Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2992
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sinyal teorisinin sunumu matematiksel olarak anlamlı hale gelir gelmez, durağanlık (geniş anlamda) ve enerji spektrumu bir anda ortaya çıkar. Ve "sinyal herhangi bir sayı kümesidir" gibi saçmalıklar açıkça ortaya çıkmaz.
Bağlantısı verilen sitedeki makale durağanlık kavramının bir tür genellemesini yapmaya çalışıyor. DSP için ne kadar faydalı olursa olsun, fiyatlar için pek bir anlam ifade etmiyor. Bir kez daha, bir varlık fiyatının veya bunlardan oluşan bir portföyün fiyatının durağanlığının bir tüccarın ebedi cenneti olduğunu belirteceğim, çünkü ortalamaya dönüş gibi sonsuza kadar üzerinde işlem yapılacak sonsuz bir düzlük anlamına geliyor.
Bu başlıktaki COC tartışması burada sona ermiştir.
Güzel sürüş.
IMHO, küçük ölçüde ekonometri ve büyük ölçüde finansal stokastik matematik. Yüksek düzeyde, bu bilimler birbirleriyle ve makine öğrenimi ile iç içe geçmiştir.
IMHO, küçük ölçüde ekonometri ve büyük ölçüde finansal stokastik matematik. Yüksek düzeyde bu bilimler birbirleriyle ve makine öğrenimi ile iç içe geçmiş durumda.
Çubuk grafiği temel bileşenlere ayırırsanız ne olur?
yukarıdaki orijinal, sonra temel bileşen 1, 2, 3.
ilk iki temel bileşenin toplamı
yüksek frekanslı dalgalanmalar olmadan daha temiz grafik, gecikme yok ...
filtreleme))
Sinyal teorisinin sunumu matematiksel olarak anlamlı hale gelir gelmez, durağanlık (geniş anlamda) ve enerji spektrumu bir anda ortaya çıkar. Ve "sinyal herhangi bir sayı kümesidir" gibi saçmalıklar açıkça ortaya çıkmaz.
Bağlantısı verilen sitedeki makale durağanlık kavramının bir tür genellemesini yapmaya çalışıyor. DSP için ne kadar faydalı olursa olsun, fiyatlar için pek bir anlam ifade etmiyor. Bir kez daha, bir varlık fiyatının veya bunlardan oluşan bir portföyün fiyatının durağanlığının bir tüccarın ebedi cenneti olduğunu belirteceğim, çünkü ortalamaya dönüş gibi sonsuza kadar üzerinde işlem yapılacak sonsuz bir düzlük anlamına gelir.
Bu başlıktaki COC tartışması burada sona ermiştir.
Peki, buna filtreler uygularsanız, daha önce durağanlık için "onu" kontrol ettikten sonra, belki birisine bir şey verir, ancak bundan şüpheliyim
"it" bir özellik olarak bousting'e beslendiğinde, farklılaşma ne kadar büyükse, yeni veriler üzerindeki tahminlerin o kadar değersiz olduğu ortaya çıktı.
Yine, bundan farklı dönemlere ait birkaç Mashas alabilir ve saçmalığa maruz kalmayabilirsiniz
Bu makalede her şey mükemmel: FF ile hedef seçimi ve en azından her adımda yeniden eğitim ve kesirli farklılaştırılmış seriler şeklinde en bilgilendirici özellik. Genel olarak, son zamanlarda konu için dua edilen her şey :) Filtreleri karıştırdım, katılıyorum, tam bir doldurma için onları eklemeliydim :)
Ölmeden önce sonuçları görebilir miyim?
https://perraudin.info/gsp.php
Sonsuza kadar mutlu yaşa
Fikrin ana hatlarını açıklayabilir misiniz....
Benim için önemli olan her zaman fiyatın SB'den sapmalarını bulmaktır. Ekonometri, zamanı modelleyerek finansal stokastikten ayrılır - ilk durumda kesikli, ikincisinde sürekli, bu da oldukça farklı matematiğe yol açar, ancak özü aynıdır.
İşte ekonometri makalesi1 ve makale2 içinde böyle bir araştırmanın oldukça standart bir örneği. Yaklaşım tam olarak durağanlık arayışı ile ilgilidir (varlık fiyatında veya spread'de) - yani durağanlığın sadece bazen mümkün olduğu varsayılır ve DSP'deki sinyal çalışmalarında olduğu gibi sabit bir özellik olmaktan ziyade daha tipik bir SB'den sapma olarak tanımlanır.
Stokastiklik için basit ama anlamlı bir örnek vermek zordur. Boşluklar hakkındaki makalem bu yönde bir ipucu olabilir, çünkü orada incelenen dağılımın sürekli zamanda ele alınması daha kolaydır. Ve bu dağılımın bazı özelliklere bağlı olduğunu varsayarsak, fikri MO yönünde geliştirebiliriz.
Benim için önemli olan her zaman fiyatın SB'den sapmalarını aramaktır. Ekonometri, zamanı modelleyerek finansal stokastikten ayrılır - birincisinde kesikli, ikincisinde sürekli, bu da oldukça farklı matematiğe yol açar, ancak özü aynıdır.
İşte ekonometri makalesi1 ve makalesi2 içinde bu tür bir araştırmanın oldukça standart bir örneği. Yaklaşım tam olarak durağanlık arayışı ile ilgilidir (varlık fiyatında veya spread'de) - yani, durağanlığın sadece bazen mümkün olduğu varsayılır ve DSP'deki sinyallerin çalışmasında olduğu gibi sabit bir özellik olmaktan ziyade daha tipik bir SB'den sapma olarak tanımlanır.
Stokastiklik için basit ama anlamlı bir örnek vermek zordur. Boşluklar hakkındaki makalem bu yönde bir ipucu olabilir, çünkü orada incelenen dağılımın sürekli zamanda ele alınması daha kolaydır. Ve bu dağılımın bazı özelliklere bağlı olduğunu varsayarsak, fikri MO yönünde geliştirebiliriz.
Finansal piyasalar durağan DEĞİLDİR, bu parantezden çıkarılmalı, bir aksiyom olarak kabul edilmeli ve durağanlığa dair her türlü kanıt geçersiz sayılmalıdır.
Gerçekte, Sovyet bilimine göre, finansal piyasalar sadece durağan değildir, tanımsızdır. Bir zamanlar rastgele bir süreç, eğer bir insan bu rastgele sürecin şekillendirilmesinde rol oynuyorsa tanımsız olarak adlandırılırdı.
Belirsizlik özelliğinin en mükemmel örneği, kitlesel hizmet teorisinin yeraltı yolcu akışlarına uygulanmasıdır. Kitlesel hizmet teorisinin yeraltındaki yolcu akışı şeklindeki rastgele bir süreç için verdiği tüm endeksler mükemmel bir şekilde hesaplanmıştır ve oldukça dar güven aralıkları içinde mevcuttur. Ancak bir balon alın, kalabalığın içinde patlatın ve "teröristler" diye bağırın - tüm kitlesel hizmet teorisi paramparça olur. Ve durağan bir süreç, çok sayıda sakatlanmış ve ezilmiş insanla birlikte tanımsız bir sürece dönüşür. Tüm bunları, haberlerin piyasaya her şeyi yapabildiği finansal piyasalarda görüyoruz.
Evet, bir zaman dilimini alabilir ve bu zaman diliminde durağanlığı kanıtlayabilirsiniz. Başka bir zaman dilimini alıp fiyat dönüşümlerinin durağan olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Ancak haberlerin piyasa üzerindeki etkisini modelleyen bir araç yoktur, bundan sonra rastgele bir süreç durağan, durağan olmayan veya kaotik olabilir. ve haberlerden sonra durağanlığın veya durağan olmamanın özellikleri muhtemelen önceki dönemlere kıyasla farklı olacaktır.
Finansal piyasalar durağan DEĞİLDİR, Bu parantezden çıkarılmalı, bir aksiyom olarak kabul edilmeli ve durağanlığa ilişkin her türlü kanıt geçersiz sayılmalıdır.
Gerçekte, Sovyet bilimine göre, finansal piyasalar sadece durağan değildir, aynı zamanda tanımsızdır. Bir zamanlar rastgele bir süreç, eğer bu rastgele sürecin oluşumunda bir insan yer alıyorsa, belirlenmemiş olarak adlandırılırdı.
Belirsizlik özelliğinin en mükemmel örneği, kitle hizmet teorisinin yeraltı yolcu akışlarına uygulanmasıdır. Kitlesel hizmet teorisinin yeraltındaki yolcu akışı şeklindeki rastgele bir süreç için verdiği tüm endeksler mükemmel bir şekilde hesaplanmıştır ve oldukça dar güven aralıkları içinde mevcuttur. Ancak bir balon alın, kalabalığın içinde patlatın ve "teröristler" diye bağırın - tüm kitlesel hizmet teorisi paramparça olur. Ve durağan bir süreç, çok sayıda sakatlanmış ve ezilmiş insanın olduğu tanımsız bir sürece dönüşür. Haberlerin piyasaya her şeyi yapabildiği finansal piyasalarda gördüğümüz şey budur.
Evet, bir zaman dilimini alabilir ve o zaman diliminde durağanlığı kanıtlayabilirsiniz. Başka bir zaman dilimini alıp fiyat dönüşümlerinin durağan olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Ancak, haberlerin piyasa üzerindeki etkisini modelleyen bir araç yoktur, bundan sonra rastgele bir süreç durağan, durağan olmayan veya kaotik olabilir. ve haberlerden sonra durağanlığın veya durağan olmamanın özellikleri muhtemelen önceki dönemlere kıyasla farklı olacaktır.
Tamamen katılıyorum. Piyasa belirsizliği, doğal süreçlerden farklı olarak olasılıksal bir karaktere sahip değildir. Piyasa belirsizliğinin matematiksel modellerinden bahsedecek olursak, buna en yakın model oyun teorisi olacaktır. Ancak bu bilim dalı pratikte faydalı modeller sunamayacak kadar az gelişmiştir.
Oyun teorisi modellerinden, bazı ek varsayımlar altında, olasılıksal modeller elde etmek mümkündür. Örneğin, karma stratejilerde Nash dengesi. Mekanikte olduğu gibi, bu tür dengelerin yakınındaki salınımları tanımlayan modellerle ilgilenebiliriz. Ancak şu ana kadar bu tür çalışmalar için yeterince gelişmiş bir matapparatus görmedim.
Benim için önemli olan her zaman SB'den fiyat sapmalarını aramaktır.....