Сервисдеск: лень, аутизм или нежелание признать ошибки? Дополнение графиков не родными свечами. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет.
То есть нерабочие функции это нормально?
На недельку в бан заодно с компостером.
Учитесь читать и думать.
То есть нерабочие функции это нормально?
Смотреть на минутный график и видеть дневные свечи это бред бредовый, но
История. Она есть на бирже у конкретного инструмента. На форексе такой истории нет в принципе. На форексе история относительна. На саксе одна , на дукасе другая а у алибабы третья.
В любом случае каждый имеет доступ к своей истории. Софт , свой или покупной без такого доступа не возможен. Одни честно выкладывают свою историю на сайте дц , другие не выкладывают.
В этом смысле вопросы можно задавать только дц. Чем наполнять каждый тф и по какому алгоритму это вопрос к дц. МК наполнили минутные дыры минутными барами с HLOC дневок .Но они остались минутными т.к. висят на м1.
По мне лучше дыры чем путаница.
Мне кажется, что самым правильным вариантом было бы уход от модели – нет тика, нет бара. Ведь есть вполне логичное ограничение – не может быть минутная история столь же глубока, как и месячная. А если бары строятся вне зависимости от наличия тиков, то можно синтезировать минутки по имеющимся точкам с крупняка.
Не, бред.
Мне кажется, что самым правильным вариантом было бы уход от модели – нет тика, нет бара. Ведь есть вполне логичное ограничение – не может быть минутная история столь же глубока, как и месячная. А если бары строятся вне зависимости от наличия тиков, то можно синтезировать минутки по имеющимся точкам с крупняка.
Не, бред.
не совсем понятно Ваше сообщение в части глубины минутной истории
а по поводу модели "нет тика нет бара" однозначно это однобокая модель которая позволяет работать по стратегиям TP или SL, если же разрабатывать ТС с учетом временных факторов, то сразу возникают сложности, по мне так логичнее исходить из определения тик - последняя известная цена и если в некоторый промежуток времени цена не изменялась, то рисовать бар со значением последней известной цены и нулевым тиковым объемом - время то изменялось, а цена нет
не совсем понятно Ваше сообщение в части глубины минутной истории
а по поводу модели "нет тика нет бара" однозначно это однобокая модель которая позволяет работать по стратегиям TP или SL, если же разрабатывать ТС с учетом временных факторов, то сразу возникают сложности, по мне так логичнее исходить из определения тик - последняя известная цена и если в некоторый промежуток времени цена не изменялась, то рисовать бар со значением последней известной цены и нулевым тиковым объемом - время то изменялось, а цена нет
Если отменить правило – нет тика, нет бара, то возникнут большие проблемы с определение продолжения тренда. Возможно, не все это почувствуют. В общем, на графике будут возникать места, которые противоречат логике. Во всяком случаи это не простой вопрос. Имхо.
Про глубину истории: легко ли построить график с 80-го года минутными барами? Месячными барами? Вопрос риторический.
Простой вопрос: правильно ли я понимаю, что формула "нет тика, есть бар" означает равенство тикового объёма этого бара нулю?
Да, именно это я имел в виду.
ОК. Получается, что программно эти бары можно легко пропускать. Спасибо за идею!
Видимо мы о разном, если Вы о крупных барах, которые в мелкой истории, то там, наверное, не нулевой объем.