Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2057

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

sadece oturdu, ayrıştırıcıyı yazdı

işte model, her çubukta son 15 artışı ona beslemeniz gerekiyor. Artışlar, fiyat eksi 5 dönemlik hareketli ortalama olarak hesaplanır. Dahil edilen double catboost_model(const double &features[]) işlevini besleyin

sinyal 0,5'ten büyükse al, daha az sat. Zaman çerçevesi 15 dakika.

1 Eylül'den bu güne kadar okudu

zaten kimse yapmayacak .. burada bırak ))

Şu an yoldayım 2 saat sonra deneyeceğim)
 
Alexander Alekseevich :
Şu an yoldayım 2 saat sonra deneyeceğim)

zaten denedim, lol

o zaman nedenini anlayacağım

 
Maksim Dmitrievski :

sadece oturdu, ayrıştırıcıyı yazdı

işte model, her çubukta son 15 artışı ona beslemeniz gerekiyor. Artışlar, fiyat eksi 5 dönemlik hareketli ortalama olarak hesaplanır. Dahil edilen double catboost_model(const double &features[]) işlevini besleyin

sinyal 0,5'ten büyükse al, daha az sat. Zaman çerçevesi 15 dakika.

1 Eylül'den bu güne kadar okudu

zaten kimse yapmayacak .. burada bırak ))

Bu model pytorch üzerinden mi? Kendi kendine mi üretiyor? Veya nasıl? Sadece üçüncü taraf uygulamaları kullanmadım, ancak her şeyi mt'de yaptım. Sadece düzgün çalışmayacak))) belki bu yüzden farklı sonuçlar alıyorsunuzdur
 
Alexander Alekseevich :
Bu model pytorch üzerinden mi? Kendi kendine mi üretiyor? Veya nasıl? Sadece üçüncü taraf uygulamaları kullanmadım, ancak her şeyi mt'de yaptım. Sadece düzgün çalışmayacak))) belki bu yüzden farklı sonuçlar alıyorsunuzdur

model kodu ayrıştırma (python'dan mql'ye çeviri) ve .mqh'ye yazma

 

düzeldi.. birini tamir etti, diğerini kırdı. Artık OOS'ta kazanmıyor :D

artı spreadler kârlılığı hafife alıyor. Ancak model bir veya iki kişiye aktarılır. Seçenekleri seçebilirsiniz...


 
Maksim Dmitrievski :

düzeldi.. birini tamir etti, diğerini kırdı. Artık OOS'ta kazanmıyor :D

artı spreadler kârlılığı hafife alıyor. Ancak model bir veya iki kişiye aktarılır. Seçenekleri seçebilirsiniz...


Spreadleri hesaba katmak için ben de OHLC Ask göndermek istiyorum ama vakit yok...

 

özelliklere gün, saat vb. eklerseniz, bu hiçbir şey vermez: 

def get_prices(look_back = 15 ):
    prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), 
                            columns=[ 'time' , 'close' ]).set_index( 'time' )
    # set df index as datetime
    prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit= 's' )
    prices = prices.dropna()
    ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean()
    ratesD = prices - ratesM
     for i in range(look_back):
        prices[str(i)] = ratesD.shift(i)
     prices[ 'h' ] = prices.index.hour
    prices[ 'dw' ] = prices.index.dayofweek
    prices[ 'd' ] = prices.index.day
    prices[ 'm' ] = prices.index.month
     return prices.dropna()

en iyiTest = 0,4918224299

Hemen atıyorum kimse çöple uğraşmasın


 
Maksim Dmitrievski :

özelliklere gün, saat vb. eklerseniz, bu hiçbir şey vermez:

en iyiTest = 0,4918224299

Hemen atıyorum kimse çöple uğraşmasın


Maxim, aynı modeli yapabilir misin, aynı şekilde eğitebilir misin, ama sadece 2 çıkış olsaydı?Biri satın almak, ikincisi satmak için sonuç daha iyi olmalı
 
Alexander Alekseevich :
Maxim, aynı modeli yapabilir misin, aynı şekilde eğitebilir misin, ama sadece 2 çıkış olsaydı?Biri satın almak, ikincisi satmak için sonuç daha iyi olmalı

desen algılanmadı

ya tiklere geç ya da üstüne bir şeyler karıştır

sınıf ve böylece 2

bu arada, RNN, daha iyi bir iş çıkardığı ortaya çıktı .. ama ham kod var

 
Maksim Dmitrievski :

desen algılanmadı

ya tiklere geç ya da üstüne bir şeyler karıştır

sınıf ve böylece 2

bu arada, RNN, daha iyi bir iş çıkardığı ortaya çıktı .. ama ham kod var

Evet iki sınıf var ama her sınıf için ayrı çıkış yaparsanız daha iyi olur)
1...205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064...3399
Yeni yorum