Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 264

[toxic]

Üzgünüm, dikkatim dağıldı...

İşte veriler https://drop.me/aGE2kB

Herhangi bir düzenleme yapmadım çünkü cam sadece delta olana kadar zaman yoktu, bazı günler boşluklar vardı ama testler için nasıl çalışacak

[mytarmailS]

Bu derslerin birileri için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum, ancak genel gelişim için muhtemelen fena değil ve sadece ilginç

zaman serisi tahmini:

https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k

özellik dönüşümü:

https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg

[mytarmailS]

Özellik dönüştürmeyle ilgili videonun sonunda, öğretim görevlisi, örneğin sınıfların ayrılabilirliğini değerlendirebileceğiniz ilginç bir boyut azaltma yönteminden bahseder, bu yöntem ( t-SNE ) PCA'dan daha gelişmiş olarak kabul edilir ve ilgiyi hak eder.

Boyut azaltma yöntemlerinin nasıl ayrıldığını karşılaştırdım

Ve gerçekten de yöntem diğerleriyle olumlu bir şekilde karşılaştırır ..

Veriler ve kodlar bu makaleden alınabilir http://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.html

yönteme göre paketler: tsne , Rtsne

ikincisi hızlıdır ve c++ ile yazılmıştır

Henüz piyasa verilerini kullanmadım...

[mytarmailS]

Dr.Trader , scale() işlevinin nasıl çalıştığını bilmediğinizi söylediğinizi hatırlıyor musunuz? öğrendim ))

scale(x,center = TRUE , scale = TRUE )
# аналог
(x - mean(x)) / sd(x)

[Женя]

mytarmailS :

Bu derslerin birileri için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum, ancak genel gelişim için muhtemelen fena değil ve sadece ilginç

zaman serisi tahmini:

https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k

özellik dönüşümü:

https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg

Teşekkürler, iyi dersler , bilgiyi güzelce tazeler, yenilerini ekler.

[Dr. Trader]

mytarmailS :

/ sd(x)

Açıkçası, tüm bunlar neden 0..1 sonucunu istediğimi açıklıyor, ancak bunu her sütun için kendi sınırlarımın içinde buldum.

[Женя]

toksik :

Üzgünüm, dikkatim dağıldı...

İşte veriler https://drop.me/aGE2kB

Herhangi bir düzenleme yapmadım çünkü cam sadece delta olana kadar zaman yoktu, bazı günler boşluklar vardı ama testler için nasıl çalışacak

Ah! ... tamamen farklı bir konu!)) Camın tamamı olmadan prada berbat

[Youri Tarshecki]

mytarmailS :

Bu derslerin birileri için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum, ancak genel gelişim için muhtemelen fena değil ve sadece ilginç

zaman serisi tahmini:

https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k

Evet, ilginç noktalar var, örneğin terazi kontrolü ve yazılım özellikleri seçimi.

Ancak, bir kişinin önce "onaylama kesinlikle gereklidir" demesi ve sonra "hikayenin bir kısmı modelin seçimine müdahale ediyorsa, sadece kes" demesi garip.

[mytarmailS]

Herkese selam!

1) t-SNE hakkında: piyasadan. bende işe yaramadı..

2) Zaten uygulanmış şamdan desenlerine sahip bir paket buldum, şu şekilde kurabilirsiniz:

install.packages( "candlesticks" , repos= "http://R-Forge.R-project.org" )

Onunla oynamak isterdim ama öyle oldu ki ciddi anlamda xts verisine rastlamadım, alıntılarımı gerekli formata nasıl çevirebilirim?

benim verim

head(MY_dat)
        X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117    204000    115420    115440 115400    115400      314
385328 20170117    204500    115400    115440 115370    115410      559
385329 20170117    205000    115410    115440 115380    115420      475
385330 20170117    205500    115410    115510 115360    115470    1745
385331 20170117    210000    115470    115490 115430    115440      607
385332 20170117    210500    115440    115490 115420    115470      453

class (MY_dat)
[ 1 ] "data.frame"

Gerekli xts biçimi

head(ri)
                    RIH7. Open RIH7. High RIH7. Low RIH7. Close RIH7. Volume
2017 - 01 - 30 10 : 00 : 00      119060      119060    118480      118620        12191
2017 - 01 - 30 10 : 05 : 00      118610      118620    118260      118320        13219
2017 - 01 - 30 10 : 10 : 00      118320      118470    118230      118250          8519
2017 - 01 - 30 10 : 15 : 00      118240      118260    118080      118120        11010
2017 - 01 - 30 10 : 20 : 00      118110      118160    117930      117980          8108
2017 - 01 - 30 10 : 25 : 00      117980      118100    117910      118020          5544

class (ri)
[ 1 ] "xts" "zoo"

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS :

Herkese selam!

1) t-SNE hakkında: piyasadan. bende işe yaramadı..

2) Zaten uygulanmış şamdan desenlerine sahip bir paket buldum, şu şekilde kurabilirsiniz:

install.packages( "candlesticks" , repos= "http://R-Forge.R-project.org" )

Onunla oynamak isterdim ama öyle oldu ki ciddi anlamda xts verisine rastlamadım, alıntılarımı gerekli formata nasıl çevirebilirim?

benim verim

head(MY_dat)
        X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117    204000    115420    115440 115400    115400      314
385328 20170117    204500    115400    115440 115370    115410      559
385329 20170117    205000    115410    115440 115380    115420      475
385330 20170117    205500    115410    115510 115360    115470    1745
385331 20170117    210000    115470    115490 115430    115440      607
385332 20170117    210500    115440    115490 115420    115470      453

class (MY_dat)
[ 1 ] "data.frame"

Gerekli xts biçimi

head(ri)
                    RIH7. Open RIH7. High RIH7. Low RIH7. Close RIH7. Volume
2017 - 01 - 30 10 : 00 : 00      119060      119060    118480      118620        12191
2017 - 01 - 30 10 : 05 : 00      118610      118620    118260      118320        13219
2017 - 01 - 30 10 : 10 : 00      118320      118470    118230      118250          8519
2017 - 01 - 30 10 : 15 : 00      118240      118260    118080      118120        11010
2017 - 01 - 30 10 : 20 : 00      118110      118160    117930      117980          8108
2017 - 01 - 30 10 : 25 : 00      117980      118100    117910      118020          5544

class (ri)
[ 1 ] "xts" "zoo"

Denedim, ancak çabucak bozuldu: hafta sonu deliklerle ne yapılacağı belli değil.