Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 857
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
API календаря вроде анонсировали, но пока его нет в МТ5
так было бы интересно пихнуть новостной фон.. не уверен что результаты были бы удовлетворительные, но любопытства ради
+ нужно интенсивно гуглить на предмет новых исследований работы с нестационарностью. В РЛ эти исследования интенсивно проводятся в данный момент, т.е. тема еще только развивается, поэтому я пока на ней сижу. Самый простой пример это эффективные разнообразные обратные связи, аналитически их невозможно ни просчитать ни умозрительно представить, поэтому только через множественные эксперименты :)
Календарь это отлично! А пока заводите знакомства, ведь надо понять ключевые показатели этого календаря, которые хотя бы потенциально влияют на стоимость валюты, на ожидания рынка. Вообще рынок зашумлен спекулятивными операциями, но всё-таки центробанки продавят интересы своего государства, особенно такие как США, Великобритания, Евросоюз, Китай и Россия. И крупные финансовые компании это понимают.
Например экономических показателей для анализа ФХД предприятий более 50. Реально используются 4-5 ключевых для компании - это если с экономистом повезло, если нет то вам все 10 а то и 20 показателей рассчитают. Именно поэтому надо с финансистами общаться - у каждого государства свои особенности и свой набор ключевых параметров для его текущего состояния: спад, восстановление, восстановление опереж . темпами, кризис (спад опереж. темпами) ну и так далее. Иначе в этом календаре можно заблудиться.
А что касается остальных двух параметров - вы с ними и сами справитесь наверняка.
Но прежде надо пообщаться со спецами в фунд. анализе. и может даже на досуге и книжки на эту тему почитать чтобы проще было общаться. Всё-таки невозможно быть специалистом во всём. Долгий путь уже позади, значит успех стал ближе, не сомневайтесь и копайте дальше :)
Успехов,
Но прежде надо пообщаться со спецами в фунд. анализе. и может даже на досуге и книжки на эту тему почитать чтобы проще было общаться. Всё-таки невозможно быть специалистом во всём. Долгий путь уже позади, значит успех стал ближе, не сомневайтесь и копайте дальше :)
Я хорошо знаком с ФА, есть знакомые аналитики с пожизненным стажем
Да, ещё 4 параметр - оценка политической ситуации вокруг "БАЗЫ" базовой и котируемой валюты. Это параметр пользовательский (аналитический) скорее всего. То есть каким-то образом надо скорее всего вручную задавать вес для него по какой-нибудь системе, уверен что у финансистов есть такой момент. Политические распри, торговые войны - всё это влияет на финансовый рынок не хуже отчётов центробанков стран эмитентов национальных валют. Наверняка у них есть аналитическая система новостей которая именно поставляет некий коэффициент риска для валютных прогнозов исходя из политических отношений между странами. Мы это вживую сегодня наблюдаем на рубле)) С одной стороны некоторые отрасли выиграют, другие импортоёмкие - проиграют. Дальше смотрим объём их участия в формировании бюджета и выясняем итоговое влияние на бюджет. Вроде кажется что бюджет из-за нефти/газа не пострадает, но опять же пострадавшие отрасли надо будет дотировать. Всё очень взаимосвязано, надо считать))) В общем полно факторов для релевантного (существенного) анализа / обучения НС торговой системы. Я так понимаю обучаться на истории котировок она больше не хочет... Но если создадите новый алгоритм о котором выше говорилось - история котировок очень поможет проверить взаимосвязь этих ключевых 4 параметров (условно) и поведения цен пусть не краткосрочной, но в средне и долгосрочной перспективе уж точно. Впрочем решение может быть ещё проще это я лишь своим представлением поделился. Решать то вам всё равно.
Так что ваша НС торговая система безусловно актуальнее день ото дня. Ждём не дождёмся стабильности и 100% годовых :)
Да, ещё 4 параметр - оценка политической ситуации вокруг "БАЗЫ" базовой и котируемой валюты. Это параметр пользовательский (аналитический) скорее всего. То есть каким-то образом надо скорее всего вручную задавать вес для него по какой-нибудь системе, уверен что у финансистов есть такой момент. Политические распри, торговые войны - всё это влияет на финансовый рынок не хуже отчётов центробанков стран эмитентов национальных валют. Наверняка у них есть аналитическая система новостей которая именно поставляет некий коэффициент риска для валютных прогнозов исходя из политических отношения между странами. Мы это вживую сегодня наблюдаем на рубле)) С одной стороны некоторые отрасли выиграют, другие импортоёмкие - проиграют. Дальше смотрим объём их участия в формировании бюджета и выясняем итоговое влияние на бюджет. Вроде кажется что бюджет из-за нефти/газа не пострадает, но опять же пострадавшие отрасли надо будет дотировать. Всё очень взаимосвязано, надо считать)))
Так что ваша НС торговая система безусловно актуальнее день ото дня. Ждём не дождёмся стабильности и 100% годовых :)
Проблема в том, что у фундаменталистов с макроэкономическими моделями дела еще хуже, чем у нейросетевиков со своими :)))
@geratdc_
Не слушайте Максима, он не в теме.
Можно легко добиться точности прогнозов R2 > 0 ретурнов. Это даже хватило бы на прибыль на eurusd m5 торговлей по ценам открытия баров при условии спреда в один-два пипса. И всё это вполне публичными средствами, главное уметь их применять.
Но гдеж взять такие спреды?
Для большей точности нужно уже заниматься созданием своих индикаторов, и изменять нейронки под свои требования. Тогда R2=0.1 уже вполне возможно, и это прибыльно.
Потом начинаются ещё более сложные проблемы, но тут на форуме о них говорить не принято, антиреклама-с.
А кто посмекалистей меня - даже стандартными индикаторами и лесами обходится.
@geratdc_
Не слушайте Максима, он не в теме.
кончай воду лить, темный
мониторинг в студию, до более сложных проблем ты еще не дожил, о которых в открытую пишется на форуме (в т.ч. я писал) :)
все эти сообщения выглядят как дурацкие оправдашки, честное слово. Сам бы поверил себе?
И это с учетом того, что я не отрицаю возможность прибыльной ТС на НС (как и без нее). Но только не понимаю всю эту пустую писанину без фактов.
Про торговлю на опенах м5 и учет спреда это вообще бред, ой бред. Там влияние спреда УЖЕ мизерное.
не понимаю всю эту пустую писанину
Очень плохо что для тебя этот топик - "пустая писанина". В этой теме десятки людей описывали различные алгоритмы обучения моделей, после которых результат модели на фронттесте начинает коррелировать с результатами на бэктесте. Ясное дело что рабочего робота одним единым куском никто выкладывать не будет, придётся собирать его по кусочкам, тестируя разные алгоритмы и пакеты.
Вывод очевиден - ты не проверял изложенные в этой теме алгоритмы, иначе бы уже давно поменял своё мнение.
Очень плохо что для тебя этот топик - "пустая писанина". В этой теме десятки людей описывали различные алгоритмы обучения моделей, после которых результат модели на фронттесте начинает коррелировать с результатами на бэктесте. Ясное дело что рабочего робота одним единым куском никто выкладывать не будет, придётся собирать его по кусочкам, тестируя разные алгоритмы и пакеты.
Вывод очевиден - ты не проверял изложенные в этой теме алгоритмы, иначе бы уже давно поменял своё мнение.
я не пользуюсь чужими алгоритмами. Не пустая писанина это когда есть алгоритм и есть отчет, и можно сделать пару намеков как лучше реализовывать ТС.
Ты скидывал отчет тестера где твоя НС не зарабатывает, хотя форвард и бэктест +- выглядят одинаково. У меня тоже такие есть, есть также те, которые зарабатывают но не всегда, а я хочу что бы всегда (или почти всегда). И только тогда смогу раздавать советы.
Все что я видел это обгрызки отчетов без детальных пояснений, и мониторинг Михайло. Все. Свои, так сказать, изыскания, я более-менее подробно описывал.
кончай воду лить, темный
мониторинг в студию, до более сложных проблем ты еще не дожил, о которых в открытую пишется на форуме (в т.ч. я писал) :)
все эти сообщения выглядят как дурацкие оправдашки, честное слово. Сам бы поверил себе?
И это с учетом того, что я не отрицаю возможность прибыльной ТС на НС (как и без нее). Но только не понимаю всю эту пустую писанину без фактов.
Про торговлю на опенах м5 и учет спреда это вообще бред, ой бред. Там влияние спреда УЖЕ мизерное.
Да запросто. Хвалится особо нечем, но в целом динамика сохраняется. Главное добратся до умножения лота и тогда будет куда веселее...
Да запросто. Хвалится особо нечем, но в целом динамика сохраняется. Главное добратся до умножения лота и тогда будет куда веселее...
наблюдаю, жду когда пробьет годовой диапазон минимум в 2 раза