyasa süreçlerini yansıttığı, gerçekten aşırı alım ve aşırı satım olduğu ve göstergenin bunları doğru bir şekilde belirlediği umuduna dayanır.
Günlük grafiklerde 80'lerde piyasada bu tür olayların var olduğundan şüphem yok, aksi takdirde gösterge popüler olmazdı. Ama şimdi bu düzenliliklerden geriye hiçbir şey kalmadı.
Aynı başarı ile (H + L) / O gibi bir sürü formül üretebilir, oraya bir şeyler tıkıştırabilir ve bununla ilgili bir tahminde bulunmaya çalışabilirsiniz. Rsi şu anda bu rastgele formüllerden daha fazla güce sahip değil.

Piyasanın spektral özelliklerini belirlemek belki iyi, kulağa güçlü geliyor. Bu özelliklerin kendisi zaten bir orman veya nöron için tahmin edici olarak kullanılabilir ve tahminleri rsi ve diğer göstergeler olmadan ticaret için kullanılabilir.
Ancak, spektral analizin durağan tahmin ediciler sağladığından emin olmanız gerekir (kanıt ve örnekler görmememe rağmen, forex için cevabın "hayır" olduğu genel olarak kabul edilir, belki sadece suyu bulandırırlar).

Bana öyle geliyor ki, Fourier genişlemesi ilk verileri alıp belirli formüllere ve işlemlere göre dönüştürerek yeni bir veri seti elde ettiğinden, yeni veriler özellikle Forex için bulunan yeni kalıpları ve eğitilen modelin performansını içermiyor. onlar üzerinde fiyat eğitiminden daha iyi olmayacaktır.
Verileri önceden işlerken ve modeli eğitirken fiyatlandırma hakkında bazı yeni mantıksal kurallar almayı çok isterim.
Örnek olarak - küme ağları ve görüntü tanıma. Tek tek nöronların verilerini analiz ederek, resimdeki yüzey türünü, her türlü nesne sınırlarını vb. belirlemek mümkündür. Ağ, görüntüde önce basit çizgiler, köşeler vb. bulur, ardından bu tür ilkellerin bir kombinasyonu ile nesnelerin konturlarını görür, ardından nesnelerin, renklerin vb. bir kombinasyonu ile nesnenin tipini belirler (aslında, daha da ara adımlar var, sadece genel olarak anlattım).
Forex için benzer bir şey olmalı - ilk olarak, model fiyatların yükselişini ve düşüşünü tanır, onlardan trendler oluşturur, trendlere göre modeller oluşturur ve zaten kalıplara dayalı bir karar verir. Bu, küme veya derin ağlardan elde edilebilir, ancak eğitimde o kadar çok incelik var ki, onu almak bile korkutucu ve nereden başlayacağı belli değil.

 
 
Top2n :

Yukarıda 33'ü örnek olarak kullanarak bazı düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Ne yazık ki tüm düşüncelerim 33'ün çöp olduğu gerekçesiyle çöpe gitti.

Ama bu ZZ ile ilgili değil.

Gerçek şu ki, başlangıçta, açıklayıcı bir düzeyde, piyasada neyi modellediğimize karar vermek zorunludur.

Her zaman bir şey tartışıldığında, sözde şaşırtıcıdır, ancak NE modelleyeceğimiz, pazarın hangi nüansı olduğu belirtilmemiştir.

Sadece sorunu bir şekilde yapılandırmak için kullandığımız 33'e geri dönersek. Ve çok net.

Bir grafik oluşturuyoruz ve ne görüyoruz?

1. Trendler var

2. Eğilimlerden sapmalar var - gürültü

3. Periyodiklik açıkça görülebilir, ancak bir şekilde garip: İKİ eksen boyunca köşeler arasındaki mesafeler her zaman değişkendir. Fourier, bir kabusta bile böyle bir periyodikliği görmedi.

Tüm bunlara baktıktan sonra, NE modelleyeceğimize ve bunun ticaretin kârıyla nasıl ilişkilendirileceğine karar vermemiz gerekiyor.

Ve ancak bundan sonra araçlara karar vermeye başlarız, önce aynı araçların ne için, hangi koşullarda geliştirildiğini anlarız, yani araçların uygulanabilirliğini haklı çıkarırız.

not.

Ve artık beni 33 göstergesi hakkında aydınlatmak yok. İyi?

 
Dr.Tüccar :

Ancak sonuçta, strateji test cihazının kendisi tarafından gösterge için en iyi dönemi arayabilirsiniz - bu gösterge üzerinde bir danışman yapın, danışman ayarlarına süre için parametreyi koyun ve ardından genetik ile optimize edin.
Bu arada böyle bir danışman kar getirmiyor, farklı göstergelerde binlerce kez denedim.

Yani bu olağan optimizasyon, bu konuyla hiç ilgili değil, bir tahliye olacağı açık ve neden olduğu açık

Dr.Tüccar :

Spektral olarak periyodu belirlemeye gelince (Fourier dönüşümü ne anlama geliyor?) - Denemedim ama rsi'yi canlandıracağını ve kar getireceğini düşünmüyorum.

Anlamadığım şüpheleriniz neler?

Spektral analiz, kısmen ve sinyalleri, genliği, frekansı ve her şeyi fazı karakterize etmek için tasarlanmıştır! başka bir şey anlıyor musun? bu özellikleri kullanarak herhangi bir sinyali tanımlayabilir veya herhangi bir sinyali yeniden oluşturabilirsiniz, bu nesnel bir gerçektir, bu RSI'da bir tür aptal dönem değil, anlayın ..

Dr.Tüccar :

Genel olarak, RSI kullanarak ticaret yapma yeteneği, bu RSI'nin bazı iç piyasa süreçlerini yansıttığı, gerçekten aşırı alım ve aşırı satım olduğu ve göstergenin bunları doğru bir şekilde belirlediği umuduna dayanır.

OMG )) Bu kötü RSI'yi unutun) İki kez RSI'nin algıyı basitleştirmek için bir ticaret sistemi için bir alegori olduğunu yazdım, TS'nin de piyasaya bağlı bazı ayarları var ve çıktıda bir ticaret sinyali var, değil mi? Sadece basitleştirdim, biliyor musun? Ben kendim asla (standart) göstergeler kullanmıyorum ve bunun hakkında 5 kez yazdım.

Sizin için daha kolaysa, o zaman RSI'yi, ayarların sabit olmadığı ancak burada ve şimdi piyasada mevcut olan nesnel spektral özelliklere bağlı olarak zaman içinde sürekli değiştiği bir tür iki ayaklı arbitraj ile değiştirin. Bu daha iyi :) ??

Dr.Tüccar :

Aynı başarı ile (H + L) / O gibi bir sürü formül üretebilir, oraya bir şeyler tıkıştırabilir ve bununla ilgili bir tahminde bulunmaya çalışabilirsiniz. Rsi şu anda bu rastgele formüllerden daha fazla güce sahip değil.

%100, ama kimse tartışmıyor)

Dr.Tüccar :

Bu özelliklerin kendisi zaten bir orman veya nöron için tahmin edici olarak kullanılabilir ve tahminleri rsi ve diğer göstergeler olmadan ticaret için kullanılabilir.

İmkansız, bunlar sadece özellikler ve daha fazlası değil, MO onlarla ne yapacağını anlamayacak ...

Piyasanın belirli bir basitleştirilmiş modelini, yani TS'yi oluşturmak ve bu modeli sürekli olarak spektrum aracılığıyla piyasaya uyarlamak gerekir. şu anda piyasada olan ve böylece durağanlık elde ettiğimiz özellikler ve daha sonra MO'yu yukarıdan asabilirsiniz, biliyor musunuz?

Tank, taret namlusu hareketsizken büyük çukurlar ve kaydıraklardan yüksek hızda koşarken İnternet'ten gelen videoyu hatırlayın! Şimdi, paralellikler çizersek, o zaman "tepeler ve çukurlar" bir pazardır, insanlar "kulenin gövdesi") mobil olmaması için TS'nin sabit parametreleriyle pazarda ticaret yapmaya çalışıyorlar - ne tür bir şey olduğunu anlıyor musunuz? aptallık bu??

Piyasa ile ortadaki MO arasında olanlar, verileri sabit hale getirecek (veya sürüş sırasında kule şaftını hareketsiz hale getirecek) belirli bir katman eklemesi gerekir.

Dr.Tüccar :

Ancak, spektral analizin durağan tahmin ediciler sağladığından emin olmanız gerekir (kanıt ve örnekler görmememe rağmen, forex için cevabın "hayır" olduğu genel olarak kabul edilir, belki sadece suyu bulandırırlar).

Evet, suları bulandırmıyorlar, %99'u Fourier aracılığıyla piyasaya aptalca yaklaştırdı ve bahsettiğim şey bu değil, çünkü başarılı olmadılar, yaptıkları ve olabilecekleri buydu. bir tür Masha veya Rsi veya diğer saçmalıklarla karşılaştırıldığında

 
mytarmailS :

zikzak saçmalığı ...

küçük bir deney yaptım...

Her zamanki gibi, MO eğitilir, bir örnek yaparız, bir hedef yaparız, sonra hedefi bir adım geriye kaydırırız, böylece MO, örneğin mevcut değerlerine dayanarak hedefin gelecekteki değerini tahmin etmeyi öğrenir, aldım ve Hedefi örneğe göre 10 adım ileriye kaydırdığında, MO'nun erken dönem için gelecekteki hedefi neyin göreceğini bildiği ortaya çıktı. Ve sen ne düşünüyorsun? Yeni verilerde, MO'nun gösterdiği maksimum oran %75 doğru cevaptı, ancak fikre göre yaklaşık %100 olması gerekiyordu.

bulgular...

1 ) zikzak saçmalığı...

2) kötü bir hedef, MO'dan %25'lik bir hatayı bile yutabilir

3) hedefi bit için kontrol etmenin bir yolunu bulamadı

4) MO eğitimi sırasında kendi kendine yaratılan, bir tür global minimum veya maksimum arayışı olarak yapan ve zz vb . bu bir ütopya IMHO, ancak övülen R o kadar haşhaş ki bu tür hedefler anlamına gelmiyor ve beni üzüyor ((

Gerçekten de, "insan zihni sınırlıdır, aptallık sınırsızdır."

Aptallığına olan bu kendine hayranlık nereden geliyor? Düşüncelerinizi doğru formüle ediyorsunuz: "Anlamıyorum, yapamıyorum, anlamıyorum."

Ve kategorik değerlendirmeleriniz, gençlik maksimalizmini okuyanları üzüyor.

Daha mütevazı...

 
Dr.Tüccar :

Bana öyle geliyor ki, Fourier genişlemesi ilk verileri alıp belirli formüllere ve işlemlere göre dönüştürerek yeni bir veri seti elde ettiğinden, yeni veriler özellikle Forex için bulunan yeni kalıpları ve eğitilen modelin performansını içermiyor. onlar üzerinde fiyat eğitiminden daha iyi olmayacaktır.

Evet, daha iyi değil, bu aynı bilgi ama farklı bir biçimde, ama bunu önermiyorum


Örnek olarak - küme ağları ve görüntü tanıma. Tek tek nöronların verilerini analiz ederek, resimdeki yüzey türünü, her türlü nesne sınırlarını vb. belirlemek mümkündür. Ağ, görüntüde önce basit çizgiler, köşeler vb. bulur, ardından bu tür ilkellerin bir kombinasyonu ile nesnelerin konturlarını görür, ardından nesnelerin, renklerin vb. bir kombinasyonu ile nesnenin tipini belirler (aslında, daha da ara adımlar var, sadece genel olarak anlattım).
Forex için benzer bir şey olmalı - ilk olarak, model fiyatların yükselişini ve düşüşünü tanır, onlardan trendler oluşturur, trendlere göre modeller oluşturur ve zaten kalıplara dayalı bir karar verir. Bu, küme veya derin ağlardan elde edilebilir, ancak eğitimde o kadar çok incelik var ki, onu almak bile korkutucu ve nereden başlayacağı belli değil.

Tüm bunlar veriler durağan hale gelene kadar çalışmayacak, piyasa geçmişi gelecekte kendini tekrar etmeyecek.

 
San Sanych Fomenko :

Vladimir Perervenko :

Birini kırdıysam veya üzdüysem sert ifadem için özür dilerim ama bakış açımı değiştirmedim, bir deney yaptım ve sonucu aldım.

Beni aksine ikna edersen sözlerini geri almaya hazırım...

 
San Sanych Fomenko :

Yukarıda 33'ü örnek olarak kullanarak bazı düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Ne yazık ki tüm düşüncelerim 33'ün çöp olduğu gerekçesiyle çöpe gitti.

Ama bu ZZ ile ilgili değil.

Gerçek şu ki, başlangıçta, açıklayıcı bir düzeyde, piyasada neyi modellediğimize karar vermek zorunludur.

Her zaman bir şey tartışıldığında, sözde şaşırtıcıdır, ancak NE modelleyeceğimiz, pazarın hangi nüansı olduğu belirtilmemiştir.

Sadece sorunu bir şekilde yapılandırmak için kullandığımız 33'e geri dönersek. Ve çok net.

Bir grafik oluşturuyoruz ve ne görüyoruz?

1. Trendler var

2. Eğilimlerden sapmalar var - gürültü

3. Periyodiklik açıkça görülebilir, ancak bir şekilde garip: İKİ eksen boyunca köşeler arasındaki mesafeler her zaman değişkendir. Fourier, bir kabusta bile böyle bir periyodikliği görmedi.

Tüm bunlara baktıktan sonra, NE modelleyeceğimize ve bunun ticaretin kârıyla nasıl ilişkilendirileceğine karar vermemiz gerekiyor.

Ve ancak bundan sonra araçlara karar vermeye başlarız, önce aynı araçların ne için, hangi koşullarda geliştirildiğini anlarız, yani araçların uygulanabilirliğini haklı çıkarırız.

not.

Ve artık beni 33 göstergesi hakkında aydınlatmak yok. İyi?

Ve bir başkasının mektubu boş çantasına atılır)))