Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 255

 
mytarmailS :

1. neden manuel olarak normalleştiriyorsunuz? ölçek var()

2. Korelasyon açısından -1 ve 1 neden iyidir? sadece 1 iyiyse -1 çok kötü, eğer fikri doğru anlarsam, -1 aynı ters korelasyondur

3. Eğitilen modelin hatasını kayan bir pencerede izlemeyi denediniz mi ve size uymuyorsa modeli yeniden eğitin ve ne olduğunu görün.

4. ve küresel fikir neden her şeyin bu kadar kötü çalıştığı, piyasa durağan değil, özelliklerin oluşumu için başka bir konsept geliştirmeniz gerekiyor, tamamen mantıksal kurallar paradigmasına geçebilir, bana öyle geliyor ki, sayılardan neredeyse tamamen uzaklaşın veya spektral analizi inceleyin)))))

1) Hala ölçekleyemedim(), ölçekleniyor ve yanlış yerde ortalanıyor. İdeal olarak, ön işleme için, şapka paketini kullanmak daha iyidir, her şeyi güzelce ölçekler / ortalar, ancak başka bir paket kullanmak bu kadar basit bir örnek için çok zahmetli olacaktır.

2) sıfıra yakın korelasyon, yokluğu anlamına gelir, bu en kötü seçenektir. Bu durumda testteki kâr, yeni verilerdeki potansiyel kâr hakkında hiçbir şey söylemez.
-1, eğitimdeki yüksek doğruluğun yeni veriler üzerinde sürekli olarak zayıf bir sonuç vereceği zamandır. Ancak aynı zamanda, eğitimde düşük bir sonuç, yeni veriler üzerinde daha iyi bir sonuç anlamına gelir :) Bu, model verilere çok kolay bir şekilde uyarlanır ve yeniden eğitilirse ve eğitimde düşük bir sonuçla, basitçe sahip değilse bu olabilir. verileri hatırlama zamanı ve ardından artı bir mucize ile ticaret. Örneğin, eğitim verilerinin doğruluğu 0,9 ile 1 arasında değişebilir, bu durumda 0,9 "düşük" olur, yeni verilerdeki doğruluk ise 0,5 ile 0,6 arasında değişir, burada 0,6 "yüksek" bir sonuç olur. Onlar. daha kötü sonuca sahip bir model yeniden eğitilmez ve daha iyi bir genelleme mantığına sahiptir ve sonuç olarak yeni veriler üzerindeki sonuç da daha iyidir.
Bunların hepsi kelimelerle güzel olsa da, gerçekte hiç istikrarlı bir negatif korelasyon görmedim. +1 yönünde gitmek daha uygun ve kolaydır.

3) modelin bana uymadığını anlayana kadar - bir süre sonra beni o kadar birleştirecek ki normal model çalışmayacak. Yeni modelleri önce bir demo hesabında takas edebilirsiniz - ancak model karlılık gösterdiğinde ve ben onu gerçek olarak takas ettiğimde - muhtemelen eski hale gelecektir. Denemedim. Tüm öğrenme algoritmasının çalıştığını ve sürekli olarak karlı modeller verdiğini önceden kontrol etsem iyi olur ve güvendiğim şeyi gerçek olarak ticarete koyacağım.
Model eğitim algoritması uygunsa, eski çalışan modeli yeni verilerle yeniden eğitmek oldukça iyidir, her seferinde sıfırdan model oluşturmaktan daha hızlıdır.

4) özellik mühendisliği iyidir. Örneğin, çıplak fiyatı değil, mt5'ten gelen göstergeleri kullanıyorum.

 
Dr.Tüccar :
Ve iyi modeliniz, yeni gerçek dünya verilerindeki mum izinin rengini hangi doğrulukla tahmin ediyor? Günlük tüccar mısınız?
 
mytarmailS :
Ve iyi modeliniz, yeni gerçek dünya verilerindeki mum izinin rengini hangi doğrulukla tahmin ediyor? Günlük tüccar mısınız?

H1'im var, hedef bir sonraki mumun rengi. Tahminin doğruluğu sadece %55 -60, ancak bu yeterli. Bir trendde bile, fiyat her zaman yükselmez, ancak aşağıdaki çubuklarda sürekli olarak yukarı ve aşağı seğirir, bu nedenle bu seğirmeler doğruluğu belirgin şekilde bozar. Ana şey, modelin kendisinin seğirmemesi ve anlaşmaya girdiği için trendin sonuna kadar içinde oturmasıydı.

 
Dr.Tüccar :

aşağıdaki çubuklarda sürekli olarak yukarı ve aşağı seğirir, bu nedenle bu seğirmeler doğruluğu belirgin şekilde bozar. Ana şey, modelin kendisinin seğirmemesi ve anlaşmaya girdiği için trendin sonuna kadar içinde oturmasıydı.

Bir şekilde hedefi yumuşatabilir mi?
 
mytarmailS :

Piyasayı anladığınızı düşünmeye başladığınızda hissettiğiniz o duygu...

bir sonraki serseri geldiğinde o duygu ((:)
 

çok ilginç bir video.... özellik seçimi, algoritmalar ve hatta biraz pazarlar hakkında

https://www.youtube.com/watch?v=R3CMqrrIWOk

 
mytarmailS :

çok ilginç bir video.... özellik seçimi, algoritmalar ve hatta biraz pazarlar hakkında

https://www.youtube.com/watch?v=R3CMqrrIWOk

Gerçekten ilginç. Yazık ki, özellikle piyasalarla ilgili biraz, "Petrol fiyatını tahmin etmeye başlarsam, muhtemelen beni öldürürler" gibi bir şey :) (alıntı yanlış, hafızadan yazdım)

Videonun ilk yarım saati - burada Alex konuyla ilgili yazdı. R kodu bile dahil edildi. Şimdi bulamadım, ilk düzinelerce sayfayı çevirmem gerekiyor, ayrıca Habr'ın mesajında bununla ilgili makalesine bir bağlantı vardı.
Ne yazık ki, Forex için bu tahmin edicileri seçme yöntemi bana yardımcı olmadı, tüm tahmin edicilerim çok bilgisizdi, bana öyle geliyor ki bu algoritma daha durağan veriler için uygun. Veya daha fazla yeni tahminciye ihtiyaç var.

 

Beyler, lütfen birisi girişte dizilerle çalışan bir sinir ağı örneği, örneğin, m1[1000,1000] m2[1000,1000], vb. Eğer öyleyse aptallık için özür dilerim.

Henüz nöronlarla çalışmadım, pratik yapmak istiyorum. Parametrelerin nasıl ayarlandığını gerçekten anlamıyorum. Çok minnettar olacağım.

belki birisi tahmin düzeltici yöntemini düşündü

 
Top2n :

dizilerle girişte, örneğin m1[1000,1000] m2[1000,1000], vb.

Ağa her biri 1000 eğitim örneği ve ağ için 1000 giriş içeren iki dizi beslemek ister misiniz? Bu işe yaramayacak, bir araya getirilmeleri gerekecek. Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun?
 
Dr.Tüccar :
Ağa her biri 1000 eğitim örneği ve ağ için 1000 giriş içeren iki dizi beslemek ister misiniz? Bu işe yaramayacak, bir araya getirilmeleri gerekecek. Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun?

Her dizi[][], tek kaliteli bir bilgi kümesidir, yani her giriş için ayrı bir dizi[][]. Bir sürü dizi göndermek istiyorum, şimdilik 4 tane hazır, planlarda daha fazlasını oluşturacağım, her dizi fiyatın durumunu anlatıyor, farklı açılardan çıkıyor, bunun gibi bir şey.

her dizi 1000 satır ve 1000 sütun içerir, genel olarak, üç boyutlu bir dizim var, K-inci boyutun yeni bir iki boyutlu olduğu ortaya çıkıyor