Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 483
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно :) значит все-таки вероятность отнесения к классу на выходе не имеет ничего общего с вероятной величиной приращений.. вот видите здесь некоторые тоже путаются, для новичков это неоднозначный момент.. С другой стороны, если нейросеть выдает вероятности (напрмер слой софтмакс), то зачем они нужны, если принадлежность к классу все рано будет определена вероятностью больше 0.5? Ну и тогда действительно можно попробовать использовать регрессионную модель и избавить себя от всяких нормализаций выходных значений.. к слову, я использую случайные леса там и нормализация входов не нужна
Млять, а ему тут картинки рисую)))
x = приращения(первая разность)
target = x > 0
target = f(x)
target = x > 0
lloss=0
Вероятность=1
да, спасибо, я правда нифига не понял подтверждает или опровергает это мою гипотезу, скорее всего опровергает :)
Вероятности, посмотрите в код своих лесов, это просто процент деревьев которые проголосовали за тот или иной класс.
во вот так вообще понятно :)
да, спасибо, я правда нифига не понял подтверждает или опровергает это мою гипотезу, скорее всего опровергает :)
я вот в эти заюзался
с кодом даже не разбирался
48 парралель видел, что нашел. Ну а так , уделал ариму на используемых ей же данных, а потом еще раз, добавив время и дни недели или че там было уж не помню?
Я сейчас экспериментирую чтоб перейти в чистое МО, без старых форексовых привычек. Никакого построения графиков прибыли для оценки модели, никаких машек и других индикаторов. Вместо этого регрессия (прирост на бар вперёд), сложные кроссвалидации и особые модели. У меня вышло на eurusd m5 обучить модель на 10000 барах истории, получить r^2 около 0.001, ну или точность почти 52%, и остаться в будущем с неухудшающимся результатом. При нулевом спреде выглядит хорошо, даже спред в 2 пятизначных пункта вытянул бы в прибыль. Но этого мало.
А ещё есть весомое опасение что дилинг центры серьёзно взялись за уничтожение рабочих советников, и весь этот поиск универсального грааля не имеет смысла. Есть один дилинг который уже в течении пары лет как-то ломает рабочие советники, и даже если советник приносил прибыль месяцами - то при торговле на этом дилинге они все как один сливали баланс за неделю. Сейчас таких странных дилингов стало больше, у меня остался вообще всего один которому я доверяю. Смутные времена грядут.
А ещё есть весомое опасение что дилинг центры серьёзно взялись за уничтожение рабочих советников, и весь этот поиск универсального грааля не имеет смысла. Есть один дилинг который уже в течении пары лет как-то ломает рабочие советники, и даже если советник приносил прибыль месяцами - то при торговле на этом дилинге они все как один сливали баланс за неделю. Сейчас таких странных дилингов стало больше, у меня остался вообще всего один которому я доверяю. Смутные времена грядут.
Это всегда было и будет, торговлю портят конкретно, маркапят.. если систему не удается победить просклаьзываниями - рисуют шпильку, сколько раз уже было
Но есть же биржа
Я сейчас экспериментирую чтоб перейти в чистое МО, без старых форексовых привычек. Никакого построения графиков прибыли для оценки модели, никаких машек и других индикаторов. Вместо этого регрессия (прирост на бар вперёд), сложные кроссвалидации и особые модели. У меня вышло на eurusd m5 обучить модель на 10000 барах истории, получить r^2 около 0.001, ну или точность почти 52%, и остаться в будущем с неухудшающимся результатом. При нулевом спреде выглядит хорошо, даже спред в 2 пятизначных пункта вытянул бы в прибыль. Но этого мало.
А ещё есть весомое опасение что дилинг центры серьёзно взялись за уничтожение рабочих советников, и весь этот поиск универсального грааля не имеет смысла. Есть один дилинг который уже в течении пары лет как-то ломает рабочие советники, и даже если советник приносил прибыль месяцами - то при торговле на этом дилинге они все как один сливали баланс за неделю. Сейчас таких странных дилингов стало больше, у меня остался вообще всего один которому я доверяю. Смутные времена грядут.
До экспериментов с ТС не дошел, а вот результаты обученной НС на случайных выборках впечатляют. Только 6% неудачной классификации -(0,1). Кажется в этой теме ранее точные цифры приводил.
Но учится долго и муторно - чистого времени - 23 ч, не считая промежуточных проверок-настроек. На 3 мес работы обучения хватает, дальше не проверялось.
Имхо, MLP вполне достаточно.
До экспериментов с ТС не дошел, а вот результаты обученной НС на случайных выборках впечатляют. Только 6% неудачной классификации -(0,1). Кажется в этой теме ранее точные цифры приводил.
Но учится долго и муторно - чистого времени - 23 ч, не считая промежуточных проверок-настроек. На 3 мес работы обучения хватает, дальше не проверялось.
Имхо, MLP вполне достаточно.
по бэкпропу видать учится? сколько слоев\нейронов? я потому на леса и перешел потому что классическая НС это медленно
по бэкпропу видать учится? сколько слоев\нейронов? я потому на леса и перешел потому что классическая НС это медленно
51 нейрон. Конфигурация -15,20,15,10, 5,1. Да, обучение БП с имитацией отжига.
Результаты Вы точно видели ранее. Могу повторить, если у кого есть желание посмотреть.
Вообще, если даже раз в 3 мес обучать, то 23 ч - это тьфу, по сравнению с чесанием репы с обычными ТС на логике.
У меня еще комп небыстрый, на современном минимум в 2 раза быстрее будет.
Смотрю работа бурлит... Молодци!!!
Визарду огромный респект за видео посвящённое мне!!!! Я правда не понимаю что вних и зачем они, но человек старается, грех не отблагодарить :-)
Ну а я опять с проблемой перхода на МТ5. На повестке 2 вопроса.
1. Можно ли переделать индикатор в атаче для МТ5, а то копипаст как то не помог :-(
2. Как сделать расчёта индикатора после обновления всех смежных индикаторов? Ну или хотябы задержку в расчёте секунд на 30....
Не въеду я в эту функцию OnTimer.
Спасибо!