Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2062
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
örneğin Asya / Pasifik oturumunda bir dairede soyduğu için zamana göre bir filtre yapmaya çalışın
hayır, soymak değil, şapka ((
karoch. sıkıntımızı gördüğüm kadarıyla... TS'mizin ayarları yeni fiyat hareketlerine yetmiyor...
1) "OX modülü" pazarının nesnel özelliklerini yakalayacak bir modül geliştirmeniz gerekiyor
2) "OH modülünün" her durumu için mevcut duruma uygun davranış kurallarının geliştirilmesi gereklidir.
veri oluşturulabilir
X - durum "OH modülü"
Y(hedef) - yeterli davranış
3) modeli, her durum için yeterli davranış üretecek şekilde eğitin
Klasik RL sırasında elde edilir?
hayır, soymak değil, şapka ((
karoch. sıkıntımızı gördüğüm kadarıyla... TS'mizin ayarları yeni fiyat hareketlerine yetmiyor...
1) "OX modülü" pazarının nesnel özelliklerini yakalayacak bir modül geliştirmeniz gerekiyor
2) "OH modülünün" her durumu için mevcut duruma uygun davranış kurallarının geliştirilmesi gereklidir.
veri oluşturulabilir
X - durum "OH modülü"
Y(hedef) - yeterli davranış
3) modeli, her durum için yeterli davranış üretecek şekilde eğitin
Klasik RL sırasında elde edilir?
RL rastgele bir ortamda dışa aktarmaz. Kurulumları aramak, mevsimsel gibi kalıpları bulmak için gereklidir.
Gün içi kalıp arayışında, oynaklıktaki gün içi dalgalanmalar karışır. Onlardan bir şekilde kurtulmanız gerekiyor. Olası yollar:
1) Günün saatinin oynaklığını dikkate alarak artışların yeniden normalleştirilmesi.
2) Dağılımın eşit olarak büyüdüğü yeni bir gün içi zamanına geçiş .
3) Bir zikzak kullanmak. Dizlerin değerleri oynaklıktaki dalgalanmalara bağlı değildir. Zirvelerin zamanları elbette volatiliteye bağlıdır (daha sık olarak yüksek olduğu yerdedir), ancak tek tip bir zamana geçildiğinde bu birikimler ortadan kalkar.
1) Günün saatinin oynaklığını dikkate alarak artışların yeniden normalleştirilmesi.
Bunu nasıl görüyorsunuz ?
Bunu nasıl görüyorsunuz ?
Günün i. dakikası için artımların ortalama karesi olan Di'yi arıyoruz. Sonra tüm artışları karşılık gelen di=sqrt(Di) ile böleriz. Normalleştirilmiş artışları özetliyoruz ve halihazırda yeni seride bulunan SB'den sapmaları arıyoruz. Fiyat bozulur, ancak zaman değişmez.
Günün i. dakikası için artımların ortalama karesi olan Di'yi arıyoruz. Sonra tüm artışları karşılık gelen di=sqrt(Di) ile böleriz. Normalleştirilmiş artışları özetliyoruz ve halihazırda yeni seride bulunan SB'den sapmaları arıyoruz. Fiyat bozulur, ancak zaman değişmez.
kodu ve sonucu grafiklerde gösterin, aksi takdirde çok net değil
Günün i. dakikası için artımların ortalama karesi olan Di'yi arıyoruz. Sonra tüm artışları karşılık gelen di=sqrt(Di) ile böleriz. Normalleştirilmiş artışları özetliyoruz ve halihazırda yeni seride bulunan SB'den sapmaları arıyoruz. Fiyat bozulur, ancak zaman değişmez.
Ve ortalamanın hesaplanmasında örnek sayısından sonuç değişmeyecek mi?
kodu ve sonucu grafiklerde gösterin, aksi takdirde çok net değil
Belirli dakikaların ortalamasını zaman içinde dikkate aldığınızı anladım, ancak ortalama farklı olacak - bir hafta, ay, yıl.
Ve ortalamanın hesaplanmasında örnek sayısından sonuç değişmeyecek mi?
Tabiki olacak. Bize ilgi aralığına güveniyoruz, ancak çok küçük değil (iki aydan itibaren).
kodu ve sonucu grafiklerde gösterin, aksi takdirde çok net değil
Zor değil, eminim istersen yapabilirsin. Tek şey, tırnak boşlukları ve düşüşleriyle başa çıkmak için, close[i]-open[i]'yi bir artış olarak almak ve close[i]-close[ i-1]'i almak daha iyidir.